汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）2021年第3季度报告

汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券
投资基金（LOF）2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中信建投证券股份有限公司
送出日期：2021年10月27日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年07月01日起至2021年09月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富中证全指证券公司指数（LOF）
基金主代码 501047
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2017年12月04日
报告期末基金份额总额(份) 1,798,732,664.09
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足
时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、固定收益类资产投资策略、金融衍生工具投资策略、融资及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇添富中证全指证券公司指数（LOF)A 汇添富中证全指证券公司指数（LOF)C
下属分级基金场内简称 全指证券 证券C
下属分级基金的交易代码 501047 501048
报告期末下属分级基金的份额总额(份) 839,678,995.52 959,053,668.57
注：A类份额扩位证券简称：证券公司LOF；C类份额扩位证券简称：证券公司LOFC。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
汇添富中证全指证券公司指数（LOF)A 汇添富中证全指证券公司指数（LOF)C
1.本期已实现收益 11,724,417.78 20,231,467.89
2.本期利润 14,205,886.45 57,126,458.52
3.加权平均基金份额本期利润 0.0220 0.0528
4.期末基金资产净值 997,151,909.48 1,140,881,880.85
5.期末基金份额净值 1.1875 1.1896
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富中证全指证券公司指数（LOF)A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 2.89% 1.73% 3.10% 1.76% -0.21% -0.03%
过去六个月 9.94% 1.63% 9.55% 1.64% 0.39% -0.01%
过去一年 -5.07% 1.63% -5.13% 1.64% 0.06% -0.01%
过去三年 61.74% 2.04% 52.78% 2.07% 8.96% -0.03%
自基金合同生效日起至今 18.75% 1.92% 7.50% 1.96% 11.25% -0.04%
汇添富中证全指证券公司指数（LOF)C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 2.83% 1.73% 3.10% 1.76% -0.27% -0.03%
过去六个月 9.81% 1.63% 9.55% 1.64% 0.26% -0.01%
过去一年 -5.30% 1.63% -5.13% 1.64% -0.17% -0.01%
过去三 62.23% 2.04% 52.78% 2.07% 9.45% -0.03%
年
自基金合同生效日起至今 18.96% 1.92% 7.50% 1.96% 11.46% -0.04%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年12月04日）起6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明
任职日期 离任日期
董瑾 本基金的基金经理 2019年12月31日 12 国籍:中国。学历:北京大学西方经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理，2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有
限公司产品经理，2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2019年12月4日至今任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至今任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年12月31日至今任汇添富中证全
指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年12月31日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年3月5日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月9日至今任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至今任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次，投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交
易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度经济增速初步放缓，短期影响因素包括疫情、双减、双控等供给约束；同时需求
端房地产投资和销售也都在继续降温。外需仍保持强劲，但明年上半年出口或将出现回落压
力。7、8月消费受疫情影响较为明显，除地产外的固定资产投资有所改善，生产端数据略不
及预期。9月份，根据国家统计局数据，制造业采购经理指数为49.6%，低于上月0.5个百
分点，受高耗能行业景气水平较低等因素影响，制造业PMI降至临界点以下；非制造业商务
活动指数和综合PMI产出指数分别为53.2%和51.7%，高于上月5.7和2.8个百分点，重回
扩张区间。其中，服务业恢复明显，建筑业增长较快。
9月末央行三季度货币政策委员会例会对于经济的定调也是相对更偏谨慎。国内货币政
策预计保持合理适度、流动性合理充裕，保持社融规模。政策继续强调跨周期，统筹考虑今
年下半年和明年的经济形势，下半年货币有继续放松的空间。四季度专项债继续发行，信用
收缩渐入尾声即将进入筑底阶段，年底财政支出进度可能加快，明年初基建投资有望小幅改
善。美联储退出宽松并非当前国内的主要矛盾，影响也较为有限。
三季度权益市场整体经历了调整，板块出现明显的分化，周期板块领跑，消费、医药板
块则整体回调。随着“碳达峰、碳中和”持续推进，新能源产业链进入政策密集和快速增长
阶段，后续行业增速可能超预期；煤炭供需紧平衡状态趋强，能源、工业品延续上涨趋势。
四季度，叠加经济增速下行压力和流动性边际放松，市场或以偏震荡的结构性行情为主。
券商板块维持资本市场深化改革的投资主线不变。资本市场进入了较长时间维度的政策
支持周期，相关利好政策的逐步推进和落地，助力券商进一步高质量发展。随着政策红利的
持续，券商业绩有望继续保持高速增长，支撑行业估值中枢上移。现阶段来说，券商板块业
绩高增和当前的估值水平出现了一定程度的错配，同时北京证券交易所设立等资本市场深化
改革措施的推进，和流动性边际宽松的预期也为券商板块提供了边际改善的空间。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。基本实
现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期A类基金份额净值增长率为2.89%;C类基金份额净值增长率为2.83%。
同期业绩比较基准收益率为3.10%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,980,727,124.72 92.16
其中：股票 1,980,727,124.72 92.16
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 128,248,631.00 5.97
8 其他资产 40,292,400.94 1.87
9 合计 2,149,268,156.66 100.00
注：本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币4,532,000.00元，占期
末基金资产净值比例0.21%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 1,979,739,586.14 92.60
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,979,739,586.14 92.60
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 523,546.56 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 65,339.02 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,099.55 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 279,967.09 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 44,208.70 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,027.40 0.00
S 综合 - -
合计 987,538.58 0.05
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 300059 东方财富 9,537,140 327,791,501.80 15.33
2 600030 中信证券 9,979,612 252,284,591.36 11.80
3 601688 华泰证券 6,032,748 102,496,388.52 4.79
4 600837 海通证券 7,793,234 94,609,860.76 4.43
5 601211 国泰君 5,283,158 94,198,707.14 4.41
安
6 600999 招商证券 4,347,431 79,644,935.92 3.73
7 600958 东方证券 4,891,981 74,015,672.53 3.46
8 000776 广发证券 3,467,002 72,668,361.92 3.40
9 601377 兴业证券 6,276,633 61,762,068.72 2.89
10 000166 申万宏源 10,561,000 58,085,500.00 2.72
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 688621 阳光诺和 1,485 247,772.25 0.01
2 300979 华利集团 925 79,402.00 0.00
3 688685 迈信林 2,612 62,896.96 0.00
4 688655 迅捷兴 3,083 52,441.83 0.00
5 300981 中红医疗 601 50,027.24 0.00
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公
司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行
的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 710,724.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,169.92
5 应收申购款 39,568,506.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 40,292,400.94
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明
1 688621 阳光诺和 247,772.25 0.01 新股流通受限
2 300979 华利集团 79,402.00 0.00 新股流通受限
3 688685 迈信林 62,896.96 0.00 新股流通受限
4 688655 迅捷兴 52,441.83 0.00 新股流通受限
5 300981 中红医疗 50,027.24 0.00 新股流通受限
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富中证全指证券公司指数（LOF)A 汇添富中证全指证券公司指数（LOF)C
本报告期期初基金份额总额 622,304,205.58 1,039,243,134.05
本报告期基金总申 603,144,461.30 719,629,888.46
购份额
减：本报告期基金总赎回份额 385,769,671.36 799,819,353.94
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 839,678,995.52 959,053,668.57
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
注：本基金成立后有10,001,350.04份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2017年12
月04日（合同生效日）起3年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份
额为0.00份。
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
注：无。
9.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的
文件；
2、《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）在规定报刊上
披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
10.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司
10.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年10月27日