1.0804% 基金管理人：银河基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 10月 25日
银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银河中证沪港深高股息指数（LOF）
场内简称 银河高股息 LOF
基金主代码 501307
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2018年 4月 10日
报告期末基金份额总额 19,074,630.33份
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证沪港深高股
息指数。在正常市场情况下，本基金力争将基金的净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值
控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 1、股票投资策略
本基金原则上采取指数完全复制法，进行被动指数化投
资。
本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误
差控制在 4%以内。
2、债券投资策略；3、金融衍生品的投资策略；4、资
产支持证券投资策略；5、存托凭证投资策略
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证沪港深高股息指数收益
率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金，其风险收益特征与标的指数所表
征的市场组合的风险收益特征相似。
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本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范
围内的港股市场，除需要承担与境内证券投资基金类似
的市场波动风险等一般投资风险之外，本金还面临汇率
风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的
特别投资风险。
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 银河高股息 LOF 银河高 C
下属分级基金的交易代码 501307 501308
报告期末下属分级基金的份额总额 17,846,186.33份 1,228,444.00份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
银河高股息 LOF 银河高 C
1.本期已实现收益 -167,541.50 -15,443.65
2.本期利润 -2,147,263.77 -139,967.60
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1205 -0.1095
4.期末基金资产净值 15,441,625.79 1,051,404.68
5.期末基金份额净值 0.8653 0.8559
注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银河高股息 LOF
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -12.23% 1.00% -14.29% 1.06% 2.06% -0.06%
过去六个月 -12.77% 1.14% -17.21% 1.15% 4.44% -0.01%
过去一年 -18.38% 1.31% -21.77% 1.32% 3.39% -0.01%
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过去三年 -6.15% 1.20% -15.31% 1.19% 9.16% 0.01%
自基金合同
生效起至今
-13.47% 1.12% -25.91% 1.13% 12.44% -0.01%
银河高 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -12.30% 1.00% -14.29% 1.06% 1.99% -0.06%
过去六个月 -12.89% 1.14% -17.21% 1.15% 4.32% -0.01%
过去一年 -18.58% 1.31% -21.77% 1.32% 3.19% -0.01%
过去三年 -6.86% 1.20% -15.31% 1.19% 8.45% 0.01%
自基金合同
生效起至今
-14.41% 1.12% -25.91% 1.13% 11.50% -0.01%
注：本基金的业绩比较基准为：中证沪港深高股息指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%，
每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：根据本基金合同规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关规定：本基金 90%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于中证沪港深高股息指
数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除期货合约
需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。截至本报告期末，各项资产配置比例符合
合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
卢轶乔
本基金的
基金经理
2021年 11月 5
日
- 14年
博士研究生学历，14年证券从业经历。
曾就职于建设银行。2008年 7月加入银
河基金管理有限公司，历任研究员、基金
经理助理等职，现担任基金经理。2012
年 12月起担任银河消费驱动混合型证券
投资基金的基金经理，2017年 4月起担
任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理、银河睿利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理，2017年 7月
起担任银河君盛灵活配置混合型证券投
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资基金的基金经理,2017年 10月起担任
银河君尚灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理,2018年 4月起担任银河文体
娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理，2021年 11月起担任银河中
证沪港深高股息指数型证券投资基金
(LOF)的基金经理,2022年 3月起担任银
河现代服务主题灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。
注：1、上表中任职、离任日期均为我公司作出决定之日。
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有
关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合
法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额
持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的
理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善
内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、
研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同
投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收
益率差异进行了分析。
针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），
连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分
析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。
针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、
交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。
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对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好
申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
由于本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法，按照成份
股在中证沪港深高股息指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股的变
化或其权重的变动而进行相应调整，本报告期未发现重大异常情况，不存在所有投资组合参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完全复
制的指数基金除外）。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
上证指数在 2022年三季度出现反弹,全季度反弹了 4.5%，深成指上涨了 6.42%。板块方面，
三季度各行业板块反弹分化严重。
操作层面上，本基金严格遵循基金契约，未进行主动调仓。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河高股息 LOF的基金份额净值为 0.8653元，本报告期基金份额净值增长率
为-12.23%，同期业绩比较基准收益率为-14.29%；截至本报告期末银河高 C 的基金份额净值为
0.8559元，本报告期基金份额净值增长率为-12.30%，同期业绩比较基准收益率为-14.29%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内已连续 60个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形，我司已于 2020
年 12月 10日向中国证券监督管理委员会提交了《银河基金管理有限公司关于银河中证沪港深高
股息指数型证券投资基金(LOF)解决方案的报告》。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 14,898,790.80 89.89
其中：股票 14,898,790.80 89.89
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
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其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,628,677.61 9.83
8 其他资产 47,325.93 0.29
9 合计 16,574,794.34 100.00
注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 7,381,628.39元，占期末净值比例
44.76%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,062,904.00 6.44
C 制造业 3,841,887.60 23.29
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
120,460.00 0.73
E 建筑业 268,138.00 1.63
F 批发和零售业 531,002.60 3.22
G 交通运输、仓储和邮政业 504,927.00 3.06
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 1,023,515.21 6.21
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 164,328.00 1.00
S 综合 - -
合计 7,517,162.41 45.58
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
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行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
原材料 368,838.41 2.24
非周期性消费品 96,191.23 0.58
周期性消费品 - -
能源 1,172,318.82 7.11
金融 1,979,059.92 12.00
医疗 - -
工业 661,057.33 4.01
信息科技 443,747.82 2.69
电信服务 252,870.84 1.53
公用事业 303,726.27 1.84
房地产 2,103,817.75 12.76
合计 7,381,628.39 44.76
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖州煤业股份 20,000 516,435.24 3.13
1 600188 兖矿能源 7,100 356,207.00 2.16
2 01088 中国神华 13,458 285,432.31 1.73
3 000036 华联控股 62,900 275,502.00 1.67
4 600327 大东方 54,880 248,057.60 1.50
5 01888 建滔积层板 36,364 232,525.63 1.41
6 03328 交通银行 59,103 221,304.19 1.34
7 00303 VTECH HOLDINGS 5,184 211,222.19 1.28
8 03883 中国奥园 197,024 210,271.74 1.27
9 002763 汇洁股份 27,900 205,623.00 1.25
10 600325 华发股份 20,800 204,880.00 1.24
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金未进行贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期内未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未对股指期货进行投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一
年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,150.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 46,175.60
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 47,325.93
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 银河高股息 LOF 银河高 C
报告期期初基金份额总额 17,780,828.70 1,229,386.46
报告期期间基金总申购份额 226,034.61 1,007,310.14
减:报告期期间基金总赎回份额 160,676.98 1,008,252.60
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 17,846,186.33 1,228,444.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 银河高股息 LOF 银河高 C
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报告期期初管理人持有的本基金份额 5,000,450.00 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 5,000,450.00 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
26.22 -
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的交易。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1 20220701-20220930 5,000,450.00 - - 5,000,450.00 26.22
个
人
1 20220701-20220930 5,002,375.00 - - 5,002,375.00 26.23
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市
场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及
时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）的文件
2、《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）基金合同》
3、《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）托管协议》
4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件
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5、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568号 15层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。
咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网址：http://www.cgf.cn
银河基金管理有限公司
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