汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）2021年第4季度报告

汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证
券投资基金（LOF）2021年第4季度报告
2021年12月31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2022年01月24日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年10月01日起至2021年12月31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）
基金主代码 501057
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2018年05月23日
报告期末基金份额总额(份) 5,828,103,270.14
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对
本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、融资及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。
业绩比较基准 中证新能源汽车产业指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C
下属分级基金场内简称 新能源车 新能车C
下属分级基金的交易代码 501057 501058
报告期末下属分级基金的份额总额(份) 3,493,479,146.75 2,334,624,123.39
注：A类份额扩位证券简称：新能源车LOF；C类份额扩位证券简称：新能源车LOFC。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日)
汇添富中证新能源汽车产业指数 汇添富中证新能源汽车产业指数
（LOF）A （LOF）C
1.本期已实现收益 568,556,982.70 364,416,075.57
2.本期利润 -63,767,466.99 -20,721,789.92
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0205 -0.0101
4.期末基金资产净值 10,674,325,357.33 7,061,384,815.91
5.期末基金份额净值 3.0555 3.0246
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -0.04% 1.91% 0.08% 1.91% -0.12% 0.00%
过去六个月 11.35% 2.40% 11.34% 2.41% 0.01% -0.01%
过去一年 42.98% 2.48% 42.83% 2.48% 0.15% 0.00%
过去三年 297.80% 2.09% 270.30% 2.12% 27.50% -0.03%
自基金合同生效日起至今 205.55% 2.00% 136.86% 2.06% 68.69% -0.06%
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三 -0.10% 1.91% 0.08% 1.91% -0.18% 0.00%
个月
过去六个月 11.21% 2.40% 11.34% 2.41% -0.13% -0.01%
过去一年 42.62% 2.48% 42.83% 2.48% -0.21% 0.00%
过去三年 294.86% 2.09% 270.30% 2.12% 24.56% -0.03%
自基金合同生效日起至今 202.46% 2.00% 136.86% 2.06% 65.60% -0.06%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年05月23日）起6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明
任职日期 离任日期
过蓓蓓 本基金的基金经理,指数与量化投资部总监助理 2018年05月23日 10 国籍：中国。学历：中国科学技术大学金融工程博士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份
有限公司，现任指数与量化投资部总监助理。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投
资基金（LOF）的基金经理。2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年10月23日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型
开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有11次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年四季度，前期强势的周期股、新能源板块震荡加剧，超跌板块反弹，市场风格从
极致转为再平衡。上证指数宽幅震荡走平，申万行业中传媒、国防军工、通信涨幅居前，煤
炭、钢铁、石油石化跌幅居前。
四季度经济下行压力凸显，PMI年内首次跌入荣枯线以下，能耗双控、拉闸限电给工业
生产造成压力，也加大了市场的不确定预期。十月末，对“能耗双控”一刀切的纠偏使得市
场预期逐步修正，碳中和主题的投资主线也从此前偏向旧能源，开始向新能源转移，新能源
汽车、光伏、风电等震荡走高，高成长主题再度成为阶段性热点。十二月上旬中央政治局会
议与中央经济工作会议先后召开，二者均明确定调“稳增长”将是首要目标。不过，随着海
外部分国家加息的落地或预期升温，高估值、高成长、高拥挤板块在年末遭遇较大幅回撤，
市场再度回到主题混乱和小市值风格。新能源汽车产业指数在四季度曾创出新高，但临近年
末和大部分高成长板块一同发生较大回撤。新能源车指数点位回到二季度末水平，动态市盈
率107倍，却较二季度末消化20%，这是高成长对估值的消化。
国内新能源车销售结构自2020年3季度以来逐渐优化，2021年全年销量突破300万辆
是大概率事件，渗透率快速提升至17%以上。能源金属价格创出2018年以来新高，但从上
市公司三季报来看，成本的压力尚未造成毛利率的下滑。下游新能源汽车整车企业销量猛增
的同时，利润并未得以显著修复，一方面在于上游、中游成本压力的传导，一方面在于跑马
圈地、打造品牌力的阶段利润并不是最重要的指标。海外，美国的新能源汽车刺激政策落地
实施的节奏尚不确定，一旦落地实施，预计能够给全球新能源汽车带来新一个台阶的增长。
但同时也意味着全球在电动化领域的竞争将加剧，是否会出现如同光伏双反、芯片之争等全
球贸易摩擦，是需要密切关注的。竞争格局上，国内企业在电动化多个环节已处在全球领先
地位，龙头企业依靠创新基因不断巩固全球竞争优势，是具备自主可控能力的制造业。
从中长期维度来看，新能源汽车依然是朝阳行业，是汽车工业的又一次变革。第一阶段
是动力系统的替代，即电动化替代燃油，第二阶段则将是智能化、品牌化的竞争，这或许会
在渗透率达到50%以后成为新能源汽车产业投资新的重要看点。中证新能源汽车产业指数由
汇添富独家定制，将持续优化成份股结构、紧密跟踪产业变化。指数四季度上涨0.02%。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投
资仓位报告期内基本保持在90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期A类基金份额净值增长率为-0.04%;C类基金份额净值增长率为-0.10%。
同期业绩比较基准收益率为0.08%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 16,740,496,662.33 94.02
其中：股票 16,740,496,662.33 94.02
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产
7 银行存款和结算备付金合计 958,455,408.21 5.38
8 其他资产 106,168,730.86 0.60
9 合计 17,805,120,801.40 100.00
注：本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币254,856,739.00元，占
期末基金资产净值比例1.44%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 195,303,090.00 1.10
C 制造业 16,273,251,780.76 91.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 268,855,431.00 1.52
合计 16,737,410,301.76 94.37
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 662,596.85 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 11,519.99 0.00
F 批发和零售业 114,322.20 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,981,702.39 0.01
J 金融业 2,213.68 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 241,662.03 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 46,383.72 0.00
S 综合 - -
合计 3,086,360.57 0.02
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 300750 宁德时代 2,809,897 1,652,219,436.00 9.32
2 002594 比亚迪 6,121,012 1,641,165,737.44 9.25
3 002812 恩捷股份 3,907,831 978,520,882.40 5.52
4 300014 亿纬锂能 8,270,164 977,367,981.52 5.51
5 300124 汇川技术 13,423,990 920,885,714.00 5.19
6 002460 赣锋锂业 5,884,733 840,634,109.05 4.74
7 002466 天齐锂业 7,568,969 809,879,683.00 4.57
8 603799 华友钴业 7,151,055 788,832,877.05 4.45
9 300450 先导智能 8,051,616 598,798,681.92 3.38
10 002709 天赐材料 4,227,111 484,638,276.15 2.73
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.01
2 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.00
3 688087 英科再生 2,469 230,604.60 0.00
4 688509 正元地信 15,433 95,221.61 0.00
5 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国电信股份有限公司出现在报告编制日前一
年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程
序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,984,497.17
2 应收证券清算款 3,756,806.76
3 应收股利 -
4 应收利息 203,369.25
5 应收申购款 99,224,057.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 106,168,730.86
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明
1 002466 天齐锂业 36,305,100.00 0.20 转融通出借流通受限
2 002812 恩捷股份 11,718,720.00 0.07 转融通出借流通受限
3 002594 比亚迪 5,362,400.00 0.03 转融通出借流通受限
4 300014 亿纬锂能 4,939,924.00 0.03 转融通出借流通受限
5 002709 天赐材料 2,247,140.00 0.01 转融通出借流通受限
6 300124 汇川技术 946,680.00 0.01 转融通出借流通受限
7 300450 先导智能 914,751.00 0.01 转融通出借流通受限
8 300750 宁德时代 588,000.00 0.00 转融通出借流通受限
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明
1 601728 中国电信 1,682,426.97 0.01 新股流通受限
2 688262 国芯科技 299,275.42 0.00 新股流通受限
3 688087 英科再生 230,604.60 0.00 新股流通受限
4 688509 正元地信 95,221.61 0.00 新股流通受限
5 301177 迪阿股份 91,935.36 0.00 新股流通受限
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C
本报告期期初基金份额总额 2,975,010,171.06 2,070,208,571.78
本报告期基金总申购份额 1,697,017,363.99 1,378,648,719.42
减：本报告期基金总赎回份额 1,178,548,388.30 1,114,233,167.81
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 3,493,479,146.75 2,334,624,123.39
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C
报告期初持有的基金份额 10,003,600.36 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,003,600.36 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.29 -
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 10,003,600.36 0.17 10,003,600.36 0.17 3年
基金管理人高级管理人员 2,019,487.62 0.03 - -
基金经理等人员 38,278.61 0.00 - -
基金管理人股东 - - - -
其他 2,663,950.04 0.05 - -
合计 14,725,316.63 0.25 10,003,600.36 0.17
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
注：无
9.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）募集
的文件；
2、《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）在规定报刊
上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
10.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司
10.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2022年01月24日