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中融国证钢铁行业指数型证券投资基金招募说明书
（由中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）
基金管理人：中融基金管理有限公司
基金托管人：海通证券股份有限公司
重要提示
中融国证钢铁行业指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中融国证
钢铁行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金根据2015年5月5日中国证券监
督管理委员会《关于准予中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金注册的批复》
（证监许可〔2015〕816号）的注册进行募集。基金合同于2015年6月19日生
效，基金托管人为海通证券股份有限公司。
根据《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》约定，中融国证
钢铁行业指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导
意见》等法律法规规定终止钢铁A份额与钢铁B份额的运作，无需召开基金份
额持有人大会。据此，基金管理人已于2020年12月2日在指定媒介发布《关于
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金之钢铁A份额和钢铁B份额终止运作、
终止上市并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请中融国证钢铁行业指
数分级证券投资基金的两级子份额退市，并于2020年12月31日（基金折算基
准日）进行基金份额折算，《中融国证钢铁行业指数型证券投资基金基金合同》
于2021年1月1日正式生效，《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金
合同》同时失效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中融国证钢铁行业
指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律
法规规定募集，并经中国证监会注册。中国证监会对中融国证钢铁行业指数分级
证券投资基金终止分级运作变更为本基金的备案，并不表明其对本基金的投资价
值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人
在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类
风险，包括：市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、指数投资的特有风
险、上市交易的风险、其他风险等。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请
仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等信息披露文件，
自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，
并且中长期持有。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
第一部分 绪言 ......................................................................................................................... 5
第二部分 释义 ......................................................................................................................... 6
第三部分 基金管理人 ........................................................................................................... 11
第四部分 基金托管人 ........................................................................................................... 21
第五部分 相关服务机构 ....................................................................................................... 25
第六部分 基金的历史沿革 ................................................................................................... 50
第七部分 基金合同的生效 ................................................................................................... 51
第八部分 基金份额的申购与赎回 ....................................................................................... 52
第九部分 基金份额的上市交易 ........................................................................................... 62
第十部分 基金的非交易过户、转托管、冻结与质押、转让等业务 ............................... 64
第十一部分 基金的投资 ....................................................................................................... 66
第十二部分 基金的财产 ....................................................................................................... 73
第十三部分 基金资产的估值 ............................................................................................... 74
第十四部分 基金的收益与分配 ........................................................................................... 80
第十五部分 基金的费用与税收 ........................................................................................... 81
第十六部分 基金的会计和审计 ........................................................................................... 84
第十七部分 基金的信息披露 ............................................................................................... 85
第十八部分 风险揭示 ........................................................................................................... 91
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 ....................................................... 98
第二十部分 基金合同的内容摘要 ..................................................................................... 100
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ......................................................................... 116
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ......................................................................... 134
第二十三部分 其他应披露事项 ......................................................................................... 136
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................. 139
第二十五部分 备查文件 ..................................................................................................... 140
第一部分 绪言
《中融国证钢铁行业指数型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说
明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简
称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运
作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风
险规定》”）和其他有关法律法规的规定，以及《中融国证钢铁行业指数型证券
投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他
人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说
明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写。基金合同是约定基金合同当事人
之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金
合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1．基金或本基金：指中融国证钢铁行业指数型证券投资基金，由中融国证
钢铁行业指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来
2．基金管理人：指中融基金管理有限公司
3．基金托管人：指海通证券股份有限公司
4．基金合同：指《中融国证钢铁行业指数型证券投资基金基金合同》及对
基金合同的任何有效修订和补充
5．托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中融国证钢铁
行业指数型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6．招募说明书或本招募说明书：指《中融国证钢铁行业指数型证券投资基
金招募说明书》及其更新
7．上市交易公告书：指《中融国证钢铁行业指数型证券投资基金上市交易
公告书》
8．法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9．《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务
委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会
常务委员会 第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年
4 月 24 日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代
表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证 券
投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10．《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月
1 日实 施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其
不时做出 的修订
11．《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9
月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期
货规章的决 定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机
关对其不时做出的修订
12．《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13．《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
14．中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15．银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
16．基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17．个人投资者：依据中国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人
18．机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织
19．合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20．投资者、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
21．基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
者
22．基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管、交易及定期定额投资等业务
23．销售机构：指直销机构和代销机构
24．直销机构：指中融基金管理有限公司
25．代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基
金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，办理基金销售业
务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。
其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构为具有基金销
售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可
通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位
26．基金销售网点：销售机构的销售网点
27．销售场所：指场外销售场所和场内交易场所，分别简称场外和场内
28．场外：指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或
其他交易系统办理本基金基金份额的申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金
份额的申购和赎回也称为场外申购和场外赎回
29．场内：指通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证
券交易所交易系统办理本基金基金份额的申购、赎回和上市交易的场所。通过该
等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回
30．注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容
包括投资者开放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额注册登
记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持
有人名册和办理非交易过户业务等
31．注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为
中国证券登记结算有限责任公司
32．登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统
33．证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
系统
34．开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户，记录在该账户下的基金份额登记在登记结算系统
35．基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖本基金办理申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的基
金份额变动及结余情况的账户
36．深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户，记录
在该账户下的基金份额登记在证券登记系统
37．基金合同生效日：指《中融国证钢铁行业指数型证券投资基金基金合同》
生效日，《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效
38．基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
39．存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
40．工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
41．T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
工作日
42．T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数
43．开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
44．交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45．《业务规则》：指基金管理人、深圳证券交易所和中国证券登记有限责
任公司的相关业务规则
46．申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
47．赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
48．会员单位：指具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位
49．上市交易：指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方
式买卖基金份额的行为
50．转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作，转托管包括系统内转托管和跨系统转托管
51．系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内
不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进
行转托管的行为
52．跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和
证券登记系统间进行转登记的行为
53．基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
54．定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣
款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
55．巨额赎回：指本基金单个开放日，基金份额净赎回申请（赎回申请份额
总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中
转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
56．流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
57．元：指人民币元
58．基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
59．基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
60．基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
61．基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
62．基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
63．指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介
64．不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观事
件
65．基金产品资料概要：指《中融国证钢铁行业指数型证券投资基金基金
产品资料概要》及其更新
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称 中融基金管理有限公司
注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址 北京市朝阳区望京东园四区2号楼17层1701号01室
法定代表人 王瑶
总裁 黄震
成立日期 2013年5月31日
注册资本 7.5亿元
股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的51%，上海融晟投资有限公司占注册资本的49%
存续期间 持续经营
电话 （010）56517000
传真 （010）56517001
联系人 肖佳琦
二、主要人员情况
1．基金管理人董事、监事及高级管理人员基本情况
（1）基金管理人董事
王瑶女士，董事长，法学硕士。曾任职于中国证监会培训中心、机构监管部、
人事教育部等部门。2013年5月加入中融基金管理有限公司，曾任公司督察长、
总经理，自2015年2月起至今任公司董事长。
黄言先生，副董事长，经济学硕士。曾任中国农业发展银行资金计划部债券
发行处处长、资金部债券发行处处长、资金部副总经理。2018年11月至2020年
1月任上银基金管理有限公司副总经理。自2020年2月起至今任公司副董事长、
常务副总裁。
王强先生，董事，法学博士。曾任职于大连五丰船务有限公司、中国证券监
督管理委员会、中共甘肃省兰州市西固区区委、北京蚂蚁云金融信息服务有限公
司。现任中融国际信托有限公司合规总监、兼任总法律顾问、兼任创新研发部总
经理。
黄震先生，总裁，金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经理、
中天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经
理。2015年5月加入中融基金管理有限公司，曾任董事总经理、副总裁、常务副
总裁等，自2019年8月起至今任公司总裁。
姜国华先生，独立董事，会计学博士。任职于北京大学光华管理学院，同时
担任北京大学研究生院副院长。
李骥先生，独立董事，法学学士。曾任西安飞机工业公司法律顾问、中国管
理科学研究院投资与市场研究所办公室主任、银川经济技术开发区投资控股有限
公司总裁。现任中农科创投资股份有限公司董事长、中农科创资产管理有限公司
董事长。
董志勇先生，独立董事，经济学博士。曾任中国人民大学副教授、院长助理，
现任北京大学校长助理、总务长，经济学院院长、教授。
（2）基金管理人监事
卓越女士，监事，经济学硕士。曾任职于普华永道中天会计师事务所，2017
年5月加入中融基金管理有限公司，现任职于法律合规部。
（3）基金管理人高级管理人员
王瑶女士，董事长，法学硕士。曾任职于中国证监会培训中心、机构监管部、
人事教育部等部门。2013年5月加入中融基金管理有限公司，曾任公司督察长、
总经理，自2015年2月起至今任公司董事长。
黄震先生，总裁，金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经理、
中天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经
理。2015年5月加入中融基金管理有限公司，曾任董事总经理、副总裁、常务副
总裁等，自2019年8月起至今任公司总裁。
黄言先生，常务副总裁，经济学硕士。曾任中国农业发展银行资金计划部债
券发行处处长、资金部债券发行处处长、资金部副总经理。2018年11月至2020
年1月任上银基金管理有限公司副总经理。自2020年2月起至今任公司副董事
长、常务副总裁。
曹健先生，副总裁，工商管理硕士，注册税务师。曾任黑龙江省国际信托投
资公司证券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负
责人。2013年5月加入中融基金管理有限公司，曾任公司首席财务官、副总裁、
督察长等，自2020年9月起至今任公司副总裁。
马荣荣女士，副总裁，工商管理硕士。曾任渣打银行（中国）有限公司北京
分行财富管理部高级经理、东亚银行（中国）有限公司北京分行财富管理部区域
总监、国都证券股份有限公司资产管理总部金融市场部副经理、经理、资产管理
总部总经理助理、副总经理。2018年7月加入中融基金管理有限公司，曾任总
裁助理等，自2019年12月起至今任公司副总裁。
田刚先生，副总裁，经济学硕士。曾任恒天投资管理有限公司投资部投资经
理、中国人保资产管理股份有限公司组合管理部高级投资经理、证券研究部资深
高级研究员、中国人民健康保险股份有限公司投资管理部副总经理、歌斐资产管
理有限公司全委投资业务董事总经理。2016年6月加入中融基金管理有限公司，
曾任总裁助理等，自2020年11月起至今任公司副总裁。
罗杰先生，副总裁，物理学硕士。曾任中国人保资产管理股份有限公司机构
业务部产品设计、生命人寿保险股份有限公司投资管理中心投资经理、中国出口
信用保险公司资产管理部投资经理、华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心投
资经理、国都证券有限责任公司资产管理总部投资经理、任银华基金管理有限公
司固定收益部投资经理、渤海人寿保险有限公司资产管理中心固定收益总监。
2017年6月加入中融基金管理有限公司，曾任总裁助理等，自2020年11月起
至今任公司副总裁。
周妹云女士，督察长，企业管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）审计部，中国人民人寿保险股份有限公司计划财务部，长盛基金管
理有限公司监察稽核部。2016年6月加入中融基金管理有限公司，曾任董事总
经理、董事会秘书等，自2020年9月起至今任公司督察长。
黎峰先生，首席信息官，工程学硕士。曾任湘财证券有限责任公司信息技术
部信息技术经理、国信证券股份有限公司信息技术部信息技术经理。2013年11
月加入中融基金管理有限公司，曾任董事总经理等，自2019年6月起至今任公
司首席信息官。
2．本基金基金经理
赵菲先生，中国国籍，毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业，硕士研
究生学历，具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股
份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任
嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基
金管理有限公司，现任指数投资部总经理。2021年1月起任本基金、中融中证
一带一路主题指数分级证券投资基金（2015年5月起至2020年12月）、中融
中证银行指数分级证券投资基金（2015年6月起2020年10月）、中融中证银
行指数证券投资基金（LOF）（2020年10月起至今）、中融中证煤炭指数分级证
券投资基金（2015年6月起至2020年12月）、中融中证煤炭指数型证券投资
基金（2021年1月起至今）、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金（2015
年6月起至2020年12月）、中融中证白酒指数分级证券投资基金（2015年9月
起至2016年5月）、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金（2016年12月
起至2019年3月）、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金（2017年5月起
至2019年3月）、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金（2019年3
月起至今）、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2019
年3月起至今）、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金（2019年11月
起至今）、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2019年12
月起至今）、中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资
基金（2020年4月起至今）、中融智选红利股票型证券投资基金（2020年5月
起至今）的基金经理。
3．投资决策委员会成员
投资决策委员会的成员包括：
主席：
黄震先生，本公司总裁。
常设委员：
寇文红先生，研究部总经理；赵丹婷女士，风险管理部总经理；张开阳女士，
交易部副总经理。
一般委员：
田刚先生，本公司副总裁、兼任权益投资部总经理；罗杰先生，本公司副总
裁、兼任固收投资部总经理；孙亚超先生，本公司总裁助理，协管指数投资部；
赵菲先生，指数投资部总经理；杨萍女士，信评部总经理；柯海东先生，权益投
资部联席总经理；刘李杰先生，量化投资部总经理；哈图先生，策略投资部总经
理助理。
4.上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1．依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的申购、赎回和登记事宜；
2．办理基金备案�