根据嘉实基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于 2016 年 12 月
7 日发布的《嘉实基金管理有限公司关于召开丰和价值证券投资基金基金份额持
有人大会的公告》,本基金管理人决定于 2017 年 1 月 16 日上午 9 时 30 分以现场
方式召开丰和价值证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会,
审议关于本基金转型的相关事宜。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现
将具体事宜提示如下:
一、会议基本情况
丰和价值证券投资基金(基金代码:184721,场内简称:基金丰和,以下简
称“本基金”)将于 2017 年 3 月 21 日到期,为消除基金到期及折价的影响,维
护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《丰和价值证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)等有关规定,嘉
实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与本基金托管人中国农业银
行股份有限公司协商一致,决定召开本基金的基金份额持有人大会,审议关于本
基金转型的相关事宜。会议召开的具体安排如下:
(一)会议召开时间:2017 年 1 月 16 日上午 9 时 30 分。
(二)会议召开地点:北京国际饭店。
(三)会议召开方式:现场方式。
(四)会议登记办理时间:2017 年 1 月 16 日上午 8 时开始办理。
二、会议审议事项
本次基金份额持有人大会拟审议的事项为《关于丰和价值证券投资基金转型
有关事项的议案》(见附件 1)。
三、会议的议事程序和表决
(一)大会主持人宣布会议开始;
(二)大会主持人宣布出席会议的基金份额持有人和基金份额持有人代理
人人数及其所持有的基金份额总数、占权益登记日基金总份额的比例;
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(三)大会主持人宣布会议议事程序及注意事项;
(四)大会主持人公布监票人、见证律师和公证机构及公证员姓名;
(五)大会主持人宣读议案;
(六)享有表决权的与会人员对议案进行审议,并以记名投票方式进行表
决;
(七)监票人在基金份额持有人或其代理人表决后立即进行清点,基金托管
人的授权代表对计票过程进行监督,公证机关对计票过程予以公证;
(八)大会主持人当场公布计票结果;
(九)大会公证人发表公证词;
(十)大会见证律师就本次会议召开的程序以及基金份额持有人大会形成
的决议的合法性、合规性发表见证意见。
四、权益登记日
本次基金份额持有人大会的权益登记日为 2016 年 12 月 14 日。
五、会议出席对象
(一)本基金权益登记日下午深圳证券交易所正常交易结束后,在本基金登
记结算机构登记在册的本基金全体基金份额持有人;
(二)基金管理人的授权代表;
(三)基金托管人的授权代表;
(四)基金管理人聘请的见证律师;
(五)公证机关公证人员。
六、基金份额持有人出席会议需要提供的文件
(一)个人基金份额持有人出席会议需要提供以下文件:
1、个人基金份额持有人亲自出席会议的,需提交本人身份证明文件原件和
正反面复印件;
2、个人基金份额持有人授权委托他人出席会议并代理行使表决权的,应当
按照“七、授权”的规定,提供相关文件。
(二)机构基金份额持有人出席会议需要提供以下文件:
1、机构基金份额持有人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、
社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批
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文、开户证明或登记证书复印件等);
2、由机构基金份额持有人填妥并加盖公章的授权委托书原件;如受托人为
个人,需提供受托人的身份证明文件复印件;如受托人为机构,需提供受托人加
盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖
公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件
等)。
七、授权
为便于基金份额持有人有更多的机会参与本次大会,除直接参会表决外,基
金份额持有人还可以授权委托他人出席会议并代其行使表决权。根据法律法规的
规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权委托他人在基金份额持有人大
会上表决需符合以下规则:
(一)委托人
本基金的基金份额持有人可按下述“(三)授权方式”列明的方式授权委托
他人代理出席本次基金份额持有人大会并行使表决权。投资者也可在买入本基金
的同时签署授权委托书,待买入申请确认后,授权委托书自动生效。
基金份额持有人授权委托他人代理出席并行使表决权的票数按该基金份额
持有人在权益登记日所持有的基金份额数计算,每一份基金份额享有一票表决
权,如基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额,则授权无效。基金
份额持有人在权益登记日是否持有本基金基金份额以及所持有的基金份额数额
以本基金登记结算机构最终确认的数据为准。
(二)受托人
基金份额持有人可以授权委托本基金的基金管理人、销售机构以及其他符合
规定的机构和个人,代理出席本次基金份额持有人大会并代其行使表决权。为便
利基金份额持有人有效行使权利,建议基金份额持有人选择本基金的基金管理人
或销售机构为受托人。
本基金管理人可以根据有关情况向基金份额持有人建议增加受托人名单,并
另行公告。
(三)授权方式
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本基金的基金份额持有人可通过纸面、电话、网络、短信以及法律法规和中
国证监会认可的其他方式进行授权,授权方式及程序具体如下:
1、纸面授权
(1)授权委托书样本
基金份额持有人通过纸面方式授权的,需填写授权委托书。基金份额持有人
可通过剪报、复印或登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)下载等方式获取授
权委托书样本。
(2)纸面授权所需提供的文件
①个人基金份额持有人授权委托他人代理出席会议并代理行使表决权的,应
由委托人填妥并签署授权委托书原件,并提供委托人个人身份证明文件复印件。
如受托人为个人,还需提供受托人的身份证明文件复印件;如受托人为机构,还
需提供受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他
单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印
件等)。
②机构基金份额持有人授权委托他人代理出席会议并代理行使表决权的,应
由委托人填妥授权委托书原件并加盖委托人公章,同时提供委托人加盖公章的企
业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业
单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等);如受托人为个人,
还需提供受托人的身份证明文件复印件;如受托人为机构,还需提供受托人加盖
公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公
章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。
(3)纸面授权文件的送交
基金份额持有人授权基金管理人出席大会并行使表决权的,可选择直接送
交、邮寄、柜台办理等方式送交纸面授权文件;基金份额持有人授权他人或机构
出席大会并行使表决权的,由代理人携带授权文件出席大会。
基金份额持有人授权基金管理人出席大会并行使表决权的授权文件递交安
排具体如下:
①直接送交
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基金份额持有人可将填妥的授权委托书和所需的相关文件直接送交至本基
金管理人,具体地址和联系方式如下:
地址:北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层嘉实基金管
理有限公司
联系电话:400-600-8800(免长途话费)或 010-85712266
②邮寄
基金份额持有人可将填妥的授权委托书和所需的相关文件邮寄至本基金管
理人,具体地址及联系方式如下:
地址:北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层嘉实基金授
权项目组
邮编:100005;
联系人:赵佳;
联系电话:400-600-8800(免长途话费)或 010-85712266
③柜台办理
基金份额持有人也可在会议召开前到本基金管理人柜台办理授权,填写授权
委托书,并提交相关身份证明文件。具体地址及联系方式如下:
地址:北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层直销柜台
联系电话:400-600-8800(免长途话费)或 010-85712266。
2、电话授权(仅适用于个人基金份额持有人)
为方便个人基金份额持有人参与大会,基金份额持有人可拨打本基金管理人
客户服务电话(400-600-8800 转人工,免收长途话费) 或 010-85712266 转人工,
并按提示确认身份后进行授权。
本基金管理人和本基金主要销售机构的呼叫中心也可主动与基金份额持有
人取得联系,在通话过程中以回答提问方式核实基金份额持有人身份后,由人工
坐席根据基金份额持有人意愿进行授权记录并完成授权。为保护基金份额持有人
利益,整个通话过程将被录音。
3、网络授权(仅适用于个人基金份额持有人)
为方便个人基金份额持有人参与大会,本基金管理人在网站(www.jsfund.cn)
设立了授权专区,基金份额持有人可按提示操作进行授权。本基金各主要销售机
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构如提供网络授权系统的,基金份额持有人也可通过各主要销售机构的网络系统
进行授权操作。
4、短信授权(仅适用于个人基金份额持有人)
为方便个人基金份额持有人参与大会,本基金管理人和本基金各主要销售机
构可以通过短信平台向预留有效手机号码的基金份额持有人发送授权征集短信,
基金份额持有人可回复短信表明授权意见。基金份额持有人原预留手机号码已变
更或已不再实际使用的,可选择其他方式进行授权。
(四)授权效力确定规则
1、现场表决优先规则
如果基金份额持有人进行了授权委托,后又到现场参加会议直接表决,则以
直接表决为有效表决,授权委托无效。
2、纸面优先规则
如果同一基金份额持有人通过纸面及其他方式均进行了有效授权,不论授权
时间先后,均以有效的纸面授权为准。
3、最后授权优先规则
如果同一基金份额持有人在不同时间多次通过同一种方式或纸面以外的其
他不同方式进行有效授权,无论授权意向是否相同,均以最后一次授权为准。
(五)授权时间的确定
如基金份额持有人通过纸面方式授权,授权时间以本基金管理人收到授权委
托书的时间为准。如基金份额持有人通过非纸面方式进行授权,授权时间以系统
记录时间为准。
如果授权时间相同但授权意见不一致,视为委托人授权受托人选择一种表决
意见进行表决。
(六)授权截止时间
本基金管理人接受基金份额持有人授权的截止时间为 2017 年 1 月 13 日
17:00。
八、基金份额持有人大会预登记
(一)预登记时间
2016 年 12 月 7 日至 2017 年 1 月 13 日的每天上午 9:00-下午 5:00(周
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六、周日及法定节假日除外),本基金管理人为基金份额持有人或其代理人办理
预登记。
(二)预登记方式
1、现场方式预登记
基金份额持有人或其代理人选择现场方式预登记的,应在预登记时间内,按
照“六、基金份额持有人出席会议需要提供的文件”及“七、授权”的规定提供
相关文件。
现场预登记的具体地址及联系方式如下:
地址:北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层;
联系人:赵佳;
联系电话:400-600-8800(免长途话费)或 010-85712266。
2、传真方式预登记
在预登记时间内,基金份额持有人或其代理人可将“六、基金份额持有人出
席会议需要提供的文件”及“七、授权”规定的文件传真给本基金管理人进行预
登记。
具体联系方式如下:
传真号码:010- 65182266;
确认电话:400-600-8800(免长途话费)或 010-85712266;
联系人:赵佳。
3、关于预登记的说明
本基金管理人可以通过预登记情况估计基金份额持有人或其代理人参会情
况,以便为基金份额持有人大会召开进行相应准备。已办理预登记的基金份额持
有人或其代理人在会议入场前仍需按照“六、基金份额持有人出席会议需要提供
的文件”及“七、授权”的规定提供相应文件办理现场会议登记,请各基金份额
持有人及代理人予以配合。
九、会议召开与决议生效的条件
(一)根据《基金法》、《运作办法》以及《基金合同》的约定,本次基金份
额持有人大会的召开条件为:符合要求的基金份额持有人或其代理人所持基金份
额占本基金在权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%)。
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(二)根据《基金法》、《运作办法》以及《基金合同》的约定,本次基金份
额持有人大会审议事项通过的条件为:经出席基金份额持有人大会的享有表决权
的基金份额持有人及基金份额持有人代理人所持表决权的三分之二以上(含三分
之二)通过。本基金管理人自基金份额持有人大会决议通过之日起 5 日内将基金
份额持有人大会决议报中国证监会备案,基金份额持有人大会决议自表决通过之
日起生效。
十、本次大会相关机构
(一)召集人:嘉实基金管理有限公司
基金份额持有人大会专线:400-600-8800
联系人:赵佳
联系电话:400-600-8800(免长途话费)或 010-85712266
传真:010- 65182266
网址:www.jsfund.cn
电子邮件:service@jsfund.cn
(二)公证机构:北京市方圆公证处
(三)见证律师:上海源泰律师事务所
十一、重要提示
(一)根据《基金法》及《基金合同》的规定,如本次基金份额持有人大会
不能成功召开或不能做出有效决议,根据《基金法》及《基金合同》的有关规定,
本基金可能会再次召开基金份额持有人大会或在《基金合同》到期后按照《基金
合同》的规定进入清算流程。
(二)与会人员应当保持会议秩序,服从引导,除出席会议的基金份额持有
人及代理人、会务人员、律师、公证人员、基金托管人代表及本基金管理人邀请
的人员以外,大会召集人有权拒绝其他人士入场,对干扰基金份额持有人大会秩
序、寻衅滋事和其他侵犯基金份额持有人合法权益的行为,召集人有权采取措施
加以制止并及时报告有关部门进行查处。
(三)根据相关法律法规和深圳证券交易所业务规则要求,本次基金份额持
有人大会召集、召开时间涉及两次停牌,第一次停牌时间为本公告发布之日(2016
年 12 月 7 日)开市起至当日 10:30,10:30 后复牌。第二次停牌时间为基金份额
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持有人大会权益登记日后一交易日(2016 年 12 月 15 日)开市起至基金份额持
有人大会决议生效公告发布日 10:30 止(如基金份额持有人大会决议生效公告发
布日为非交易日,则发布日后首个交易日开市时复牌)。
(四)投资者可登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理
人客户服务电话(400-600-8800)了解本次基金份额持有人大会相关事宜。
(五)本公告的有关内容由嘉实基金管理有限公司解释。
特此公告
嘉实基金管理有限公司
二○一六年十二月三十日
附件 1:关于丰和价值证券投资基金转型有关事项的议案
附件 2:授权委托书样本
附件 3:《丰和价值证券投资基金基金合同》修改基金合同条款对照表
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附件 1:
关于丰和价值证券投资基金转型有关事项的议案
丰和价值证券投资基金基金份额持有人:
丰和价值证券投资基金(基金代码:184721,场内简称:基金丰和)将于
2017 年 3 月 21 日到期,为消除基金到期及折价的影响,维护基金份额持有人利
益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、
《丰和价值证券投资基金基金合同》等有关规定,嘉实基金管理有限公司(以下
简称“基金管理人”)经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,提
议对丰和价值证券投资基金实施转型,并召集、召开基金份额持有人大会。《丰
和价值证券投资基金转型方案说明书》(以下简称“转型方案”)见本议案之附
件。
转型方案如获得基金份额持有人大会审议通过,基金管理人将根据转型方
案办理丰和价值证券投资基金转型的各项具体事宜,包括但不限于根据市场情况
确定转型的具体时间等,并可以在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对
基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下对《丰和价值证券投资基金基金
合同》进行其他必要的修改和补充。
以上议案,请予审议。
嘉实基金管理有限公司
二○一六年十二月三十日
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《关于丰和价值证券投资基金转型有关事项的议案》之附件:
丰和价值证券投资基金将于 2017 年 3 月 21 日到期,根据《中华人民共和国
证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《丰和价值证券投资基金
基金合同》(以下简称“《基金合同》”)等有关规定,嘉实基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一
致,拟对丰和价值证券投资基金实施转型并修改《基金合同》的部分条款。
一、方案要点
(一)转换基金运作方式及更名
丰和价值证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基金,在完成有关转型程
序后,开放申购、赎回等业务。基金管理人拟将转型后的基金名称变更为“嘉实
丰和灵活配置混合型证券投资基金”(以下简称“本基金”)。
(二)调整基金存续期限
存续期调整为不定期。
(三)选择期安排、申请终止交易及份额变更登记
授权基金管理人根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,在本
次基金份额持有人大会决议生效后、基金丰和正式转型前,预留至少二十个交易
日的选择期供基金份额持有人作出选择。
选择期间,基金管理人将根据市场情况确定转型的具体时间,并向深圳证券
交易所申请终止或提前终止基金的上市交易。基金终止上市交易后,基金注册登
记机构由中国证券登记结算有限责任公司更换为嘉实基金管理有限公司,基金管
理人将进行基金份额更名以及必要的信息变更,并将为投资者办理基金份额的初
始登记。在基金开放赎回业务后,基金份额持有人可通过直销机构或代销机构办
理基金份额的赎回(原丰和价值证券投资基金基金份额持有人需先办理确权,待
确权成功后方可办理赎回)。如未来条件允许,基金管理人可根据相关规则向证
券交易所申请本基金上市交易。
(四)基金投资调整
丰和价值证券投资基金转型后,投资目标、投资范围、投资策略等条款调整
12
如下:
1、投资目标
分享中国改革与发展成果,密切跟踪中国经济发展背景下产业转移、格局变
迁、主题带动和企业成长的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。
2、投资范围
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券〔国债、金融债、企业
债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央
行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等〕、资产支
持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0—95%。每个交易
日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产
净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会允
许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
3、投资策略
(1)资产配置策略
本基金主要参考公司投资决策委员会形成的大类资产配置建议,综合考虑宏
观经济因素、资本市场因素、主要大类资产的相对估值等因素,在控制风险的前
提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据
宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。
(2)股票投资策略
本基金遵循“宏观推导中观,中观指导微观”的动态投资逻辑,通过结合中
观因素与个股因素确定优势个股,并根据组合风险特征、资产配置策略的变化等
进行股票投资组合的构建与调整。
本基金将采用行业配置和个股精选相结合的方法进行股票投资。具体来说,
13
首先通过对股票市场的二级子行业进行比较,精选出未来一段时间空间较大、性
价比较高的一到两个行业进行重点配置;其次,在精选出的行业方向上,自下而
上的深入挖掘出优质股票作为重点投资标的。最后随着时间的推移,组合会不断
的对不同行业进行动态验证、比较、筛选、更替,尽量保证在不同时期组合都能
对优势行业进行重点配置,力争组合在市场波动中获取较高超额收益率。
从行业比较的角度出发,进行优势行业的重点配置是在 A 股市场能够获取
超额收益的一个重要手段。与纯粹的自上而下宏观驱动的投资方法相比,行业比
较的投资方法落脚点更加明确,也与公募基金的研究架构更加契合。
具体到行业比较方法上,我们会从行业长期发展空间、景气度变化(包括国
家政策影响)、事件驱动以及相对估值等四个方面进行比较。行业长期发展空间
以及行业景气度变化决定了行业的盈利和绝对估值变化趋势,长期空间较大同时
短期景气度上行的行业未来会迎来估值和业绩增长双升,这些行业是值得组合重
点投资的首选板块。事件驱动可能会对行业的估值进行短期催化,相对估值则决
定了该行业与市场其他行业的性价比优劣程度。通过上述四个因素的动态比较,
可以为组合精选出未来一段时间重点投资的一到两个行业。
在行业比较的基础上,进一步进行个股自下而上深入挖掘,个股的精选主要
从:盈利模式、治理结构、公司战略、财务健康状况几个角度进行分析,如果公
司战略契合行业发展大方向,同时管理层执行能力较强,已经形成了稳定的盈利
模式,那么如果这类公司同时处于前面选出的行业方向上,就可以进行重仓投资。
(3)债券投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、货币政策、利率变化趋势、收益
率曲线变化趋势以及流动性、信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产
在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投
资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础
之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。力图通过以久期控
制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅投资策略,构造能
够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
(4)中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小
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企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起
组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中
小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,
决定投资品种。
基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资
决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、
流动性风险等各种风险。
(5)股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整
的交易成本。
(6)权证投资策略
本基金将合理利用权证工具,严格遵守证监会及相关法律法规的约束,利用
数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,
实现保值和锁定收益。
(7)资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景
气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预
测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标
的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交
易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选
择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
(8)风险管理策略
本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型
等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投
资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。
具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策
略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部
规章制度,控制单一个股投资风险。
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(9)投资决策依据和决策程序
①投资决策依据
? 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和
基金的有关规定。
? 宏观经济和上市公司的基本面数据。
? 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险
的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。
②投资决策程序
? 公司研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成
宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金
经理提供决策依据。
? 投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场
的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或
重大投资决定。
? 在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资
模型,由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。
? 独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控
功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。
? 动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结
合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行
动态的调整,使之不断得到优化。
风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风
险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进
行日常监督。
4、投资限制
(1)组合限制
基金的投资组合将遵循以下限制:
1)股票资产占基金资产的比例为 0-95%;
2)每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低
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于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%;
5)本基