基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年一月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏兴华封闭
基金主代码 500008
交易代码 500008
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1998年4月28日
报告期末基金份额总额 2,000,000,000份
投资目标 为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略 综合不同投资品种、不同行业和企业及不同投资期限等因素,确定投资组合,达到分散和降低投资风险,确保基金资产安全,谋求基金长期稳定收益。
业绩比较基准 本基金未规定业绩比较基准。
风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)
1.本期已实现收益 -40,642,655.65
2.本期利润 71,646,451.18
3.加权平均基金份额本期利润 0.0358
4.期末基金资产净值 1,851,245,982.00
5.期末基金份额净值 0.9256
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 4.02% 2.54% - - - -
注:本基金未规定业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
兴华证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(1998年4月28日至2012年12月31日)
注:本基金未规定业绩比较基准。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
年限 说明
任职日期 离任日期
阳琨 本基金的基金经理、股票投资部副总经理 2007-06-12 - 17年 北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理,益民基金投资部部门经理,中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任策略研究员、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日至2012年1月12日期间)等。
杨明韬 本基金的基金经理 2012-01-12 - 4年 北京大学金融学硕士。2008年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理等。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,本基金出现2次涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,为ETF基金因被动跟踪标的指数和本基金发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
4季度,国际方面,欧洲债务危机趋势向好,美国的量化宽松政策继续执行,但是由于前期涨幅较大,国外主要指数和黄金走势都有了一定的调整;国内方面,经济企稳反弹,十八大后对新一届政府的预期开始成为影响市场的重要因素。A股在季度初下行,12月4日上证综合指数盘中跌至1949点,创下3年来的新低,之后强劲反弹,短短两周涨幅超过10%。行业方面,银行和水泥成为领涨行业,成长类个股表现一般。
报告期内,本基金保持稳健操作,前期布局的银行股发挥了作用。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2012年12月31日,本基金份额净值为0.9256元,本报告期份额净值增长率为4.02%,同期上证综指上涨8.77%,深证成指上涨5.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年1季度,经济增长放缓的过程短期不会有太大变化,但市场对此已经逐步接受并已有较为充分的预期,此外,"保增长"政策也可预见。基于以上判断,市场出现系统性风险的可能较小,或将维持整体震荡局部有机会的行情。
本基金将加强对经济、行业和公司基本面的研究,继续坚持以合理的价格买入优质公司个股,在市场短期较为强势的背景下保持更多的耐心,同时本基金将积极调整仓位,将更多的仓位布局于中长期有价值的机会上。
本基金将于2013年4月27日到期,到期前基金管理人将择期召集基金份额持有人大会。本基金将持续奉行华夏基金管理有限公司"为信任奉献回报"的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,192,898,768.45 63.69
其中:股票 1,192,898,768.45 63.69
2 固定收益投资 418,783,067.60 22.36
其中:债券 418,783,067.60 22.36
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 244,498,393.05 13.05
6 其他各项资产 16,728,559.73 0.89
7 合计 1,872,908,788.83 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 53,013,060.31 2.86
C 制造业 402,086,933.31 21.72
C0 食品、饮料 75,032,207.24 4.05
C1 纺织、服装、皮毛 11,542,524.06 0.62
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 17,896,920.40 0.97
C5 电子 30,875,043.18 1.67
C6 金属、非金属 20,635,488.50 1.11
C7 机械、设备、仪表 96,622,458.09 5.22
C8 医药、生物制品 149,482,291.84 8.07
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 83,360,070.98 4.50
E 建筑业 40,886,607.99 2.21
F 交通运输、仓储业 9,136,028.56 0.49
G 信息技术业 44,584,738.27 2.41
H 批发和零售贸易 198,991,657.32 10.75
I 金融、保险业 124,636,419.82 6.73
J 房地产业 118,314,246.42 6.39
K 社会服务业 14,124,989.89 0.76
L 传播与文化产业 91,864,015.58 4.96
M 综合类 11,900,000.00 0.64
合计 1,192,898,768.45 64.44
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600280 南京中商 2,670,396 95,653,584.72 5.17
2 300058 蓝色光标 3,587,194 82,505,462.00 4.46
3 600867 通化东宝 5,762,665 54,745,317.50 2.96
4 002385 大北农 1,669,391 36,058,845.60 1.95
5 600048 保利地产 2,507,290 34,099,144.00 1.84
6 600028 中国石化 4,699,968 32,523,778.56 1.76
7 600887 伊利股份 1,371,718 30,150,361.64 1.63
8 600694 大商股份 852,932 30,082,911.64 1.63
9 000963 华东医药 879,837 29,914,458.00 1.62
10 000002 万科A 2,871,000 29,054,520.00 1.57
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 7,328.30 0.00
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,574,000.00 2.73
其中:政策性金融债 50,574,000.00 2.73
4 企业债券 228,205,739.30 12.33
5 企业短期融资券 129,994,000.00 7.02
6 中期票据 10,002,000.00 0.54
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 418,783,067.60 22.62
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 112006 08万科G2 801,198 81,321,597.00 4.39
2 041262048 12淮南矿CP003 800,000 80,024,000.00 4.32
3 126011 08石化债 819,310 78,653,760.00 4.25
4 041260036 12陕煤化CP001 500,000 49,970,000.00 2.70
5 1280457 12国信集团债 400,000 40,008,000.00 2.16
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,074,683.88
2 应收证券清算款 11,543,236.98
3 应收股利 -
4 应收利息 3,892,260.87
5 应收申购款 -
6 其他应收款 218,378.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,728,559.73
5.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000002 万科A 29,054,520.00 1.57 筹划重大事项
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
单位:份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 111,494,764
报告期期间买入总份额 -
报告期期间卖出总份额 -
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 111,494,764
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) 5.57
§7 影响投资者决策的其他重要信息
7.1 报告期内披露的主要事项
2012年12月24日发布华夏基金管理有限公司关于拟召开兴华证券投资基金基金份额持有人大会的预公告。
2012年12月28日发布华夏基金管理有限公司关于提请投资者及时更新身份证件或者身份证明文件的公告。
2012年12月31日发布华夏基金管理有限公司关于设立华夏资本管理有限公司的公告。
7.2 其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2012年4季度,华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础,积极把握市场反弹机会,旗下主动管理的股票型、混合型基金均取得了正收益,固定收益类产品也取得了稳定的回报,大部分基金表现优于市场平均水平。在客户服务方面,华夏基金继续以客户需求为导向,持续提高服务质量:推出货币基金快速赎回业务,投资者可使用中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、中国建设银行储蓄卡、中国农业银行金穗借记卡等银行卡通过电子交易平台快速赎回华夏现金增利证券投资基金,资金使用效率得到提高;推出余额理财服务,使用中国工商银行借记卡的电子交易客户可通过该功能将多余资金自动申购华夏现金增利证券投资基金,资金闲置时间有效减少。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
8.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
8.1.2《兴华证券投资基金基金合同》;
8.1.3《兴华证券投资基金托管协议》;
8.1.4法律意见书;
8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一三年一月二十一日