汇添富利率债2022年第1季度报告

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2022年 04月 22日

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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况

基金简称 汇添富利率债
基金主代码 472007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 10月 30日
报告期末基金份额总额(份) 34,375,049.76
投资目标
在科学严格管理风险的前提下，本基金力争
创造超越业绩比较基准的较高收益。
投资策略
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风
险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融
市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置
及组合久期。本基金采取的投资策略主要包
括久期策略、骑乘策略、期限结构配置策
略、息差策略等。在谨慎投资的基础上，力
争实现组合的稳健增值。
业绩比较基准
中债-总全价（总值）指数收益率×90%+银
行活期存款利率（税后）×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收
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益水平高于货币市场基金，低于混合型基金
及股票型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期(2022年 01月 01日 - 2022年 03月 31
日)
1.本期已实现收益 186,655.57
2.本期利润 127,990.57
3.加权平均基金份额本期利润 0.0040
4.期末基金资产净值 36,127,812.86
5.期末基金份额净值 1.0510

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
0.54% 0.04% -0.25% 0.09% 0.79% -0.05%
过去六
个月
2.12% 0.04% 0.45% 0.08% 1.67% -0.04%
过去一
年
4.19% 0.04% 2.02% 0.08% 2.17% -0.04%
自基金
合同生
效日起
至今
5.72% 0.04% 2.66% 0.07% 3.06% -0.03%

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3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金由原汇添富理财 7天债券型证券投资基金于 2020年 10月 30日转型而来。
2、本基金建仓期为《基金合同》生效之日起 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合
合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
蒋文玲
本基金的
基金经理
2020年 10
月 30日
16
国籍：中国。学
历：上海财经大
学经济学硕士。
从业资格：证券
投资基金从业资
格。从业经历：
曾任汇添富基金
管理股份有限公
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司债券交易员、
债券风控研究
员，浦银安盛基
金管理公司基金
经理。2014年 1
月加入汇添富基
金管理股份有限
公司，历任金融
工程部高级经
理、固定收益基
金经理助理。
2014年 4月 8
日至今任汇添富
多元收益债券型
证券投资基金的
基金经理助理。
2015年 3月 10
日至 2018年 5
月 4日任汇添富
理财 14天债券
型证券投资基金
的基金经理。
2015年 3月 10
日至今任汇添富
现金宝货币市场
基金的基金经
理。2015年 3
月 10日至 2019
年 8月 28日任
汇添富优选回报
灵活配置混合型
证券投资基金的
基金经理。2016
年 6月 7日至
2019年 1月 25
日任汇添富货币
市场基金的基金
经理。2016年 6
月 7日至 2018
年 5月 4日任汇
添富理财 60天
债券型证券投资
基金的基金经
理。2016年 6
月 7日至 2020
年 6月 4日任汇
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添富实业债债券
型证券投资基金
的基金经理。
2016年 6月 7
日至 2019年 1
月 25日任汇添
富添富通货币市
场基金的基金经
理。2016年 6
月 7日至 2018
年 5月 4日任汇
添富鑫禧债券型
证券投资基金的
基金经理。2017
年 4月 20日至
2019年 9月 4
日任汇添富鑫益
定期开放债券型
发起式证券投资
基金的基金经
理。2017年 5
月 15日至 2020
年 3月 23日任
汇添富年年益定
期开放混合型证
券投资基金的基
金经理。2017
年 6月 23日至
2019年 8月 28
日任汇添富鑫汇
定期开放债券型
证券投资基金的
基金经理。2018
年 8月 2日至
2019年 9月 17
日任汇添富睿丰
混合型证券投资
基金（LOF）的
基金经理。2018
年 8月 2日至
2019年 9月 17
日任汇添富新睿
精选灵活配置混
合型证券投资基
金的基金经理。
2018年 12月 13
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日至今任汇添富
短债债券型证券
投资基金的基金
经理。2018年
12月 24日至
2021年 8月 20
日任汇添富丰润
中短债债券型证
券投资基金的基
金经理。2019
年 1月 18日至
今任汇添富丰利
短债债券型证券
投资基金的基金
经理。2019年 6
月 12日至今任
汇添富 90天滚
动持有短债债券
型证券投资基金
的基金经理。
2019年 8月 28
日至 2020年 10
月 30日任汇添
富稳健添利定期
开放债券型证券
投资基金的基金
经理。2019年 9
月 10日至今任
汇添富汇鑫浮动
净值型货币市场
基金的基金经
理。2020年 10
月 30日至今任
汇添富利率债债
券型证券投资基
金的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
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注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 7 次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度国际环境依然错综复杂，欧美发达国家的通胀持续超预期，美联储加息之路正式
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开启，俄乌战争的持续也给全球经济复苏蒙上阴影。国内情况来看，社融和信贷数据反复，
宽信用成效并不显著，房地产投资和成交依然低迷，项目开工和资金到位情况困难，经济开
门红略低于预期。
一季度货币政策维持宽松基调，央行在一月份对 MLF 和公开市场操作利率进行了 10BP
的下调，财政政策也在基建、减费降税方面继续发力。债市表现为区间震荡格局，MLF利率
下调之后债券收益率快速下行，春节前形成低点，2月底开始持续调整，3月中下旬企稳，
与上个季末相比，债券收益率普遍持平或小幅下行，1 年国债下行约 12BP至 2.13%，10年
国债下行约 2BP至 2.78%。
本基金在报告期内规模依然偏低，投资风格较为稳健，仓位构成上以 1.5-2年利率债为
主。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为 0.54%。同期业绩比较基准收益率为-0.25%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
自 2021年 11月 17日起至 2022年 2月 15日，本基金连续 59个工作日基金资产净值
低于五千万元。自 2022 年 2 月 16 日起至报告期末，本基金未再出现基金资产净值预警情
形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 30,659,791.78 84.63
其中：债券 30,659,791.78 84.63
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
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其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 5,568,921.93 15.37
8 其他资产 - -
9 合计 36,228,713.71 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,659,791.78 84.86
其中：政策性金融债 30,659,791.78 84.86
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 地方政府债 - -
10 其他 - -
11 合计 30,659,791.78 84.86
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码
债券名
称
数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 210206
21国开
06
100,000 10,237,769.86 28.34
2 200203
20国开
03
100,000 10,226,679.45 28.31
3 190203
19国开
03
100,000 10,195,342.47 28.22

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到
监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相
关法律法规及基金合同的要求。
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5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 -
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§6开放式基金份额变动
单位：份

本报告期期初基金份额总额 25,107,986.02
本报告期基金总申购份额 29,629,657.46
减：本报告期基金总赎回份额 20,362,593.72
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 34,375,049.76

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
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7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的
时间区
间
期初
份额
申购份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（%）
机构 1
2022年
2月 23
日至
2022年
3月 31
日
- 9,520,173.27 - 9,520,173.27 27.70
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开
持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有
人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运
作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投
资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基
金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期
低于 5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富理财 7天债券型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富利率债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富利率债债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富利率债债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件；
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路 728号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。



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