东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招募说明书(更新)
(2020年第3号)
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二〇二〇年十月二十九日
【重要提示】
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申
请经中国证监会2014年7月22日证监许可【2014】720号文准予注册。本基金的基
金合同于2014年9月19日正式生效,封闭期自2014年9月19日起至2017年9月18日
止。本基金自2017年9月19日起转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为
“东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不
表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同和
基金产品资料概要,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑
自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投
资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证
券特有的非系统性风险、封闭期无法赎回和开放期大量赎回或暴跌导致的流动性
风险、基金资产净值连续60个工作日低于5000万元基金合同提前终止的风险、基
金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。基金管理人提醒投资者基金投资
的“卖者尽责、买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基
金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金投资于中小企业私募债券,由于中小企业私募债券采取非公开发行的
方式发行,即使在市场流动性比较好的情况下,个别债券的流动性可能较差,从
而使得基金在进行个券操作时,可能难以按计划买入或卖出相应的数量,或买入
卖出行为对价格产生比较大的影响,增加个券的建仓成本或变现成本。并且,中
小企业私募债信用等级较一般债券较低,存在着发行人不能按时足额还本付息的
风险,此外,当发行人信用评级降低时,基金所投资的债券可能面临价格下跌风
险。
本基金可投资于科创板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险,包括但不限于股价波动风险、退市风险、流动性风险、投
资集中风险等。具体风险请查阅本基金招募说明书“风险揭示 ”章节的具体内
容。本基金可根据投资策略需要或市场环境变化,选择将部分基金资产投资于科
创板或选择不将基金资产投资于科创板,基金资产并非必然投资于科创板。
本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的
境外基础证券价格波动影响,与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行
人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。具体风险揭示
烦请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节内容。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于
存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证,基金资产并非必然投资存托凭证。
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基
金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
本招募说明书本次更新涉及《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金合同》和《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》变
更的相关内容部分及风险揭示部分,前述更新截止至2020年10月26日;基金管理
人主要人员情况变更及申购和赎回的数额限定的调整,前述更新截止至2020年5
月16日;基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2019年12月31日(财务数据未
经审计),其余所载内容截止至2020年2月17日。
目录
一、绪言............................................................ 5
二、释义............................................................ 6
三、基金管理人..................................................... 12
四、基金托管人..................................................... 22
五、相关服务机构................................................... 28
六、基金的募集..................................................... 36
七、基金合同的生效................................................. 37
八、基金份额的上市交易............................................. 38
九、基金份额的申购、赎回与转换..................................... 40
十、基金的投资..................................................... 53
十一、基金的业绩................................................... 69
十二、基金的财产................................................... 71
十三、基金资产的估值............................................... 72
十四、基金的收益与分配............................................. 80
十五、基金的费用与税收............................................. 82
十六、基金运作方式的变更、转换运作方式的条件及相关事项............. 86
十七、基金的会计与审计............................................. 87
十八、基金的信息披露............................................... 88
十九、风险揭示..................................................... 95
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................ 105
二十一、基金合同内容摘要.......................................... 107
二十二、托管协议的内容摘要........................................ 122
二十三、对基金份额持有人的服务.................................... 141
二十四、其他应披露事项............................................ 143
二十五、招募说明书的存放及查阅方式................................ 145
二十六、备查文件.................................................. 146
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称
“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规的规定,以及《东方红睿
丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称 “基金合
同”)编写。
本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投
资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明
书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由上
海东方证券资产管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人
提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说
明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披
露与本基金相关事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要
约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人
和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、 基金或本基金:指依据《基金合同》所募集的东方红睿丰灵活配置混合型
证券投资基金或东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
2、 基金管理人:指上海东方证券资产管理有限公司
3、 基金托管人:指招商银行股份有限公司
4、 基金合同、《基金合同》:指《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)基金合同》及对基金合同的任何有效的修订和补充
5、 托管协议:指基金管理人与基金托管人签订的东方红睿丰灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)托管协议》及其任何有效修订和补充
6、 招募说明书或本招募说明书:指《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)招募说明书》及其更新
7、 基金产品资料概要:指《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要》及其更新
8、 基金份额发售公告:指《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金份额
发售公告》
9、 上市交易公告书:指《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)上市
交易公告书》
10、 法律法规:指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范
性文件及其制定机构所作出的修订、补充和有权解释
11、 《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过,并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资
基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、 《销售办法》:指中国证券监督管理委员会第28次主席办公会议于2013年2
月17日修订通过、自2013年6月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》
及颁布机关对其不时做出的修订
13、 《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
14、 《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、 《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
16、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
18、 基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、 个人投资人:指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人
20、 机构投资人:指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国合法注
册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、
社会团体和其他组织
21、 合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的
中国境外的机构投资者
22、 投资人:指个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资者和法律法规或中
国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的总称
23、 基金份额持有人:指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额
的投资人
24、 基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办
理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业
务
25、 销售机构、代销机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规
定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服
务代理协议,代为办理基金销售业务的机构,以及可通过深圳证券交易所交
易系统办理基金销售业务的会员单位。其中,可通过深圳证券交易所交易系
统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证
券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易
所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位
26、 场外:指不利用深圳证券交易所交易系统,而通过各销售机构柜台系统或
其他交易系统进行基金份额认购、申购和赎回的场所
27、 场内:指通过深圳证券交易所内的会员单位利用深圳证券交易所交易系统
进行基金份额认购、申购、赎回以及上市交易的场所
28、 注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易
过户等
29、 基金注册登记机构:指上海东方证券资产管理有限公司或其委托的符合条
件的办理基金注册登记业务的机构
30、 注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系
统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在注册登记系统
31、 证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登
记结算系统,通过场内会员单位认购、申购或通过上市交易买入的基金份额
登记在证券登记结算系统
32、 开放式基金账户:指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责
任公司注册的开放式基金账户,用于记录投资人持有基金管理人管理的证
券投资基金份额情况的账户
33、 深圳证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开
立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户
34、 基金交易账户:指各销售机构为投资人开立的记录投资人通过该销售机构
办理基金申购、赎回、转换及转托管等业务所引起的基金份额的变动及结余
情况的账户
35、 基金合同生效日:指基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,基
金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会书
面确认之日
36、 基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
37、 募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超
过3个月
38、 基金存续期:指《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
39、 工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
40、 T日:指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
41、 T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
42、 封闭期:本基金封闭期为三年(含三年),自基金合同生效之日起至三年后
对应日前一个工作日止。在封闭期内不开放申购、赎回业务,但投资人可在
本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基
金转换为上市开放式基金(LOF)
43、 开放日:指本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,销售机构办理本基金
份额申购、赎回等业务的工作日
44、 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、 《业务规则》:指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及
证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》以及深圳证券
交易所、中国证券登记结算有限责任公司其他适用于证券投资基金的业务
规则
46、 认购:指在本基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定购买
本基金基金份额的行为
47、 申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
48、 赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
49、 基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为
基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
50、 转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
51、 定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银
行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
52、 巨额赎回:指在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时的情形
53、 元:指中国法定货币人民币元
54、 基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现