0.3167% 基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020年 4月 30日
诺安中证 100指数 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 29日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了
2019年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
诺安中证 100指数 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................9
§4 管理人报告..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16
§5 托管人报告..........................................................................................................................................17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................17
§6 审计报告..............................................................................................................................................18
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................18
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................18
§7 年度财务报表......................................................................................................................................21
7.1 资产负债表.................................................................................................................................21
7.2 利润表.........................................................................................................................................22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................23
7.4 报表附注.....................................................................................................................................24
§8 投资组合报告......................................................................................................................................47
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................47
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................47
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................53
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................53
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................53
诺安中证 100指数 2019年年度报告
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................53
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................53
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................54
8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................54
§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................56
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................56
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................56
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................56
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................57
§11 重大事件揭示....................................................................................................................................58
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................58
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................58
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................58
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................58
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................58
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................58
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................59
11.8 其他重大事件...........................................................................................................................59
§12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................65
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................65
12.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................65
§13 备查文件目录....................................................................................................................................66
13.1 备查文件目录...........................................................................................................................66
13.2 存放地点...................................................................................................................................66
13.3 查阅方式...................................................................................................................................66
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安中证 100指数证券投资基金
基金简称 诺安中证 100指数
基金主代码
320010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 10月 27日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 205,337,167.74份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和
数量化风险管理手段, 力图实现指数投资偏离度和跟
踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过
4%。
投资策略 本基金采用完全复制策略,按照成份股在中证 100指
数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股
发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,
以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效
果可能带来影响时,基金经理会对投资组合进行适当
调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 中证 100指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利
率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,可获取资本市场平均收益
率,其风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 马宏 郭明
联系电话
0755-83026688
（010）66105799信息披露负责人
电子邮箱
info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998 95588
传真
0755-83026677
（010）66105798
注册地址
深圳市深南大道 4013号兴
业银行大厦 19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市深南大道 4013号兴
业银行大厦 19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518048 100140
法定代表人 秦维舟 陈四清
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19-20层诺
安基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
北京市东长安街 1号东方广场毕马
威大楼 8层
注册登记机构 诺安基金管理有限公司
深圳市深南大道 4013号兴业银行
大厦 19-20层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 2017年
本期已实现收益
39,416,342.09 9,282,915.93 26,296,274.60
本期利润
78,897,974.90 -41,723,776.34 58,244,466.26
加权平均基金份额本期利润
0.5034 -0.2487 0.3762
本期加权平均净值利润率
35.24% -19.75% 32.04%
本期基金份额净值增长率
44.87% -18.32% 36.16%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配利润
122,174,853.69 15,977,998.73 58,232,049.32
期末可供分配基金份额利润
0.5950 0.1014 0.3476
期末基金资产净值
327,512,021.43 173,623,933.03 225,749,663.34
期末基金份额净值
1.595 1.101 1.348
3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末
基金份额累计净值增长率
59.50% 10.10% 34.80%
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
6.90% 0.68% 5.73% 0.70% 1.17% -0.02%
过去六个月
11.30% 0.80% 5.02% 0.80% 6.28% 0.00%
过去一年
44.87% 1.18% 33.71% 1.18% 11.16% 0.00%
过去三年
61.11% 1.08% 36.19% 1.08% 24.92% 0.00%
过去五年
51.76% 1.46% 25.45% 1.44% 26.31% 0.02%
自基金合同
生效起至今
59.50% 1.38% 29.23% 1.38% 30.27% 0.00%
注：本基金的业绩比较基准为:中证 100指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2019年 12月 31日，本基金管理人共管理 60只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价
值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300指数增
强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安
全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混
合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资
基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期
开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证
券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投
资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安
稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券
投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500指数增强型证券投资基金、诺安创
新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混
合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资
基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺
安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回
报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股
票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起
式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起
式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、
诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券
型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺
安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 说明
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任职日期 离任日期
限
梅律吾
本基金基
金经理
2012年 7月
28日
- 22
硕士，曾任职于长城证
券公司、鹏华基金管理
有限公司。2005年 3月
加入诺安基金管理有限
公司，历任研究员、基
金经理助理、基金经理、
研究部副总监、指数投
资组副总监，现任指数
组负责人。曾于 2007
年 11月至 2009年 10
月担任诺安价值增长股
票证券投资基金基金经
理，2009年 3月至
2010年 10月担任诺安
成长股票型证券投资基
金基金经理，2011年 1
月至 2012年 7月担任
诺安全球黄金证券投资
基金基金经理，2011
年 9月至 2012年 11月
担任诺安油气能源股票
证券投资基金（LOF）
基金经理，2017年 8月
至 2017年 10月任中小
板等权重交易型开放式
指数证券投资基金基金
经理，2017年 8月至
2018年 8月任诺安新兴
产业交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
基金经理，2015年 6月
至 2019年 1月任诺安
中证 500交易型开放式
指数证券投资基金联接
基金基金经理，2012
年 7月至 2019年 5月
任诺安中证创业成长指
数分级证券投资基金基
金经理，2017年 8月至
2019年 6月任上证新兴
产业交易型开放式指数
证券投资基金基金经
理，2014年 2月至
2019年 7月任诺安中证
诺安中证 100指数 2019年年度报告
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500交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。
2012年 7月起任诺安中
证 100指数证券投资基
金基金经理，2018年 8
月起任诺安沪深 300指
数增强型证券投资基金
基金经理，2019年 1月
起任诺安中证 500指数
增强型证券投资基金基
金经理，2019年 5月起
任诺安创业板指数增强
型证券投资基金
（LOF）基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安中证 100指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基
金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中证 100指数证券投资基金基金合同》的规定,遵守了
本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一
级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执
行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
诺安中证 100指数 2019年年度报告
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都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公
司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易
价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金
管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的交易次数为 1次，主要原因在于投资组合采用不同的投资策略。经检查未
导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年全球掀起了新一轮货币宽松浪潮。美联储终止了加息周期，而且迅速转向，重新开
始降息。各国央行纷纷跟进。中国央行虽然名义上没有降息，但实质上采取宽松货币政策。
中美贸易战 2019年交锋多个回合，但整体呈缓和趋势。这不仅利好全球经济，而且提升了
全球资本市场的风险偏好。
在流动性宽松与贸易战缓和的双重刺激之下，2019年全球股市高奏凯歌。美股再创历史新
高。A股也吹响了牛市号角，消费与科技股成为此轮牛市的急先锋。
中证 100指数本年度涨幅达到 35%。本基金在复制中证 100指数的基础之上，积极参与网下
新股申购。尤其是科创�