中融中证银行指数证券投资基金(LOF)
更新招募说明书
(2021年第1号)
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:海通证券股份有限公司
重要提示
中融中证银行指数证券投资基金(LOF)由中融中证银行指数分级证券投
资基金变更注册而来。中融中证银行指数分级证券投资基金经中国证监会证监
许可[2015]817号文注册募集,并经中国证监会证监许可[2020]855号文准予变更
注册。基金管理人为中融基金管理有限公司,基金托管人为海通证券股份有限
公司。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中融中证银行指
数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律
法规规定募集,并经中国证监会注册。中国证监会对中融中证银行指数分级证
券投资基金的变更注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做
出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波
动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。
投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出
现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而
形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量
赎回基金产生的流动性风险,启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险,
基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。投资有风险,投资人
在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资
料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行
承担投资风险。
本基金标的指数为中证银行行业指数。
(1) 指数样本空间
中证银行指数样本空间由经营正常的非ST、*ST上市公司A股证券(含股
票、红筹企业发行的存托凭证)组成:
i. 科创板证券:上市时间超过一年;
ii.其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来日均总市值
排在前30位。
(2) 选样方法
i. 将样本空间证券按中证行业分类方法分类;
ii.如果行业内证券数量少于或者等于50只,则全部证券作为全指行业指数
的样本;
iii.如果行业内证券数量多于50只,则分别按照证券的日均成交金额、日均
总市值由高到低排名,剔除成交金额排名后10%,以及累积总市值占比达到98%
以后的证券,并且保持剔除后证券数量不少于50只;行业内剩余证券作为相应
行业指数的样本。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数网站,网址:www.c
sindex.com.cn。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险,详见本招募说明书。
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产
品,并且中长期持有。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其
未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保
证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书所载内容截止日为2021年3月22日。本次为基金管理人根
据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》、《公开募集
证券投资基金侧袋机制指引(试行)》对本基金招募说明书进行的更新,主要
对招募说明书的“重要提示、绪言、基金管理人、相关服务机构、基金份额的
申购与赎回、基金的投资、基金资产的估值、基金的收益与分配、基金的费用
与税收、基金的信息披露、侧袋机制、风险揭示、基金合同的内容摘要、基金
托管协议的内容摘要、其他应披露事项”的内容进行了更新。
目录
重要提示 ................................................................................................................................... 2
第一部分绪言 ........................................................................................................................... 6
第二部分释义 ........................................................................................................................... 7
第三部分基金管理人 ............................................................................................................. 13
第四部分基金托管人 ............................................................................................................. 22
第五部分相关服务机构 ......................................................................................................... 26
第六部分基金的历史沿革 ..................................................................................................... 49
第七部分基金合同的存续 ..................................................................................................... 50
第八部分基金份额的申购与赎回 ......................................................................................... 51
第九部分基金份额的上市交易 ............................................................................................. 63
第十部分基金的投资 ............................................................................................................. 65
第十一部分基金的财产 ......................................................................................................... 73
第十二部分基金资产的估值 ................................................................................................. 74
第十三部分基金的收益与分配 ............................................................................................. 80
第十四部分基金的费用与税收 ............................................................................................. 82
第十五部分基金的会计和审计 ............................................................................................. 85
第十六部分基金的信息披露 ................................................................................................. 86
第十七部分侧袋机制 ............................................................................................................. 92
第十八部分风险揭示 ............................................................................................................. 95
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产清算 ....................................................... 103
第二十部分基金合同的内容摘要 ....................................................................................... 105
第二十一部分基金托管协议的内容摘要 ........................................................................... 122
第二十二部分对基金份额持有人的服务 ........................................................................... 140
第二十三部分其他应披露事项 ........................................................................................... 142
第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................... 145
第二十五部分备查文件 ....................................................................................................... 146
第一部分绪言
《中融中证银行指数证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招募
说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简
称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运
作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称
“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称
“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引
第 3 号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关法
律法规的规定,以及《中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》
(以下简称“基金合同”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本
基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说
明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及
其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利
和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1.基金或本基金:指中融中证银行指数证券投资基金(LOF)
2.基金管理人:指中融基金管理有限公司
3.基金托管人:指海通证券股份有限公司
4.基金合同:指《中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》及
对基金合同的任何有效修订和补充
5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中融中证银行
指数证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书或本招募说明书:指《中融中证银行指数证券投资基金
(LOF)招募说明书》及其更新
7.基金产品资料概要:指《中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金
产品资料概要》及其更新
8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知
等
9.《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共
和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10.《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
11.《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1
日 实施的,并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的
决 定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不
时做出的修订
12.《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13.《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
14.《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布
机关对其不时做出的修订
15.中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
19.机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织
20.合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管
理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金
的中国境外的机构投资者
21.人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境
内证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行
境内证券投资的境外法人
22.投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者
和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资人的合称
23.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
24.基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份
额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管、交易及定期定额投资等业务
25.销售机构:指中融基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议,办理基金销售业务的机构,以及可通过深圳证券交易所办理基金销
售业务的会员单位。其中,可通过深圳证券交易所办理本基金销售业务的机构
必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限
责任公司认可的深圳证券交易所会员单位
26.场外:指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台
或其他交易系统办理本基金基金份额的申购和赎回的场所。通过该等场所办理
基金份额的申购和赎回也称为场外申购和场外赎回
27.场内:指通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳
证券交易所交易系统办理本基金基金份额的申购、赎回和上市交易的场所。通
过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回
28.登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包
括投资者开放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基
金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人
名册和办理非交易过户等
29.登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登
记结算有限责任公司
30.登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结
算系统
31.证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登
记系统
32.开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有
限责任公司注册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的
基金份额余额及其变动情况的账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记结
算系统
33.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构买卖本基金、办理申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引
起的基金份额变动及结余情况的账户
34.深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设
的深圳证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户,
记录在该账户下的基金份额登记在证券登记系统
35.基金合同生效日:指《中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金
合同》生效日,原《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》自同一日
终止
36.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金
财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
37.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39.T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
的开放日
40.T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
41.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42.开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43.《业务规则》:指《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金
登记结算业务实施细则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细
则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关业务规则和实施细则
44.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
45.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
46.会员单位:指具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位
47.上市交易:指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的
方式买卖基金份额的行为
48.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作,转托管包括系统内转托管和跨系统转托管
49.系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统
内不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之
间进行转托管的行为
50.跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统
和证券登记系统间进行转登记的行为
51.基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为
基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
52.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期
申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银
行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
53.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
54.元:指人民币元
55.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的
节约
56.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收申购款及其他资产的价值总和
57.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
58.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
59.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
60.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子
披露网站)等媒介
61.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流
通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
转让或交易的债券等
62.摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金
份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回
的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合
法权益不受损害并得到公平对待
63.侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专
门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对
待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,
专门账户称为侧袋账户
64.特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减
值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重
大不确定性的资产
65.不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
第三部分基金管理人
一、基金管理人概况
名称 中融基金管理有限公司
注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址 北京市朝阳区望京东园四区2号楼17层1701号01室
法定代表人 王瑶
总裁 黄震
成立日期 2013年5月31日
注册资本 7.5亿元
股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的51%,上海融晟投资有限公司占注册资本的49%
存续期间 持续经营
电话 (010)56517000
传真 (010)56517001
联系人 肖佳琦
二、主要人员情况
1.基金管理人董事、监事、高级管理人员基本情况
(1)基金管理人董事
王瑶女士,董事长,法学硕士。曾任职于中国证监会培训中心、机构监管
部、人事教育部等部门。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司督
察长、总经理,自2015年2月起至今任公司董事长。
黄言先生,副董事长,经济学硕士。曾任中国农业发展银行资金计划部债
券发行处处长、资金部债券发行处处长、资金部副总经理。2018年11月至2020
年1月任上银基金管理有限公司副总经理。自2020年2月起至今任公司副董事
长、常务副总裁。
张东先生,董事,工学学士。曾任职于哈尔滨铁路局、黑龙江省国际信托
投资有限公司、天元证券经纪有限公司、中融国际信托投资有限公司、江海证
券经纪有限公司,现任中融国际信托有限公司总裁、党委副书记。
黄震先生,董事,金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经
理、中天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总
部总经理。2015年5月加入中融基金管理有限公司,曾任董事总经理、副总裁、
常务副总裁等,自2019年8月起至今任公司总裁。
陈丽华女士,独立董事,管理学博士。曾在中国科学院数学与系统科学研
究院从事博士后研究,现任北京大学光华管理学院管理科学与信息系教授、博
士生导师。
吴维库先生,独立董事,机械学博士。曾任职于清华大学经济管理学院企
业管理系,现任清华大学经济管理学院领导力与组织管理系教授、博士生导
师。
盛松成先生,独立董事,经济学博士。曾任上海财经大学金融系教授、博
士生导师、金融系副主任,财务金融学院副院长,中国人民银行上海分行所长,
中国人民银行上海分行办公室主任,中国人民银行绍兴市中心支行党委书记、
行长,中国人民银行上海分行党委委员、副行长,中国人民银行上海总部调查
统计研究部主任,中国人民银行沈阳分行党委书记、行长,中国人民银行调查
统计司司长,现任上海市人民政府参事。
(2)基金管理人监事
卓越女士,监事,经济学硕士。曾任职于普华永道中天会计师事务所,
2017年5月加入中融基金管理有限公司,现任职于法律合规部。
(3)基金管理人高级管理人员
王瑶女士,董事长,法学硕士。曾任职于中国证监会培训中心、机构监管
部、人事教育部等部门。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司督
察长、总经理,自2015年2月起至今任公司董事长。
黄震先生,总裁,金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经理、
中天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总
经理。2015年5月加入中融基金管理有限公司,曾任董事总经理、副总裁、常
务副总裁等,自2019年8月起至今任公司总裁。
黄言先生,常务副总裁,经济学硕士。曾任中国农业发展银行资金计划部
债券发行处处长、资金部债券发行处处长、资金部副总经理。2018年11月至
2020年1月任上银基金管理有限公司副总经理。自2020年2月起至今任公司副
董事长、常务副总裁。
曹健先生,副总裁,工商管理硕士,注册税务师。曾任黑龙江省国际信托
投资公司证券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财
务负责人。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司首席财务官、副
总裁、督察长等,自2020年9月起至今任公司副总裁。
马荣荣女士,副总裁,工商管理硕士。曾任渣打银行(中国)有限公司北
京分行财富管理部高级经理、东亚银行(中国)有限公司北京分行财富管理部
区域总监、国都证券股份有限公司资产管理总部金融市场部副经理、经理、资
产管理总部总经理助理、副总经理。2018年7月加入中融基金管理有限公司,
曾任总裁助理等,自2019年12月起至今任公司副总裁。
田刚先生,副总裁,经济学硕士。曾任恒天投资管理有限公司投资部投资
经理、中国人保资产管理股份有限公司组合管理部高级投资经理、证券研究部
资深高级研究员、中国人民健康保险股份有限公司投资管理部副总经理、歌斐
资产管理有限公司全委投资业务董事总经理。2016年6月加入中融基金管理有
限公司,曾任总裁助理等,自2020年11月起至今任公司副总裁。
罗杰先生,副总裁,物理学硕士。曾任中国人保资产管理股份有限公司机
构业务部产品设计、生命人寿保险股份有限公司投资管理中心投资经理、中国
出口信用保险公司资产管理部投资经理、华夏人寿保险股份有限公司资产管理
中心投资经理、国都证券有限责任公司资产管理总部投资经理、任银华基金管
理有限公司固定收益部投资经理、渤海人寿保险有限公司资产管理中心固定收
益总监。2017年6月加入中融基金管理有限公司,曾任总裁助理等,自2020年
11月起至今任公司副总裁。
周妹云女士,督察长,企业管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所
(特殊普通合伙)审计部,中国人民人寿保险股份有限公司计划财务部,长盛
基金管理有限公司监察稽核部。2016年6月加入中融基金管理有限公司,曾任
董事总经理、董事会秘书等,自2020年9月起至今任公司督察长。
黎峰先生,首席信息官,工程学硕士。曾任湘财证券有限责任公司信息技
术部信息技术经理、国信证券股份有限公司信息技术部信息技术经理。2013年