0.1588% 基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日
国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 10
月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰中证申万证券行业指数（LOF）
场内简称 券商基金
基金主代码 501016
交易代码 501016
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 27 日
报告期末基金份额总额 2,036,513,951.60 份
投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与
业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、固
定收益类投资工具投资策略；4、资产支持证券投
资策略；5、权证投资策略。
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业绩比较基准 中证申万证券行业指数收益率×95%+银行活期存
款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收
益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水
平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
国泰中证申万证券行业
指数（LOF）A
国泰中证申万证券行业
指数（LOF）C
下属分级基金的交易代
码
501016 015598
报告期末下属分级基金
的份额总额
2,034,594,571.74 份 1,919,379.86 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
国泰中证申万证券行业
指数（LOF）A
国泰中证申万证券行业
指数（LOF）C
1.本期已实现收益 32,032,173.53 3,527.40
2.本期利润 -311,256,649.46 -242,846.05
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1551 -0.3439
4.期末基金资产净值 1,809,786,038.60 1,707,381.38
5.期末基金份额净值 0.8895 0.8895
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
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4
允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰中证申万证券行业指数（LOF）A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -14.96% 1.36% -16.76% 1.38% 1.80% -0.02%
过去六个月 -13.20% 1.61% -15.25% 1.64% 2.05% -0.03%
过去一年 -27.04% 1.49% -29.04% 1.52% 2.00% -0.03%
过去三年 -11.29% 1.73% -20.46% 1.76% 9.17% -0.03%
过去五年 -20.19% 1.79% -33.21% 1.83% 13.02% -0.04%
自基金合同
生效起至今
-11.05% 1.75% -27.90% 1.79% 16.85% -0.04%
2、国泰中证申万证券行业指数（LOF）C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -15.01% 1.36% -16.76% 1.38% 1.75% -0.02%
自增加 C类
份额起至今
-5.15% 1.52% -7.29% 1.55% 2.14% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年 4月 27日至 2022年 9月 30日)
1．国泰中证申万证券行业指数（LOF）A：
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注：本基金的合同生效日为 2017年 4月 27日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资
产配置比例符合合同约定。
2．国泰中证申万证券行业指数（LOF）C：
注：本基金的合同生效日为 2017年 4月 27日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资
产配置比例符合合同约定。自 2022年 5月 18日起，本基金增加 C类份额并于 2022年 5月
19日开始计算 C类基金份额净值和基金份额累计净值。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
艾小军
国泰
黄金
ETF 联
接、国
泰上
证 180
金融
ETF 联
接、国
泰上
证 180
金融
ETF、
国泰
中证
计算
机主
题 ETF
联接、
国泰
黄金
ETF、
国泰
中证
军工
ETF、
国泰
中证
全指
证券
公司
ETF、
国泰
国证
2017-04-
27
- 21 年
硕士。2001 年 5 月至 2006 年
9 月在华安基金管理有限公司
任量化分析师；2006 年 9 月至
2007 年 8 月在汇丰晋信基金
管理有限公司任应用分析师；
2007年9月至2007年10月在
平安资产管理有限公司任量
化分析师；2007 年 10 月加入
国泰基金，历任金融工程分析
师、高级产品经理和基金经理
助理。2014 年 1 月起任国泰黄
金交易型开放式证券投资基
金、上证 180 金融交易型开放
式指数证券投资基金、国泰上
证180金融交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基
金经理，2015 年 3 月至 2020
年 12 月任国泰深证 TMT50 指
数分级证券投资基金的基金
经理，2015 年 4 月至 2021 年
1 月任国泰沪深 300 指数证券
投资基金的基金经理，2016
年4月起兼任国泰黄金交易型
开放式证券投资基金联接基
金的基金经理，2016 年 7 月起
兼任国泰中证军工交易型开
放式指数证券投资基金和国
泰中证全指证券公司交易型
开放式指数证券投资基金的
基金经理，2017年 3月至2017
年5月任国泰保本混合型证券
投资基金的基金经理，2017
年 3月至2018年 12月任国泰
策略收益灵活配置混合型证
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航天
军工
指数
（LOF
）、国
泰中
证申
万证
券行
业指
数
（LOF
）、国
泰策
略价
值灵
活配
置混
合、芯
片
ETF、
国泰
中证
计算
机主
题
ETF、
国泰
中证
全指
通信
设备
ETF、
国泰
中证
全指
通信
设备
ETF 联
接、国
泰中
证全
指证
券公
券投资基金的基金经理，2017
年3月起兼任国泰国证航天军
工指数证券投资基金（LOF）
的基金经理，2017 年 4 月起兼
任国泰中证申万证券行业指
数证券投资基金（LOF）的基
金经理，2017 年 5 月起兼任国
泰策略价值灵活配置混合型
证券投资基金（由国泰保本混
合型证券投资基金变更而来）
的基金经理，2017 年 5 月至
2018 年 7 月任国泰量化收益
灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2017 年 8 月起
至 2019 年 5 月任国泰宁益定
期开放灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理，2018
年 5 月至 2022 年 3 月任国泰
量化成长优选混合型证券投
资基金的基金经理，2018 年 5
月至 2019 年 7 月任国泰量化
价值精选混合型证券投资基
金的基金经理，2018 年 8 月至
2019 年 4 月任国泰结构转型
灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2018 年 12 月
至 2019 年 3 月任国泰量化策
略收益混合型证券投资基金
（由国泰策略收益灵活配置
混合型证券投资基金变更而
来）的基金经理，2019 年 4
月至2019年 11月任国泰沪深
300 指数增强型证券投资基金
（由国泰结构转型灵活配置
混合型证券投资基金变更而
来）的基金经理，2019 年 5
月至2019年 11月任国泰中证
500 指数增强型证券投资基金
（由国泰宁益定期开放灵活
配置混合型证券投资基金变
更注册而来）的基金经理，
2019 年 5 月起兼任国泰 CES
半导体芯片行业交易型开放
式指数证券投资基金（由国泰
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司 ETF
联接
的基
金经
理、投
资总
监（量
化）、
金融
工程
总监
CES 半导体行业交易型开放式
指数证券投资基金更名而来）
的基金经理，2019 年 7 月至
2021年1月任上证5年期国债
交易型开放式指数证券投资
基金和上证 10 年期国债交易
型开放式指数证券投资基金
的基金经理，2019 年 7 月起兼
任国泰中证计算机主题交易
型开放式指数证券投资基金
的基金经理，2019 年 8 月起兼
任国泰中证全指通信设备交
易型开放式指数证券投资基
金的基金经理，2019 年 9 月起
兼任国泰中证全指通信设备
交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金的基金
经理，2020 年 12 月起兼任国
泰中证计算机主题交易型开
放式指数证券投资基金联接
基金（由国泰深证 TMT50 指数
分级证券投资基金转型而来）
的基金经理，2021 年 5 月起兼
任国泰中证全指证券公司交
易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金的基金经
理。2017 年 7 月起任投资总监
（量化）、金融工程总监。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任
职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基
金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同
和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等
原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告
期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内
幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，
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本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分
开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资
风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严
格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的
所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金组合与其他投资组合之间，由于组合流动性管理或投资
策略调整需要，参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的交易次数为 1 次。本报告期内未发现本基金有可能导
致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度全球金融市场进入美国强劲加息周期，受持续高企的通胀走势和良好
的就业形势影响，美联储全面转向鹰派，连续超出市场预期的 75bp 加息对全球
金融市场带来压力，非美货币汇率大幅贬值，全球主要金融资产纷纷下挫；国内
方面，受疫情持续多点发散，投资者对国内宏观经济形势预期较为悲观，A股市
场延续下跌趋势，在美国出台芯片法案并持续对中国半导体芯片、高性能计算更
大范围的打压下，包括半导体设备等国产化受益细分行业受到抛压；受俄乌局势
持续影响，全球能源和粮食供应紧张局势加剧，以煤炭为代表的国内主要能源类
公司叠加储能业务推进表现亮眼,受猪价上涨预期影响的养殖行业表现不俗。
全季度来看，上证指数单边震荡下跌 11.01%，大盘蓝筹股的表征指数如上
证 50 下跌 14.66%，沪深 300 指数下跌 15.16%， 成长性中盘股表征指数如中证
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500 下跌 11.47%，小盘股表征指数中证 1000 下跌 2.45%。板块上新能源汽车、
医药医疗科技占比较多的创业板指下跌 18.56%，科创板 50 下跌 15.04%。
在行业表现上，申万一级行业中表现靠前的为煤炭、公用事业、石油石化，
涨跌幅分别为 0.97%、-4.54%和-4.91%，表现落后的为建材、电力设备、电子，
分别下跌了 23.98%、18.01%和 17.58%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 A 类本报告期内的净值增长率为-14.96%，同期业绩比较基准收益率
为-16.76%。
本基金 C 类本报告期内的净值增长率为-15.01%，同期业绩比较基准收益率
为-16.76%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
10月份党的 20大的召开以及随后的一系列重要会议将为未来 5年中国政治
经济制定目标和发展方向，投资者有望逐步修正预期，我们预计国内宏观流动性
将保持合理充裕，各项稳经济政策将持续发力，经济活动恢复有望加快，整体上
有利于投资者信心的修复。
后疫情时代，全球地缘政治纷繁复杂，地缘政治危机成为影响全球政治经济
的最大的不确定性。另一方面，新冠病毒变种不确定性加大，经济恢复总体上仍
然比较脆弱，尤其是在中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程中，主要经济
体的博弈和竞争料将带来更多的不确定性。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 1,692,305,717.14 93.20
国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告
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其中：股票 1,692,305,717.14 93.20
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 115,728,128.93 6.37
7 其他各项资产 7,748,711.20 0.43
8 合计 1,815,782,557.27 100.00
注：报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金
管理人根据法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易
按照市场公平合理价格执行，不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情
况。报告期末，本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为
20,564,752.00元，占基金资产净值比例为1.14%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 3,807,924.77 0.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告
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G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 275,541.84 0.02
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 232,911.75 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 31,085.60 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,378,778.46 0.24
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 1,687,926,938.68 93.18
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,687,926,938.68 93.18
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
(％)
1 600030 中信证券 12,797,201 222,927,241.42 12.31
2 300059 东方财富 11,863,359 209,032,385.58 11.54
3 600837 海通证券 12,656,122 109,602,016.52 6.05
4 601688 华泰证券 7,716,303 93,521,592.36 5.16
5 601211 国泰君安 5,909,892 80,788,223.64 4.46
6 600999 招商证券 4,865,188 60,036,419.92 3.31
7 000776 广发证券 3,880,423 55,373,636.21 3.06
8 600958 东方证券 6,850,439 52,679,875.91 2.91
9 601377 兴业证券 9,231,955 50,314,154.75 2.78
10 000166 申万宏源 11,818,065 45,617,730.90 2.52
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 688072 拓荆科技 5,300 1,545,268.00 0.09
2 688375 国博电子 6,110 504,380.50 0.03
3 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.02
4 688382 益方生物 36,208 362,442.08 0.02
5 688290 景业智能 3,040 248,489.60 0.01
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14
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“招商证券”、“华
泰证券”、“东方证券”、“海通证券”、“中信证券”、“广发证券”、“国
泰君安”、“兴业证券”公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
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招商证券因信息披露违规，涉嫌违反证券法律法规，内部制度不完善，金融软件
产品不合格，独立财务顾问业务工作期间未勤勉尽责，涉嫌违法违规，投资银行
类业务尽职调查不充分等原因，受到上交所、深交所、中国证监会罚款、责令改
正、没收违法所得、立案、警示函等处罚。
华泰证券及其下属分支机构因部分场外期权合约个股挂钩标的超出当期融资融
券范围、未对部分期限小于 30 天的场外期权合约出具书面合规意见书、场外期
权业务相关内部制度不健全，内部流程执行不规范，未按要求进行衍生品准入管
理；地方营业部内部控制不完善、营业部合规管理岗从事营销活动、营业部存在
对客户的“双录”工作不完整、不全面等原因，受到证监局责令改正处罚。
东方证券因在开展股票质押业务、子公司投资等业务过程中，存在部分业务决策
流于形式、风险管理不到位和内部控制不健全，在某新建具有交易功能移动 APP
存在上线测试报告不完整等问题，受到上海证监局出具警示函等处罚。
海通证券因作为独立财务顾问，在执行奥瑞德 2017 年度持续督导过程中，未对
奥瑞德违规对外担保事项保持充分关注，未能发现奥瑞德违规对外提供担保事
项，未能发现奥瑞德相关信息披露存在遗漏；未保持合理职业怀疑对奥瑞德涉及
的民间借贷事项进行充分核查和验证，未能发现奥瑞德未依法披露其相关重大借
款合同及实际控制人占用奥瑞德资金等事项，受到中国证券监督管理委员会重庆
监管局责令改正,公开处罚。因开展部分投资顾问、私募资产管理业务过程中，
未按照审慎经营原则，有效控制和防范风险；未能审慎评估公司经营管理行为对
证券市场的影响，未将相关业务行为纳入全面合规风控体系；合规风控机制存在
缺失，公司投资银行业务内部控制存在漏洞，债券承销与资产管理等业务缺少有
效隔离，利益冲突审查机制存在缺失等原因，受到中国证券监督管理委员会上海
监管局出具的暂停为机构投资者提供债券投资顾问业务处罚。
中信证券及其下属分支机构因设立海外子公司，未报证监会批准、未按期完成境
外子公司股权架构调整工作、存在境外子公司从事房地产基金管理等非金融相关
国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告
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业务和返程子公司从事咨询、研究等业务；宣传材料审核不当，内部流程、增加
经营场所、销售合规等问题，私下接受客户委托，进行股票交易；向客户销售金
融产品过程中，未能勤勉尽责，存在不当表述等问题，受到证监会及地方证监局
责令改正、警示函等处罚。
广发证券因在康美药业股份有限公司 2014 年非公开发行优先股项目、2015 年公
司债券项目、2016 年非公开发行股票项目、2018 年公司债券项目、康美实业投
资控股有限公司 2017 年可交换公司债券项目中未勤勉尽责，尽职调查环节基本
程序缺失，缺乏应有的执业审慎，内部质量控制流于形式，未按规定履行持续督
导与受托管理义务，受到中国证券监督管理委员会广东监管局责令改正及暂停受
理或办理业务的处罚；在担任中铁宝盈广发新三板特定资产管理计划财务顾问过
程中，存在对相关项目尽职调查、投资决策、投后管理不够审慎，受到中国证券
监督管理委员会广东监管局出具警示函。
国泰君安证券股份有限公司及下属分支机构因营业部负责人兼任合规风控岗；从
事信息技术、合规风控的人员经办客户账户业务；部分客户开户资料存在不完整、
不准确；未勤勉尽责对发行人主要客户的关联关系履行充分的核查程序并合并披
露相关信息,涉诉专利涉及产品金额前后披露不一致且差异大,对发行人相关流
水核查存在依赖发行人提供资料；对部分符合回访筛选标准的投顾签约投资者未
进行回访；投资顾问在提供证券投资顾问服务过程中，存在通过微信及微信群向
投资者发布误导性陈述的行为等原因，多次受到监管机构公开处罚。
兴业证券因公司发布的研究报告《医美行业深度：举重若“轻”，求美有方》存
在：一、研究报告个别内容数据列示错误、文字表述不严谨，未准确标明个别数
据出处；二、具体判断或观点论述不够严密的情况，表现为个别具体观点分析依
据不充分、以偏概全，个别行业发展趋势的结论基于一家公司的财务数据推论而
出、不够严密；三、底稿未记录个别数据的演算方法与过程等问题，受到福建证
监局的警示。
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该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认
为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，
对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研
究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 68,508.72
2 应收证券清算款 66,828.11
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 7,605,507.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 7,867.04
9 合计 7,748,711.20
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 601211 国泰君安 430,605.00 0.02
转融通证
券出借业
务的股票
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产 流通受限
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的公允价值
(元)
净值比例(%) 情况说明
1 688072 拓荆科技 1,545,268.00 0.09 新股锁定
2 688375 国博电子 504,380.50 0.03 新股锁定
3 688409 富创精密 443,316.66 0.02 网下中签
4 688382 益方生物 362,442.08 0.02 新股锁定
5 688290 景业智能 248,489.60 0.01 新股锁定
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
国泰中证申万证券行业
指数（LOF）A
国泰中证申万证券行业
指数（LOF）C
本报告期期初基金份额总额 1,972,863,200.03 702.96
报告期期间基金总申购份额 243,347,031.12 5,159,377.44
减：报告期期间基金总赎回份额 181,615,659.41 3,240,700.54
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,034,594,571.74 1,919,379.86
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人
未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、关于准予国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）注册的批复
国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告
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2、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）基金合同
3、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18
号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。
基金托管人住所。
8.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日