基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2014年3月27日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2013年01月01日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方天元封闭
基金主代码 184698
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999年8月25日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份
基金合同存续期 1999年08月25日至2014年08月25日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 1999年09月20日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金属于成长收入型基金,主要投资于两个市场股票中的指标股。本基金所称指标股是按照行业代表性、流通性、资本增值潜力、分红状况的标准从两市股票中挑选出来的绩优成长型上市公司。本基金的投资目标是在减少和分散投资风险的前提下,以稳健的投资原则,确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略 根据契约要求,本基金通过深入的研究,选取具有行业代表性、股票流通性较好、资本增值潜力较大、分红稳定等特征的指标型上市公司,进行中长期投资。以稳健的投资原则,力求确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 鲍文革 赵会军
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年
本期已实现收益 192,798,113.00 -256,314,146.37 -288,615,809.54
本期利润 233,166,363.78 92,648,114.30 -690,418,712.72
加权平均基金份额本期利润 0.0777 0.0309 -0.2301
本期基金份额净值增长率 9.05% 3.72% -21.49%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1088 -0.1731 -0.1712
期末基金资产净值 2,812,098,875.79 2,578,932,512.01 2,486,284,397.71
期末基金份额净值 0.9374 0.8596 0.8288
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -1.81% 1.89% - - -1.81% 1.89%
过去六个月 8.78% 1.72% - - 8.78% 1.72%
过去一年 9.05% 1.82% - - 9.05% 1.82%
过去三年 -11.20% 1.78% - - -11.20% 1.78%
过去五年 38.61% 2.23% - - 38.61% 2.23%
自基金合同生效起至今 396.17% 2.53% - - 396.17% 2.53%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2013 - - - -
2012 - - - -
2011 0.8100 243,000,000.00 - 243,000,000.00
合计 0.8100 243,000,000.00 - 243,000,000.00
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国"新基金时代"的起始标志。
南方基金总部设在深圳,注册资本1.5亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司--南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模近2,300亿元,旗下管理45只开放式基金,1只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈键 本基金的基金经理;投资部执行总监 2006年3月16日 - 13 硕士学历,具有基金从业资格。2000年加入南方基金,历任行业研究员、基金经理助理,2009年12月至今,担任投资部执行总监,主持工作。 2003年11月-2005年6月,任南方宝元基金经理;2004年3月-2005年3月,任南方现金基金经理;2005年3月-2006年3月,任南方积配基金经理;2008年2月至2010年10月,任南方盛元基金经理;2006年3月至今,任天元基金经理;2010年10月至今,任南方成份基金经理;2012年12月至今,任南方安心基金经理。
蒋朋宸 本基金的基金经理 2010年12月2日 - 9 北大生物化学硕士、美国哥伦比亚大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。曾担任鹏华基金公司基金管理部分析师,2005年加入南方基金,2008年4月至2010年12月,任南方盛元基金经理;2008年4月至今,任南方隆元基金经理;2009年2月至今,任南方宝元债券基金经理;2010年12月至今,任基金天元基金经理。
注:1.对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《天元证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,制定了研究报告审核流程,股票、债券、基金等证券池管理制度和细则,投资决策委员会议事规则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,不存在不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次,均是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年以来,美国经济持续复苏,随之产生了美元升值和黄金等大宗商品贬值的态势。在各国政府的努力下,欧洲和日本的经济也有所复苏。我们认为全球经济已经走上复苏的轨道,但复苏过程将较为缓慢。国内经济方面,我们仍然维持中国经济增速温和走缓的预测。股票方面,2013年主要大盘指数呈现震荡走低的态势,而创业板、中小板则呈现逐步走高趋势。上半年我们出于对经济走缓的担心,采取了低仓位的运作方式。由于三季度以PMI为代表的各项经济数据较好,市场情绪发生了改变,我们逐步提高了仓位,并获得了较好的效果。但四季度尤其是12月,债券市场持续下行,资金面继续紧张,导致了大盘股的下行。此过程中,我们选择配置了部分中盘股票,但短期收益幅度不大。由于环境污染严重、国人对身体锻炼的不够重视和老龄化趋势的出现,我们看好医药行业的长期增长,但对国家控制医药费用有所担心,因此我们选择投资低估值的医药股。创业板指数全年走势强劲,超出了我们的预期。我们也参与了部分优质科技股的投资,但因对估值泡沫的谨慎,对于科技板块投资量偏少,使我们落后于创业板的突出表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期南方天元基金净值增长率为 9.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2013年以来,世界各国的经济仍在缓慢复苏中。国内经济方面,我们认为中国经济的趋势将温和走缓但GDP仍将维持7-8%的增速。但中央已经意识到货币的过度宽松有其危害性,我们对货币政策的紧缩和房地产销售的下滑表示担心,认为2014年的投资将有更大的不确定性。但A股的政策市特点使得A股下行的空间有限。我们仍然看好医药健康产业,并对消费领域的新模式和新技术乐观。在中国广大的市场空间中,会不断有优秀公司出现。市场总是在超涨和超跌中波动,我们将秉承一贯风格,寻找其中有价值的股票进行合理操作,以求给投资者带来长期稳定的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:基金收益分配采取现金方式,每年至少一次;基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;基金投资当年亏损,则不进行收益分配;每一基金份额享有同等分配权。
根据上述分配原则,本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件,未有收益分配事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2013年,本基金托管人在对天元证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2013年,天元证券投资基金的管理人--南方基金管理有限公司在天元证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,天元证券投资基金未对基金份额持有人进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的天元证券投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
本基金2013年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2014)21417号"标准无保留意见的审计报告",投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:天元证券投资基金
报告截止日: 2013年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
资 产:
银行存款 211,771,844.47 139,331,358.91
结算备付金 2,071,150.60 535,224.95
存出保证金 779,787.40 808,379.69
交易性金融资产 2,495,164,489.50 2,429,313,956.10
其中:股票投资 1,872,665,669.50 1,876,905,247.30
基金投资 - -
债券投资 622,498,820.00 552,408,708.80
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 95,575,401.01 12,486,117.35
应收利息 12,959,022.91 5,783,300.63
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,818,321,695.89 2,588,258,337.63
负债和所有者权益 附注号 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 3,597,044.31 3,074,733.24
应付托管费 599,507.38 512,455.52
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,075,268.41 2,587,636.86
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 951,000.00 3,151,000.00
负债合计 6,222,820.10 9,325,825.62
所有者权益:
实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润 -187,901,124.21 -421,067,487.99
所有者权益合计 2,812,098,875.79 2,578,932,512.01
负债和所有者权益总计 2,818,321,695.89 2,588,258,337.63
注:报告截止日2013年12月31日,基金份额净值0.9374元,基金份额总额3,000,000,000.00份。
7.2 利润表
会计主体:天元证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入 291,152,470.36 147,950,815.26
1.利息收入 23,118,735.78 22,415,553.58
其中:存款利息收入 1,961,721.67 1,866,488.56
债券利息收入 19,536,388.50 19,911,244.87
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,620,625.61 637,820.15
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以"-"填列) 227,559,653.21 -223,431,672.40
其中:股票投资收益 194,695,698.71 -246,420,450.03
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,281,509.93 -1,525,171.74
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 30,582,444.57 24,513,949.37
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 40,368,250.78 348,962,260.67
4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
5.其他收入(损失以"-"号填列) 105,830.59 4,673.41
减:二、费用 57,986,106.58 55,302,700.96
1.管理人报酬 40,978,509.37 37,907,243.48
2.托管费 6,829,751.57 6,317,873.83
3.销售服务费 - -
4.交易费用 9,700,881.42 10,602,824.04
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 476,964.22 474,759.61
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 233,166,363.78 92,648,114.30
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以"-"号填列) 233,166,363.78 92,648,114.30
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:天元证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 -421,067,487.99 2,578,932,512.01
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 233,166,363.78 233,166,363.78
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以"-"号填列) - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 -187,901,124.21 2,812,098,875.79
项目 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 -513,715,602.29 2,486,284,397.71
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 92,648,114.30 92,648,114.30
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以"-"号填列) - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 -421,067,487.99 2,578,932,512.01
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______杨小松______ ______邓见梁______ ____邓见梁____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司("南方基金公司") 基金管理人、基金发起人
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人
华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东
兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.5.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交金额 占当期股票
成交总额的比例
兴业证券 370,969,725.78 5.89% 535,675,925.42 7.65%
7.4.5.1.2 权证交易
注:无。
7.4.5.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
兴业证券 328,053.38 5.78% 126,540.81 11.78%
关联方名称 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
兴业证券 445,432.23 7.38% 40,904.27 1.58%
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 40,978,509.37 37,907,243.48
其中:支付销售机构的客户维护费 - -
注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.5.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 6,829,751.57 6,317,873.83
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无
7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
基金合同生效日( 1999年8月25日 )持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期初持有的基金份额 44,335,529.00 44,335,529.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 44,335,529.00 44,335,529.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 1.48% 1.48%
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 211,771,844.47 1,889,998.91 139,331,358.91 1,814,856.89
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.5.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.6 期末( 2013年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量(股) 期末
成本总额 期末估值总额 备注
000625 长安汽车 2013年12月31日 澄清媒体报道 11.45 2014年1月3日 11.72 1,614,940 8,834,758.23 18,491,063.00 -
002022 科华生物 2013年12月20日 公告重大事项 16.82 2014年1月27日 18.50 499,983 8,435,256.00 8,409,714.06 -
注:本基金截至2013年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,872,665,669.50 66.45
其中:股票 1,872,665,669.50 66.45
2 固定收益投资 622,498,820.00 22.09
其中:债券 622,498,820.00 22.09
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 213,842,995.07 7.59
6 其他各项资产 109,314,211.32 3.88
7 合计 2,818,321,695.89 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 172,095,066.88 6.12
C 制造业 953,737,126.22 33.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,759,435.10 0.38
E 建筑业 78,456,634.72 2.79
F 批发和零售业 180,432,049.86 6.42
G 交通运输、仓储和邮政业 26,388,579.85 0.94
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,364,362.82 1.90
J 金融业 307,279,441.49 10.93
K 房地产业 58,784,363.20 2.09
L 租赁和商务服务业 24,965,954.20 0.89
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 6,402,655.16 0.23
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,872,665,669.50 66.59
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601607 上海医药 8,493,082 125,612,682.78 4.47
2 600583 海油工程 15,719,822 121,985,818.72 4.34
3 600036 招商银行 7,876,783 85,778,166.87 3.05
4 600875 东方电气 6,536,856 82,168,279.92 2.92
5 600518 康美药业 4,427,005 79,686,090.00 2.83
6 002570 贝因美 2,547,891 78,220,253.70 2.78
7 002185 华天科技 6,365,376 70,082,789.76 2.49
8 002594 比亚迪 1,699,773 64,047,446.64 2.28
9 601318 中国平安 1,499,923 62,591,786.79 2.23
10 600872 中炬高新 4,714,420 53,602,955.40 1.91
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600583 海油工程 120,512,675.02 4.67
2 002570 贝因美 119,858,350.44 4.65
3 601607 上海医药 113,145,847.92 4.39
4 600138 中青旅 111,933,911.01 4.34
5 601318 中国平安 105,216,188.43 4.08
6 600518 康美药业 88,771,051.03 3.44
7 600875 东方电气 80,864,233.94 3.14
8 600388 龙净环保 72,337,915.79 2.80
9 600030 中信证券 71,542,517.41 2.77
10 600036 招商银行 68,213,701.44 2.65
11 600795 国电电力 67,189,108.00 2.61
12 600000 浦发银行 65,767,285.67 2.55
13 002594 比亚迪 65,201,351.81 2.53
14 002185 华天科技 61,992,814.32 2.40
15 600703 三安光电 48,363,413.28 1.88
16 600872 中炬高新 47,926,728.71 1.86
17 601336 新华保险 46,237,466.27 1.79
18 600837 海通证券 44,317,438.14 1.72
19 601668 中国建筑 43,736,815.55 1.70
20 300177 中海达 39,878,542.17 1.55
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 179,082,527.70 6.94
2 600030 中信证券 161,583,492.45 6.27
3 002570 贝因美 145,606,400.20 5.65
4 600240 华业地产 114,176,790.75 4.43
5 600795 国电电力 105,341,329.34 4.08
6 600138 中青旅 97,719,378.16 3.79
7 000024 招商地产 96,808,596.14 3.75
8 601818 光大银行 94,761,333.13 3.67
9 600388 龙净环保 93,285,219.90 3.62
10 600703 三安光电 90,491,764.57 3.51
11 600036 招商银行 74,805,425.74 2.90
12 002007 华兰生物 64,239,265.11 2.49
13 600594 益佰制药 63,498,968.90 2.46
14 601318 中国平安 60,166,874.51 2.33
15 002241 歌尔声学 59,748,016.45 2.32
16 000069 华侨城A 50,969,109.70 1.98
17 600048 保利地产 47,518,192.87 1.84
18 000858 五粮液 43,627,276.91 1.69
19 600028 中国石化 41,059,846.15 1.59
20 600000 浦发银行 39,609,341.12 1.54
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 3,034,918,278.12
卖出股票收入(成交)总额 3,275,398,524.21
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 586,673,000.00 20.86
其中:政策性金融债 586,673,000.00 20.86
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 30,000,000.00 1.07
7 可转债 5,825,820.00 0.21
8 其他 - -
9 合计 622,498,820.00 22.14
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 130201 13国开01 1,600,000 159,984,000.00 5.69
2 130227 13国开27 1,600,000 158,688,000.00 5.64
3 120409 12农发09 1,000,000 99,120,000.00 3.52
4 130236 13国开36 800,000 79,448,000.00 2.83
5 1182258 11中石油MTN4 300,000 30,000,000.00 1.07
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期内未持有资产支持证券
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期内未持有权证
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期内未投资国债期货
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 779,787.40
2 应收证券清算款 95,575,401.01
3 应收股利 -
4 应收利息 12,959,022.91
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 109,314,211.32
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
45,094 66,527.70 1,912,188,696.00 63.74% 1,087,811,304.00 36.26%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 中国人寿保险(集团)公司 346,018,655.00 11.53%
2 中国人寿保险股份有限公司 299,251,251.00 9.80%
3 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 176,124,090.00 5.87%
4 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 144,686,328.00 4.82%
5 幸福人寿保险股份有限公司-分红 68,275,557.00 2.28%
6 中粮集团有限公司 66,000,065.00 2.20%
7 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 53,999,944.00 1.80%
8 南方基金管理有限公司 44,335,529.00 1.48%
9 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 42,175,865.00 1.41%
10 宝钢集团有限公司 40,980,000.00 1.37%
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经中国证监会基金部【2013】13号文函复,基金管理人于2013年1月5日发布公告,自2013年1月1日起,高良玉不再担任公司总经理职务,由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。
基金管理人于2013年7月27日发布公告,南方基金管理有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期届满,根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定,公司股东会2013年第一次临时会议(以下简称"本次公司股东会临时会议")选举产生了公司第六届董事会。公司第六届董事会由13名董事组成,其中由本次公司股东会临时会议选举产生12名(包括独立董事5名),经营管理层董事1名将由公司董事会聘任的公司总经理担任。公司本次股东会临时会议选举产生的公司第六届董事会12名董事为:吴万善先生、张涛先生、姜健先生、余钢先生、项建国先生、李自成先生、庄园芳女士、姚景源先生、李心丹先生、周锦涛先生、郑建彪先生、周蕊女士。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】 1087 号文核准,基金管理人于2013年8月22日发布公告,自2013年8月22日起,杨小松转任公司总经理职务,不再担任公司督察长职务;由鲍文革担任公司督察长职务。
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用92,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为8年。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
因基金管理人管理的南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金("开元300ETF")在集中申购期超过沪深300指数自然权重大比例接受停牌的永泰能源股票换购,然后在建仓期大比例卖出超过沪深300自然权重的部分股票,致使基金资产受到较大损失,2013年4月19日中国证监会向公司下发了《关于对南方基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》(【2013】18号)的行政监管措施决定书,认为基金管理人在开元300ETF投资过程中未能履行谨慎勤勉义务,内部控制方面存在内部控制制度建设薄弱,缺乏ETF募集期股票换购的相关制度规定;合规及风控管理未能覆盖ETF基金投资环节;关于永泰能源的相关决策未能留痕等。鉴于上述情况,按照《证券投资基金管理公司管理办法》第七十五条的规定,中国证监会责令公司进行为期3个月的整改,在整改期间暂停受理和审核公司所有新产品和新业务申请。
基金管理人于2013年4月24日发布了《南方开元沪深300ETF基金持有人补偿公告》,对开元300ETF超比例接受永泰能源股票换购给相关基金份额持有人造成的经济损失进行了补偿, 实际补偿金额为47,996,008.62元。
同时,基金管理人就公司内部管理、合规及风险控制制度建设、ETF募集及投资管理程序方面的问题进行了一一整改, 并向中国证监会及其深圳监管局提交了整改报告, 2013年8月已完成整改工作、经监管部门现场检查并验收合格。
除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
中银建投 1 1,081,321,947.46 17.17% 984,428.63 17.36% -
长江证券 1 866,287,838.66 13.75% 788,668.14 13.91% -
国信证券 2 637,069,666.70 10.11% 568,470.40 10.02% -
方正证券 1 596,753,921.75 9.47% 543,283.23 9.58% -
平安证券 2 498,284,601.36 7.91% 445,694.36 7.86% -
湘财证券 1 434,410,310.02 6.90% 384,409.73 6.78% -
兴业证券 1 370,969,725.78 5.89% 328,053.38 5.78% -
广发证券 1 361,600,179.52 5.74% 319,980.28 5.64% -
国泰君安 1 284,263,314.58 4.51% 258,794.05 4.56% -
浙商证券 1 270,905,760.53 4.30% 246,631.16 4.35% -
银河证券 2 256,736,652.12 4.08% 229,306.22 4.04% -
中银证券 1 239,152,713.41 3.80% 217,724.72 3.84% -
中金公司 1 227,300,405.62 3.61% 201,138.53 3.55% -
申银万国 2 174,414,358.70 2.77% 154,339.50 2.72% -
华泰证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
中银建投 - - 650,000,000.00 25.00% - -
长江证券 2,929,777.40 35.01% 940,000,000.00 36.15% - -
国信证券 - - - - - -
方正证券 - - 460,000,000.00 17.69% - -
平安证券 - - 250,000,000.00 9.62% - -
湘财证券 - - - - - -
兴业证券 5,439,076.42 64.99% - - - -
广发证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
浙商证券 - - 300,000,000.00 11.54% - -
银河证券 - - - - - -
中银证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
注:1、交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字〔2007〕48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座; b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。