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申万菱信基金管理有限公司
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
更新招募说明书
（2020年第2号）
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇二〇年十二月
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
重要提示
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）由原申
万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型而来。《关于申万菱信盛利强化配
置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》经2013年5月2日申万菱信盛利
强化配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，并获中国证监会证
监许可【2013】748号文核准。自2013年6月7日起，由《申万菱信盛利强化
配置混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《申万菱信沪深300指数增强型
证券投资基金基金合同》生效。
本基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本招募说明书
经中国证监会核准，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基
金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金
财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的
各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回
基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险，本基金的特定风险等等。本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、较
高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货
币市场基金。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合
同》。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资
决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外。
本次招募说明书所载基金管理人董事会成员、高级管理人员、基金经理相关
信息截止日为2020年4月21日。本次招募说明书所载内容中会计师事务所相关
信息截止日为2019年11月30日，基金托管人信息截止日为2020年6月30日，
其他信息截止日为2019年10月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2019
年9月30日（财务数据未经审计）。
本次招募说明书主要根据《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》和修订
后的基金合同对相关信息进行了更新，更新截止日为2020年11月27日。
目录
第一部分 绪言.............................................................................................................. 4
第二部分 释义.............................................................................................................. 5
第三部分 基金管理人................................................................................................ 10
第四部分 基金托管人................................................................................................ 21
第五部分 相关服务机构............................................................................................ 26
第六部分 基金的历史沿革........................................................................................ 59
第七部分 基金的存续............................................................................................... 60
第八部分 基金份额的申购和赎回............................................................................ 61
第九部分 基金的投资................................................................................................ 72
第十部分 基金财产.................................................................................................... 87
第十一部分 基金资产估值........................................................................................ 88
第十二部分 基金的收益与分配................................................................................ 94
第十三部分 基金的费用与税收................................................................................ 96
第十四部分 基金的会计与审计.............................................................................. 100
第十五部分 基金的信息披露.................................................................................. 101
第十六部分 风险揭示.............................................................................................. 108
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................................... 115
第十八部分 基金合同的内容摘要.......................................................................... 117
第十九部分 托管协议的内容摘要.......................................................................... 132
第二十部分 对基金份额持有人的服务.................................................................. 146
第二十一部分 其它应披露事项.............................................................................. 147
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式.......................................................... 148
第二十三部分 备查文件.......................................................................................... 149
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下
简称“《流动性管理规定》”)和其他相关法律法规以及《申万菱信沪深300指数
增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募
说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书由本基金管理人根据《基金合同》编写，主要向投资者披露本
基金及与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的
要约邀请文件。《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律
文件。投资者自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和《基金
合同》当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和
接受。投资者按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利、承担义务，本基金
投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外。
招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露
办法》实施之日起一年后开始执行。
第二部分 释义
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
1、基金或本基金：指申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
2、原盛利强化配置基金：指申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金，
后经基金份额持有人大会审议通过转型为本基金，基金更名为“申万菱信沪深
300指数增强型证券投资基金”
3、基金转型：指经基金份额持有人大会审议通过而对原盛利强化配置基金
进行的各项变更，并对《申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》
进行相应修订等一系列事项的统称
4、基金管理人或本基金管理人：指申万菱信基金管理有限公司
5、基金托管人或本基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
6、《基金合同》：指《申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》
及对其的任何有效修订和补充，《基金合同》由《申万菱信盛利强化配置混合型
证券投资基金基金合同》修订而成
7、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《申万菱信沪深
300指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
充，本托管协议由《申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金托管协议》修订
而成
8、招募说明书或本招募说明书：指《申万菱信沪深300指数增强型证券投
资基金招募说明书》及其更新
9、基金产品资料概要：指《申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人大常委会第30次会议修
订，2012年12月28日中华人民共和国主席令第71号公布，自2013年6月1
日起实施，并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十
四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等
七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不
时做出的修订
12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月
1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
18、《基金合同》当事人：指受《基金合同》约束，根据《基金合同》享有
权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
21、合格境外机构投资者：指符合现时有效的相关法律法规规定可投资于中
国境内证券市场的中国境外的机构投资者
22、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依《基金合同》和招募说明书合法取得基金份额的
投资人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指申万菱信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
26、基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金销售机构的销售网点
27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为申万菱信基金管
理有限公司或其委托的其他符合条件办理基金登记业务的机构
29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情
况的账户
31、《基金合同》生效之日：指《申万菱信沪深300指数增强型证券投资基
金》生效起始日，原《申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》自
同一日起失效
32、《基金合同》终止日：指《基金合同》规定的《基金合同》终止事由出
现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、存续期：指《基金合同》生效至终止之间的不定期期限，即指《申万菱
信盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》生效日至《申万菱信沪深300
指数增强型证券投资基金基金合同》终止且基金财产清算结果报中国证监会备案
并公告之日止的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) ，n为自然数
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《申万菱信基金管理有限公司开放式基金业务规则》，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管
理人、销售机构和投资人共同遵守
40、认购：指在原盛利强化配置基金募集期内，投资人申请购买基金份额的
行为
41、申购：指《基金合同》生效后，投资人根据《基金合同》和招募说明书
的规定申请购买基金份额的行为
42、赎回：指《基金合同》生效后，基金份额持有人按《基金合同》和招募
说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换：指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效
公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为
基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣
款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定的扣款日在投资人指定银行
账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、元：指人民币元
47、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的
余额
48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
52、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该
笔费用从基金财产中计提，属于基金的营运费用
53、基金份额分类：本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基
金份额分为不同的类别。在投资人申购时，收取申购费用，并不再从本类别基金
资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；不收取申购费用，但从本类别
基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。两类基金份额分设不同的
基金代码，并分别公布基金份额净值
54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
55、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金申购赎
回价格的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介
57、不可抗力：指《基金合同》当事人不能预见、不能避免且不能克服的客
观事件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：申万菱信基金管理有限公司
住所：上海中山南路100号11层
法定代表人：刘郎
设立日期：2004年1月15日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字
【2003】144号文。
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
联系电话：+86-21-23261188
联系人：牛锐
股本结构：申万宏源证券有限公司持有67%的股权，三菱UFJ信托银行株
式会社持有33%的股权
二、主要人员情况
1、董事会成员
刘郎先生，董事长，硕士研究生，副教授。曾任湖南邵阳学院助教，东南大
学系副主任、副教授。1994年起从事金融相关工作，历任泰阳证券有限责任公
司党委副书记、总裁、董事，万联证券有限责任公司总裁、董事，广州城市职业
学院商学部主任，大通证券股份有限公司党委委员、副总经理，申银万国证券股
份有限公司副总经理，申万宏源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理
有限公司董事长，兼申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。
刘义伟先生，董事，硕士研究生，中级经济师。2003年起从事金融相关工
作，曾任职于中国工商银行总行资金运营部、金融市场部，申万宏源证券有限公
司固定收益交易总部，现任申万宏源证券有限公司资产管理事业部总经理。
杨正平先生，董事，大学本科学历。1992年起从事金融相关工作，曾任职
于合肥市建设银行，申银万国证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司安徽分
公司，现任申万宏源证券有限公司零售客户事业部副总经理（主持工作）兼零售
客户事业部经纪业务总部总经理。
安田敬之先生，董事，日本籍，大学学历。1987年4月至今任职于三菱UFJ
信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外
资产管理事业部、受托财产企划部等，现任海外资产管理事业部常务执行役员。
斋藤正宪先生，董事，日本籍，硕士研究生。1991年4月至今任职于三菱
UFJ信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于丸之内分行、资金外汇部、
伦敦分行、证券投资部、投资企划部、海外资产管理事业部、海外客户营业部等，
现任海外资产管理事业部部长。
汪涛先生，董事，硕士研究生。2003年起从事金融相关工作，曾任职于汇
丰银行、新加坡华侨银行、渣打银行、宁波银行、永赢基金管理有限公司、平安
基金管理有限公司等。2020年3月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司
总经理。
白虹女士，独立董事，硕士研究生。曾任职于中国农业银行总行、韩国釜山
分行、万事达卡国际组织、FEXCO国际商务、跨界创新平台（COIN）、汉德产
业促进资本，现任社会价值投资联盟（深圳）常务理事兼创始秘书长。
白硕先生，独立董事，博士研究生。曾任职于沈阳航空工程学院、北京大学、
中国科学院计算技术研究所、国家计算机网络信息安全管理中心、上海证券交易
所等。现任上海丹渥智能科技有限公司董事长。余卫明先生，独立董事，大学本
科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业学校、中南工业大学，现任中南大学
法学院教授。
2、监事会成员
刘震先生，监事会主席，博士研究生。1997年7月起从事金融相关工作，
曾任职于申万宏源证券有限公司（原申银万国证券股份有限公司）研发中心、计
统部、办公室等，现任申万菱信基金管理有限公司监事会主席、党总支副书记，
兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司执行监事。
增田义之先生，监事，日本籍，硕士研究生。1989年4月至今任职于三菱
UFJ信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于资产运用部、股票运用部、
指数战略运用部、受托财产企划部等，现任资产管理事业部部长。
牛锐女士，职工监事，博士研究生，曾任职于申银万国证券股份有限公司、
中国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013年加入申万菱信基
金管理有限公司，曾任职于监察稽核部、综合办公室，现任法律合规与审计部总
监。
葛菲斐女士，职工监事，大学本科学历，2006年加入申万菱信基金管理有
限公司，曾任职于行政管理总部，主要从事行政管理、人力资源相关工作，曾任
人力资源总部总监助理，现任组织与人力资源部负责人。
3、高级管理人员
刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分。
汪涛先生，相关介绍见董事会成员部分。
王伟先生，博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年加
入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，
历任市场部副总监、总监，首席市场官，现任公司副总经理。
张丽红女士，硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司，申银证券
股份有限公司，申银万国证券股份有限公司。2004年加入申万菱信基金管理有
限公司，历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监，现任公司副
总经理。
王菲萍女士，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾
问等职务。2004年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监，
现任公司督察长。
4、基金经理
刘敦先生，硕士研究生。2008年起从事金融相关工作，曾任职于艾利士通
资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等。2015年3
月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任专户投资经理，申万菱信沪深300价值
指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信价值优选灵
活配置混合型证券投资基金基金经理，现任量化投资部负责人，申万菱信量化成
长混合型证券投资基金、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信
价值优先混合型证券投资基金、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证
券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金基金经理。
袁英杰先生，2017年1月至2020年4月任本基金基金经理。
金昉毅先生，2014年10月至2018年3月任本基金基金经理。
刘忠勋先生，2013年5月至2014年11月任本基金基金经理。
古平先生，2013年6月7日至2013年6月26日任本基金基金经理。
5、投资决策委员会委员名单
本委员会由以下人员组成：总经理、公司分管投资的副总经理、权益研究部
负责人、权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、指数
与创新投资部负责人等。
公司总经理为本委员会主席，分管投资的副总经理为本委员会召集人，权益
研究部负责人为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。
本公司董事长、督察长、法律合规与审计部负责人、风险管理部负责人作为
非执行委员，有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理本
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；如认为基金代销机构违反《基金合同》、
基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
2、办理本基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
本基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作本基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的本基金财产和本基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分
别管理，分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用本基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算本基金份额认购、申购和赎回的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告本基金净值信息，确定本基
金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露；
13、按《基金合同》的约定确定本基金收益分配方案，及时向本基金份额持
有人分配基金收益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料；
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组,参�