基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 10 月 28 日
华富中证 100 指数 2020 年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10月 27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 07月 01日起至 2020年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富中证 100 指数
基金主代码 410008
交易代码 410008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 12月 30日
报告期末基金份额总额 113,603,606.05 份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资约束和数量化风险控
制,力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.35%和年跟踪误差不超过 4%,以实现对中证 100指数的
有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金,本基金的标的指数为中证 100指数。本基
金原则上采用完全复制指数的投资策略,即按照标的指数成份股及其
权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整,力争净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。
业绩比较基准 中证 100指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益率(税后)×
5%
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,属于较高风险、较高收益的投资品
种。一般情况下,其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币
市场基金。
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基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日)
1.本期已实现收益 17,328,845.43
2.本期利润 32,048,415.38
3.加权平均基金份额本期利润 0.2902
4.期末基金资产净值 218,782,371.78
5.期末基金份额净值 1.9258
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 15.32% 1.47% 9.88% 1.50% 5.44% -0.03%
过去六个月 30.32% 1.21% 21.07% 1.23% 9.25% -0.02%
过去一年 27.82% 1.27% 13.16% 1.29% 14.66% -0.02%
过去三年 55.34% 1.25% 22.23% 1.27% 33.11% -0.02%
过去五年 105.13% 1.19% 53.99% 1.19% 51.14% 0.00%
自基金合同
生效起至今
92.58% 1.39% 37.09% 1.38% 55.49% 0.01%
注:本基金业绩比较基准收益率=中证 100 指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益率(税后)
×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:根据基金合同的规定,本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证 100 指数的
成份股及其备选成份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,本基金投资于
中证 100指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的 90%~95%,基金保留的现金以及投资
于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金建仓期为 2009 年
12 月 30 日至 2010 年 6 月 30 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,
本基金严格执行了《华富中证 100指数证券投资基金基金合同》的相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
郜哲
华富中证
100指数
基金基金
经理、华
富中小板
指数增强
型基金基
金经理、
华富永鑫
灵活配置
混合型基
金基金经
理、华富
2018年 2月 23
日
- 6年
北京大学理学博士,研究生学历,先后担
任方正证券股份有限公司博士后研究
员、上海同安投资管理有限公司高级研究
员,2017年 4月加入华富基金管理有限
公司。
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中证 5年
恒定久期
国开债指
数型基金
经理经
理、华富
中证人工
智能产业
交易型开
放式指数
证券投资
基金基金
经理、华
富中债
-0-5年中
高等级信
用债收益
平衡指数
证券投资
基金基金
经理、华
富中证人
工智能产
业交易型
开放式指
数证券投
资基金联
接基金基
金经理、
华富中债
-安徽省
公司信用
类债券指
数基金基
金经理
注:这里的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,
对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行
为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购
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赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场
申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全
部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程
上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。本报告期
内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度经济依旧处于复苏阶段,自 3月起 PMI连续 7个月维持在 50以上,社融无论质量与数
量都持续改善,其他多个经济指标也显示复苏较为乐观。我们的宏观经济模型自今年 5 月以来,
始终维持在经济复苏期。央行货币政策始终处于紧平衡状态,回购利率较 2季度有明显上升。
资产表现上,7 月初延续了 2 季度末的上涨,并在券商股的带动下,资金加速入场,迎来了
一波小牛市。但随着 7 月中旬银保监会再次强调严禁银行保险机构违规参与场外配资,严查乱加
杠杆和投机炒作行为后,股市处于震荡整理状态。7 月下旬至 8 月首批科创板解禁、上市公司股
东减持、新股持续发行、创业板注册制实施后监管层对创业板低价股炒作的干预以及美国对华为
和抖音的制裁,市场热度开始降温。并最终在 9月美股调整时,引起 A股同步调整。2020年 3季
度,沪深 300指数上涨 10.17%,中证 100指数上涨 10.36%,中小板指上涨 8.19%,创业板上涨 5.6%。
本基金为完全复制的指数基金,报告期实现了对业绩基准的有效跟踪,并通过打新策略,明
显增厚了基金收益。
展望 2020年 4季度,我们判断经济复苏大概率会持续,进入扩张期,但海外疫情仍在发酵,
经济边际上的增速减缓也是有较大概率出现的。当前股债性价比上,随着债市的调整,股市整体
性价比或出现降低,因此行情上将会更加分化,中证 100 是蓝筹股票的集中营,随着国内经济的
恢复,预期有较大的机会有较好的盈利支持,结合前期相对低的估值,中证 100 在 4 季度大概率
将有良好的表现。本基金将继续跟踪好标的指数,同时辅以打新策略,为投资者提供投资中证 100
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的有力工具。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金于 2009 年 12 月 30 日正式成立。截至 2020 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 1.9258
元,累计基金份额净值为 1.9258 元。本基金本报告期份额净值增长率为 15.32%,同期业绩比较
基准收益率为 9.88%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 195,552,234.53 86.99
其中:股票 195,552,234.53 86.99
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 16,962,291.20 7.55
- - - -
8 其他资产 12,284,909.92 5.46
9 合计 224,799,435.65 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,490,175.20 1.60
B 采矿业 5,079,321.17 2.32
C 制造业 80,973,193.72 37.01
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
4,118,340.11 1.88
E 建筑业 4,448,695.41 2.03
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F 批发和零售业 1,114,971.70 0.51
G 交通运输、仓储和邮政业 4,823,756.49 2.20
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,922,411.85 0.88
J 金融业 71,625,576.96 32.74
K 房地产业 7,216,251.28 3.30
L 租赁和商务服务业 5,504,442.86 2.52
M 科学研究和技术服务业 1,953,672.00 0.89
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 447,031.00 0.20
Q 卫生和社会工作 1,835,694.00 0.84
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 194,553,533.75 88.93
注:本基金本报告期指数投资部分含拟于 2020年 10月 1日调入中证 100指数的备选成分股,具体
情况请查阅中证指数有限公司相关公告。因成份股停牌、流动性不足或法律法规中的投资比例限
制等因素使得本基金无法购买中证 100 指数某成份股或者无法按照中证 100 指数某成份股的权重
购买足够数量的该成份股时,本基金可以根据市场情况,买入该成份股的替代股票,以维持该成
份股在本基金股票资产中的配置比例。
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 616,625.05 0.28
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 13,029.12 0.01
F 批发和零售业 16,793.79 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 129,495.70 0.06
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 222,757.12 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 998,700.78 0.46
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,392 15,670,552.00 7.16
2 601318 中国平安 201,428 15,360,899.28 7.02
3 000858 五 粮 液 36,110 7,980,310.00 3.65
4 600036 招商银行 191,746 6,902,856.00 3.16
5 000333 美的集团 91,073 6,611,899.80 3.02
6 600276 恒瑞医药 69,059 6,202,879.38 2.84
7 000651 格力电器 89,444 4,767,365.20 2.18
8 600030 中信证券 158,421 4,757,382.63 2.17
9 002475 立讯精密 77,938 4,452,597.94 2.04
10 600887 伊利股份 112,791 4,342,453.50 1.98
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 688157 松井股份 2,525 240,203.25 0.11
2 688222 成都先导 6,001 222,757.12 0.10
3 688096 京源环保 4,485 113,649.90 0.05
4 688500 慧辰资讯 2,574 102,625.38 0.05
5 688330 宏力达 774 68,290.02 0.03
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 29,603.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,229.37
5 应收申购款 12,252,077.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
- - -
8 其他 -
9 合计 12,284,909.92
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 688157 松井股份 240,203.25 0.11 新股流通受限
2 688222 成都先导 222,757.12 0.10 新股流通受限
3 688096 京源环保 113,649.90 0.05 新股流通受限
4 688500 慧辰资讯 102,625.38 0.05 新股流通受限
5 688330 宏力达 68,290.02 0.03 新股流通受限
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 127,744,114.81
报告期期间基金总申购份额 17,305,383.38
减:报告期期间基金总赎回份额 31,445,892.14
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 113,603,606.05
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
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投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(%)
机
构
1 2020.7.1-2020.9.30 47,910,118.82 0.00 0.00 47,910,118.82 42.17
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、华富中证 100 指数证券投资基金基金合同
2、华富中证 100 指数证券投资基金托管协议
3、华富中证 100 指数证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富中证 100指数证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
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