0.4322%
中海量化策略混合型证券投资基金
更新招募说明书
（2020年第2号）
基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
重要提示
本基金的募集申请已于2009年4月29日获中国证监会证监许可【2009】347
号文核准。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书
经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基
金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全
面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，
并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。
基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、
流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人做
出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负责。
本基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性
风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资
策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择
不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。具
体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，
但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信
息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
本招募说明书的本次更新为依据《信息披露办法》及《基金合同》、《托
1
管协议》的修订所作出的相应更新，其中高级管理人员更新截止至2020年4
月16日，其余招募说明书（更新）所载内容截止至2019年12月24日，有
关财务数据和净值表现截止日为2019年9月30日(财务数据未经审计)。
2
目 录
一、绪 言 ......................................................4
二、释 义 ......................................................5
三、基金管理人 .................................................11
四、基金托管人 .................................................22
五、相关服务机构 ...............................................27
六、基金的募集 .................................................71
七、基金合同的生效 .............................................75
八、基金份额的申购和赎回 .......................................77
九、基金的投资 .................................................88
十、基金的业绩 ................................................102
十一、基金的财产 ..............................................103
十二、基金资产的估值 ..........................................105
十三、基金的收益与分配 ........................................111
十四、基金的费用与税收 ........................................113
十五、基金的会计与审计 ........................................116
十六、基金的信息披露 ..........................................117
十七、风险揭示 ................................................124
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .....................131
十九、基金合同的内容摘要 ......................................134
二十、基金托管协议的内容摘要 ...................................152
二十一、对基金份额持有人的服务 .................................168
二十二、其他应披露的事项 ......................................171
二十三、招募说明书存放及查阅方式 ...............................173
二十四、备查文件 ..............................................174
3
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办
法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办
法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称
《流动性风险管理规定》)等相关法律法规和《中海量化策略混合型证券投资
基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了中海量化策略混合型证券投资基金的投资目标、策
略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投
资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募
说明书所载明的资料申请募集。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金
合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金
合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有
本基金份额的行为本身即表明其对本基金基金合同的承认和接受，并按照《基
金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解
本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
4
二、释 义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称代表如下含义：
基金或本基金 指中海量化策略混合型证券投资基金。
基金管理人 指中海基金管理有限公司。
基金托管人 指中国工商银行股份有限公司。
基金合同 指《中海量化策略混合型证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充。
托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中
海量化策略混合型证券投资基金托管协议》及对
该托管协议的任何有效修订和补充。
招募说明书 指《中海量化策略混合型证券投资基金招募说明
书》，招募说明书是基金向社会公开发售时对基
金情况进行说明的法律文件，自基金合同生效之
日起，基金招募说明书的信息发生重大变更的，
基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募
说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其
他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一
次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金
招募说明书。
基金产品资料概要 指《中海量化策略混合型证券投资基金基金产品
资料概要》及其更新
基金份额发售公告 指《中海量化策略混合型证券投资基金份额发售
公告》。
法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、
司法解释、部门规章及规范性文件、地方性法规、
5
地方政府规章及规范性文件。
《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》。
《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》。
《信息披露办法》 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》。
《运作办法》 指《证券投资基金运作管理办法》。
《流动性风险管理规定》 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》
中国 指中华人民共和国，就招募说明书而言，不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。
中国证监会 指中国证券监督管理委员会或其地方派出机构。
银行业监督管理机构 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会。
基金合同当事人 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和
基金份额持有人。
个人投资者 合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、
军人证件等有效身份证件的中国公民，以及中国证
监会允许的其他可以投资证券投资基金的自然人。
机构投资者 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人
民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部
门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团
体或其他组织。
合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及其他相关法律法规，经中国证监会批准投资
于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准
的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以
及其他资产管理机构。
投资人 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的
6
合称。
基金份额持有人 指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的投
资人。
基金销售业务 指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、
转托管及定期定额投资等业务。
销售机构 指直销机构和代销机构。
直销机构 指中海基金管理有限公司。
代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金
销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构。
基金销售网点 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点。
注册登记业务 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体
内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额
注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代
理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。
注册登记机构 指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机
构为中海基金管理有限公司或接受中海基金管理有
限公司委托代为办理注册登记业务的机构。
基金账户 指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、
基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况
的账户。
基金交易账户 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销
售机构买卖基金份额的变动及结余情况的账户。
基金合同生效日 指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金
合同约定的备案条件，基金管理人向中国证监会办
理基金备案手续完毕，并收到其书面确认的日期。
基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照
基金合同规定的程序终止基金合同的日期。
7
基金募集期限 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期
间，最长不得超过3个月。
存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限。
工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易
日。
日 指公历日。
月 指公历月。
T日 指销售机构在规定时间受理投资人有效申请工作
日。
T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日)。
开放日 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务
的日期。
交易时间 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间
段。
认购 指在基金募集期间，投资人申请购买基金份额的
行为。
申购 指在基金存续期内，投资人申请购买基金份额的
行为。
赎回 指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同规
定的条件要求卖出基金份额的行为。
销售服务费 指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广
销售以及基金份额持有人服务的费用。
基金转换 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届
时的公告在本基金份额与基金管理人管理的其他
基金份额间的转换行为。
转托管 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间
实施变更所持基金份额销售机构的操作。
巨额赎回 指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请
8
份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣
除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过上一日基金总份额的10% 。
元 指人民币元。
基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证
券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及
因运用基金财产带来的成本和费用的节约。
基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基
金应收申购款及其他资产的价值总和。
基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
的数值。
基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金
资产净值和基金份额净值的过程。
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因
无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于
到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期
存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、
停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
摆动定价机制 指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金
份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲
击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减
少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
指定媒介 指中国证监会指定用以进行信息披露的全国性报
刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基
金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）
等媒介。
不可抗力 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克
9
服，且在基金合同由基金管理人、基金托管人签署
之日后发生的，使基金合同当事人无法全部或部分
履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地
震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、
没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、
证券交易所非正常暂停或停止交易。
10
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
本基金管理人为中海基金管理有限公司，基本信息如下：
名称：中海基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
邮政编码：200120
成立日期：2004年3月18日
法定代表人：杨皓鹏
总经理：杨皓鹏
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2004]24号
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币
联系人：葛玮赓
电话：021-38429808
股东名称及其出资比例：
中海信托股份有限公司 41.591％
国联证券股份有限公司 33.409％
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000％
（二）主要人员情况
1、董事会成员
11
黄晓峰先生，董事长。中国人民大学硕士，高级经济师。现任中海信托
股份有限公司董事长、党委书记。历任湖北省计划管理干部学院助教，国家
海洋局管理司主任科员，中国海洋石油总公司计划项目处、经济评价处干部、
保险处保险主管，中海石油有限公司税收保险岗、代理融资岗位经理、资金
部副总监、代理总监、总监，中海石油财务有限责任公司总经理，中海信托
股份有限公司总裁。
庞建先生，董事。中国人民大学本科学历，高级会计师。现任中海石油
财务有限责任公司总经理。历任渤海石油公司对外合作部计划财务部外事会
计，渤海13/03合作区联管会财务专业代表，10/15、11/19、06/17合作区联
管会财务专业代表，中国海洋石油总公司审计部干部，中海会计审计公司第
三业务处干部、审计业务三部经理（副处级），中国海洋石油总公司（有限
公司）审计部审计三处处长、项目审计经理、审计监察部投资项目审计调查
经理、内审岗经理，中国海洋石油有限公司审计监察部总经理，中国海洋石
油总公司（有限公司）审计监察部副总经理兼审计中心主任，中国海洋石油
国际有限公司副总经理，中国海洋石油总公司资金部总经理。
杨皓鹏先生，董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理
兼中海恒信资产管理（上海）有限公司董事长。历任中海信托股份有限公司
综合管理部总裁秘书、托管部项目经理、自有资金及信息管理部综合业务经
理、办公室主任、党委秘书、人力资源部经理、资产经营部经理，中海基金
管理有限公司总经理助理、代理督察长。
彭焰宝先生，董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司董事，
兼华英证券有限责任公司董事。历任无锡市证券公司（国联证券前身）交易
员，国联证券有限责任公司投资经理，无锡市国联投资管理咨询有限公司投
资经理，锡洲国际有限公司投资部经理，中海基金管理有限公司投资管理部
总经理兼投资总监（期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理）、风
险管理部总经理兼风控总监，国联证券股份有限公司证券投资部总经理、副
总裁、总裁。
江志强先生，董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司监事会
12
主席。历任国联证券股份有限公司证券投资部经理、证券营业部总经理、财
富管理中心总经理、资产管理部总经理、总裁助理、副总裁。
Philippe CIEUTAT先生，董事。法国国籍。ESSEC管理研究生院硕士。现
任爱德蒙得洛希尔（法国）执行委员、总干事。历任Mazars & Guerard审计咨
询公司高级金融审计员，汇丰银行集团金融服务高级审计经理，汇丰银行全
球资产管理公司财务总监，汇丰银行（法国）战略和计划主管，爱德蒙得洛
希尔（巴黎）执行委员、财务及行政总监/爱德蒙得洛希尔（南非）执行副总
监/爱德蒙得洛希尔集团财务总监、爱德蒙得洛希尔（法国）执行副总监。
陈道富先生，独立董事。中国人民银行金融研究所博士。现任国务院发
展研究中心金融研究所副所长。曾任中关村证券公司总裁助理、国务院发展
研究中心金融研究所综合研究室主任。
WANG WEIDONG（王卫东）先生，独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。
现任北京市中伦律师事务所合伙人。历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝
加哥总部律师，北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授，北京德恒律
师事务所合伙人，美国德杰律师事务所合伙人。
张军先生，独立董事。复旦大学博士。现任复旦大学经济学院院长、中
国经济研究中心主任、复旦大学“当代中国经济”长江学者特聘教授、复旦
发展研究院副院长、博士生导师、教育部重点研究基地中国社会主义市场经
济研究中心主任。历任复旦大学经济学院助教、讲师，复旦大学经济学院副
教授。
2、监事会成员
张悦女士，监事长。中海石油大学硕士，高级会计师。现任中海信托股
份有限公司党委委员、合规总监。历任北京石油交易所交易部副经理，中国
海洋石油东海公司计财部会计、企管部企业管理岗，中海石油总公司平湖生
产项目计财部经理，中海石油有限公司上海分公司计财部岗位经理，中海信
托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理、稽核审计部经理、纪委
副书记、合规总监、党办主任、信托事务管理总部总经理、总稽核。
Pascal CHARLOT（夏乐博）先生，监事。法国国籍。法国埃夫里大学硕士、
13
法国国立电信管理学院硕士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理(香港)有限公司
董事会成员、执行总监、营运总监、第1类和第9类受规管活动的负责人员，
爱德蒙得洛希尔集团亚太区财务长以及爱德蒙得洛希尔（瑞士）业务发展经
理。历任法国巴黎银行全球IT部门客户经理、法国巴黎银行新加坡分行项目
经理、爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司财务总监、爱德蒙得洛希尔资
产管理香港有限公司营运总监、第1类和第9类受规管活动的负责人员、爱德
蒙得洛希尔（瑞士）商务拓展部高级副总裁。
吴幸，职工监事。悉尼大学硕士。现任中海基金管理有限公司人力资源
部副总经理。历任中海基金管理有限公司人力资源专员、人力资源高级经理。
章悦，职工监事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司监察稽核
部总经理。历任德勤华永会计师事务所审计员，蒂森克虏伯电梯有限公司中
国区总部内审经理，华宝兴业基金管理有限公司内控审计风险管理部高级内
审经理、监察稽核部部门主管、监察稽核部部门总经理助理。
3、高级管理人员
杨皓鹏先生，总经理。复旦大学世界经济专业硕士。历任中海信托股份
有限公司综合管理部总裁秘书、托管部项目经理、自有资金及信息管理部综
合业务经理、办公室主任、党委秘书、人力资源部经理、资产经营部经理。2017
年7月进入本公司工作，曾任总经理助理，2017年8月至今任本公司总经理（期
间2017年11月至2018年3月兼任本公司代理督察长），2017年9月至今任本公
司董事，2017年11月至今任中海恒信资产管理（上海）有限公司董事长。
黄乐军先生，督察长。厦门大学法律硕士。历任北京近铁运通运输有限
公司厦门分公司职员、上海市公安局副主任科员、上海证监局主任科员、海
富通基金管理有限公司监察稽核总监。2018年2月进入本公司工作，2018年3
月至今任本公司督察长。
4、基金经理
彭海平先生，中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。2009年7月
进入本公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分
析师兼基金经理助理。2015年7月至2019年1月任中海中证高铁产业指数分级
14
证券投资基金基金经理，2018年4月至2019年3月任中海中鑫灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，2018年1月至2019年4月任中海添瑞定期开放混合型
证券投资基金基金经理，2017年4月至2019年4月任中海添顺定期开放混合型
证券投资基金基金经理，2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基
金基金经理， 2016年4月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，2016年12月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,
2018年9月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。
5、历任基金经理
本基金基金合同于2009年6月24日生效，历任基金经理如下表：
基金经理姓名 管理本基金时间
YAN GANG LI（李延刚） 2009年6月24日-2012年2月3日
笪菲 2012年2月4日-2013年2月7日
俞忠华 2013年2月8日-2013年10月23日
俞忠华、周其源 2013年10月24日-2015年1月17日
周其源 2015年1月18日-2016年12月19日
彭海平 2016年12月20日-至今
6、投资决策委员会成员
杨皓鹏先生，主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。
陆成来先生，委员。现任中海基金管理有限公司总经理助理,代固定收益
部总经理、代固定收益投资总监, 代资产管理一部总经理、代投资总监。
许定晴女士，委员。现任中海基金管理有限公司权益投资部总经理、权
益投资总监、基金经理。
邱红丽女士，委员。现任中海基金管理有限公司研究部总经理、基金经
理。
刘俊先生，委员。现任中海基金管理有限公司基金经理。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。
15
（三）基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制季度报告、中期报告和年度报告。
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。
9、召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为。
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规基金合同和中国证
监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有
效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及有关法律法规，建立健全的内
部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产。
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益。
16
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
（五）基金经理的承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金份
额持有人谋取最大利益。
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益。
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投
资内容、基金投资计划等信息。
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（六）基金管理人的风险管理和内部控制制度
1、内部控制体系概述
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管
理人发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用
管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。
基金管理人结合自身具体情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效
的内部控制体系，并制定了科学完善的内部控制制度。
2、风险管�