-1.4996% 基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日
金鹰成份股优选证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰成份优选混合
基金主代码 210001
交易代码 210001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年 6月 16日
报告期末基金份额总额 235,463,293.11份
投资目标
通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投
资组合风险的前提下，实现基金的中长期资本增值
和获取适当、稳定的现金收益。
投资策略
本基金通过综合分析宏观经济、政策及证券市场的
现状和发展趋势的基础上，合理预期各类别资产收
益率和风险水平，并据此构建一个包括主要投资于
上证 180指数成份股和深证 100指数成份股、国债
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等债券及现金等资产的投资组合，适时调整组合中
各类别资产的比例，在控制投资组合风险的前提
下，实现基金资产的中长期增值和获取适当、稳定
的当前收益。
业绩比较基准
（上证 180指数收益率×80%+深证 100指数收益率
×20%）×75%＋中证全债指数收益率×25%。
风险收益特征
本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券
投资基金，基金的收益目标设为 α值大于零，风险
目标为 β值的目标区间为[0.75，1.1]。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
1.本期已实现收益 2,154,534.71
2.本期利润 6,608,876.96
3.加权平均基金份额本期利润 0.0279
4.期末基金资产净值 132,236,605.28
5.期末基金份额净值 0.5616
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
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3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
5.19% 1.07% 3.07% 0.63% 2.12% 0.44%
过去六个
月
1.61% 1.03% 4.38% 0.81% -2.77% 0.22%
过去一年 -10.30% 1.10% -2.33% 0.83% -7.97% 0.27%
过去三年 13.09% 1.17% 12.25% 0.88% 0.84% 0.29%
过去五年 11.18% 1.18% 14.38% 0.94% -3.20% 0.24%
自基金合
同生效起
至今
336.54% 1.23% 242.95% 1.21% 93.59% 0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2003年 6月 16日至 2023年 3月 31日)
注：自基金合同生效至本报告期末，基金份额净值增长率为336.54%，同期业绩
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比较基准收益率为242.95%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
梁梓
颖
本基
金的
基金
经理
2022-06-18 - 8
梁梓颖女士，英国华威
大学商学院金融专业硕
士，2015年 8月加入金
鹰基金管理有限公司，
担任行业研究员职务。
现任权益研究部基金经
理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为
根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任
日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业
人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法
规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基
金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，
并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，
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确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断
强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投
资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
国内方面，2023 年一季度经济如期弱复苏，但冷热不均是其复苏力度偏弱
的原因，一季度已能观察到居民端消费和投资意愿出现了一定恢复。
国外方面，在商品消费和地产投资的联合拉动下，美国经济增长继续降速，
但是通胀的韧性强于年初投资者的预期；美联储基本上采取“高利率+临时扩表”
的组合来应对通胀与金融风险的双重挑战，而不是降息。
一季度权益市场表现方面：年初反弹，以首先出现疫后困境反转的消费与房
地产为主，但春节后市场对经济复苏幅度仍然有所怀疑，但风险偏好已经见底的
情况下，主题投资表现活跃。结构性成长行情以信创和 AIGC为主线的科技成长
跑赢消费及其他行业，中特估主线也有相对较强表现，同时小盘跑赢大盘。
各指数涨幅层面：一季度上证指数涨幅 5.94%，深证指数涨幅 7.55%，创业
板指数涨幅 2.25%，科创 50指数涨幅 12.67%，沪深 300指数涨幅 4.63%。
综合考虑宏观经济增长预期、市场流动行判断、产业趋势和行业景气度趋势
比较，本基金在一季度逐步配置了证券、建筑、电子、通信和传媒等行业。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，基金份额净值为 0.5616 元，本报告期份额净值增长率为
5.19%，期间比较基准增长率为 3.07%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内无应当说明的预警事项。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 104,937,376.57 65.98
其中：股票 104,937,376.57 65.98
2 固定收益投资 26,872,718.88 16.90
其中：债券 26,872,718.88 16.90
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 27,200,351.15 17.10
7 其他各项资产 41,059.92 0.03
8 合计 159,051,506.52 100.00
注：其他资产包括：交易保证金、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
4,421,807.36
3.34
C 制造业 55,744,902.69 42.16
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
6,619.60 0.01
E 建筑业 17,165,470.80 12.98
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F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,378,808.00 13.90
J 金融业 5,773,260.52 4.37
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 12,979.60 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,433,528.00 2.60
S 综合 - -
合计 104,937,376.57 79.36
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600941 中国移动 113,200 10,184,604.00 7.70
2 000063 中兴通讯 294,580 9,591,524.80 7.25
3 002415 海康威视 181,900 7,759,854.00 5.87
4 002236 大华股份 306,100 6,920,921.00 5.23
5 601800 中国交建 649,400 6,857,664.00 5.19
6 603019 中科曙光 161,800 6,201,794.00 4.69
7 601390 中国中铁 820,900 5,647,792.00 4.27
8 300033 同花顺 27,500 5,618,250.00 4.25
9 688012 中微公司 32,752 4,831,247.52 3.65
10 002555 三七互娱 167,600 4,768,220.00 3.61
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
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值比例(％)
1 国家债券 24,476,002.72 18.51
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,396,716.16 1.81
其中：政策性金融债 2,396,716.16 1.81
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 26,872,718.88 20.32
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 019638 20国债 09 162,000.00 16,494,054.41 12.47
2 018009 国开 1803 20,000.00 2,396,716.16 1.81
3 019674 22国债 09 21,000.00 2,138,061.21 1.62
4 019547 16国债 19 20,000.00 2,018,408.77 1.53
5 019694 23国债 01 17,000.00 1,704,734.85 1.29
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部
门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金本报告期内投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 38,879.92
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,180.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 41,059.92
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 238,188,212.82
报告期期间基金总申购份额 1,149,235.22
减：报告期期间基金总赎回份额 3,874,154.93
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 235,463,293.11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件。
2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
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5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2 存放地点
广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理
人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务
中心电话：4006-135-888或 020-83936180。
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二〇二三年四月二十一日