富兰克林国海策略回报灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇二〇年十月修订
目 录
一、基金托管协议当事人 .......................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .............................. 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ........................... 10
五、基金财产的保管 ............................................. 11
六、指令的发送、确认及执行 ..................................... 14
七、交易及清算交收安排 ......................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................. 20
九、基金收益分配 ............................................... 26
十、基金信息披露 ............................................... 28
十一、基金费用 ................................................. 30
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管 ......................... 32
十三、基金有关文件档案的保存 ................................... 33
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ............................. 34
十五、禁止行为 ................................................. 37
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ..................... 39
十七、违约责任 ................................................. 41
十八、争议解决方式 ............................................. 42
十九、托管协议的效力 ........................................... 43
二十、其他事项 ................................................. 44
二十一、托管协议的签订 ......................................... 45
鉴于国海富兰克林基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效
存续的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能
力,拟募集发行富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金;
鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于国海富兰克林基金管理有限公司拟担任富兰克林国海策略回报灵活配
置混合型证券投资基金的基金管理人,中国农业银行股份有限公司拟担任富兰克
林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人;
为明确富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人
和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的
含义;若有抵触应以基金合同为准,并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国—东盟科技企业孵化基地一
期C-6栋二层
办公地址:上海浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼
邮政编码:200120
法定代表人:吴显玲
成立日期:2004年11月15日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]145号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.2亿元人民币
存续期间:50年
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
(二)基金托管人
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结 算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从
事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保
管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金
融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇
汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;
外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、
咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业
务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格
境外机构投资者境内证 券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手
机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构
等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管协议的依据、目的和原则
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)
等有关法律、法规(以下简称“法律法规”)、《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、基金合同及其他有关
规定制订。
(二)订立托管协议的目的
本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资
运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职
责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合
法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
(四)解释
除非文义另有所指,本协议所使用的所有术语与基金合同的相应术语具有相
同含义。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,
基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基
金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标
准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金投资于国内依法公开发行或上市的股票、债券等金融工具及法律、法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:股票(包括中小板股
票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、衍生
工具(权证等)以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融衍生产品或其它品种的,本基金管
理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的30%-
80%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资
产的20-70%。其中,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证市值占基金
资产净值的比例不超过3%。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、
融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
2、本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,其市
值不超过该证券的10%;
3、进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金资产净
值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
4、本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
5、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的5‰;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;本
基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
投资于其他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定;
6、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券
的比例,不得超过该基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部证券投资基
金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合
计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净
值的20%;
7、保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
8、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
9、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一
家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金
管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
10、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值
的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资。
11、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
12、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;
13、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内
上市交易的股票合并计算;
14、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
除第7、8、10、11项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,基金
管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
上述投资组合限制条款中,若属法律法规的强制性规定,则当法律法规或监
管部门取消上述限制,在履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第
十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金
管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事
关联交易的规定,基金管理人和基金托管人相互提供与本机构有控股关系的股
东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方交易证券名单。基金
管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负
责及时将更新后的名单发送给对方。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必
要措施阻止该关联交易的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交
易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交
易,如基金托管人事前已严格遵循了监督流程仍无法阻止该关联交易的发生,而
只能按相关法律法规和交易所规则进行事后结算,则基金托管人不承担由此造成
的损失,并应向中国证监会报告。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管
人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,基金管理人
可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情
况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与
交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金
托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的
交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对
交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根
据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履行合
同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手
或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担
由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监
督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中
国证监会。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
流通受限证券进行监督。
1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行
为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》等有关法律法规规定。
2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证
券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。
3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动
性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确具体比
例,避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述
规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上
述规章制度的决议提交给基金托管人。
4.在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管
人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有):
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承
销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、
划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完
整。
5、基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如有合理理
由认为因市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造
成较大风险,基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补
充和整改,并做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有
权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不
承担任何责任,并有权报告中国证监会。
6、基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下,并确保
证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,
造成基金财产的直接损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,由
基金管理人承担。
7、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报
送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依法承
担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外,因投资
流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损
失。
(七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中
违反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后
应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人
的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改
正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管
理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金
托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的
投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当
立即通知基金管理人,并报告中国证监