0.4304% 基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 1月 22日
中金中证优选 300指数(LOF)2020年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金中证优选 300指数（LOF）
场内简称 金选 300LOF
基金主代码 501060
交易代码 501060
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2018年 8月 30日
报告期末基金份额总额 108,639,265.10份
投资目标
本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化，力争将本基金净值增长率与业绩比较
基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控
制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，实
现对标的指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指
数的成份股及其权重构建基金的股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
应调整。
业绩比较基准
中证中金优选 300指数收益率*95%＋银行活期存
款利率（税后）*5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高
于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型
证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益
特征。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称
中金中证优选 300 指数
(LOF)A
中金中证优选 300 指
数(LOF)C
下属分级基金的交易代码 501060 501061
报告期末下属分级基金的份额总额 77,148,010.72份 31,491,254.38份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020年 10月 1日 － 2020年 12月 31日 ）
中金中证优选 300指数(LOF)A
中金中证优选 300指数
(LOF)C
1．本期已实现收益 9,792,995.70 3,462,658.29
2．本期利润 12,212,072.50 4,107,992.66
3．加权平均基金份额本期利润 0.1422 0.1289
4．期末基金资产净值 126,856,746.08 51,388,616.28
5．期末基金份额净值 1.6443 1.6318
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金中证优选 300指数(LOF)A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
8.42% 0.87% 6.98% 0.86% 1.44% 0.01%
过去六个
月
25.33% 1.19% 15.89% 1.21% 9.44% -0.02%
过去一年 27.66% 1.28% 11.10% 1.29% 16.56% -0.01%
自基金合
同生效起
至今
64.43% 1.22% 30.94% 1.24% 33.49% -0.02%
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中金中证优选 300指数(LOF)C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
8.35% 0.87% 6.98% 0.86% 1.37% 0.01%
过去六个
月
25.17% 1.19% 15.89% 1.21% 9.28% -0.02%
过去一年 27.34% 1.28% 11.10% 1.29% 16.24% -0.01%
自基金合
同生效起
至今
63.18% 1.22% 30.94% 1.24% 32.24% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
魏孛
本基金
基金经
理
2018 年 8
月 30日
- 10年
魏孛先生，统计学博士。
2010年8月至2014年10月，
在北京尊嘉资产管理有限
公司从事 A 股量化策略开
发。2014 年 11 月加入中金
基金管理有限公司，历任高
级经理，量化专户投资经
理，现任量化投资部基金经
理。
耿帅军
本基金
基金经
理
2020年 10
月 29日
- 9年
耿帅军先生，理学硕士。历
任国泰君安证券股份有限
公司研究所金融工程分析
师，中信证券股份有限公司
研究部副总裁、金融工程分
析师，中国国际金融股份有
限公司研究部执行总经理、
金融工程分析师。2020 年
8 月加入中金基金管理有
限公司，现任量化投资部基
金经理。
注：1、上述基金经理任职日期为本基金基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开
展投资、研究活动防控内募交易指导意见和其他有关法律法规及本基金合同的约定，本着诚实信
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用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份
额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金采用完全复制中证中金优选 300指数的策略，股票保持 95%左右的仓位，余下资金买
入一年内到期国债。我们将继续采用完全复制指数的策略，力争更小的跟踪误差。
2020年四季度，A股结束了前期的波动调整阶段，开始上涨，市场日交易量放大到万亿以上，
A股市场情绪高涨，多支主要宽基指数在最后一周创出新高。整个四季度内，沪深 300指数由 4587
上涨 13.60%至 5211.29点，中证 500指数由 6192点上涨 2.82%至 6367.12点。产品跟踪的中证中
金优选 300指数四季度涨幅 7.34%，表现尚可。
展望未来，国内方面，微观流动性好于预期，机构资金募集活跃；局部板块景气高涨；疫情
局部有所反复但整体可控；经济数据显示 PMI回落，虽然当前来看生产端景气度有波动但趋势仍
然向好，经济增长在进一步恢复，基本面依然较为稳健；12月价格水平超预期回升，需密切关注
通胀上行风险。交易面上，市场情绪继续保持稳定；从估值角度，市场整体估值处于历史区间偏
高水平，A股相对债券资产的配置价值再次回落至看空区间。海外方面，疫情仍在演绎，但疫苗
逐步落地，美国民主党赢得参议院补选，成功实现对白宫以及国会的控制，进一步减少了不确定
性，推升市场对疫情控制、财政刺激、以及经济复苏的预期，十年期美债收益率开始加速回升，
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美元指数止跌回弹，黄金回调，预计短期市场情绪可能在波动中继续升温；但另一方面，也需要
注意到美国最新的经济数据弱于预期，劳动力市场改善停滞。综合来看，当前在市场整体估值偏
高的情况下尤其需要重视市场结构，可关注产业升级与消费升级相关的优质龙头公司。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中金中证优选 300指数(LOF)A基金份额净值为 1.6443元，本报告期基金份
额净值增长率为 8.42%；截至本报告期末中金中证优选 300指数(LOF)C基金份额净值为 1.6318
元，本报告期基金份额净值增长率为 8.35%；同期业绩比较基准收益率为 6.98%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 169,159,777.66 90.55
其中：股票 169,159,777.66 90.55
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 11,889,810.00 6.36
其中：债券 11,889,810.00 6.36
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,330,218.18 2.32
8 其他资产 1,430,623.15 0.77
9 合计 186,810,428.99 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 112,230.00 0.06
B 采矿业 6,204,708.40 3.48
C 制造业 73,532,831.63 41.25
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
8,701,862.52 4.88
E 建筑业 7,932,962.04 4.45
F 批发和零售业 2,632,608.00 1.48
G 交通运输、仓储和邮政业 1,682,030.00 0.94
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
601,077.00 0.34
J 金融业 45,516,981.35 25.54
K 房地产业 14,452,440.90 8.11
L 租赁和商务服务业 2,780,379.00 1.56
M 科学研究和技术服务业 380,756.50 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 362,702.00 0.20
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,041,321.00 0.58
S 综合 - -
合计 165,934,890.34 93.09
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,165,853.07 1.78
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 9,721.62 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
18,716.24 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
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L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 8,420.76 0.00
N 水利、环境和公共设施管
理业
10,902.00 0.01
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 11,273.63 0.01
S 综合 - -
合计 3,224,887.32 1.81
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000333 美的集团 96,500 9,499,460.00 5.33
2 601166 兴业银行 398,500 8,316,695.00 4.67
3 600887 伊利股份 168,500 7,476,345.00 4.19
4 000002 万 科Ａ 187,797 5,389,773.90 3.02
5 601398 工商银行 965,645 4,818,568.55 2.70
6 600900 长江电力 249,532 4,781,033.12 2.68
7 601899 紫金矿业 376,000 3,493,040.00 1.96
8 601328 交通银行 757,200 3,392,256.00 1.90
9 600048 保利地产 197,300 3,121,286.00 1.75
10 600000 浦发银行 322,410 3,120,928.80 1.75
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 688981 中芯国际 34,664 1,960,942.48 1.10
2 688408 中信博 1,602 257,185.08 0.14
3 688526 科前生物 5,332 209,227.68 0.12
4 688608 恒玄科技 447 147,957.00 0.08
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5 688286 敏芯股份 1,158 135,868.14 0.08
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 11,889,810.00 6.67
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,889,810.00 6.67
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 019640 20国债 10 75,000 7,490,250.00 4.20
2 019627 20国债 01 44,000 4,399,560.00 2.47
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除中国工商银行股份有限公司(工商银行)、
交通银行股份有限公司(交通银行)外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出
现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2020年 5月 9日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
7号），对中国工商银行股份有限公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在理财
产品数量漏报、资金交易信息漏报严重、信贷资产转让业务漏报、贷款核销业务漏报、分户账明
细记录应报未报等违法违规事实进行处罚。
2020年 5月 9日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
6号），对交通银行股份有限公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在理财产品
数量漏报、资金交易信息漏报严重等违法违规事实进行处罚。
中金中证优选 300基金采用完全复制中证中金优选 300指数的投资策略，工商银行、交通银
行属于中证中金优选 300指数的前十大成分股，我们判断所列处罚对其投资价值不会产生重大影
响，故依然按照完全复制指数的投资策略持有该股。
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5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 86,944.14
2 应收证券清算款 1,093,531.75
3 应收股利 -
4 应收利息 172,721.59
5 应收申购款 77,425.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,430,623.15
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 688981 中芯国际 1,960,942.48 1.10 流通受限
2 688408 中信博 257,185.08 0.14 流通受限
3 688526 科前生物 209,227.68 0.12 流通受限
4 688286 敏芯股份 135,868.14 0.08 流通受限
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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中金中证优选 300指数(LOF)A
中金中证优选 300指
数(LOF)C
报告期期初基金份额总额 98,133,970.73 37,915,072.68
报告期期间基金总申购份额 17,233,326.48 1,783,071.02
减:报告期期间基金总赎回份额 38,219,286.49 8,206,889.32
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 77,148,010.72 31,491,254.38
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
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机构 1
2020年 10月 27
日-2020 年 12
月 31日
0.00 25,655,827.08 - 25,655,827.08 23.62%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇投资
者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产
生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形；
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产
规模持续低于正常运作水平，从而可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金依法合规参与了部分基金管理人股东中金公司承销期内承销的证券，具
体情况请见本基金本报告期内发布的有关重大关联交易的公告。
本基金为完全按照有关指数构成比例进行证券投资的基金，本报告期内依法合规买卖基金托
管人发行的股票，总买入量 70,200，总卖出量 64,400。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中金中证优选 300指数证券投资基金(LOF)募集注册的文件
2、《中金中证优选 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》
3、《中金中证优选 300指数证券投资基金(LOF)托管协议》
4、中金中证优选 300指数证券投资基金(LOF)申请募集注册的法律意见书
5、基金管理人业务资格批复、营业执照
6、基金托管人业务资格批复、营业执照
7、报告期内中金中证优选 300指数证券投资基金(LOF)在指定媒介上披露的各项公告
中金中证优选 300指数(LOF)2020年第 4季度报告
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8、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166
传真：（86）010-66159121
中金基金管理有限公司
2021年 1月 22日