国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2020年11月4日在《上海证券报》和国泰基金管理有限公司网站(www.gtfund.com)发布了《关于以通讯方式召开国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布《关于以通讯方式召开国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。
一、召开会议的基本情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的基金管理人国泰基金管理有限公司决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:
1、会议召开方式:通讯方式。
2、会议投票表决起止时间:自2020年11月4日起至2020年12月7日17:00止(以本基金管理人收到表决票时间为准)。
3、会议通讯表决票及授权委托书的寄达地点:
基金管理人:国泰基金管理有限公司
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
会务常设联系人:辛怡
联系电话:021-31089000
持有人大会专线/客服电话:(400-888-8688转0)
邮政编码:200082
请在信封表面注明:“国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决专用”。
4、投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688,021-31089000咨询。
二、会议审议事项
《关于国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》(见附件一)
三、基金份额持有人的权益登记日
本次大会的权益登记日为2020年11月4日,即2020年11月4日交易时间结束后,在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。
四、表决票的填写和寄交方式
1、本次会议表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印、登录本基金管理人网站(www.gtfund.com)下载并打印或按以上格式自制表决票。
2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:
(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件;
(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(或基金管理人认可的其他印章,下同),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
(3)合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;
(4)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
(5)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
(6)合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
(7)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。
3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2020年11月4日起,至2020年12月7日17:00以前通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决专用”。
送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。
本基金管理人的办公地址及联系方式如下:
基金管理人:国泰基金管理有限公司
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
会务常设联系人:辛怡
联系电话:021-31089000
邮政编码:200082
4、投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688,021-31089000咨询。
五、计票
1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国建设银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。如基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
2、本基金基金份额持有人的表决权
基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
3、表决票效力的认定如下:
(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
(2)表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达指定联系地址的,均为无效表决票;无效表决票不计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
(3)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:
1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;
2)送达时间为同一天的,视为在同一表决票上作出了不同表决意见,视为弃权表决票,但计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数;
3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本基金管理人收到的时间为准。
六、决议生效条件
1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
2、《关于国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过;
3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。
七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
根据《基金法》和基金合同的规定,本次持有人大会需要有效表决票所代表的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,根据《基金法》,本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间本基金基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者本基金基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。
八、本次大会相关机构
1、召集人:国泰基金管理有限公司
持有人大会专线/客服电话:(400-888-8688转0)
会务常设联系人:辛怡
联系电话:021-31089000
传真:021-31081700
电子邮件:service@gtfund.com
网址:www.gtfund.com
2、基金托管人:中国建设银行股份有限公司
3、公证机构:上海市东方公证处
联系人:林奇
联系方式:021-62154848
4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所
九、重要提示
1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。
2、若本次基金份额持有人大会审议的转型事项获表决通过并生效,则本基金基金合同将按照决议内容进行修订,本基金基金份额将变更登记为国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额。
3、上述基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000咨询。
4、关于本次议案的说明见附件四《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)转型方案说明书》。
5、本通知的有关内容由国泰基金管理有限公司负责解释。
附件一:《关于国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》
附件二:《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决票》
附件三:《授权委托书》
附件四:《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)转型方案说明书》
国泰基金管理有限公司
2020年11月5日
附件一:
关于国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)
转型有关事项的议案
国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人:
根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,基金管理人国泰基金管理有限公司经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,提议修改国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的基金类别、投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准、基金费用、收益分配原则、更名为“国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金”并修订《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)基金合同》,具体内容详见附件四《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)转型方案说明书》。
为实施国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)转型方案,提议授权基金管理人办理本次转型的相关具体事宜,包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式,根据现时有效的法律法规的要求和《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)转型方案说明书》的有关内容对《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)基金合同》进行修改和补充,并根据《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)转型方案说明书》相关内容对国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)实施转型。
以上议案,请予审议。
国泰基金管理有限公司
2020年11月4日
附件二:
国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)
基金份额持有人大会表决票
基金份额持有人姓名或名称:
证件号码(身份证件号/营业执照号/其他) 基金账户号/证券账户卡号
审议事项 同意 反对 弃权
关于国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案
基金份额持有人/受托人(代理人)签字或盖章
2020年月日
说明:
1、请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。基金份额持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所填基金账户号/证券账户卡号的全部基金份额(以权益登记日所登记的基金份额为准)的表决意见。
2、表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的,视为弃权表决。
3、本表决票中“基金账户号/证券账户卡号”,指持有国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类账户号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账户号/证券账户卡号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)所有份额。
(本表决票可剪报、复印或登录国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)基金管理人网站(www.gtfund.com)下载并打印,在填写完整并签字盖章后均为有效。)
附件三:
授权委托书
兹委托________________________________代表本人(或本机构)参加投票截止日为2020年12月7日的以通讯方式召开的国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的,本授权继续有效。
委托人(签字/盖章):________________________________
委托人证件号码(身份证件号/营业执照号):________________________________
委托人基金账户号/证券账户卡号:________________________________
受托人(代理人)(签字/盖章):________________________
受托人(代理人)证件号码(身份证件号/营业执照号):______________________
委托日期:2020年月日
授权委托书填写注意事项:
1、本授权委托书中“基金账户号/证券账户卡号”,指基金份额持有人持有国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类账户号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账户号/证券账户卡号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)所有份额。
2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效。
附件四:
国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)
转型方案说明书
一、声明
1、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)(以下简称“国泰中证申万证券行业LOF”)基金合同于2017年4月27日生效。为更好地满足投资者需求,维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)等有关规定,国泰中证申万证券行业LOF基金管理人(国泰基金管理有限公司)经与基金托管人(中国建设银行股份有限公司)协商一致,决定召开基金份额持有人大会,审议《关于国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》。
2、本次国泰中证申万证券行业LOF转型事项属对国泰中证申万证券行业LOF原注册事项的实质性调整,经基金管理人向中国证监会申请,已经中国证监会准予变更注册。
3、本次国泰中证申万证券行业LOF转型事项须经参加本次基金份额持有人大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过,存在无法获得基金份额持有人大会表决通过的可能。
4、基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。
5、中国证监会对本次国泰中证申万证券行业LOF变更注册所作的任何决定或意见,均不表明其对本次国泰中证申万证券行业LOF的转型方案或变更注册后基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
二、国泰中证申万证券行业LOF转型方案要点
转型方案的主要内容如下:
(一)更名
基金名称由“国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)”变更为“国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金”(以下简称“本基金”)。
(二)转型后基金的类别
ETF联接基金。
(三)转型后基金的份额类别
增加C类基金份额,C类基金份额在投资人申购时不收取申购费用、对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费,且从本类别基金资产中按0.30%的年费率计提销售服务费。目前已持有国泰中证申万证券行业LOF基金份额的投资人,在转型后的《国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效后,其基金账户中保留的国泰中证申万证券行业LOF基金份额余额自动转为本基金A类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
投资人可自行选择申购的基金份额类别。投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎回A类份基金额,可通过场外渠道申购与赎回C类基金份额。本基金A类基金份额参与上市交易,C类基金份额不参与上市交易。
本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。
(四)转型后基金的投资
1、投资目标
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
2、投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人可在履行适当程序后对上述资产配置比例进行调整。
3、投资策略
本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便投资人过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。
(1)资产配置策略
为实现投资目标,本基金将不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非标的指数成份股、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证等中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(2)目标ETF投资策略
本基金投资目标ETF的两种方式如下:
1)申购和赎回:以股票组合进行申购赎回目标ETF或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。
2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。
当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。
(3)股票投资策略
1)股票组合构建方法
本基金可以直接投资本基金标的指数的成份及备选股票,该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:①标的指数成份股流动性严重不足;②标的指数的成份股票长期停牌;③其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
2)股票组合的调整
①定期调整
本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
②不定期调整
基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
(4)债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
(5)资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
(6)中小企业私募债投资策略
本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。
(7)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利。
(8)股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的对冲作用,降低股票组合的系统性风险。
4、组合限制
(1)组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
1)本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;
2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
3)本基金投资于权证的投资限制如下:
①本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
②本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
③本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
4)本基金投资于资产支持证券的投资限制如下:
①本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
②本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
③本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
④本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
⑤本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
5)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
7)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
②在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
③本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;
④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
⑤本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
8)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
9)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
11)本基金投资于中小企业私募债的比例不超过基金资产净值的15%,本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
12)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第1)项规定投资比例的,基金管理人应当在20个交易日内进行调整;除上述第1)、2)、9)、10)项和第4)项第⑤目另有约定外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在相关证券可交易的10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
5、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
(五)摆动定价机制
摆动定价机制指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
当本基