基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行
送出日期:2007年8月27日
第一节 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2007年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
本报告期为2007年1月1日至2007年6月30日止,本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
第二节 基金简介
一、基金基本资料
1、基金简称: 基金景阳
2、基金交易代码: 500007
3、基金运作方式: 契约型封闭式
4、基金合同生效日: 1999年11月12日
5、报告期末基金份额总额: 1,000,000,000份
6、基金合同存续期: 15年
7、基金份额上市的证券交易所: 上海证券交易所
8、上市日期: 1999年11月15日
二、基金产品说明
1、投资目标: 在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
2、投资策略: 本基金为中小型成长企业基金,股票投资对象主要是深沪两市总股本规模或总市值处于市场平均规模以下的具有良好成长潜力的公司,并注重投资对象的良好流动性和投资组合的合理分散性。
3、业绩比较基准: 无
4、风险收益特征: 无
三、基金管理人
1、名称: 大成基金管理有限公司
2、信息披露负责人: 杜鹏
3、联系电话: 0755-83183388
4、传真: 0755-83199588
5、电子邮箱: dupeng@dcfund.com.cn
四、基金托管人
1、名称: 中国农业银行
2、信息披露负责人: 李芳菲
3、联系电话: 010-68435588
4、传真: 010-68424181
5、电子邮箱: lifangfei@abchina.com
五、信息披露
登载半年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告置备地点: 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
大成基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦
中国农业银行托管业务部
第三节 主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、主要财务指标
单位:人民币元
序号 财务指标 2007年1月1日至6月30日
1 基金本期净收益 1,296,480,988.34
2 基金份额本期净收益 1.2965
3 期末可供分配基金份额收益 1.3554
4 期末基金资产净值 3,124,278,510.22
5 期末基金份额净值 3.1243
6 本期基金份额净值增长率 66.14%
二、基金净值表现
1、基金历史各时间段净值增长率
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②
过去1个月 3.87% 3.73%
过去3个月 37.47% 3.12%
过去6个月 66.14% 4.07%
过去1年 124.98% 3.54%
过去3年 301.84% 3.13%
自基金合同生效起至今 326.23% 2.63%
2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
基金景阳累计份额净值增长率走势图
(1999年11月12日至2007年6月30日)
注:按基金合同规定,本基金由《暂行办法》颁布前的老基金规范后设立,经中国证监会批准,基金资产存在一段调整期,调整期为基金上市之日起六个月内。截至报告日,本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之(五)投资组合中规定的各项比例。
第四节 管理人报告
一、基金管理人及基金经理小组情况
1、基金管理人情况
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为1亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河证券有限责任公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2007年6月30日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:基金景宏、基金景阳、基金景福,以及9只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金。
2、基金经理简介
杨建华,基金经理,工商管理硕士,经济学博士研究生,先后毕业于北京航空航天大学和西南财经大学。9年证券从业经历,曾任光大证券研究所研究员、四川启明星投资公司总经理助理。2004年4月进入大成基金管理有限公司,2005年2月起担任基金景阳基金经理,现同时兼任大成价值增长证券投资基金基金经理。
二、基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景阳证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,基金景阳的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
三、基金经理工作报告
1、2007年上半年证券市场回顾和基金运作回顾
2007年上半年沪深股市大幅上涨,其中上证综合指数上涨42.8%,同期沪市近700只股票涨幅超过50%,只有100多只股票(约占沪市上市公司10%的比例)涨幅低于40%,跑输大盘。从行业板块看,贸易、化纤、纺织服装、有色、煤炭、家电、医药、电力等估值相对低而且行业基本面向好的行业涨幅居前,而通信、传媒、金融、石化等由于去年底被过度追棒而估值相对较高的行业落后于大盘。从主题投资看,购并重组和资产注入是市场追逐的热点,外延式增长的预期是低价绩差股股价上涨的动力。
经过前5个月的快速上涨,市场出现一定程度上的非理性繁荣,5月底印花税的提高是市场调整的导火线,经过大幅的震荡,市场的风险得到一定的释放,市场开始逐步回归理性。
由于去年下半年以来大盘蓝筹股已强劲上升,相当多的蓝筹股其未来两年的业绩增长和政策利好因素都已在股价中充分体现,因此,从年初以来,我们就开始思考全流通大背景下外延增长驱动问题。我们认为,上市公司股改后,其大股东的利益和流通股东的利益逐步得到统一,在目前中国经济资产证券化比例仍偏低的情况下,充分利用资本市场这个平台,迅速做大做强企业是已上市和尚未上市企业共同的心愿。在外有政策支持、内有国有资产需要全面整合和民营企业借助资本市场迅速壮大的推动下,优质资产注入和整体上市等外延增长将成为未来相当长一段时间A股市场非常重要的驱动力。
按照这种思路,轻大盘重个股是我们主要的对策。我们在年初对基金组合进行了适当的调整,主要仓位配置在地产、证券、银行、钢铁、化工、零售等行业,适当减持了组合中估值偏贵的蓝筹股,增持有外延增长预期或者内涵增长可能进一步超预期的蓝筹股。在控制风险的前提下,以适度分散方式买入股改中承诺有优质资产注入、央企控股和地方国资控股的有优质资产注入和整体上市预期的个股,并进行适度的波段操作,同时一直维持较高的股票仓位。
2007年上半年上证指数上涨42.8%,本基金净值上涨66.14%,基金业绩远好于同期上证指数的表现。
2、2007年下半年证券市场展望和基金投资策略
展望2007年下半年,我们对市场继续持乐观态度。我们认为由于流动性泛滥以及通胀压力的增加,政府在下半年还会出台一系列的紧缩措施,但宏观经济的快速增长、人民币升值速度的加快、上市公司业绩的超预期释放等将进一步夯实市场的牛市基础,市场总体趋势将是震荡向上,上市公司盈利的增长预期使得市场的整体估值水平将再上一台阶。
在行业及个股选择策略上,我们重点看好如下三类主题:第一类是人民币升值受益最大的资产类、金融服务类行业,如房地产、银行、保险等行业;第二类是在消费升级的背景下受益较大的品牌消费品、零售、酒店旅游等行业;第三类是具有出口比较优势的机械装备、钢铁、有色金属等。我们以上述三类主题为主线,从中选择价值成长股,动态调整组合,不断优化组合,力争以满意的回报答谢基金持有人对本基金的厚爱。
第五节 托管人报告
在托管景阳证券投资基金的过程中,本基金托管人-----中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景阳证券投资基金基金合同》、《景阳证券投资基金托管协议》的约定,对景阳证券投资基金管理人-----大成基金管理有限公司2007年1月1日至2007年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为,大成基金管理有限公司在景阳证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的景阳证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2007年8月22日
第六节 财务会计报告(未经审计)
一、基金会计报表(除特别注明外,金额单位为人民币元)
1、2007年6月30日资产负债表
2007年6月30日 2006年12月31日
资产
银行存款 136,921.71 326,755,714.77
清算备付金 13,793,975.06 20,193,363.14
交易保证金 1,676,072.75 910,000.00
应收证券清算款 65,355,718.18 23,162,646.50
应收股利 0.00 0.00
应收利息 10,047,815.52 3,857,362.06
应收申购款 0.00 0.00
其他应收款 0.00 0.00
股票投资市值 2,419,575,133.62 1,789,077,398.87
其中:股票投资成本 1,646,291,526.59 1,087,114,424.36
债券投资市值 638,119,658.60 477,074,573.00
其中:债券投资成本 642,503,338.55 474,037,823.03
权证投资 0.00 0.00
其中:权证投资成本 0.00 0.00
买入返售证券 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00
其他资产 0.00 0.00
资产总计 3,148,705,295.44 2,641,031,058.34
负债
应付证券清算款 16,053,001.80 300,366,884.62
应付赎回款 0.00 0.00
应付赎回费 0.00 0.00
应付管理人报酬 3,897,875.95 2,751,820.47
应付托管费 649,645.99 458,636.75
应付佣金 2,447,050.34 2,125,385.66
应付利息 0.00 0.00
应付收益 0.00 0.00
未交税金 0.00 0.00
其他应付款 1,170,938.06 1,171,011.56
卖出回购证券款 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00
预提费用 208,273.08 260,000.00
其他负债 0.00
负债合计 24,426,785.22 307,133,739.06
持有人权益
实收基金 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
未实现利得 768,899,927.08 704,999,724.48
未分配收益 1,355,378,583.14 628,897,594.80
持有人权益合计 3,124,278,510.22 2,333,897,319.28
负债及持有人权益总计 3,148,705,295.44 2,641,031,058.34
基金份额净值 3.1243 2.3399
2、 2007年1月1日至6月30日止期间经营业绩表
2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日
一、收入 1,328,396,977.32 293,458,588.22
1、股票差价收入 1,299,299,551.18 264,903,537.81
2、债券差价收入 4,499,521.16 892,505.56
3、权证差价收入 7,220,266.85 12,504,394.69
4、债券利息收入 8,492,429.81 3,971,298.23
5、存款利息收入 689,174.30 172,384.18
6、股利收入 8,196,034.02 11,014,467.75
7、买入返售证券收入 0.00 0.00
8、其他收入 0.00 0.00
二、费用 31,915,988.98 12,324,142.96
1、基金管理人报酬 20,616,241.32 9,947,200.36
2、基金托管费 3,436,040.17 1,657,866.76
3、卖出回购证券支出 5,899,666.86 392,401.93
4、利息支出 0.00 0.00
5、其他费用 1,964,040.63 326,673.91
其中:上市年费 29,752.78 29,752.78
信息披露费 148,767.52 148,767.52
审计费用 29,752.78 30,646.92
三、基金净收益 1,296,480,988.34 281,134,445.26
加:未实现利得 63,900,202.60 390,839,412.49
四、基金经营业绩 1,360,381,190.94 671,973,857.75
3、2007年1月1日至6月30日止期间基金收益分配表
2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日
本期基金净收益 1,296,480,988.34 281,134,445.26
加:期初基金净收益 628,897,594.80 33,894,115.62
加:本期损益平准金 0.00 0.00
可供分配基金净收益 1,925,378,583.14 315,028,560.88
减:本期已分配基金净收益 570,000,000.00 30,999,999.97
期末基金净收益 1,355,378,583.14 284,028,560.91
4、2007年1月1日至6月30日止期间基金净值变动表
2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日
一、期初基金净值 2,333,897,319.28 1,082,561,221.92
二、本期经营活动
基金净收益 1,296,480,988.34 281,134,445.26
未实现利得 63,900,202.60 390,839,412.49
经营活动产生的基金净值变动数
1,360,381,190.94 671,973,857.75
三、本期基金份额交易
基金申购款 0.00 0.00
基金赎回款 0.00 0.00
基金份额交易产生的基金净值变动数 0.00 0.00
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -570,000,000.00 -30,999,999.97
五、期末基金净值 3,124,278,510.22 1,723,535,079.70
二、会计报表附注
(除特别标明外,金额单位为人民币元)
附注1. 主要会计政策及会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致的。
附注2. 本报告期重大会计差错的内容和更正金额
无。
附注3.关联方关系及关联方交易
(1)关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司("大成基金") 基金管理人、基金发起人
中国农业银行 基金托管人
湖南省国际信托投资公司* 基金发起人
光大证券股份有限公司 基金管理人的股东
中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
中国银河证券有限责任公司("银河证券") ** 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司("广东证券") *** 基金管理人的股东
本报告期内关联方关系未发生变化
*湖南省国际信托投资公司因债务纠纷,其持有的本基金500万份基金份额已被安徽省淮南市中级法院裁定给工商淮分,并办理了过户手续。
**银河证券持有的大成基金管理有限公司股权于2007年6月7日被河南省中牟县人民法院冻结,该部分股权处理方案尚未明确。
***中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2)通过关联方席位进行的交易及佣金情况
无。
(3)与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
(4)关联方报酬
A 基金管理人报酬
基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,若本基金持有现金的比例超过资产净值的20%,超出部分不计提基金管理费。计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值(扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产净值)
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币20,616,241.32元,其中已支付基金管理人人民币16,718,365.37元,尚余人民币3,897,875.95元未支付。(2006年1月1日至2006年6月30日共计提基金管理费9,947,200.36元,已全部支付。)
B 基金托管人报酬
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币3,436,040.17元,其中已支付基金托管人人民币2,786,394.18元,尚余人民币649,645.99元未支付。(2006年1月1日至2006年6月30日共计提基金托管费1,657,866.76元,已全部支付。)
C 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为136,921.71元。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为577,407.70元。(2006年6月30日由基金托管人保管的银行存款余额为268,102,142.51元,2006年1月1日至6月30日由基金托管人保管的银行存款利息收入为147,842.90元)。
(5)基金各关联方投资本基金的情况
股东名称 2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日
基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例
大成基金 32,549,905 3.25% 25,000,000 2.50%
湖南省国际信托投资公司(1)* 5,000,000 0.50% 5,000,000 0.50%
附注4.报告期末流通转让受到限制的基金资产
股票
代码 证券名称 数量(股) 总成本 总市值 估值方法 转让受限原因 受限期限
601919 中国远洋 352,030 2,985,214.40 6,509,034.70 市价 网下中签尚未上市流通 2007-09-25
附注5.其他重要事项
根据财政部、国家税务总局财税[2007]84号文,自2007年5月30日起,证券(股票)交易印花税税率由现行1‰调整为3‰。
第七节 投资组合报告
一、本报告期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金合计 13,930,896.77 0.44%
股票 2,419,575,133.62 76.84%
债券 638,119,658.60 20.27%
权证 0.00 0.00%
其他资产 77,079,606.45 2.45%
合计 3,148,705,295.44 100.00%
二、本报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值(元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 42,874,745.00 1.37%
B 采掘业 114,345,977.67 3.66%
C 制造业 1,025,601,862.74 32.83%
C0 食品、饮料 212,935,036.00 6.82%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 12,355,000.00 0.40%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 226,557,488.67 7.25%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 46,144,135.20 1.48%
C7 机械、设备、仪表 359,839,527.00 11.52%
C8 医药、生物制品 141,939,063.07 4.54%
C99 其他制造业 25,831,612.80 0.83%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E 建筑业 99,034,689.98 3.17%
F 交通运输、仓储业 57,703,897.57 1.85%
G 信息技术业 24,735,840.31 0.79%
H 批发和零售贸易 244,424,760.20 7.82%
I 金融、保险业 375,743,087.76 12.03%
J 房地产业 258,341,268.04 8.27%
K 社会服务业 100,031,109.35 3.20%
L 传播与文化产业 27,114,895.00 0.87%
M 综合类 49,623,000.00 1.59%
合计 2,419,575,133.62 77.44%
三、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数 量(股) 市 值(元) 占基金资产净值比例
1 600309 烟台万华 2,659,997 139,623,242.53 4.47%
2 600030 中信证券 2,500,000 133,775,000.00 4.28%
3 002024 苏宁电器 2,500,000 116,200,000.00 3.72%
4 600000 浦发银行 3,000,000 110,610,000.00 3.54%
5 600383 金地集团 3,015,274 103,122,370.80 3.30%
6 000895 双汇发展 1,500,000 88,830,000.00 2.84%
7 601318 中国平安 1,040,232 74,823,887.76 2.39%
8 000651 格力电器 2,000,000 72,200,000.00 2.31%
9 001696 宗申动力 2,299,912 69,963,323.04 2.24%
10 600748 上实发展 3,250,000 64,772,500.00 2.07%
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。
四、本报告期股票投资组合的重大变动
1、本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例
1 601628 中国人寿 216,812,963.19 9.29%
2 600030 中信证券 82,927,920.43 3.55%
3 600202 哈空调 71,494,548.69 3.06%
4 600383 金地集团 57,244,516.36 2.45%
5 601318 中国平安 53,342,590.99 2.29%
6 600000 浦发银行 52,206,110.18 2.24%
7 000651 格力电器 49,033,153.83 2.10%
8 600456 宝钛股份 43,636,272.56 1.87%
9 001696 宗申动力 43,367,220.20 1.86%
10 000917 电广传媒 41,979,889.71 1.80%
11 000858 五 粮 液 40,452,057.31 1.73%
12 000002 万 科A 40,421,568.51 1.73%
13 600138 中青旅 36,826,208.57 1.58%
14 600195 中牧股份 33,922,201.79 1.45%
15 000090 深 天 健 32,221,067.25 1.38%
16 600879 火箭股份 32,172,618.46 1.38%
17 000619 海螺型材 31,779,509.94 1.36%
18 600320 振华港机 31,158,912.74 1.34%
19 000852 江钻股份 30,936,437.97 1.33%
20 600628 新世界 30,928,549.79 1.33%
2、本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值比例
1 000623 吉林敖东 216,441,745.20 9.27%
2 601628 中国人寿 209,149,375.02 8.96%
3 600748 上实发展 135,715,168.39 5.81%
4 000858 五 粮 液 130,864,883.14 5.61%
5 000002 万 科A 125,034,550.09 5.36%
6 600005 武钢股份 116,139,218.46 4.98%
7 002024 苏宁电器 103,928,213.04 4.45%
8 000898 鞍钢股份 96,176,322.15 4.12%
9 600016 民生银行 88,401,805.19 3.79%
10 000895 双汇发展 83,288,482.49 3.57%
11 600739 辽宁成大 80,724,704.95 3.46%
12 000423 东阿阿胶 75,669,114.31 3.24%
13 600309 烟台万华 72,553,256.70 3.11%
14 600596 新安股份 68,856,911.09 2.95%
15 600030 中信证券 65,629,618.83 2.81%
16 600202 哈空调 64,744,699.02 2.77%
17 600880 博瑞传播 56,447,846.17 2.42%
18 000792 盐湖钾肥 52,711,261.02 2.26%
19 600019 宝钢股份 51,504,109.54 2.21%
20 000510 金路集团 48,932,527.25 2.10%
21 600028 中国石化 47,634,758.33 2.04%
3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(元)
买入股票的成本总额 2,451,205,761.63
卖出股票的收入总额 3,193,994,889.24
五、本报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占基金资产净值比例
1 国 债 617,663,658.60 19.77%
2 金 融 债 20,456,000.00 0.65%
3 央行票据 0.00 0.00%
4 企 业 债 0.00 0.00%
5 可 转 债 0.00 0.00%
6 其 他 0.00 0.00%
合 计 638,119,658.60 20.42%
六、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例
1 02国债(14) 173,452,807.80 5.55%
2 21国债(3) 127,947,346.80 4.10%
3 21国债(15) 100,460,750.10 3.22%
4 20国债(10) 61,133,298.30 1.96%
5 00国债(12) 51,620,000.00 1.65%
七、投资组合报告附注
1、本报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、权证投资情况
(1)报告期末所有权证明细
无。
(2)报告期内获得权证明细
序号 权证
代码 权证名称 报告期内买入数量(份) 报告期内买入成本 报告期内卖出数量(份) 报告期内卖出收入(元) 获得方式
1 580013 武钢CWB1 2,399,198 5,559,661.53 2,399,198 12,779,928.38 申购分离交易可转债
4、其他资产的构成
项目 金额
交易保证金 1,676,072.75
应收证券清算款 65,355,718.18
应收利息 10,047,815.52
合计 77,079,606.45
5、本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细
无。
6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无。
7、基金投资流通受限证券(非公开发行/网下申购)的情况
序号 流通受限证券名称 类型 流通受限截止日期 数量(股) 报告期末市值(元) 占基金资产净值比例
1 中国远洋 网下申购 2007-09-25 352,030 6,509,034.70 0.21%
8、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况
项目名称 基金份额(份)
报告期期初持有基金份额 25,000,000
报告期间买入基金份额 7,549,905
报告期间卖出基金份额 0
报告期末持有基金份额 32,549,905
9、由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
第八节 基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数 13,046户
报告期末平均每户持有的基金份额 76,651.85份
二、报告期末基金份额持有人结构
项目 数量(份) 占总份额的比例
基金份额总额 1,000,000,000 100.00%
其中:机构投资者持有的基金份额 817,246,295 81.72%
个人投资者持有的基金份额 182,753,705 18.28%
三、报告期末本基金前十名持有人明细
序号 持有人名称 期末持有份额(份) 占总份额的比例
1 中国人寿保险股份有限公司 99,874,117 9.99%
2 中国人寿保险(集团)公司 89,376,550 8.94%
3 新华人寿保险股份有限公司 88,709,065 8.87%
4 UBS AG 53,423,166 5.34%
5 太平人寿保险有限公司 45,679,762 4.57%
6 中国太平洋保险公司 41,562,547 4.16%
7 泰康人寿保险股份有限公司 36,724,675 3.67%
8 大成基金管理有限公司 32,549,905 3.25%
9 招商证券股份有限公司-招商银行股份有限公司-招商证券基金宝集合资产管理计划 26,906,305 2.69%
10 生命人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 26,201,034 2.62%
注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供。
第九节 重大事件揭示
一、本报告期内本基金未召开持有人大会。
二、本报告期内本基金管理人、基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况:
本报告期内,本基金托管人行长发生变更。依据国务院文件,2007年6月16日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定,中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。
三、在本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
五、本基金在本报告期收益分配事项
本基金在本报告期实施了一次分红。向截至2007年4月4日止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体持有人实施分红,每10份基金份额可取得分配收益人民币5.70元。
六、本基金改聘会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所,该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
七、本报告期本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况:
本报告期内,本基金通过各机构交易席位的成交及佣金情况如下:
1、股票交易量及佣金情况
券商名称 席位数量(个) 股票成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 席位佣金额(元) 占本期佣金总额比例
海通证券 1 1,423,508,659.22 25.34% 1,113,905.05 24.78%
申银万国 1 1,915,351,713.08 34.10% 1,552,237.76 34.53%
联合证券 1 621,163,367.93 11.06% 486,064.30 10.81%
国泰君安 2 366,856,930.25 6.53% 289,687.78 6.44%
广发证券 1 593,253,468.20 10.56% 482,652.09 10.74%
英大证券 1 697,165,388.96 12.41% 570,472.51 12.69%
南方证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%
银河证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 9 5,617,299,527.64 100.00% 4,495,019.49 100.00%
2、债券及回购交易量情况
券商名称 债券成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 债券回购成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例
广发证券 39,172,319.70 7.94% 725,000,000.00 17.30%
国泰君安 10,562,106.50 2.14% 425,000,000.00 10.14%
申银万国 314,846,106.70 63.80% 3,041,000,000.00 72.56%
英大证券 118,647,755.60 24.04% 0.00 0.00%
海通证券 10,296,962.30 2.09% 0.00 0.00%
合 计 493,525,250.80 100.00% 4,191,000,000.00 100.00%
3、权证交易情况
券商名称 权证成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例
广发证券 12,780,918.92 100.00%
合计 12,780,918.92 100.00%
4、本报告期内租用席位变更情况
本报告期内增加席位 本报告期内退租席位
无 南方证券
5、租用证券公司专用席位的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用席位的选择标准和程序。
租用证券公司专用席位的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用席位的程序:首先根据租用证券公司专用席位的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用席位。
九、其他重大事项
除上述事项之外,已在临时报告中披露过报告期内发生的的其他重要事项如下:
序号 事项名称 信息披露报纸 披露日期
1 景阳证券投资基金2006年度收益分配公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年3月30日
2 大成基金管理有限公司关于更换董事的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年6月23日
3 大成基金管理有限公司关于基金运营部登记结算中心搬迁的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年6月30日
大成基金管理有限公司
2007年8月27日