汇添富弘安混合型证券投资基金2022年第2季度报告

汇添富弘安混合型证券投资基金2022年第2
季度报告
2022年06月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2022年07月21日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年04月01日起至2022年06月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富弘安混合
基金主代码 501041
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2017年09月29日
报告期末基金份额总额(份) 43,346,698.03
投资目标 在有效控制风险的基础上，本基金充分挖掘市场潜在的投资机会，通过积极合理的资产配置，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将密切关注市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，以动态调整大类资产配置比例。在此基础上，灵活运用债券投资策略、股票精选策略等投资策略。本基金的投资策略还包括：资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、融资投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金，属于中等收益风险特征的基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇添富弘安混合A 汇添富弘安混合C
下属分级基金场内简称 添富弘安 添富弘C
下属分级基金的交易代码 501041 501042
报告期末下属分级基金的份额总额(份) 20,030,877.95 23,315,820.08
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
汇添富弘安混合A 汇添富弘安混合C
1.本期已实现收益 96,814.17 12,134.43
2.本期利润 95,459.63 753.53
3.加权平均基金份额本期利润 0.0038 0.0001
4.期末基金资产净值 25,115,349.08 28,142,302.89
5.期末基金份额净值 1.2538 1.2070
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富弘安混合A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.30% 0.10% 2.17% 0.43% -1.87% -0.33%
过去六个月 -1.89% 0.12% -2.35% 0.44% 0.46% -0.32%
过去一年 -0.31% 0.14% -2.87% 0.38% 2.56% -0.24%
过去三年 17.38% 0.40% 8.83% 0.37% 8.55% 0.03%
自基金合同生效日起至今 25.38% 0.38% 12.71% 0.38% 12.67% 0.00%
汇添富弘安混合C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.11% 0.10% 2.17% 0.43% -2.06% -0.33%
过去六个月 -2.27% 0.12% -2.35% 0.44% 0.08% -0.32%
过去一年 -1.09% 0.14% -2.87% 0.38% 1.78% -0.24%
过去三年 14.59% 0.40% 8.83% 0.37% 5.76% 0.03%
自基金合同生效日起至今 20.70% 0.38% 12.71% 0.38% 7.99% 0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年09月29日）起6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明
任职日期 离任日期
胡奕 本基金的基金经理 2020年07月01日 8 国籍：中国。学历：上海交通大学金融硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员；2016年7月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员；2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019年9月1日至2020年7月1日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任
汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至今任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2020年7月1日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至今任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8
日至2020年7月1日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年11月19日至今任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的
基金经理助理。2020年7月1日至今任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至今任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至今任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日任汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至今任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至今任汇添富可转换
债券债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有11次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
3月下旬开始，国内疫情快速反弹，并且先后影响深圳、上海、北京三个一线城市。线
下消费场景缺失，供应链停摆影响国内制造业及出口稳定性，疫情进一步加剧了地产销售疲
弱，投资下滑更加迅猛。而且随着经济和就业市场的不确定性加大，居民部门预防性储蓄上
升，挤压消费。国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。4月底上海疫
情出现拐点，市场预期开始好转。6月上海正式解封，经济活动陆续恢复，稳增长政策陆续
出台、实施，经济开始内生性修复。
在疫情主线下，债市呈现区间震荡。3 月下旬至4月上旬，上海疫情逐渐加重，市场对
基本面悲观，驱动收益率下行至 2.74%；在稳增长压力下，央行降准25bp，但该幅度明显
低于预期，打消了市场对于宽货币加码的幻想，叠加疫情拐点隐约浮现，收益率重新上行至
2.85%；5月份经济、金融数据大幅下滑、5 年期LPR 超预期下调 15bp，尽管各种政策会议
显示出稳增长基调渐浓，但基本面羸弱，收益率震荡下行至 2.70%；6 月至今，上海解封，
经济活动陆续恢复，收益率上行至2.83%。
二季度股票市场走出“深V”，上证指数上涨4.52%，创业板指上涨5.68%。4月份随着
全国疫情爆发，经济重创，股指均创下接近3年以来新低。在此期间市场预期稳增长将加
码，地产产业链、基建等板块获得相对收益。同时市场风险偏好大幅下降，而且供应链几乎
停滞，导致成长板块跌幅居前。随着疫情逐渐好转，负面因素开始消除，在刺激政策和内生
性需求的助力下，电力设备、新能车等基本面快速修复，甚至供不应求，板块大幅上涨。随
着线下消费场景恢复，食品饮料也大幅上涨。整个季度来看，汽车、食品饮料、电气设备涨
幅居前。
转债市场基本跟随股票市场变动，中证转债指数上涨4.68%。转债总体估值仍处于中枢
偏高水平，但个券分化凸显，有一些优质公司的转债值得配置。
报告期内，组合遵循低波动绝对收益风格的操作思路。债券部分始终持有高等级债券，
股票部分我们长期看好自主可控且高速成长的产业链中竞争优势突出的公司，以及中低速成
长且壁垒深厚的优质公司，在估值合适的时候买入并持有。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富弘安混合A类份额净值增长率为0.30%，同期业绩比较基准收益率为
2.17%。本报告期汇添富弘安混合C类份额净值增长率为0.11%，同期业绩比较基准收益率
为2.17%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
自2022年4月7日起至2022年6月7日，本基金连续40个工作日基金资产净值低于
五千万元。自2022年6月8日起至报告期末，本基金未再出现基金资产净值预警情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 26,189,135.91 48.70
其中：债券 26,189,135.91 48.70
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 17,800,000.00 33.10
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,760,391.34 3.27
8 其他资产 8,028,608.67 14.93
9 合计 53,778,135.92 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 21,559,934.15 40.48
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,384,662.22 2.60
其中：政策性金融债 1,384,662.22 2.60
4 企业债券 2,332,486.04 4.38
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 912,053.50 1.71
8 同业存单 - -
9 地方政府债 - -
10 其他 - -
11 合计 26,189,135.91 49.17
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（％）
1 019674 22国债09 149,170 14,974,595.97 28.12
2 019664 21国债16 38,360 3,899,148.97 7.32
3 188567 21招证G9 20,000 2,059,609.42 3.87
4 019658 21国债10 14,680 1,495,964.39 2.81
5 018014 国开2005 13,040 1,384,662.22 2.60
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、上海银行股份有限公司出现在
报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证
券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 17,418.67
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 8,011,190.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,028,608.67
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 113042 上银转债 912,053.50 1.71
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富弘安混合A 汇添富弘安混合C
本报告期期初基金份额总额 26,437,619.36 19,733,122.28
本报告期基金总申购份额 30,294.42 20,394,957.81
减：本报告期基金总 6,437,035.83 16,812,260.01
赎回份额
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 20,030,877.95 23,315,820.08
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
汇添富弘安混合A 汇添富弘安混合C
报告期初持有的基金份额 12,002,080.50 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 12,002,080.50 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 59.92 -
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比（%）
超过20%的时间区间
机构 1 2022年4月1日至2022年6月30日 12,002,080.50 - - 12,002,080.50 27.69
2 2022年5月30日至2022年6月7日,2022年6月9日至2022年6月29日 - 7,854,485.32 - 7,854,485.32 18.12
3 2022年4月1日至2022年4月6日 16,600,265.60 - 16,600,265.60 - -
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续60个工作日低于5000万元。根据法律法规与《基金合同》的约定，本基金将面临提前
终止基金合同的风险。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富弘安混合型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富弘安混合型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富弘安混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富弘安混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2022年07月21日