基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2016年8月25日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年08月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
长城久嘉封闭
场内简称
基金久嘉
基金主代码
184722
交易代码
184722
基金运作方式
契约型封闭式
基金合同生效日
2002年7月5日
基金管理人
长城基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,000,000,000.00份
基金合同存续期
15年
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2002年8月27日
基金产品说明
投资目标
为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求长期稳定的收益。
投资策略
根据中国证券市场的特点,本基金将极其注重对市场整体趋势的把握,重视对投资的市场时机选择。本基金将注重评判与把握不同类别投资市场的整体风险与收益,在不同阶段合理配置基金资产在股票、债券、现金的分配比例。
业绩比较基准
选取上证A股指数为业绩比较基准。
风险收益特征
中性的风险偏好,力争实现年度内基金单位资产净值在市场下跌时跌幅不高于比较基准跌幅的60%,在市场上涨时增幅不低于比较基准的70%。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长城基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
车君
林葛
联系电话
0755-23982338
010-66060069
电子邮箱
chejun@ccfund.com.cn
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-8868-666
95599
传真
0755-23982328
010-68121816
注:2016年7月1日前长城基金管理有限公司的法定代表人为杨光裕,自2016年7月1日起法定代表人变更为何伟。
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.ccfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 )
本期已实现收益
-81,961,474.23
本期利润
-353,289,332.13
加权平均基金份额本期利润
-0.1766
本期基金份额净值增长率
-11.63%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2016年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.0155
期末基金资产净值
2,056,914,387.57
期末基金份额净值
1.0285
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
6.43%
1.82%
3.85%
2.48%
2.58%
-0.66%
过去三个月
3.62%
1.93%
-1.65%
2.22%
5.27%
-0.29%
过去六个月
-11.63%
3.65%
-17.22%
3.77%
5.59%
-0.12%
过去一年
-13.36%
4.14%
-31.55%
4.65%
18.19%
-0.51%
过去三年
54.96%
3.22%
48.05%
3.89%
6.91%
-0.67%
自基金合同生效日起至今
474.89%
3.04%
71.50%
3.64%
403.39%
-0.60%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同约定:本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券股份有限公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托股份有限公司(15%)、中原信托有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券股份有限公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有封闭式基金:久嘉证券投资基金;开放式基金:长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城淘金一年期理财债券型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
蒋劲刚
久嘉证券投资基金、长城环保基金的基金经理
2012年3月7日
-
18年
男,中国籍。天津大学材料系工学学士、天津大学管理学院工学硕士。曾就职于深圳市华为技术有限公司、海南富岛资产管理有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司,历任运行保障部交易室交易员、交易主管、研究部行业研究员、机构理财部投资经理、长城消费增值混合型证券投资基金的基金经理、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
乔春
久嘉证券投资基金、长城环保基金的基金经理
2014年9月16日
-
6年
男,中国籍,中南大学环境工程专业工学学士、南开大学金融学硕士。2010年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员,“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理助理。
注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《久嘉证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年市场出现了一定程度的调整,一方面源于投资者对宏观面的担忧,包括经济增长前景和汇率等,另一方面是对前几年市场上涨的修正,也是创业板挤泡沫的过程。在市场下跌中,我们也看到了一些积极的因素:管理层对市场的悉心呵护(如果断暂停熔断机制)、流动性充裕的大环境没有根本的变化、改革稳步推进,国内经济呈现出逐步企稳迹象;在市场方面,投资者的关注点开始回归到公司的基本面,以贵州茅台、美的集团为代表的传统蓝筹板块重新崛起,以网宿科技为代表的高成长股其股价屡创新高,而纯概念伪成长则被市场摒弃。上半年在市场调整过程中,根据市场节奏的变化,组合也相应的做了一些调整,目前组合的重点投资方向包括:消费类(医药、大众休闲娱乐和教育)、高端制造(轨道交通、智能制造、新能源汽车)、信息技术、环保等几个领域。我们希望通过这些领域的投资能给持有人带来长期稳定的回报。
报告期内基金的业绩表现
上半年本基金份额净值增长率为-11.63%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从一个大的周期来讲,目前市场仍处震荡市中。经济增长和企业盈利进入L型筑底阶段,流动性环境偏中性。为保十三五整体的战略目标,政策上有保有压,淘汰落后产能,增加有效供给,政府投资增长对冲民间投资下降,居民加杠杆化解企业高杠杆。目前十年期国债收益水平已接近08年金融危机时期的最低水平,考虑到汇率等因素,下降空间非常有限,虽然物价有所回升,但其趋势也不足以引发货币政策收紧。受英国拖欧事件的影响,未来经济增长的不确定性增加,为对冲负面影响,各国在政策制定时都会留有一定余地,美联储加息也可能会延后。在大幅调整后的震荡市态中,投资标的的选择上应更注重其基本面,医药、食品饮料、家电等,景气度高的新能源汽车、电子和环保,传统周期行业中的养殖,景气度逐步回升的油气油服和部分化工企业值得重点关注。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了受托资产估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。
受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握,对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委员会提出的多种估值方法预案,利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具,针对不同的估值方法及估值模型进行演算,为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查,对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。
受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力;基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格,精通基金估值政策、流程和标准,具有五年以上基金估值和会计核算工作经验;基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验,精通投资、研究理论知识和工具方法。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金,其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议,由其按约定提供债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内,于2016年4月26日进行了利润分配,共分配476,000,000.00元,是对2015年度利润进行的分配。
本报告期末本基金可供分配利润为-30,916,175.29元。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金无需要说明的情况。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管久嘉证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《久嘉证券投资基金基金合同》、《久嘉证券投资基金托管协议》的约定,对久嘉证券投资基金管理人—长城基金管理有限公司2016年1月1日至2016年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,长城基金管理有限公司在久嘉证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内本基金进行了1次收益分配,分配金额为476,000,000.00元,符合基金合同的规定。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的久嘉证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:久嘉证券投资基金
报告截止日: 2016年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
158,006,883.65
181,592,527.96
结算备付金
1,678,473.14
1,901,216.58
存出保证金
467,395.12
700,165.96
交易性金融资产
1,892,240,994.52
2,694,755,926.58
其中:股票投资
1,468,799,983.32
2,071,940,369.98
基金投资
-
-
债券投资
423,441,011.20
622,815,556.60
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
7,958,814.51
12,694,763.59
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
1,024,111.90
-
资产总计
2,061,376,672.84
2,891,644,600.67
负债和所有者权益
附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
2,472,845.15
3,611,312.33
应付托管费
412,140.87
601,885.36
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
982,950.53
762,073.98
应交税费
6,609.30
6,609.30
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
587,739.42
459,000.00
负债合计
4,462,285.27
5,440,880.97
所有者权益:
实收基金
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
未分配利润
56,914,387.57
886,203,719.70
所有者权益合计
2,056,914,387.57
2,886,203,719.70
负债和所有者权益总计
2,061,376,672.84
2,891,644,600.67
注:截至2016年6月30日,基金份额净值1.0285元,基金份额总额2,000,000,000.00份。
利润表
会计主体:久嘉证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
一、收入
-329,757,652.09
938,134,365.67
1.利息收入
9,973,398.22
12,816,991.32
其中:存款利息收入
634,768.49
472,976.93
债券利息收入
9,338,629.73
12,248,598.47
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
95,415.92
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-68,403,192.41
551,679,050.53
其中:股票投资收益
-76,151,421.70
538,865,677.35
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-1,757,648.71
833,195.82
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
9,505,878.00
11,980,177.36
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-271,327,857.90
373,638,323.82
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
-
减:二、费用
23,531,680.04
27,765,785.64
1.管理人报酬
16,966,745.14
19,575,608.05
2.托管费
2,827,790.89
3,262,601.35
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
3,028,195.86
4,710,847.65
5.利息支出
71,118.06
12,567.91
其中:卖出回购金融资产支出
71,118.06
12,567.91
6.其他费用
637,830.09
204,160.68
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-353,289,332.13
910,368,580.03
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-353,289,332.13
910,368,580.03
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:久嘉证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
2,000,000,000.00
886,203,719.70
2,886,203,719.70
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-353,289,332.13
-353,289,332.13
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
其中:1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-476,000,000.00
-476,000,000.00
五、期末所有者权益(基金净值)
2,000,000,000.00
56,914,387.57
2,056,914,387.57
项目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
2,000,000,000.00
33,461,241.14
2,033,461,241.14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
910,368,580.03
910,368,580.03
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
其中:1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
2,000,000,000.00
943,829,821.17
2,943,829,821.17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______何伟______ ______熊科金______ ____彭洪波____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
久嘉证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监基金字[2002]11号文《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》的核准,由长城基金管理有限公司和西北证券有限责任公司作为发起人设立,发行规模为20亿份基金份额。本基金的基金合同生效日为2002年7月5日。本基金为契约型封闭式基金,存续期为15年。本基金经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上(2002)53号文审核同意,于2002年8月27日在深交所挂牌交易。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)。
本基金的投资范围是投资于具有良好流动性和收益性的,国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的股票投资部分主要投资于成长型公司与价值型公司股票。本基金的业绩比较基准为上证A股指数。
会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项