基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2013年8月27日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方天元封闭
基金主代码 184698
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999年8月25日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份
基金合同存续期 1999年08月25日至2014年08月25日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 1999年09月20日
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为"基金天元"。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金属于成长收入型基金,主要投资于两个市场股票中的指标股。本基金所称指标股是按照行业代表性、流通性、资本增值潜力、分红状况的标准从两市股票中挑选出来的绩优成长型上市公司。本基金的投资目标是在减少和分散投资风险的前提下,以稳健的投资原则,确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略 根据契约要求,本基金通过深入的研究,选取具有行业代表性、股票流通性较好、资本增值潜力较大、分红稳定等特征的指标型上市公司,进行中长期投资。以稳健的投资原则,力求确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 鲍文革 赵会军
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 )
本期已实现收益 103,263,882.28
本期利润 6,136,710.83
加权平均基金份额本期利润 0.0020
本期基金份额净值增长率 0.24%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.1386
期末基金资产净值 2,585,069,222.84
期末基金份额净值 0.8617
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 -7.56% 1.37% - - -7.56% 1.37%
过去三个月 -2.68% 1.72% - - -2.68% 1.72%
过去六个月 0.24% 1.90% - - 0.24% 1.90%
过去一年 0.22% 1.94% - - 0.22% 1.94%
过去三年 -1.45% 1.85% - - -1.45% 1.85%
自基金合同生效起至今 356.10% 2.55% - - 356.10% 2.55%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。
截至报告期末,公司管理资产规模超过2,000亿元,旗下管理42只开放式基金,1只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈键 本基金的基金经理;投资部执行总监 2006年3月16日 - 12 硕士学历,具有基金从业资格。2000年加入南方基金,历任行业研究员、基金经理助理,2009年12月至今,担任投资部执行总监,主持工作。 2003年11月-2005年6月,任南方宝元基金经理;2004年3月-2005年3月,任南方现金基金经理;2005年3月-2006年3月,任南方积配基金经理;2008年2月至2010年10月,任南方盛元基金经理;2006年3月至今,任天元基金经理;2010年10月至今,任南方成份基金经理;2012年12月至今,任南方安心基金经理。
蒋朋宸 本基金的基金经理 2010年12月2日 - 9 北大生物化学硕士、美国哥伦比亚大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。曾担任鹏华基金公司基金管理部分析师,2005年加入南方基金,2008年4月至2010年12月,任南方盛元基金经理;2008年4月至今,任南方隆元基金经理;2009年2月至今,任南方宝元债券基金经理;2010年12月至今,任基金天元基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《天元证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
我们认为全球经济的复苏过程将比较缓慢,对中国经济也持温和走缓的看法。股票方面,我们对全年的谨慎,采取了低仓位的投资,而上证指数在上半年的下跌了证明了低仓位的必要性。由于国家对食品安全的日益重视,我们认为国家将扶持本土食品企业,因此我们重点投资了国产乳品行业的个股,选择的股票有较好的超越大盘的表现。我们仍然看好医药行业的长期增长,但对部分股票过高的估值表示担心,因此我们选择投资低估值的医药股。金融地产等蓝筹股在报告期间表现疲弱,我们虽然持有较低的仓位,仍然贡献了不少的负收益。在部分创新概念的推动下,创业板指数在报告期间有较大的上涨,超出了我们的预期。我们也参与了部分优质科技股的投资,但因对估值泡沫的谨慎,对于科技板块投资量偏少,使我们未能跟上此波创业板的上涨。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期南方天元基金净值增长率为0.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2013年以来,美国经济的复苏和日元的贬值是国际市场的热点,随之产生了美元升值和黄金等大宗商品贬值的态势。美国股票市场今年成了资金的避风港,由于资金的持续流入,走势不错。欧元区试图用拖延的方式来解决其长期问题,日元的贬值也可能产生新的问题,我们认为全球经济的复苏过程将较为缓慢。国内经济方面,我们仍然维持中国经济温和走缓的预测,但也不至过分悲观,认为GDP仍可维持7%左右的增速。一方面,人口增速的放缓和人工成本的提高使我们认为出现整体牛市的概率较低。另一方面,考虑到政府保增长的决心,我们判断经济增速大幅下滑的可能性也不大。下半年,我们对整体行情持震荡的看法。但部分A股已存在长线投资价值,而且A股的政策市特点也使得A股下行的空间有限。因中国的市场空间足够广大,居民的消费能力也在上升,我们预计下一阶段的股市将存在风险和机会并存的状况。在经济偏弱的大前提下,仍会有不少公司能获得较好的成长。我们将密切关注经济形势,继续发掘和持有价值类个股。市场总是在超涨和超跌中波动,我们将秉承一贯风格,寻找其中有价值的股票进行合理操作,以求给投资者带来长期稳定的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:基金收益分配采取现金方式,每年至少一次;基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;基金投资当年亏损,则不进行收益分配;每一基金份额享有同等分配权。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件,未有收益分配事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对天元证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,天元证券投资基金的管理人--南方基金管理有限公司在天元证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内天元证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的天元证券投资基金2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:天元证券投资基金
报告截止日: 2013年6月30日
单位:人民币元
资 产 本期末
2013年6月30日 上年度末
2012年12月31日
资 产:
银行存款 302,175,626.14 139,331,358.91
结算备付金 3,315,072.50 535,224.95
存出保证金 1,060,829.00 808,379.69
交易性金融资产 2,171,602,637.51 2,429,313,956.10
其中:股票投资 1,570,030,650.31 1,876,905,247.30
基金投资 - -
债券投资 601,571,987.20 552,408,708.80
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 100,000,000.00 -
应收证券清算款 - 12,486,117.35
应收利息 14,136,261.48 5,783,300.63
应收股利 215,824.39 -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,592,506,251.02 2,588,258,337.63
负债和所有者权益 本期末
2013年6月30日 上年度末
2012年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 3,300,434.20 3,074,733.24
应付托管费 550,072.36 512,455.52
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,103,380.27 2,587,636.86
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 2,483,141.35 3,151,000.00
负债合计 7,437,028.18 9,325,825.62
所有者权益:
实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润 -414,930,777.16 -421,067,487.99
所有者权益合计 2,585,069,222.84 2,578,932,512.01
负债和所有者权益总计 2,592,506,251.02 2,588,258,337.63
注:1、报告截止日2013年6月30日,基金份额净值 0.8617 元,基金份额总额 3,000,000,000.00 份。2、后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体:天元证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日
单位:人民币元
项 目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入 34,668,313.92 122,241,860.97
1.利息收入 10,309,797.44 10,954,706.91
其中:存款利息收入 1,005,599.10 707,233.89
债券利息收入 8,510,383.30 9,858,368.80
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 793,815.04 389,104.22
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以"-"填列) 121,485,687.93 -119,375,078.70
其中:股票投资收益 103,321,724.07 -134,346,318.56
基金投资收益 - -
债券投资收益 28,600.00 -829,251.74
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 18,135,363.86 15,800,491.60
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -97,127,171.45 230,657,559.35
4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
5.其他收入(损失以"-"号填列) - 4,673.41
减:二、费用 28,531,603.09 29,167,105.79
1.管理人报酬 19,916,784.36 19,259,295.57
2.托管费 3,319,464.04 3,209,882.62
3.销售服务费 - -
4.交易费用 5,059,899.04 6,460,964.72
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 235,455.65 236,962.88
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 6,136,710.83 93,074,755.18
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以"-"号填列) 6,136,710.83 93,074,755.18
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:天元证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日
单位:人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 -421,067,487.99 2,578,932,512.01
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 6,136,710.83 6,136,710.83
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以"-"号填列) - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 -414,930,777.16 2,585,069,222.84
项目 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 -513,715,602.29 2,486,284,397.71
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 93,074,755.18 93,074,755.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以"-"号填列) - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 -420,640,847.11 2,579,359,152.89
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______杨小松______ ______邓见梁______ ____邓见梁____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本报告期无会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司("南方基金公司") 基金管理人、基金发起人
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人
兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交金额 占当期股票
成交总额的比例
兴业证券 227,723,499.26 7.07% 455,072,936.07 10.82%
债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券
成交总额的比例
兴业证券 - - 4,292,476.39 13.27%
6.4.1.1.2 权证交易
无。
6.4.1.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
兴业证券 201,512.57 6.94% 97,536.83 8.85%
关联方名称 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
兴业证券 374,618.04 10.54% 182,413.51 11.67%
注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 19,916,784.36 19,259,295.57
其中:支付销售机构的客户维护费 - -
注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
基金合同生效日( 1999年8月25日 )持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 44,335,529.00 44,335,529.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 44,335,529.00 44,335,529.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 1.48% 1.48%
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 302,175,626.14 971,259.20 330,385,389.13 674,567.91
注:本基金的银行活期存款由基金托管人 中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5 期末( 2013年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,570,030,650.31 60.56
其中:股票 1,570,030,650.31 60.56
2 固定收益投资 601,571,987.20 23.20
其中:债券 601,571,987.20 23.20
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 3.86
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 305,490,698.64 11.78
6 其他各项资产 15,412,914.87 0.59
7 合计 2,592,506,251.02 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 66,478,020.26 2.57
C 制造业 733,592,983.32 28.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,866,482.39 2.78
E 建筑业 126,543,089.37 4.90
F 批发和零售业 62,999,781.02 2.44
G 交通运输、仓储和邮政业 22,790,147.08 0.88
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,090,070.54 1.63
J 金融业 227,446,822.33 8.80
K 房地产业 127,407,848.50 4.93
L 租赁和商务服务业 16,578,508.80 0.64
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 18,698,969.74 0.72
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 34,098,043.60 1.32
S 综合 19,439,883.36 0.75
合计 1,570,030,650.31 60.73
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002570 贝因美 3,927,086 109,762,053.70 4.25
2 002241 歌尔声学 2,699,908 97,979,661.32 3.79
3 600036 招商银行 7,284,334 84,498,274.40 3.27
4 600594 益佰制药 2,131,892 65,896,781.72 2.55
5 601166 兴业银行 4,432,822 65,472,780.94 2.53
6 601668 中国建筑 17,003,784 55,602,373.68 2.15
7 600875 东方电气 5,036,918 51,980,993.76 2.01
8 600000 浦发银行 5,999,970 49,679,751.60 1.92
9 600872 中炬高新 6,598,216 46,385,458.48 1.79
10 600518 康美药业 2,314,885 44,515,238.55 1.72
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002570 贝因美 91,668,574.92 3.55
2 600388 龙净环保 72,337,915.79 2.80
3 600795 国电电力 67,189,108.00 2.61
4 600000 浦发银行 65,767,285.67 2.55
5 600875 东方电气 62,279,050.79 2.41
6 600036 招商银行 57,368,295.32 2.22
7 600837 海通证券 44,317,438.14 1.72
8 601668 中国建筑 43,736,815.55 1.70
9 601607 上海医药 37,672,217.32 1.46
10 601166 兴业银行 37,252,007.79 1.44
11 002241 歌尔声学 35,353,496.28 1.37
12 601818 光大银行 34,538,514.00 1.34
13 300083 劲胜股份 34,231,506.08 1.33
14 600872 中炬高新 33,643,103.21 1.30
15 000002 万科A 32,867,405.80 1.27
16 000100 TCL集团 30,525,564.76 1.18
17 002185 华天科技 30,303,764.22 1.18
18 002429 兆驰股份 28,740,641.31 1.11
19 600887 伊利股份 27,741,407.39 1.08
20 002658 雪迪龙 27,256,508.02 1.06
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 136,120,293.81 5.28
2 601166 兴业银行 116,418,203.33 4.51
3 600240 华业地产 102,122,306.70 3.96
4 601818 光大银行 94,761,333.13 3.67
5 600388 龙净环保 93,285,219.90 3.62
6 600703 三安光电 90,491,764.57 3.51
7 002570 贝因美 70,757,538.91 2.74
8 600036 招商银行 68,764,116.67 2.67
9 600795 国电电力 66,440,272.43 2.58
10 002007 华兰生物 56,238,735.61 2.18
11 000024 招商地产 54,857,042.34 2.13
12 000858 五粮液 43,627,276.91 1.69
13 600048 保利地产 41,450,615.51 1.61
14 601318 中国平安 40,093,869.51 1.55
15 600086 东方金钰 38,124,007.94 1.48
16 300314 戴维医疗 35,975,722.54 1.39
17 300083 劲胜股份 32,631,320.35 1.27
18 600519 贵州茅台 31,248,828.73 1.21
19 601800 中国交建 29,668,732.29 1.15
20 600837 海通证券 28,341,268.75 1.10
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 1,453,058,175.38
卖出股票收入(成交)总额 1,766,930,506.59
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 349,315,000.00 13.51
3 金融债券 219,159,000.00 8.48
其中:政策性金融债 219,159,000.00 8.48
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 30,588,000.00 1.18
7 可转债 2,509,987.20 0.10
8 其他 - -
9 合计 601,571,987.20 23.27
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1001074 10央票74 2,000,000 199,480,000.00 7.72
2 1001060 10央行票据60 1,500,000 149,835,000.00 5.80
3 120228 12国开28 500,000 49,975,000.00 1.93
4 120314 12进出14 500,000 49,840,000.00 1.93
5 120245 12国开45 500,000 49,735,000.00 1.92
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期内未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.10.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,060,829.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 215,824.39
4 应收利息 14,136,261.48
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,412,914.87
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113003 重工转债 2,509,987.20 0.10
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
48,183 62,262.62 1,818,529,556.00 60.62% 1,181,470,444.00 39.38%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 中国人寿保险(集团)公司 290,817,598.00 9.69%
2 中国人寿保险股份有限公司 275,404,731.00 9.18%
3 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 176,124,090.00 5.87%
4 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 148,886,328.00 4.96%
5 渤海证券股份有限公司 82,200,000.00 2.74%
6 中粮集团有限公司 66,000,065.00 2.20%
7 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 53,999,944.00 1.80%
8 南方基金管理有限公司 44,335,529.00 1.48%
9 幸福人寿保险股份有限公司-自有资金 41,331,835.00 1.38%
10 宝钢集团有限公司 40,980,000.00 1.37%
§9 重大事件揭示
9.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经中国证监会基金部【2013】13号文函复,基金管理人于2013年1月5日发布公告,自2013年1月1日起,高良玉不再担任公司总经理职务,由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】 1087 号文核准,基金管理人于2013年8月22日发布公告,自2013年8月22日起,杨小松转任公司总经理职务,不再担任公司督察长职务;由鲍文革担任公司督察长职务。
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
9.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
因基金管理人管理的南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金("开元300ETF")在集中申购期超过沪深300指数自然权重大比例接受停牌的永泰能源股票换购,然后在建仓期大比例卖出超过沪深300自然权重的部分股票,致使基金资产受到较大损失,2013年4月19日中国证监会向公司下发了《关于对南方基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》(【2013】18号)的行政监管措施决定书,认为基金管理人在开元300ETF投资过程中未能履行谨慎勤勉义务,内部控制方面存在内部控制制度建设薄弱,缺乏ETF募集期股票换购的相关制度规定;合规及风控管理未能覆盖ETF基金投资环节;关于永泰能源的相关决策未能留痕等。鉴于上述情况,按照《证券投资基金管理公司管理办法》第七十五条的规定,中国证监会责令公司进行为期3个月的整改,在整改期间暂停受理和审核公司所有新产品和新业务申请。
基金管理人于2013年4月24日发布了《南方开元沪深300ETF基金持有人补偿公告》,对开元300ETF超比例接受永泰能源股票换购给相关基金份额持有人造成的经济损失进行了补偿, 实际补偿金额为47,996,008.62元。
同时,基金管理人就公司内部管理、合规及风险控制制度建设、ETF募集及投资管理程序方面的问题进行了一一整改, 并向中国证监会及其深圳监管局提交了整改报告, 目前已完成整改工作、经监管部门现场检查并验收合格。
除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
9.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
方正证券 1 502,793,027.98 15.61% 457,741.36 15.77% -
国信证券 2 478,193,747.41 14.85% 427,880.91 14.74% -
中银建投 1 469,586,762.18 14.58% 427,506.33 14.73% -
广发证券 1 349,371,494.96 10.85% 309,159.10 10.65% -
国泰君安 2 251,523,491.29 7.81% 228,987.47 7.89% -
中银证券 1 239,152,713.41 7.43% 217,724.72 7.50% -
平安证券 2 229,058,096.87 7.11% 204,789.09 7.06% -
兴业证券 2 227,723,499.26 7.07% 201,512.57 6.94% -
银河证券 4 174,435,198.89 5.42% 156,477.47 5.39% -
浙商证券 1 157,654,235.03 4.90% 143,527.33 4.95% -
长江证券 2 96,222,525.97 2.99% 87,601.55 3.02% -
湘财证券 1 44,273,888.72 1.37% 39,177.85 1.35% -
申银万国 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
注:1、本期租用证券公司交易单元未有变更情况
2、交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字〔2007〕48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:
A:选择标准
a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B:选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
方正证券 - - 360,000,000.00 41.86% - -
国信证券 - - - - - -
中银建投 - - 200,000,000.00 23.26% - -
广发证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中银证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
浙商证券 - - 300,000,000.00 34.88% - -
长江证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -