基金管理人:德邦基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二零一七年四月
德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF) 基金合同
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 3
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 5
第三部分 基金的基本情况 ......................................................................................................... 11
第四部分 基金的历史沿革 ......................................................................................................... 13
第五部分 基金的存续 ................................................................................................................. 14
第六部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 15
第七部分 基金份额的申购、赎回 ............................................................................................. 17
第八部分 基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................... 27
第九部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................. 34
第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................... 42
第十一部分 基金的托管 ............................................................................................................. 45
第十二部分 基金份额的登记 ..................................................................................................... 46
第十三部分 基金的投资 ............................................................................................................. 48
第十四部分 基金的财产 ............................................................................................................. 54
第十五部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 55
第十六部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 60
第十七部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 63
第十八部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 65
第十九部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 66
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 72
第二十一部分 违约责任 ............................................................................................................. 74
第二十二部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 75
第二十三部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 76
第二十四部分 其他事项 ............................................................................................................. 77
德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF) 基金合同
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第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下简称“《合同
法》”) 、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》”) 、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”) 、《证券投资基金销
售管理办法》 (以下简称“《销售办法》”) 、《证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)由德邦德信中证
中高收益企债指数分级证券投资基金转型而来。德邦德信中证中高收益企债指数
分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,
并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。
中国证监会对德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金募集的核
准及转型为本基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判
断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资价值及
市场前景等做出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
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投资者应当认真阅读基金合同、 基金招募说明书等信息披露文件,自主判断
基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
四、 基金合同应当适用《基金法》及相关法律法规之规定,若因法律法规的
修改或新法律法规的颁布施行导致基金合同的内容与届时有效的法律法规的强
制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准,并及时作出相应的变
更和调整,同时就该等变更或调整进行公告。
五、 基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
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第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)
2、基金管理人:指德邦基金管理有限公司
3、基金托管人:指交通银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《德邦德信中证中高收益企债指数证券投资
基金(LOF)基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《德邦德信中证
中高收益企债指数证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充
6、招募说明书:指《德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)
招募说明书》及其定期的更新
7、上市交易公告书:指《德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)
A 类基金份额上市交易公告书》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届
全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于
修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券
投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF) 基金合同
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13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
18、合格境外机构投资者:指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》 (包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于中国境内依法募集的
证券投资基金的中国境外的机构投资者
19、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定运用来自境外的人
民币资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、场外:指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交
易系统办理基金份额申购和赎回等业务的基金销售机构及其场所。通过该等场所
办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回
24、场内:指通过深圳证券交易所具有相应业务资格的会员单位并利用深圳
证券交易所交易系统办理本基金基金份额的申购、赎回和上市交易等业务的场所。
通过该等场所办理基金份额的申购、赎回分别称为场内申购、场内赎回
25、 销售机构:指德邦基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
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会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构, 以及经深圳证券交易所和中国证券登记结算有
限责任公司认可的具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结
算有限责任公司
28、 登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统,通过场外销售机构申购的基金份额登记在本系统
29、 证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
系统,通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在本系统
30、场外份额:指登记在登记结算系统下的基金份额
31、场内份额:指登记在证券登记系统下的基金份额
32、 开放式基金账户: 指基金投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算
有限责任公司注册的开放式基金账户,用于记录投资人持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况。基金投资人办理场外申购和场外赎回等业务时
需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登记结算
系统
33、深圳证券账户:指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金投资人通
过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内申购和场内赎回等业务时需持有
深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记系统
34、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理申购、赎回、交易、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变
动及结余情况的账户
35、基金合同生效日: 指基金管理人公告的德邦德信中证中高收益企债指数
分级证券投资基金转型为德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)
的实施日期,《德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF) 基金合同》
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经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签章并经
2017 年 4 月 14 日德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金份额持
有人大会决议通过,自基金转型实施起生效,《德邦德信中证中高收益企债指数
分级证券投资基金基金合同》自同一日起失效
36、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
37、存续期:指 《德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金合
同》生效至《德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)基金合同》
终止之间的不定期期限
38、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
40、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
41、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所交易规则》 、
《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、 《深圳证券交易所证券投资基金交易
和申购赎回实施细则》 及不时作出的修订;中国证券登记结算有限责任公司发布
实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》
及不时作出的修订
44、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
46、 上市交易:指基金合同生效后投资人通过交易所会员单位以集中竞价的
方式买卖场内基金份额的行为
47、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
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48、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的行为,包括系统内转托管和跨系统转托管
49、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内
不同销售机构 (网点) 之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进
行转托管的行为
50、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和
证券登记系统之间进行转托管的行为
51、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
52、巨额赎回:指本基金单个开放日, 基金份额净赎回申请 (赎回申请份额
总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中
转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
53、元:指人民币元
54、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
55、 A 类基金份额:指在投资人申购、赎回基金时收取申购费用、赎回费用,
并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
56、 C 类基金份额:指在投资人申购基金时不收取申购费用,赎回时收取赎
回费用,并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
57、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
58、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款及其他资产的价值总和
59、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
60、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
61、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
62、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
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及其他媒介
63、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
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第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)
二、基金的类别
债券型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、标的指数
中证 1-7 年中高收益企债指数
五、基金的投资目标
本基金为债券型指数证券投资基金,通过数量化的风险管理手段优选指数成
份券、备选成分券及样本外债券, 争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似
的总回报,追求跟踪误差的最小化。
六、基金份额面值
本基金基金份额面值为人民币 1.00 元。
七、基金存续期限
不定期
八、基金份额的类别
本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的
类别。在投资人申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的,
称为 A 类基金份额;在投资人申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产
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中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为 C 类基金份
额。
本基金 A 类基金份额、C 类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告
基金份额净值和基金份额累计净值。
投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类
别之间不得互相转换。
本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明
书中列明。 在不违反法律法规和基金合同且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的情况下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后,本基金可停止现有基
金份额类别的销售,增加新的基金份额类别,或调整现有基金份额的金额限制、
调低销售服务费等,或对基金份额分类办法及规则进行调整,该等调整实施前基
金管理人需及时公告,并报中国证监会备案,无需召开基金份额持有人大会审议。
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第四部分 基金的历史沿革
德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)由德邦德信中证中高
收益企债指数分级证券投资基金转型而来。
德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金经 2013 年 2 月 17 日中国
证监会证监许可[2013]152 号文准予募集,基金管理人为德邦基金管理有限公司,
基金托管人为交通银行股份有限公司。经中国证监会书面确认,《德邦德信中证
中高收益企债指数分级证券投资基金基金合同》于 2013 年 4 月 25 日生效。
德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份
额持有人大会,大会于 2017 年 4 月 14 日表决通过了《关于德邦德信中证中高收
益企债指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》,内容包括
德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金终止分级份额的运作、调整投
资范围、基金费用、收益分配方式、 由指数分级基金变更为上市开放式基金、并
更名为“德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)”以及修改其他
部分条款,授权基金管理人办理本次基金转型及基金合同修改的具体事宜。基金
份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,基金管理人根据基金份额持有人大
会的授权,定于 2017 年 4 月 21 日正式实施基金转型,自基金转型实施日起,《德
邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金合同》失效且《德邦德信中
证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)基金合同》同时生效,德邦德信中证
中高收益企债指数分级证券投资基金正式变更为德邦德信中证中高收益企债指
数证券投资基金(LOF)。
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第五部分 基金的存续
一、基金份额的变更登记
基金合同生效后,本基金登记机构将进行本基金份额的更名以及必要信息的
变更。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连
续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决
方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额
持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
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第六部分 基金份额的上市交易
基金合同生效后, 在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件
的情况下,基金管理人可以申请本基金 A 类基金份额在深圳证券交易所上市交
易。
一、上市交易的地点
本基金上市交易的地点为深圳证券交易所。
二、上市交易的时间
在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下, 于基金
合同生效后 3 个月内,基金管理人可向深圳证券交易所申请本基金 A 类基金份
额在深圳证券交易所上市交易。
在确定本基金上市交易的时间后,基金管理人应依据有关规定在指定媒介上
刊登上市交易公告书。
A 类基金份额上市交易后,登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司证券登记系统中的 A 类基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在
中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统中的 A 类基金份额通
过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内证券登记系统后,方可上市交易。
三、上市交易的规则
本基金的上市交易按照深圳证券交易所相关业务规则、通知、指南等有关规
定执行。
四、上市交易的费用
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。
五、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》和相关法
律法规以及深圳证券交易所的相关业务规则、通知、指南等有关规定执行。
六、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定内容进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,
且此项修改无须召开基金份额持有人大会审议。
七、 若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加本基金上市交
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易方面的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
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第七部分 基金份额的申购、赎回
一、申购和赎回场所
本基金场内申购和赎回场所为具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司认可的通过深圳证券交易所交易系统办理基金
销售业务的深圳证券交易所会员单位;本基金场外申购和赎回场所为基金管理人
直销机构和其他场外销售机构。
本基金场外、场内销售机构名单将由基金管理人在招募说明书或其他相关公
告中列明。 在本基金基金合同生效后,投资人可通过场内、场外两种渠道申购与
赎回本基金 A 类基金份额;通过场外渠道申购与赎回本基金 C 类基金份额。基
金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。 基金投资者应当在销售
机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额
的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易
方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公
告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,投资人在开
放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求
或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
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申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该
类基金份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份