基金管理人:合煦智远基金管理有限公司
基金托管人:申万宏源证券有限公司
合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF) 招募说明书
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重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2019 年
12 月 10 日证监许可[2019]2773 号文准予募集注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的
投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分
散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等
能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分
享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当充
分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导
投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定
额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是
替代储蓄的等效理财方式。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类
型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的
风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。本基金为
股票型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分
基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围
内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)或选择不将基
金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。
基金资产投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市
场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限
制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可
能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险
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(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,
可能带来一定的流动性风险)等。具体详见本招募说明书中“风险揭示”章节。
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。
资产支持证券的风险主要包括资产风险以及证券化风险。资产风险源于资产本
身,包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、
法律风险等。
本基金可投资股指期货,期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有
杠杆性,当出现不利行情时,相关行情微小的变动就可能会使投资人权益遭受
较大损失。期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证
金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
本基金可投资股票期权,股票期权的风险主要包括市场风险、流动性风险、
保证金风险、信用风险和操作风险等。市场风险指由于标的价格变动而产生的
衍生品的价格波动。流动性风险指当基金交易量大于市场可报价的交易量而产
生的风险。保证金风险指由于无法及时筹措资金以满足建立或者维持衍生品合
约头寸所要求的保证金而带来的风险。信用风险指交易对手不愿或无法履行契
约的风险。操作风险则指因交易过程、交易系统、人员疏失或其他不可预期事
件所导致的损失。
本基金按照基金份额发售面值 1.00 元发售,在市场波动等因素的影响下,
基金份额净值可能低于基金份额发售面值。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险
承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险、
基金运作风险、其他风险以及本基金特有的风险(详见本招募说明书中“风险揭
示”章节)等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日
基金的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除
申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日基
金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本招募说明书、基金
合同、基金产品资料概要等信息披露文件,了解本基金的风险收益特征,并根据
自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的
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风险承受能力相适应。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得
可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、
基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价
值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低
并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,
在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人
自行负担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认购、申
购和赎回基金份额,基金销售机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额
发售公告以及相关公告。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚
于 2020 年 9 月 1 日起执行。
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目 录
重要提示 ..........................................................................................................................................1
第一部分 绪言 ................................................................................................................................5
第二部分 释义 ................................................................................................................................6
第三部分 基金管理人 ..................................................................................................................13
第四部分 基金托管人 ..................................................................................................................24
第五部分 相关服务机构...............................................................................................................28
第六部分 基金的募集 ..................................................................................................................30
第七部分 基金备案 ......................................................................................................................38
第八部分 基金份额的上市交易...................................................................................................39
第九部分 基金份额的申购与赎回...............................................................................................41
第十部分 基金的投资 ..................................................................................................................57
第十一部分 基金的财产...............................................................................................................64
第十二部分 基金资产估值...........................................................................................................65
第十三部分 基金的收益与分配...................................................................................................71
第十四部分 基金费用与税收.......................................................................................................73
第十五部分 基金的会计与审计...................................................................................................76
第十六部分 基金的信息披露.......................................................................................................77
第十七部分 风险揭示 ..................................................................................................................85
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...........................................................93
第十九部分 基金合同的内容摘要...............................................................................................95
第二十部分 基金托管协议的内容摘要.....................................................................................123
第二十一部分 对基金份额持有人的服务.................................................................................141
第二十二部分 其他应披露事项.................................................................................................142
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式.........................................................................143
第二十四部分 备查文件.............................................................................................................144
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第一部分 绪言
《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下
简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金
法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销
售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披
露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简
称“《流动性风险管理规定》”)、《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投
资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规编写。
本招募说明书阐述了合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)
的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投
资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由合
煦智远基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合
同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有本基金
基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为
基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人应
按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲
了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)
2、基金管理人:指合煦智远基金管理有限公司
3、基金托管人:指申万宏源证券有限公司
4、证券经纪商:指在本基金参与证券交易中代理买卖证券,从事证券业务
的证券公司
5、基金合同、《基金合同》:指《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券
投资基金(LOF)基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《合煦智远国证
香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充
7、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书:指《合煦智远国证香蜜
湖金融科技指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及其相关更新
8、基金份额发售公告:指《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基
金(LOF)基金份额发售公告》
9、基金产品资料概要:指《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基
金(LOF)基金产品资料概要》及其更新
10、上市交易公告书:指《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金
(LOF)A 类基金份额上市交易公告书》
11、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、地方性法规、地方政府规章和其制定机构不时做出的修改、补充
和有权解释
12、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
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国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
15、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
16、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
17、港股通:指内地投资人委托内地证券公司,经由境内证券交易所设立
的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联
合交易所上市的股票
18、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
19、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会或其他经国务院授权的机构
20、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
22、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织
23、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规(包括其不时修订)规定的条件,可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
24、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》及相关法律法规规定(包括其不时修订),运用来自境外的
人民币资金进行境内证券投资的境外法人
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25、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
26、基金份额持有人:指依基金合同及招募说明书等相关文件合法取得本
基金基金份额的投资人
27、基金销售业务:指基金管理人或其他销售机构宣传推介基金,发售基
金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
28、发售:指在本基金募集期内,销售机构向投资人销售本基金份额的行
为
29、销售机构:指合煦智远基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务协议,办理基金销售业务的其他机构。其中,可通过深圳证券交易所交
易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证
券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交
易系统 办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位
30、基金销售网点:指销售机构的销售网点
31、会员单位:指深圳证券交易所会员单位
32、场外:指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台
或者其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的场所。通过该等场
所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回
33、场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用深
圳证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通
过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场
内赎回
34、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包
括投资人开放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基
金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人
名册和办理非交易过户等
35、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登
记结算有限责任公司
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36、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结
算系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
37、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登
记系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
38、场外份额:指登记在登记结算系统下的基金份额
39、场内份额:指登记在证券登记系统下的基金份额
40、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有
限责任公司注册、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其
变动情况的账户,本基金的场外份额记录在该账户并登记在登记结算系统
41、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务导致的基金
份额变动及结余情况的账户
42、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设
的深圳证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户,投
资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内
赎回等业务时需持有深圳证券账户,本基金的场内份额记录在该账户并登记在
证券登记系统
43、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件,基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理基金备案手续完毕,并
获得中国证监会书面确认之日
44、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金
财产清算完毕,清算报告报中国证监会备案并予以公告之日
45、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最
长不得超过 3 个月
46、存续期:指基金合同生效后合法存续的不定期期间
47、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
48、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
的工作日
49、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数
50、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若
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本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据
实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的
公告为准)
51、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
52、《业务规则》:指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、
基金管理人、基金销售机构的相关业务规则
53、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书规定的
条件以及基金销售网点规定的手续申请购买本基金基金份额的行为
54、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书规定的
条件以及基金销售网点规定的手续申请购买本基金基金份额的行为
55、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件以及基金销售网点规定的手续要求将本基金基金份额兑换为现金的
行为
56、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、已开通基金转换业务的某一
开放式基金的全部或部分基金份额转换为同一基金管理人管理的且已开通基金
转换业务的其他开放式基金的基金份额的行为
57、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管
58、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统
内不同销售机构(网点)之间进行转托管或在证券登记系统内不同会员单位(交
易单元)之间进行转托管的行为
59、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统
和证券登记系统间进行转托管的行为
60、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期
申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银
行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
61、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%的情形
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62、标的指数:指国证香蜜湖金融科技指数
63、元:指中国法定货币人民币元
64、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收
入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益
后的余额
65、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、期货合约、银行存款本
息、基金应收款项以及其他资产价值总和
66、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
67、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得
价值
68、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
69、基金份额分类:指本基金分设两类基金份额类别:A 类基金份额和 C 类
基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,分别计算基金份额净值
70、A 类基金份额:指在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而
不计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
71、C 类基金份额:指在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购
费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取
赎回费用的基金份额
72、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以
及基金份额持有人服务的费用
73、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披
露网站)等媒介
74、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回
购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通
受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转
让或交易的债券等
75、转融通证券出借业务:指本基金以一定的费率通过证券交易所综合业
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务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到
期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
76、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金
份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回
的投资人,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合
法权益不受损害并得到公平对待
77、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
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第三部分 基金管理人
(一)基金管理人基本情况
名称 合煦智远基金管理有限公司
注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超
大厦5层01-06
办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超
大厦5层01-06
法定代表人 郑旭 设立日期 2017年8月21日
批准设立机关 中国证监会 批准设立文号 中国证监会证监许可[2017]1419号
组织形式 有限责任公司 注册资本 105,152,471元人民币
存续期间 持续经营 联系人 戚悦
电话 0755-21835858 传真 0755-21835850
合煦智远基金管理有限公司(原青松基金管理有限公司)是经中国证监会
2017 年 8 月 1 日证监许可〔2017〕1419 号文批准设立,于 2017 年 8 月 21 日在
深圳注册成立,并于 2018 年 2 月 8 日取得由中国证监会颁发的《经营证券期货
业务许可证》正式开业的基金管理公司。公司注册资本为 105,152,471 元人民
币,公司股东包括:郑旭(出资比例 31.29%)、赵新宇(出资比例 27.67%)、
林琦(出资比例 26.72%)、吴伟(出资比例 4.71%)、梁涛(出资比例 4.71%)、
珠海高瓴股权投资管理有限公司(出资比例 4.90%)。公司经营范围为公开募集
证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业
务。公司注册地为广东省深圳市。
公司实行董