重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2006年3月23复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
一、基金简介
(一)基金简称:基金汉博
交易代码:500035
运作方式:契约型封闭式
基金合同生效日:2000年7月12日
报告期末基金份额总额:500,000,000.00份
基金合同存续期:至2007年5月29日
基金份额上市交易的证券交易所:上海证券交易所
上市日期:2000年10月17日
(二)投资目标:投资于具有良好成长性,符合产业发展潮流,对未来经济发展有重要推动作用的新兴产业类上市公司,从而实现长期资本增值,同时充分注重投资组合的成长性并兼顾流动性,通过投资组合等措施减少和分散投资风险,确保基金资产的安全。
投资策略:组合相对分散,重仓品种谨慎选择, 操作频率适度快捷; 积极投资新兴产业类个股, 同时适当挖掘一些价值被低估或产业转型成为成功的股票进行投资; 积极参与新股申购, 提高资金的使用效率。
基金业绩比较基准:无
基金风险收益特征:无
(三)基金管理人:富国基金管理有限公司
信息披露负责人:林志松
电话: 021-53594678
传真: 021-63410600
电子邮箱:public@fullgoal.com.cn
(四)基金托管人:中国建设银行股份有限公司(简称中国建设银行)
信息管理负责人:尹 东
联系电话:010-67597420
传真:010-66212638
电子邮箱:yindong@ccb.cn
(五)登载年度报告正文的管理人互联网网址:www.fullgoal.com.cn
基金年度报告置备地点:
富国基金管理有限公司 上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层
中国建设银行 北京市西城区金融大街25号
上海证券交易所 上海市浦东南路528号
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
(一)最近三个会计年度的主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
财务指标 2005年 2004年 2003年
1、基金本期净收益 -8,815,593.66 42,577,560.42 -15,773,599.87
2、基金份额本期净收益 -0.0176 0.0852 -0.0315
3、期末可供分配基金份额收益 -0.0902 -0.0843 -0.1577
4、期末基金资产净值 477,484,607.12 457,849,738.88 460,798,826.99
5、期末基金份额净值 0.9550 0.9157 0.9216
6、本期基金份额净值增长率 4.29% -0.64% 15.07%
提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,
封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二)基金净值表现
1、 汉博证券投资基金历史各时间段份额净值增长率表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.36% 1.45% - - - -
过去六个月 8.14% 1.69% - - - -
过去一年 4.29% 2.25% - - - -
过去三年 19.24% 2.12% - - - -
过去五年 -8.76% 1.91% - - - -
自基金成立起至今 1.71% 1.88% - - - -
注:由于汉博证券投资基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此表只列示基金的净值表现。
2、 自基金合同生效以来汉博证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图
注:由于汉博证券投资基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此图只列示基金的净值表现。
3、 汉博证券投资基金过往三年的年净值增长率图
注:由于汉博证券投资基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此图只列示基金的净值表现。
(三)过往三年汉博证券投资基金收益分配情况
本基金过往三年未进行收益分配。
三、管理人报告
(一)基金管理人及基金经理小组情况
1、 基金管理人
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2005年12月31日,本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金、汉博证券投资基金四只封闭式证券投资基金和富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)五只开放式证券投资基金。
2、 基金经理小组
毕天宇先生,生于1971年,工商管理硕士,6年证券从业经历,曾任中国北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。
(二)遵规守信说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为汉博证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉博证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
(三)对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释
在报告期内本基金实现了净值的稳定增长,在同行业中排名位居中游。基金汉博05年投资开局落后,主要是对宏观调控影响估计不足,没有及时卖出地产和钢铁股。二季度不盲目追逐市场热点,及时回避了5月份以中集集团为首热门股的大幅下跌。在仓位策略上采取了在市场下跌中逐步提高股票仓位策略,时机选择上也取得了成功。在三季度我们重点增持了商业地产、新能源类股,重点减持了周期性大盘股。通过个股和组合的积极调整,业绩排名逐步好转。
(四)对宏观经济、证券市场及行业走势的展望
我们认为,"股权分置改革"无疑是贯穿05、06年证券市场的头等大事。股权分置问题的解决,不仅消除了长期困扰资本市场的制度性障碍,而且通过对价的实施降低了市场估值水平,凸现了中国A股市场特别是优质上市公司的投资价值,也增强了投资者的信心。随着市场机制的进一步健全,上市公司治理结构逐步完善,上市公司质量将显著提高,接下来市场将面临的"全流通"、"新股发行"等问题并不值得过于担心。
展望06年宏观经济,尽管宏观调控依旧,但经济软着陆是可以预期的。铁路、电力设备、装备制造业、电信行业(3G)等投资拉动明显的行业,汽车、港口机械和工程机械等由于原材料价格大幅下跌带来毛利率上升、周期性行业触底迹象明显的行业以及消费行业都具有较好的投资机会。我们在四季度的组合调整中按照上述思路做了积极调整。
在新的一年,我们将继续秉承富国"研究为本、淡化选时、均衡配置、风险管理"的投资理念,力争在新的一年为投资者带来很好的回报。
(五)内部监察报告
2005年,本基金管理人在总结去年基金运作的基础上,继续坚持"事先防范"为主的内部控制策略,坚持规范经营、合规运作,重视公司和基金运作的风险管理,内部监察工作坚持一切从防范风险,保障基金持有人利益出发,内部风险管理部门和各业务部门紧密配合,继续通过进一步完善规章制度、改进投资决策体系、加强投资风险评估系统功能、内部法律宣传和内控部门定期和不定期检查的方式,对公司各项工作进行全方位、实时的监察稽核,并对基金投资决策与执行情况进行重点专项监察稽核。
在本报告期内,管理人对本基金运作实施内部控制措施如下:
1、继续强化对本基金日常投资运作合法性、合规性及遵守基金合同情况的监察,完善投资业务流程控制。
对公司旗下各基金重点品种和新品种的投资制度以及交易制度的执行情况进行监督和检查。通过投资风险评估系统对本基金的日常交易行为、投资组合情况进行实时监控,跟踪基金投资比例的变动情况,及时发现异常交易查明原因并督促其限期解决;强化事前监督的功能,由交易主管对基金经理的投资权限和投资指令进行事前审核。对投资交易系统进行升级,针对新的品种和法律法规中新的规定增加了对投资的风险监控项目,进一步强化系统自动化控制的功能,提高投资监控的质量和效率,使基金投资行为始终处于可控状态。
加强对股票库管理办法执行情况的检查,监督检查基金经理是否在股票库范围内进行投资,对剔除出股票库的股票是否根据规定及时减持,同时定期检查股票库中股票的选择方法和审核程序是否合规,检查股票库信息系统的维护是否正常有效,防范基本面风险。
及时确定新的投资业务流程,完善现有投资业务流程,通过流程控制加强基金投资的风险控制。监察稽核部每月例行对本基金投资操作是否符合公司内部投资操作规程进行检查,跟踪检查投资授权制度的执行情况,发现问题及时提出并督促改进。
2、进一步完善公司制度,控制公司运作风险。
2005年7月,公司开始全面的公司制度修订工作,各部门根据相关法律法规和工作实际重新修订相关制度和业务流程,公司监察稽核部在各部门修订的基础上进行审核。公司聘请安永大华会计师事务所对公司包括投资研究在内的主要业务部门的相关制度及业务流程进行了审阅,截止2005年底,公司各部门已基本完成初步修订工作,安永大华会计师事务所也对相关制度和业务流程提出意见和建议。
公司各部门、各岗位加强相互协作、相互监督和信息沟通的业务运作流程,公司成立了后台运作协调小组,定期和不定期对公司运营中出现的问题进行磋商并提出解决方案。为应对可能发生的紧急情况,公司在2005年进行了信息技术系统的灾备恢复演练。
3、提高公司员工特别是投资人员法律意识、强调有效风险管理下的基金投资。
公司注重员工风险文化观念的培育,为确保基金投资中的法律风险得到有效控制,公司统一安排证券法、公司法等相关法律法规的学习和培训,并组织投资研究等核心业务部门结合具体业务有针对性地进行研究和讨论。
公司根据"研究为本、淡化选时、均衡配置、风险管理"的投资理念检查和监督公司的各项投资行为,通过监察稽核报告、风险控制委员会等形式强调风险分析在投资中的作用,消除重业绩轻风险控制的错误观念,坚持以风险调整后的收益作为评价投资业绩的指标、以均衡投资为投资团队统一的投资理念。
4、继续加强风险管理,做好风险绩效报告工作
2005年公司进一步强调监察稽核在风险管理上的作用,在进行基金投资的事后风险评估工作中,根据公司"统一团队、统一纪律、统一理念"的管理模式,通过月度报告和季度报告的形式,对公司股票库的市场表现以及各基金的投资策略进行定量分析评估,为公司风险控制委员会提供决策支持。
我们认为,建立并切实运行科学严密的内部控制体系,对揭示和防范风险,保障基金投资的科学、高效,提高公司管理水平至关重要。我们将继续高度重视防范各种风险,不断完善和优化操作流程,充实和改进内控技术方法与手段,提高内部监察工作的科学性和效率性,切实保障基金运作的安全。
四、托管人报告
中国建设银行根据《汉博证券投资基金基金合同》和《汉博证券投资基金托管协议》,托管汉博证券投资基金(以下简称基金汉博)。
本报告期,中国建设银行在基金汉博的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人-富国基金管理有限公司在基金汉博投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由基金汉博管理人-富国基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
五、审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
六、财务会计报告
(一)会计报告书
1、2005年12月31日资产负债表 金额单位:人民币元
资 产 2005-12-31 2004-12-31
银行存款 18,399,789.76 37,454,259.74
清算备付金 805,951.01
交易保证金 140,741.00 71,530.98
应收证券清算款 430,908.96
应收股利
应收利息 1,101,033.20 1,244,175.14
应收申购款
其他应收款
股票投资市值 353,940,185.34 312,135,193.49
其中:股票投资成本 332,234,049.90 316,334,386.85
债券投资市值 116,410,885.00 108,957,000.00
其中:债券投资成本 115,556,491.05 110,647,739.15
权证投资 0.00 0.00
其中:权证投资成本 0.00 0.00
买入返售证券
待摊费用
其他资产
资产合计 490,798,585.31 460,293,068.31
负债及基金持有人权益
负 债:
应付证券清算款 12,074,170.18 899,809.45
应付赎回款
应付赎回费
应付管理人报酬 584,831.27 587,705.19
应付托管费 97,471.86 97,950.85
应付佣金 405,083.57 549,392.38
应付利息
应付收益
未交税金
其他应付款 102,421.31 258,471.56
卖出回购证券款
预提费用 50,000.00 50,000.00
其他负债
负债合计 13,313,978.19 2,443,329.43
持有人权益:
实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00
未实现利得 22,560,529.39 -5,889,932.51
未分配收益 -45,075,922.27 -36,260,328.61
持有人权益合计 477,484,607.12 457,849,738.88
负债及基金持有人权益合计 490,798,585.31 460,293,068.31
后附附注为本会计报表的组成部分
2、2005年度经营业绩表 金额单位:人民币元
项 目 2005年度 2004年度
一、收入 -345,220.38 51,526,253.23
1、股票差价收入 -12,159,291.31 44,891,432.77
2、债券差价收入 1,018,062.22 -33,360.91
3、权证差价收入 530,418.88
4、债券利息收入 2,868,351.37 2,895,528.69
5、存款利息收入 368,944.45 573,086.35
6、股利收入 6,993,702.72 3,124,467.33
7、买入返售证券收入
8、其他收入 34,591.29 75,099.00
二、费用 8,470,373.28 8,948,692.81
1、基金管理人报酬 6,846,294.11 7,167,112.40
2、基金托管费 1,141,048.99 1,194,518.82
3、卖出回购证券支出 144,767.12 247,295.92
4、利息支出
5、其他费用 338,263.06 339,765.67
其中:上市年费 60,000.00 60,000.00
信息披露费 200,000.00 200,000.00
审计费用 50,000.00 50,000.00
三、基金净收益 -8,815,593.66 42,577,560.42
加:本期未实现利得 28,450,461.90 -45,526,648.53
四、基金经营业绩 19,634,868.24 -2,949,088.11
后附附注为本会计报表的组成部分。
3、2005年度收益分配表 金额单位:人民币元
项 目 2005年度 2004年度
本期基金净收益 -8,815,593.66 42,577,560.42
加:期初基金净收益 -36,260,328.61 -78,837,889.03
可供分配基金净收益 -45,075,922.27 -36,260,328.61
减:本期已分配基金净收益
期末基金净收益 -45,075,922.27 -36,260,328.61
后附附注为本会计报表的组成部分
4、2005年度净值变动表 金额单位:人民币元
项 目 2005年度 2004年度
一、期初基金净值 457,849,738.88 460,798,826.99
二、本期经营活动
基金净收益 -8,815,593.66 42,577,560.42
未实现利得 28,450,461.90 -45,526,648.53
经营活动产生的基金净值变动数 19,634,862.24 -2,949,088.11
三、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数
四、期末基金净值 477,484,607.12 457,849,738.88
后附附注为本会计报表的组成部分。
(二)会计报表附注
1、本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
2、本报告期没有发生重大会计差错。
3、关联方关系及交易
(1)关联方关系
企业名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
天同证券有限责任公司 基金发起人
海通证券股份有限公司 基金发起人、基金管理人的股东
申银万国证券股份有限公司 基金管理人的股东
山东省国际信托投资有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
(2)关联方交易
本基金在本报告期与关联方进行的关联交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立的,且关联交易是按照市场公允价进行定价的。
A.通过关联方席位进行的交易
关联方名称 2005年度 2004年度
股票买卖 年成交金额(元) 占全年交易金额的比例(%) 年成交金额(元) 占全年交易金额的比例(%)
海通证券 663,509,993.90 23.69 556,878,870.86 25.72
申银万国 799,738,822.59 28.55 481,145,029.28 22.23
债券买卖 年成交金额(元) 占全年交易金额的比例(%) 年成交金额(元) 占全年交易金额的比例(%)
海通证券 59,473,893.42 27.27 18,865,034.70 24.08
申银万国 55,040,087.13 25.24 28,105,688.49 35.88
权证买卖 年成交金额(元) 占全年交易金额的比例(%) 年成交金额(元) 占全年交易金额的比例(%)
海通证券 530,460.00 100.00
申银万国
证券回购 年成交金额(元) 占全年交易金额的比例(%) 年成交金额(元) 占全年交易金额的比例(%)
海通证券 50,000,000.00 27.35
申银万国 42,400,000.00 23.19 189,800,000.00 52.46
2005年度
佣 金 年 佣 金(元) 占全年佣金总量的比例(%) 年末余额(元) 占应付佣金余额的比例(%)
海通证券 532,144.51 23.45 47,348.63 11.69
申银万国 654,897.02 28.86 139,462.79 34.43
2004年度
佣 金 年 佣 金(元) 占全年佣金总量的比例(%) 年末余额(元) 占应付佣金余额的比例(%)
海通证券 445,229.31 25.48 118,785.82 21.62
申银万国 392,445.59 22.46 197,090.24 35.87
注:a.上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
b. 股票交易佣金为成交金额的1‰,该金额应扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、买(卖)证管费和证券结算风险基金等);证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金,但交易的经手费和证管费由本基金交纳,其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的,符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
b.关联方报酬
① 基金管理人报酬--基金管理费
a.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。若本基金持有现金的比例超过资产净值的20%,超出部分不计提基金管理费。计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值(扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产净值)
b.基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
项 目 期初余额(元) 本期计提(元) 本期支付(元) 本期余额(元)
2005年度 587,705.19 6,846,294.11 6,849,168.03 584,831.27
2004年度 568,095.45 7,167,112.40 7,147,502.66 587,705.19
② 基金托管人报酬--基金托管费
a.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
b.基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
项 目 期初余额(元) 本期计提(元) 本期支付(元) 本期余额(元)
2005年度 97,950.85 1,141,048.99 1,141,527.98 97,471.86
2004年度 94,682.59 1,194,518.82 1,191,250.56 97,950.85
③ 与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易
a.与托管行进行银行间同业市场债券交易明细如下:
债券交易 成交金额(元) 利息收入(元) 利息支出(元)
2005年度
2004年度
注:本基金2005年及2004年与托管行均未进行银行间同业市场债券交易
b. 与托管行进行银行间同业市场融资(回购)交易明细如下:
融资(回购)交易 成交金额(元) 利息收入(元) 利息支出(元)
2005年度
2004年度 110,000,000.00 49,427.95
注:本基金2005年与托管行未进行银行间同业市场融资(回购)交易
④ 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行间同业利率计息。
由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入明细如下:
年 份 银行存款余额(元) 项 目 银行存款利息收入(元)
2005-12-31 18,399,789.76 2005年度 335,968.14
2004-12-31 37,454,259.74 2004年度 573,086.35
(3) 关联方持有基金份额
A.基金管理人所持有的本基金份额
基金管理人所持有的本基金份额明细如下:
名 称 2005-12-31 2004-12-31
注:本基金的基金管理人2005年度及2004年度均未持有本基金份额
B.基金管理人的主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额
基金管理人的主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额明细如下:
股东名称 2005-12-31 2004-12-31
持有份额(份) 出资比例(%) 持有份额(份) 出资比例(%)
海通证券股份有限公司 1,250,000.00 0.25 1,250,000.00 0.25
天同证券有限责任公司 1,250,000.00 0.25 1,250,000.00 0.25
注:除此之外,本基金的基金管理人的其他股东及其控制的机构2005年度及2004年度均未持有本基金份额
(4)关联方转让本基金管理公司股权情况
基金管理人的股东及其控制的机构转让本基金管理公司股权明细如下:
名 称 2005-12-31 2004-12-31
注:基金管理人的股东及其控制的机构2005年度及2004年度均未转让本基金管理公司股权
4、期末流通转让受限的基金资产
A.截至2005年12月31日,本基金本期无流通受限制股票;
B.截止2005年12月31日,因股权分置改革暂时停牌的股票、债券明细如下:
股票代码 股票名称 数量(股) 投资成本(元) 年末估值单价(元) 年末估值总额(元) 停牌日期 复牌日期 复牌开盘单价(元)
600036 招商银行 1,999,980 12,600,938.57 6.61 13,219,867.80 2005-12-19 2006-01-04 7.23
600598 北 大 荒 3,179,940 14,691,029.64 4.03 12,815,158.20 2005-12-07 2006-01-04 3.30
110036 招行转债 134,900 14,125,023.44 106.63 14,384,387.00 2005-12-19 2006-01-04 117.00
注:招行转债复牌开盘单价为含息价格
七、投资组合报告(2005年12月31日)
(一)基金资产组合情况
截至2005年12月31日,汉博证券投资基金资产净值为477,484,607.12元,基金份额净值为0.9550元,累计基金份额净值为0.9650元。其资产组合情况如下:
序号 资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 股 票 353,940,185.34 72.12
2 债 券 116,410,885.00 23.72
3 权 证 0.00 0.00
4 银行存款及清算备付金 19,205,740.77 3.91
5 其他资产 1,241,774.20 0.25
合 计 490,798,585.31 100.00
(二)按行业分类的股票投资组合
序号 证券板块名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 12,815,158.20 2.68
2 B 采掘业
3 C 制造业 173,834,514.88 36.41
C0 食品、饮料 24,085,442.29 5.04
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷 15,687,511.32 3.29
C4 石油、化学、塑胶、塑料 32,739,608.88 6.86
C5 电子
C6 金属、非金属 8,368,892.38 1.75
C7 机械、设备、仪表 78,598,112.30 16.46
C8 医药、生物制品 14,354,947.71 3.01
C9 其他制造业
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 11,364,089.60 2.38
5 E 建筑业
6 F 交通运输、仓储业 22,504,201.05 4.71
7 G 信息技术业 63,483,814.43 13.30
8 H 批发和零售贸易 12,603,802.32 2.64
9 I 金融、保险业 25,571,345.96 5.36
10 J 房地产业 16,490,000.00 3.45
11 K 社会服务业
12 L 传播与文化产业
13 M 综合类 15,273,258.90 3.20
合 计 353,940,185.34 74.13
(三)报告期前十名末股票投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 600271 航天信息 1,540,599 27,854,029.92 5.83
2 600050 中国联通 7,000,684 19,671,922.04 4.12
3 600183 生益科技 2,510,181 17,847,386.91 3.74
4 000402 金 融 街 1,700,000 16,490,000.00 3.45
5 600308 G 华 泰 1,801,092 15,687,511.32 3.29
6 600309 烟台万华 1,095,402 15,642,340.56 3.28
7 600415 小商品城 459,070 15,273,258.90 3.20
8 600418 G 江 汽 4,227,220 14,837,542.20 3.11
9 600320 振华港机 1,733,179 14,576,035.39 3.05
10 600519 贵州茅台 300,000 13,710,000.00 2.87
提示:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文。
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
1.报告期内累计买入价值占期初基金资产净值比例超过2%的股票明细
序号 证券代码 证券名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例(%)
1 600005 G 武 钢 63,959,482.32 13.97
2 600050 中国联通 62,247,033.08 13.60
3 600019 G 宝 钢 52,675,804.90 11.51
4 600028 中国石化 43,661,336.33 9.54
5 600000 浦发银行 34,989,497.86 7.64
6 600900 G 长 电 33,828,654.78 7.39
7 000402 金 融 街 29,698,699.07 6.49
8 600009 上海机场 29,425,762.05 6.43
9 600087 G 水 运 27,477,851.20 6.00
10 600036 招商银行 26,964,792.92 5.89
11 600886 G 华 靖 26,060,041.00 5.69
12 600308 G 华 泰 25,915,161.30 5.66
13 000060 G 中 金 25,377,176.95 5.54
14 600012 皖通高速 24,421,384.92 5.33
15 600327 大厦股份 22,939,737.59 5.01
16 600271 航天信息 22,821,559.72 4.98
17 600588 用友软件 22,157,420.92 4.84
18 600835 上海机电 21,912,525.81 4.79
19 000930 G 丰 原 21,429,604.01 4.68
20 600330 天通股份 20,939,096.60 4.57
21 000898 G 鞍 钢 20,668,984.69 4.51
22 000662 G 索芙特 20,065,058.50 4.38
23 600002 齐鲁石化 19,767,175.78 4.32
24 600258 首旅股份 17,786,558.95 3.88
25 000937 G 金 牛 16,768,337.59 3.66
26 600636 三 爱 富 16,662,753.81 3.64
27 000755 山西三维 16,049,709.04 3.51
28 600592 龙溪股份 15,650,134.01 3.42
29 600269 赣粤高速 15,264,684.75 3.33
30 600016 G 民 生 14,984,161.53 3.27
31 000422 湖北宜化 14,895,118.11 3.25
32 600436 片 仔 癀 14,791,998.94 3.23
33 600598 北 大 荒 14,693,616.79 3.21
34 600205 山东铝业 14,414,631.81 3.15
35 600367 G 红 星 14,397,614.36 3.14
36 600418 G 江 汽 14,341,939.86 3.13
37 000528 桂柳工A 14,284,521.96 3.12
38 000513 丽珠集团 14,280,699.60 3.12
39 600183 生益科技 13,924,882.71 3.04
40 600309 烟台万华 13,889,922.66 3.03
41 600519 贵州茅台 13,877,142.96 3.03
42 000581 威孚高科 13,713,437.09 3.00
43 600015 华夏银行 13,576,224.47 2.97
44 600006 东风汽车 13,454,294.33 2.94
45 600415 小商品城 13,263,360.01 2.90
46 600320 振华港机 13,053,907.91 2.85
47 000027 深能源A 12,324,459.31 2.69
48 600123 兰花科创 12,137,239.14 2.65
49 000002 G 万科A 12,128,933.51 2.65
50 600018 G 上 港 11,785,018.63 2.57
51 000989 九 芝 堂 11,704,621.39 2.56
52 600153 建发股份 11,342,295.76 2.48
53 600160 巨化股份 11,309,943.92 2.47
54 000825 太钢不锈 11,306,237.43 2.47
55 002024 苏宁电器 11,209,349.95 2.45
56 600188 兖州煤业 11,153,784.58 2.44
57 600383 金地集团 10,828,658.55 2.37
58 000839 中信国安 10,660,043.99 2.33
59 000895 双汇发展 10,385,659.89 2.27
60 600423 G 柳 化 10,104,870.17 2.21
61 600316 洪都航空 9,675,669.40 2.11
62 000800 一汽轿车 9,607,210.84 2.10
63 600488 G 天 药 9,605,187.22 2.10
64 600360 华微电子 9,578,371.66 2.09
65 600475 华光股份 9,432,037.79 2.06
2. 报告期内累计卖出价值占期初基金资产净值比例超过2%的股票明细
序号 证券代码 证券名称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值比例(%)
1 600005 G 武 钢 66,692,356.40 14.57
2 600019 G 宝 钢 63,507,677.53 13.87
3 600900 G 长 电 60,890,646.73 13.30
4 600050 中国联通 57,653,057.26 12.59
5 600028 中国石化 55,179,558.19 12.05
6 600009 上海机场 41,261,875.71 9.01
7 000937 G 金 牛 33,311,981.73 7.28
8 600886 G 华 靖 32,685,803.35 7.14
9 600000 浦发银行 29,558,832.61 6.46
10 600308 G 华 泰 28,819,377.38 6.29
11 600269 赣粤高速 28,549,717.51 6.24
12 000930 G 丰 原 24,640,929.73 5.38
13 600327 大厦股份 24,261,347.57 5.30
14 600012 皖通高速 21,682,366.99 4.74
15 000898 G 鞍 钢 21,146,312.92 4.62
16 600383 金地集团 20,928,191.45 4.57
17 600002 齐鲁石化 20,773,749.73 4.54
18 600835 上海机电 20,755,452.01 4.53
19 600036 招商银行 20,681,613.62 4.52
20 600563 法拉电子 19,173,779.49 4.19
21 000402 金 融 街 19,069,992.56 4.17
22 000662 G 索芙特 18,418,576.95 4.02
23 600087 G 水 运 18,149,932.33 3.96
24 000581 威孚高科 18,138,136.30 3.96
25 600415 小商品城 17,627,608.88 3.85
26 600330 天通股份 17,510,423.05 3.82
27 000513 丽珠集团 17,354,079.04 3.79
28 000060 G 中 金 16,612,168.13 3.63
29 600153 建发股份 16,450,054.52 3.59
30 600423 G 柳 化 16,327,789.47 3.57
31 600636 三 爱 富 15,952,998.17 3.48
32 000755 山西三维 15,940,880.11 3.48
33 600258 首旅股份 15,624,692.85 3.41
34 600125 铁龙物流 15,249,544.13 3.33
35 600016 G 民 生 15,173,757.65 3.31
36 600963 G 岳 纸 14,896,056.95 3.25
37 600360 华微电子 14,661,034.39 3.20
38 600790 轻 纺 城 14,566,999.55 3.18
39 000422 湖北宜化 14,473,369.15 3.16
40 600205 山东铝业 13,752,253.32 3.00
41 600015 华夏银行 13,627,407.87 2.98
42 000002 G 万科A 12,749,829.45 2.78
43 600026 G 中 海 12,234,856.91 2.67
44 600006 东风汽车 11,840,452.26 2.59
45 000027 深能源A 11,587,784.40 2.53
46 000625 长安汽车 11,399,502.49 2.49
47 600123 兰花科创 11,370,597.30 2.48
48 000989 九 芝 堂 11,040,478.66 2.41
49 000825 太钢不锈 10,818,785.30 2.36
50 000800 一汽轿车 10,522,443.09 2.30
51 600588 用友软件 10,482,725.50 2.29
52 600475 华光股份 10,433,497.62 2.28
53 600188 兖州煤业 10,299,962.70 2.25
54 000968 G 煤气化 9,916,789.09 2.17
55 600592 龙溪股份 9,856,597.96 2.15
56 000839 中信国安 9,816,476.15 2.14
57 600488 G 天 药 9,169,559.21 2.00
3. 整个报告期内买入股票的成本总额为1,425,130,126.45元(其中未包含因股权分置改革获得的现金对价冲减股票成本金额943,217.70元);卖出股票的收入总额为1,397,305,342.52元。
(五)报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 37,970,250.00 7.95
2 金融债券 58,922,000.00 12.34
3 企业债券
4 可转换债券 19,518,635.00 4.09
合 计 116,410,885.00 24.38
(六)报告期末债券投资的前五名债券明细
序号 证券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 03国开03 38,932,000.00 8.15
2 02国债⒁ 24,187,200.00 5.07
3 05农发15 19,990,000.00 4.19
4 招行转债 14,384,387.00 3.01
5 21国债⑶ 7,155,400.00 1.50
(七)投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、截至2005年12月31日,本基金的其他资产构成如下:
名 称 金 额(元)
交易保证金 140,741.00
应收证券清算款
应收股利
其他应收款
待摊费用
应收利息 1,101,033.20
合 计 1,241,774.20
4、 截至2005年12月31日,本基金持有的处于转股期的可转债明细如下:
序号 债券代码 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 110036 招行转债 14,384,387.00 3.01
2 110219 南山转债 5,134,248.00 1.08
5、截止2005年12月31日,本基金持有的权证明细如下:
本基金本期末无持有权证。
6、截止2005年12月31日,本基金因股权分置改革曾持有的权证明细如下:
标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 持有数量 成本总额
G宝 钢 580000 宝钢JTB1 被动持有 420,000 0.00
八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
1、基金份额持有人户数、持有人结构
基金份额持有人户数 平均每户持有基金份额 机构投资者持有的基金份额 机构投资者持有的基金份额比例 个人投资者持有的基金份额 个人投资者持有的基金份额比例
17,304.03份 245,845,803份 49.17% 254,154,197份 50.83%
2、基金前十名持有人情况
序号 持有人 持有份额(份) 持有份额占基金总份额的比例(%)
1 人寿股份 45,034,794 9.01
2 人寿集团 34,879,111 6.98
3 UBS LIMITED 24,509,939 4.90
4 CITIGROUP 23,986,950 4.80
5 中国太保 17,485,099 3.50
6 集合计划 11,332,802 2.27
7 社保基金 10,333,927 2.07
8 永安保险 8,996,452 1.80
9 摩根士丹利 8,957,813 1.79
10 DB AG 7,581,717 1.52
注:以上数据根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的本基金前100名持有人名册汇总编制。
九、重大事件揭示
1、本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
2、2005年2月17日,本公司在中国证券报和本公司网站上发布了《富国基金管理有限公司关于副总经理魏青离任的公告》。2005年7月8日,本公司在中国证券报和本公司网站上发布了《富国基金管理有限公司关于聘任陈继武为副总经理的公告》。本公司于2005年11月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报和本公司网站上发布了《富国基金管理有限公司更换基金经理的公告》,聘任毕天宇先生为本基金的基金经理,丁加波先生不再担任本基金基金经理职务。
3、本年度无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼事项。
4、本报告期本基金投资策略无改变。
5、本报告期内本基金无收益分配事项。
6、本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所,本年度支付给审计机构安永大华会计师事务所的报酬为5万元人民币,其已为本基金管理人提供审计服务的连续年限为3年。
7、本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。
8、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
A. 选择标准
a. 资金雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
b. 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
c. 经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;
d. 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
e. 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
f. 研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
B.选择程序包括以下四个步骤:
a. 券商服务评价;
b. 拟定租用对象;
c. 上报批准;
d. 签约。
截止2005年12月31日各券商股票、债券、权证、回购交易量及佣金情况如下:
券商名称 席位数量 成交量(元) 佣金(元)
股票 债券 权证 回购
海通证券 2 663,509,993.90 59,473,893.42 530,460.00 50,000,000.00 532,144.51
申银万国 1 799,738,822.59 55,040,087.13 42,400,000.00 654,897.02
国泰君安 2 746,289,142.72 60,235,100.84 30,000,000.00 599,288.98
湘财证券 1 564,379,878.00 43,335,353.58 60,400,000.00 461,755.16
兴业证券 1 27,284,342.77 21,350.24
合 计 7 2,801,202,179.98 218,084,434.97 530,460.00 182,800,000.00 2,269,435.91
交易席位 成交量比(%) 佣金占总佣金比例(%)
股票交易量占股票总交易量比例 债券交易量占债券总交易量比例 权证交易量占债券总交易量比例 回购交易量占回购总交易量比例
海通证券 23.69 27.27 100.00 27.35 23.45
申银万国 28.55 25.24 23.20 28.85
国泰君安 26.64 27.62 16.41 26.41
湘财证券 20.15 19.87 33.04 20.35
兴业证券 0.97 0.94
合 计 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
注:上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
本期租用席位的变更情况:本基金本期无开通、终止券商席位。
9、报告期本基金托管人披露的重大事件揭示如下:
(1)2005年3月16日,中国建设银行股份有限公司第一届董事会第四次会议和2005年第一次临时股东大会在北京召开,会议批准张恩照先生因个人原因辞去中国建设银行股份有限公司董事长、董事。
(2)2005年3月25日,中国建设银行股份有限公司2005年第二次临时股东大会和第一届董事会第六次会议在北京召开。临时股东大会和董事会会议经过审议,选举郭树清先生为中国建设银行股份有限公司董事、董事长。
(3)2005年6月17日,中国建设银行股份有限公司和美国银行在北京共同宣布,双方签署了关于战略投资与合作的最终协议。根据协议,美国银行有期权增加其对中国建设银行股份有限公司的投资,最终持有股权可达到19.9%。
(4)2005年7月1日,中国建设银行股份有限公司和淡马锡旗下的全资子公司亚洲金融控股私人有限公司(简称"亚洲金融")在京签署了关于战略投资的最终协议。根据协议,淡马锡将通过"亚洲金融"对中国建设银行股份有限公司进行股权投资。
(5)2005年10月27日,中国建设银行股份有限公司在香港联合交易所正式挂牌上市。
(6)2005年10月31日, 根据工作需要,中国建设银行股份有限公司解聘江先周基金托管部总经理职务,由基金托管部副总经理罗中涛暂时主持基金托管部日常工作。2006年3月14日,罗中涛被聘任为中国建设银行基金托管部总经理。
富国基金管理有限公司
二00六年三月二十七日