关于长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金
修改基金合同的公告
经国务院同意,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、
中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金
融机构资产管理业务的指导意见》明确规定,公募产品不得进行份额
分级。为落实上述规定要求,并根据《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及相关法律法规的规定,经与基金托管人协商一致,长盛基
金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)对长盛中
证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,长盛
中证证券公司份额(基础份额)场内简称:券商分级,基金代码:502053;
长盛中证证券公司A份额场内简称:券商A,基金代码:502054;长
盛中证证券公司B份额场内简称:券商B,基金代码:502055)的基
金合同进行了修改,并已报监管部门备案。本次法律文件的修改系根
据相关法律法规及监管要求而进行,符合相关法律法规的规定以及基
金合同的约定。本次基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,
并据此就长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公司B份额的终止
运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排,具体修改
内容详见附件。
重要提示:
1、本次基金合同修改自2020年11月19日起生效。
2、长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公司B份额的终止
运作的时间安排,将由基金管理人提前至少20个交易日另行公告。
3、本公司将在公司网站(www.csfunds.com.cn)公布修改后的
基金合同,招募说明书届时将在最新一期的版本中予以更新。
风险提示:
1、本基金修改基金合同后,各类份额持有人的影响列示如下表:
1公告前 公告后、折算前 折算后
持有份额类别 折溢价 净值杠杆 有无上市交易 持有份额类别 折溢价 净值杠杆 有无上市交易 持有份额类别 折溢价 净值杠杆 有无上市交易
A类份额 DA 无 有 2不变 DA可能收窄 2不变 2不变 场内基础份额 DC 无 有
B类份额 DB LB 有 2不变 DB可能收窄 LB正常变化 2不变 场内基础份额 DC 无 有
场内基础份额 DC 无 有 2不变 DC可能收窄 2不变 2不变 场内基础份额 DC 无 有
场外基础份额 无 无 无 2不变 2不变 2不变 2不变 场外基础份额 无 无 无
备注1:“公告前”指的是本次公告之前。
备注2:“不变”指的是与本次公告之前相比没有变化。
备注3:DA=A类份额价格/A类份额参考净值-1;DB=B类份额价格/B类份额参考净值-1;
DC=基础份额价格/基础份额净值-1;
LB=基础份额净值/(B类份额参考净值×B类份额数/(A类份额数+B类份额数));
LB随基础份额净值的变化而变化,而基础份额净值根据标的指数的涨跌而涨跌。
(1)由于场内长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份
额和长盛中证证券公司B份额可能存在折溢价交易情形,本次基金合
同修改后,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,
折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见风险提示第4
条及修改后的基金合同条款)。特提请参与二级市场交易的投资者注
意折溢价所带来的风险。
(2)长盛中证证券公司A份额具有低预期风险、预期收益相对
稳定的特征,但在份额折算后,长盛中证证券公司A份额的持有人将
持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的长盛中证证券公司份额,
由于长盛中证证券公司份额为跟踪中证全指证券公司指数的基础份
额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原长盛中证证券公司A
份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
长盛中证证券公司B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、
预期收益相对较高的特征,但在份额折算后,长盛中证证券公司B份
额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的长盛中证
证券公司份额,由于长盛中证证券公司份额为跟踪中证全指证券公司
指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨
跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原长盛中证证券公司B份
额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公司B份额折算为
长盛中证证券公司份额前,长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券
公司B份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)根据上海证券交易所业务规则,在场内买入等量的对应份
额(即长盛中证证券公司A份额持有人买入等量的长盛中证证券公司
B份额,或者长盛中证证券公司B份额持有人买入等量的长盛中证证
券公司A份额),合并为长盛中证证券公司份额,场内卖出长盛中证
证券公司份额或者按照长盛中证证券公司份额的基金份额净值申请
场内赎回。
3、本次基金合同修改后,由于长盛中证证券公司A份额和长盛
中证证券公司B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回等方式
退出,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的
情况,特提请投资者注意流动性风险。
4、以份额折算基准日日终长盛中证证券公司份额的基金份额净
值为基准,长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额按照
各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内长盛中
证证券公司份额。长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公司B份
额基金份额持有人持有的折算后场内长盛中证证券公司份额取整计
算(最小单位为1份)。
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失
而造成损失。
长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公司B份额的基金份额
持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化,示例如下:
假设份额折算基准日长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司
A份额和长盛中证证券公司B份额的基金份额(参考)净值的分别为:
0.9000元、1.0100元、0.7900元,投资者甲、乙、丙分别持有场内
长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公
司B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:
基金份额 折算前 份额折算比例 折算后
基金份额(参考)净值(元) 基金份额(份) 基金份额净值(元) 基金份额
场内长盛中证证券公司份额 0.9000 100,000 (无变化) 0.9000 100,000份场内长盛中证证券公司份额
长盛中证证券公司A份额 1.0100 100,000 1.122222 (全部折算为长盛中证证券公司份额) 0.9000 112,222份场内长盛中证证券公司份额
长盛中证证券公司B份额 0.7900 100,000 0.877778 (全部折算为长盛中证证券公司份额) 0.9000 87,777份场内长盛中证证券公司份额
注:具体折算结果以登记结算机构为准
5、长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公司B份额折算为
长盛中证证券公司份额后,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转
托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司
不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管
至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司
后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,长盛
中证证券公司A份额和长盛中证证券公司B份额合并或折算为长盛中
证证券公司份额后,基金份额持有期自长盛中证证券公司份额确认之
日起计算。如果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高
的赎回费。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本
基金招募说明书的约定,本基金场内和场外的赎回费率如下:
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持
有人赎回基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,
具体如下:
持有时间(T) 赎回费率
T<7日 1.50%
7日≤T<1年 0.50%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0.00%
(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记结算机构的登
记日开始计算。)
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金
份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者
收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于 7 日的投
资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产,未归
入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规
要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提
出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募
说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面
认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意
见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基
金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者
基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:
www.csfunds.com.cn或拨打本公司客服电话:400-888-2666进行咨
询。
特此公告。
附件:长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同修
改对照表
长盛基金管理有限公司
2020年11月18日
附件:长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合
同修改对照表
章节 修改前 修改后
第十一部分 基金份额持有人大会 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,除法律法规和中国证监会另有规定外,应当召开基金份额持有人大会: …… (8)终止长盛中证证券公司A份额与长盛中证证券公司B份额的运作; …… 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,除法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定外,应当召开基金份额持有人大会: …… (8)终止长盛中证证券公司A份额与长盛中证证券公司B份额的运作,但根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定取消分级运作机制的除外; ……
第十九部分 基金的收益与分配 三、收益分配原则 …… 经基金份额持有人大会决议通过,如果终止长盛中证证券公司A份额与长盛中证证券公司B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 三、收益分配原则 …… 经基金份额持有人大会决议通过(法律法规或基金合同另有规定的除外),如果终止长盛中证证券公司A份额与长盛中证证券公司B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
第二十一部分 长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券 一、经基金份额持有人大会决议通过,长盛中证证券公司A份额和中证证券公司B份额可申请终止运作。 一、本基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止长盛中证证券公司A份额与长盛中证证券公司B份额的运作,无需召开基金份额持有人大会。为此,基金管理人将向上海证券交易
公司B份额的终止运作 所申请基金份额终止上市,并办理长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公司B份额的份额折算。具体终止运作的时间安排见基金管理人届时发布的公告。基金管理人应将基金合同根据前述法律法规做相应修改并公告。
二、长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公司B份额终止运作后的份额折算 长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公司B份额终止运作后,除非基金份额持有人大会决议另有规定的,长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公司B份额将全部转换成场内长盛中证证券公司份额。 1.份额转换基准日 长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公司B份额份额终止运作日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。 2.份额转换方式 …… 3.份额转换后的基金运作 长盛中证证券公司A份额与长盛中证证券公司B份额全部转换为场内长盛中证证券公司份额后,本基金接受场外与场内申购和赎回。 4.份额转换的公告 长盛中证证券公司A份额与长盛中证证券公司B份额进行份额转换结束后,基金管理人应在至少一家指定媒介和基金管理 二、长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公司B份额终止运作后的份额折算 份额折算基准日长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公司B份额将全部转换成场内长盛中证证券公司份额。 1.份额转换基准日 长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公司B份额份额折算基准日具体日期见基金管理人届时发布的公告。 2.份额转换方式 …… 3.份额转换后的基金运作 长盛中证证券公司A份额与长盛中证证券公司B份额全部转换为场内长盛中证证券公司份额后,本基金接受场外与场内申购和赎回,开始申购、赎回的时间及具体操作以基金管理人的公告为准。 4.份额转换的公告 长盛中证证券公司A份额与长盛中证证券公司B份额进行份额折算结束后,基金管理人应在指定媒介公告。
人网站公告,并报中国证监会备案。 三、基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可暂停相关份额的交易和申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。