2014年12月31日
基金管理人:
富国基金管理有限公司
基金托管人:
交通银行股份有限公司
送出日期:
2015年03月28日
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
自2014年12月12日汉兴证券投资基金终止上市日起,原汉兴证券投资基金转型为富国消费主题混合型证券投资基金。原汉兴证券投资基金报告期为2014年1月1日至2014年12月11日,富国消费主题混合型证券投资基金报告期为2014年12月12日至2014年12月31日。
2
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ................................................................................................................... 1
1.2 目录 ........................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ........................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ........................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ........................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ....................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ........................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ........................................................................................................... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ....................................................................................... 7
3.2 转型前基金汉兴证券投资基金净值表现 ............................................................... 8
3.3 转型后基金富国消费主题混合型证券投资基金净值表现 ................................. 10
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ............................................................................. 12
§4 管理人报告 ..................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理 ......................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................... 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ......................................... 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................... 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告 ............................................................. 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................. 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................................... 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............. 17
§5 托管人报告 ..................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......... 17
§6 审计报告 ......................................................................................................................... 17
6.1 审计报告基本信息 ................................................................................................. 17
6.2 审计报告的基本内容 ............................................................................................. 18
§7 转型前基金(汉兴证券投资基金)年度财务报表 ..................................................... 19
7.1 资产负债表 ............................................................................................................. 19
7.2 利润表 ..................................................................................................................... 20
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ......................................................................... 21
7.4 报表附注 ................................................................................................................. 22
§8 转型后基金(富国消费主题混合型证券投资基金)年度财务报表 ......................... 39
8.1 资产负债表 ............................................................................................................. 39
8.2 利润表 ..................................................................................................................... 40
8.3 所有者权益(基金净值)变动表 ......................................................................... 41
8.4 报表附注 ................................................................................................................. 42
3
§9 转型前基金(原汉兴证券投资基金)投资组合报告 ................................................. 60
9.1 转型前最后一日基金资产组合情况 ..................................................................... 60
9.2 转型前最后一日按行业分类的股票投资组合 ..................................................... 60
9.3 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 61
9.4 期初至转型前最后一日(2014年1月1日至2014年12月11日)股票投资组合的重大变动 ......................................................................................................................... 62
9.5 转型前最后一日按债券品种分类的债券投资组合 ............................................. 67
9.6 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 67
9.7 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............................................................................................................................. 67
9.8 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 68
9.9 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 68
9.10 转型前最后一日本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................... 68
9.11 转型前最后一日本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................... 68
9.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 68
§10 转型后基金富国消费主题混合型证券投资基金投资组合报告 ................................. 69
10.1 2014年12月31日基金资产组合情况 ................................................................ 69
10.2 2014年12月31日按行业分类的股票投资组合 ................................................ 69
10.3 2014年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 70
10.4 转型日至报告期末(2014年12月12日至2014年12月31日)股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................................. 71
10.5 2014年12月31日按债券品种分类的债券投资组合 ........................................ 72
10.6 2014年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 72
10.7 2014年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................................................................................................................... 72
10.8 2014年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................................................................................................................ 72
10.9 2014年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 72
10.10 2014年12月31日本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 73
10.11 2014年12月31日本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 73
10.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 73
§11 转型后基金富国消费主题混合型证券投资基金基金份额持有人信息 ..................... 74
11.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................. 74
11.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................. 74
11.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................. 74
§12 转型后基金富国消费主题混合型证券投资基金开放式基金份额变动 ..................... 74
§13 重大事件揭示 ................................................................................................................. 75
4
13.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 75
13.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 75
13.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 75
13.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 75
13.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 75
13.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 75
13.7 转型前本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................... 77
13.8 转型后本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................... 78
13.9 其他重大事件 ......................................................................................................... 80
§14 备查文件目录 ................................................................................................................. 82
5
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 转型前基金(原汉兴证券投资基金)基本情况
基金名称
汉兴证券投资基金
基金简称
富国基金汉兴
场内简称
基金汉兴
基金主代码
500015
交易代码
500015
基金运作方式
契约型封闭式
基金合同生效日
1999年12月30日
基金管理人
富国基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,000,000,000.00份
基金合同存续期
15年
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2000年1月10日
2.1.2 转型后基金(富国消费主题混合型证券投资基金)基本情况
基金名称
富国消费主题混合型证券投资基金
基金简称
富国消费主题
场内简称
富国消费
基金主代码
519915
交易代码
前端交易代码:519915
后端交易代码:-
基金运作方式
契约型封闭式
基金合同生效日
2014年12月12日
基金管理人
富国基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,001,179,202.31份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
2.2.1 转型前基金(原汉兴证券投资基金)产品说明
投资目标
本基金为平衡型证券投资基金,兼顾稳定收益和资本利得。即在投资于绩优型上市公司和债券的同时,兼顾成长型上市公司的投资,充分注重投资组合的流动性,从而为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全,谋求基金资产的长期稳定收益。
投资策略
坚持长期投资的同时加强波段操作, 注重投资组合的长、中、短线相结合, 适度投资、分散风险; 根据行业研究的成果, 在个股投资上注重挖掘个股价值和成长性, 精选个股, 强调组合的成长和价值的平衡。
6
业绩比较基准
无
风险收益特征
无
2.2.2 转型后基金(富国消费主题混合型证券投资基金)产品说明
投资目标
本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
富国基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
范伟隽
汤嵩彥
联系电话
021-20361818
95559
电子邮箱
public@fullgoal.com.cn
tangsy@bankcomm.com
客户服务电话
95105686、4008880688
95559
传真
021-20361616
021-62701216
注册地址
上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 16-17层
上海市浦东新区银城中路188号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 16-17层
上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码
200120
200120
法定代表人
陈敏
牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.fullgoal.com.cn/
基金年度报告备置地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
交通银行 上海市浦东新区银城中路 188 号
7
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
转型前注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
转型后注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 转型前(2014年1月1日至2014年12月11日) 2014年12月12日(基金合同生效日)至2014年12月31日 2013年 2012年
本期已实现收益
-5,864,806.92
-78,339,756.64
263,038,784.97
-309,993,408.73
本期利润
137,093,840.25
-144,124,283.17
240,440,531.65
124,907,770.96
加权平均基金份额本期利润
0.0457
-0.0480
0.0801
0.0416
本期加权平均净值利润率
4.50%
-4.58%
8.13%
4.57%
本期基金份额净值增长率
4.49%
-6.54%
8.55%
4.65% 3.1.2期末数据和指标 转型前(2014年12月11日) 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
期末可供分配利润
-37,546,086.50
-115,902,418.27
-31,681,279.58
-294,720,064.55
期末可供分配基金份
-0.0125
-0.0386
-0.0106
-0.0982
8
额利润
期末基金资产净值
3,188,795,788.13
3,045,948,581.02
3,051,701,947.88
2,811,261,416.23
期末基金份额净值
1.0629
1.015
1.0172
0.9371 3.1.3累计期末指标 转型前(2014年12月11日) 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
基金份额累计净值增长率
181.57%
-6.54%
169.46%
148.24%
注:本基金于2014年12月12日转型,新基金合同生效日为2014年12月12日,截至报告期末新基金合同生效不足一年。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 转型前基金汉兴证券投资基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-2.08%
3.26%
-
-
-
-
过去六个月
8.19%
2.43%
-
-
-
-
过去一年
4.49%
2.34%
-
-
-
-
过去三年
18.69%
2.20%
-
-
-
-
过去五年
-11.52%
2.09%
-
-
-
-
自基金合同生效日起至今
181.57%
2.45%
-
-
-
-
注:由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此表只列示基金的净值表现。
9
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本图中所示时间区间为1999年12月30日至2014年12月11日。
由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此图只列示基金的净值表现。
本基金于1999年12月30日成立,建仓期6个月,从1999年12月30日至2000年6月29日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:2014年按实际存续期计算。由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此图只列示基金的净值表现。
10
3.3 转型后基金富国消费主题混合型证券投资基金净值表现
3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
自基金合同生效日起至今
-6.54%
1.68%
8.66%
1.50%
-15.20%
0.18%
注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。
沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票,能够反映A股市场总体价格走势。中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:
benchmarkt =80%* [沪深300指数t/(沪深300指数t-1)-1] +20%* [中债综合指数t/(中债综合指数t-1)-1];
其中,t=1,2,3,***, T,T表示时间截至日;
期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:
benchmarkT =[ΠTt=1(1+benchmarkt )]-1
其中,T=2,3,4,***;ΠTt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。
11
3.3.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本图中所示时间区间为2014年12月12日至2014年12月31日,本基金自基金转型日至图表截止日不足一年。
2、富国消费主题混合型证券投资基金由汉兴证券投资基金转型而成。基金转型经2014年10月16日至2014年11月10日汉兴证券投资基金基金份额持有人大会决议通过。自2014年12月12日起,由《汉兴证券投资基金基金合同》修订而成的《富国消费主题混合型证券投资基金基金合同》生效,原《汉兴证券投资基金基金合同基金合同》自同一日起失效。
3、本基金于2014年12月12日由原汉兴证券投资基金转型而成,建仓期6个月,
截止至本报告期末,本基金尚处于建仓期。
12
3.3.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:2014年按实际存续期计算。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注:过往三年本基金未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至2014年12月31日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、
13
富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业股票型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金等五十三只证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介
原汉兴证券投资基金:
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
戴益强
本基金基金经理兼任富国医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理
2014-01-13
-
8年
曾任易方达基金管理有限公司行业研究员;2008年9月至2012年10月任富国基金管理有限公司行业研究员,2012年10月至2014年1月任汉盛证券投资基金基金经理,2013年8月起任富国医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理,2014年1月起任汉兴证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
刘魁
本基金前任基金经理
2012-05-16
2014-01-29
9年
曾任嘉实基金管理有限公司研究员;诺安基金管理有限公司投资经理;自2010年4月至2012年3月任富国基金管理有限公司基金经理助理、专户投资经理,2012年5月至2014年1月任汉兴证券投资基金基金经理。
注:上述表格内基金经理的任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期根据公司决定确定的解聘日期。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
14
富国消费主