1.6476% 基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年七月二十日
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022
年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1 华安智联混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 华安智联混合（LOF）
场内简称 华安智联
基金主代码 501073
交易代码 501073
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年6月14日
报告期末基金份额总额 517,747,784.98份
投资目标
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资
回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采取相对灵活的资产配置策略。
本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、
市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面，采
取定量与定性相结合的分析方法，对证券市场投资机会与
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风险进行综合研判。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于
债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
2.2 华安科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华安科创主题混合
场内简称 华安科创
基金主代码 501073
交易代码 501073
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年6月11日
报告期末基金份额总额 988,565,281.49份
投资目标
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资
回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采取相对灵活的资产配置策略。
本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、
市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面，采
取定量与定性相结合的分析方法，对证券市场投资机会与
风险进行综合研判。
本基金管理人根据多因素框架的分析结果，给出股票、债
券和货币市场工具等资产投资机会的整体评估，作为资产
配置的重要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对
风险收益预期，调整股票、债券和货币市场工具等资产的
配置比例。
本基金依托于基金管理人的投资研究平台，紧密跟踪科创
板企业所处行业，努力探寻具备长期价值增长潜力的科创
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板上市公司。采用定性分析与定量分析相结合、自上而下
与自下而上相结合、书面资料与实地调研相结合的方式，
系统地审视与判断投资机遇。
业绩比较基准
（一）封闭运作期内
本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收
益率×40%＋中债综合指数收益率×60%。
（二）封闭运作期届满转为开放式运作后
本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×20%+
中债综合指数收益率×80%。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于
债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年6月14日-2022年6
月30日)
报告期
(2022年4月1日-2022年6
月13日)
1.本期已实现收益 -5,578,289.72 -49,118,063.39
2.本期利润 9,063,841.26 -26,904,586.31
3.加权平均基金份额本期利润 0.0142 -0.0272
4.期末基金资产净值 551,952,219.80 1,036,424,019.39
5.期末基金份额净值 1.0661 1.0484
3.2 基金净值表现
3.2.1 华安智联混合型证券投资基金（LOF）
（报告期：2022年6月14日-2022年6月30日）
3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.69% 0.48% 1.15% 0.21% 0.54% 0.27%
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
1.69% 0.48% 1.15% 0.21% 0.54% 0.27%
3.2.1.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
华安智联混合型证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2022年 6月 14日-2022年 6月 30日)
3.2.2 华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
（报告期：2022年4月1日-2022年6月13日）
3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
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率① 率标准差
②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个月 -3.53% 0.80% -0.79% 0.88% -2.74% -0.08%
过去六个月 -12.74% 0.79% -8.33% 0.75% -4.41% 0.04%
过去一年 -11.03% 0.73% -7.63% 0.66% -3.40% 0.07%
过去三年 4.84% 0.44% 31.14% 0.67% -26.30% -0.23%
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
4.84% 0.44% 33.24% 0.67% -28.40% -0.23%
3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
华安科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019年 6月 11日-2022年 6月 13日)
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
朱才敏
本基金
的基金
经理
2021-03-08 - 14年
金融工程硕士，具有基金从
业资格证书，14年基金行业
从业经历。2007年 7月应届
生毕业进入华安基金，历任
金融工程部风险管理员、产
品经理、固定收益部研究
员、基金经理助理等职务。
2014 年 11 月至 2017 年 7
月，同时担任华安月月鑫短
期理财债券型证券投资基
金、华安季季鑫短期理财债
券型证券投资基金、华安月
安鑫短期理财债券型证券
投资基金的基金经理。2014
年 11月至 2022年 2月，同
时担任华安汇财通货币市
场基金的基金经理，2014
年 11 月起，同时担任华安
双债添利债券型证券投资
基金的基金经理。2015年 5
月起同时担任华安新回报
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2016年 4
月至 2018年 10月，同时担
任华安安禧保本混合型证
券投资基金的基金经理。
2018年 10月起，同时担任
华安安禧灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
2016年 9月至 2018年 1月，
同时担任华安新财富灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理。2016年 11月
至 2017年 12月，同时担任
华安新希望灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。2016年 12月起，同时
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担任华安新泰利灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理。2017年 3月起，同
时担任华安睿安定期开放
混合型证券投资基金的基
金经理。2019年 5月至 2022
年 2月，同时担任华安鼎信
3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金的基金经
理。2019年 7月至 2021年
3月，同时担任华安日日鑫
货币市场基金的基金经理。
2019年 8月至 2021年 3月，
同时担任华安年年丰一年
定期开放债券型证券投资
基金的基金经理。2021年 3
月起，同时担任华安科创主
题3年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金、华安添
颐混合型发起式证券投资
基金的基金经理。2021年 7
月起，同时担任华安添和一
年持有期债券型证券投资
基金的基金经理。
李欣
本基金
的基金
经理
2022-03-28 - 12年
硕士研究生，12年证券、基
金从业经历，拥有基金从业
资格证书。曾任华泰联合证
券有限责任公司研究员。
2012年 5月加入华安基金，
历任投资研究部研究员。
2015 年 7 月起担任华安智
能装备主题股票型证券投
资基金的基金经理。2017
年 7月至 2019年 11月，同
时担任华安文体健康主题
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2018年 6
月起，同时担任华安中小盘
成长混合型证券投资基金
的基金经理。2019 年 3 月
起，同时担任华安低碳生活
混合型证券投资基金的基
金经理。2019年 6月至 2021
年 3月，同时担任华安科创
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主题3年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理。2019年 11月起，
同时担任华安科技动力混
合型证券投资基金的基金
经理。2020年 3月起，同时
担任华安科技创新混合型
证券投资基金的基金经理。
2021年 3月起，同时担任华
安汇宏精选混合型证券投
资基金的基金经理。2022
年 3月起，再次担任华安科
创主题3年封闭运作灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安
基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投
资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系
统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资
组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组
合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等
各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平
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的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合
平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所
一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进
行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规
监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先
到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若
是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下
达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签
量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与
下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资
组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券
估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投
资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易
制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会
同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所
及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。
同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开
发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行
为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外
的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5%的次数为 6次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年二季度的权益市场，汽车、食品饮料、电力设备、家用电器、商贸零售等行业
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涨幅居前。本季度之初，新能源车行业的供应链和销售渠道受到疫情影响，但随后行业快速
恢复，一批优质创新车型快速推出并广获市场认可，新能源整车与上游供应链在创新和放量
的推动下涨幅居前；光伏、新型电力系统等新能源行业在全球能源通胀、新能源技术快速迭
代的背景下，需求快速增长，行业盈利能力明显提升，相关行业涨幅居前。食品饮料、家用
电器、商贸零售等消费产业涨幅较为领先，反映出国内消费需求在疫情得到控制后的快速恢
复预期。
抗疫与产业链恢复进程是影响本季度市场走势和各行业结构性表现的重要因素。新能源、
半导体、电力电子、汽车供应链等上下游影响大、在全球产业链中具有重要地位的行业，经
受住了疫情对连续生产、物流、供应链的考验，提高了其抗风险能力和长期竞争力。
本基金在报告期内，在恪守基金合同、坚持投资理念的基础上，因应疫情防控和产业链
恢复等经营环境演进，根据各行业的产业发展和上市公司基本面变化，在投资上也做了必要
的调整。我们认为，能源、信息、健康是社会发展、人民生活的本质性、基础性的支撑和需
求，是值得长期研究和投资的重要方向，但在不同的时间段，各行业的产业要素如技术进步、
原材料成本、竞争格局、下游应用范围等在不断的变化和演进，各公司的个体化竞争要素也
在变化，因此我们需要经过严谨和全面的研究在投资端做出慎重而及时的变化。
本基金在确定投资标的和投资比例时，参考基金合同中对资产配置策略的相关表述。债
券方面，保持对利率债和高等级信用债的基本配置，动态调整组合久期和杠杆水平。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金于 2022年 6月 14日转型。转型后截至 2022年 6月 30日本基金份额
净值为 1.0661元；转型后份额净值增长率为 1.69%，同期业绩比较基准增长率为 1.15%。
转型前截至 2022年 6月 13日，本基金份额净值为 1.0484元；转型前本报告期份额净
值增长率为 -3.53%，同期业绩比较基准增长率为-0.79%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
管理人认为，就宏观经济而言，国内和海外尤其是美国的形势对比将发生转换。就 2022
年上半年而言，中国经济面临的压力集中释放，包括疫情、输入性通胀、互联网与教育等行
业的调整周期等；同时美国经济增长较为强劲，就业、消费等均较为强势。而展望 2022年
下半年和 2023年上半年，国内经济环境会有多重正面因素的叠加，包括线下消费的恢复，
输入性通胀影响的边际减少，更为重要的是，二十大及两会的召开，将在极大程度上稳定市
场今后中长期的政策预期，增强国际资本对我国资产的长期信心。而美国经济面临从通胀转
向滞涨的风险，持续加息和缩表对其国内经济的压力可能会持续增加，从而对美联储较为鹰
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派的货币政策形成掣肘。
但与此同时，随着国内经济在疫情后的恢复以及内外部压力的缓解，国内货币政策的边
际变化亦值得高度关注。在此情况之下，我们认为，市场以结构性机会为主。
全球能源变局是近年来最大的产业变革机会。发电、输配电、用电这三大环节的变革分
别对应着光伏风电、智能电网、新能源车的产业机会。在光伏风电领域，上游关键原料价格
的坚韧性有可能超市场预期，从而产生估值提升的机会；分布式户用系统相对于集中式系统
具有更高的成长速度；储能系统的渗透率将快速提升。而与此同时，光伏、风电等新能源发
电在电源端有输出不稳定的固有特性，从而对调峰调频、无功补偿等电力设备带来巨大的需
求；新能源车渗透率提升进程屡超预期，对电池、电控、充电桩等设备和系统带来了前所未
有的机遇，推动了功率半导体、功率被动器件、磁性材料、高压连接器等上游行业的快速发
展。
半导体行业在周期性和成长性双重因素的影响下，有望在今年下半年出现积极的变化。
周期性角度，半导体代工厂订单边际放松、半导体的渠道价格松动大约从 2022年初开始，
根据历史经验，周期下行时间段约为一年左右的概率较大，而 A 股半导体估值对景气转弱
预期的反映从 2021年下半年即开始，应当说预期是比较充分的。成长性角度，新能源车的“三
电”、BMS（电池管理）系统以及逆变器和新型电力系统对功率半导体、隔离与驱动芯片、
模拟前端和 SOC（系统级芯片）带来了新的市场空间；智能网联汽车推动了各类光电传感
器、接口芯片、智能驾驶和智能座舱用到的处理器等芯片的快速增长。HPC 高性能计算和
AIOT智能物联网等领域对半导体成长性增长的动力持续存在。半导体设备、材料、EDA软
件等领域的国产替代进程顺利，相应公司的成长性较为坚实。
全球产业链的重构和再平衡过程值得高度重视。我们注意到，欧美主要国家都把制造业
尤其是科技产业的供应链安全性和自主性问题提到了前所未有的高度。美国与欧洲政府都宣
布将斥巨资扶持其境内的半导体产业链尤其是制造企业。这一举动显然主要不是从效率与成
本的角度出发，而是对产业安全、地缘政治有更多的考量。美国对生物医药行业存在同样的
政策取向。上个世纪以来，跨国公司、资本流动、产业链分工等一整套体系构建了一个在全
球范围内进行产业分工、提升运行效率的分工合作模式，各个参与方受益其中，达成了彼此
的平衡点。但近年来在各种因素的推动下，这一模式在逐渐改变，正在寻找新的平衡点。我
们重视在完善本土供应链方面取得突破并具有优势的公司，即使它们距离全球一流仍有很大
差距，时间站在它们这边。
医药健康领域，创新药产业链仍是长期确定的方向。疫情以来，mRNA 疫苗、小分子
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新冠特效药等均加速了药物创新各个环节的速度。创新药涉及到比较多的未知领域，必然有
风险，疫情期间的客观形势促进了社会对创新药的认知和接纳程度。我们看好创新药制药企
业，以及 CRO、CDMO等产业链。标准化的医药器械、耗材、药品、服务受到集采的价格
压力，我们看好那些通过创新实现进口替代、创造差异化疗效，从而维持和放大长期价值的
医药公司。我们将结合对各种市场干扰因素变量的观察，考虑行业的投资机会。
我们也看好高端制造、军工、受益于疫情后复苏的社会服务与交通运输等方向，限于篇
幅原因，就不一一展开了。
管理人注重对基金合同的全面、深入的理解和把握。基金合同中指出，本基金封闭运作
期届满转为开放式后，采取相对灵活的资产配置策略，采用多因素分析框架，从宏观经济环
境、政策因素、市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面，采取定量与定性相结
合的分析方法，对证券市场投资机会与风险进行综合研判。债券操作上，我们将动态调整组
合杠杆水平和久期，维持高信用等级策略。本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责
地维护持有人利益。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5投资组合报告
5.1 华安智联混合型证券投资基金（LOF）
（报告期：2022年6月14日-2022年6月30日）
5.1.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 197,910,512.63 32.88
其中：股票 197,910,512.63 32.88
2 固定收益投资 5,272,124.25 0.88
其中：债券 5,272,124.25 0.88
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022
年第 2季度报告
14
5 买入返售金融资产 220,020,112.27 36.55
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 178,570,783.24 29.67
7 其他各项资产 164,267.46 0.03
8 合计 601,937,799.85 100.00
5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 185,461,321.49 33.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 717,500.00 0.13
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 55,681.56 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,300,617.40 1.32
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,182,915.36 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 8,951.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,609,733.78 0.47
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年第 2季度报告
15
R 文化、体育和娱乐业 573,792.00 0.10
S 综合 - -
合计 197,910,512.63 35.86
5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 300750 宁德时代 37,400 19,971,600.00 3.62
2 300782 卓胜微 112,360 15,168,600.00 2.75
3 300274 阳光电源 142,300 13,980,975.00 2.53
4 600438 通威股份 219,500 13,139,270.00 2.38
5 600366 宁波韵升 1,006,400 12,680,640.00 2.30
6 300014 亿纬锂能 98,165 9,571,087.50 1.73
7 002460 赣锋锂业 58,365 8,678,875.50 1.57
8 603986 兆易创新 59,500 8,461,495.00 1.53
9 002475 立讯精密 181,300 6,126,127.00 1.11
10 688153 唯捷创芯 112,052 5,714,652.00 1.04
5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 5,014,143.56 0.91
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 257,980.69 0.05
8 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 5,272,124.25 0.96
5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022
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序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 163516 20北控 02 50,000 5,014,143.56 0.91
2 113053 隆 22转债 1,870 257,980.69 0.05
5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.1.9.2本基金投资股指期货的投资政策
若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资
于流动性好、交易活跃的股指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分
析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投
资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考
虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础
上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
5.1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.1.10.1本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.1.10.3本期国债期货投资评价
无。
5.1.11 投资组合报告附注
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5.1.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也
没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.1.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.1.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 135,956.52
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 28,310.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 164,267.46
5.1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
5.2 华安科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
（报告期：2022年4月1日-2022年6月13日）
5.2.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 171,019,369.02 16.48
其中：股票 171,019,369.02 16.48
2 固定收益投资 241,136.76 0.02
其中：债券 241,136.76 0.02
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 866,440,726.46 83.49
7 其他各项资产 136,386.17 0.01
8 合计 1,037,837,618.41 100.00
5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 154,805,807.26 14.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 672,700.00 0.06
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 60,642.67 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,544,097.20 1.11
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,166,179.81 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 8,169.60 0.00
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022
年第 2季度报告
19
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,156,504.48 0.21
R 文化、体育和娱乐业 605,268.00 0.06
S 综合 - -
合计 171,019,369.02 16.50
5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 300750 宁德时代 37,400 16,569,322.00 1.60
2 002594 比亚迪 45,400 15,835,520.00 1.53
3 300782 卓胜微 67,600 12,837,240.00 1.24
4 300014 亿纬锂能 109,065 10,860,692.70 1.05
5 688153 唯捷创芯 174,814 8,861,321.66 0.85
6 002460 赣锋锂业 58,365 7,996,005.00 0.77
7 603986 兆易创新 59,500 7,954,555.00 0.77
8 300327 中颖电子 145,620 7,623,207.00 0.74
9 600438 通威股份 123,600 6,622,488.00 0.64
10 002475 立讯精密 181,300 6,046,355.00 0.58
5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 241,136.76 0.02
8 其他 - -
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022
年第 2季度报告
20
9 合计 241,136.76 0.02
5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(％)
1 113053 隆 22转债 1,870 241,136.76 0.02
5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.2.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.2.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.2.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资
于流动性好、交易活跃的股指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分
析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投
资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考
虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础
上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
5.2.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.2.10.1本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.2.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.2.10.3本期国债期货投资评价
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022
年第 2季度报告
21
无。
5.2.11投资组合报告附注
5.2.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也
没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.2.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.2.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 136,386.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 136,386.17
5.2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.2.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
§6 开放式基金份额变动
6.1 华安智联混合型证券投资基金（LOF）
单位：份
本报告期期初基金份额总额 988,565,281.49
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
额
546,612.32
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022
年第 2季度报告
22
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回
份额
471,364,108.83
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动
份额
-
本报告期期末基金份额总额 517,747,784.98
6.2 华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
单位：份
本报告期期初基金份额总额 988,565,281.49
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
额
-
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回
份额
-
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动
份额
-
本报告期期末基金份额总额 988,565,281.49
§7 影响投资者决策的其他重要信息
7.1华安智联混合型证券投资基金（LOF）
7.1.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
7.2华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
7.2.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
7.3影响投资者决策的其他重要信息
无。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、《华安科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022
年第 2季度报告
23
2、《华安科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
3、《华安科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、《华安智联混合型证券投资基金（LOF）基金合同》
5、《华安智联混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》
6、《华安智联混合型证券投资基金（LOF）托管协议》
8.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
8.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的
办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二二年七月二十日