3.4100% 基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日
易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10
月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达科创板两年定开混合
场内简称 易基科创、易方达科创板
基金主代码 506002
交易代码 506002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 7月 28日
报告期末基金份额总额 1,437,274,671.19份
投资目标 本基金主要投资科创板上市企业，在控制风险的基
础上，争取基金财产的长期增值。
投资策略 本基金基于对宏观经济走势及市场估值与流动性
的分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及
其他金融工具的比例。本基金主要投资科创板上市
企业，本基金将遵循长期投资理念，挖掘优秀企业
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自身创造的价值和企业未来持续增长的投资机会，
实现基金资产的长期增值。本基金既可以在二级市
场买卖股票，也可以参与新股投资及战略配售等。
本基金将通过对企业经营和核心竞争力、企业研发
和创新能力、发展前景、公司治理、管理团队等因
素的综合考虑，寻找具备突出竞争壁垒、良好商业
模式、具备长期投资价值的公司。本基金可选择投
资价值高的存托凭证进行投资。在债券投资方面，
本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次
进行投资管理。
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中证港
股通综合指数收益率×10%+中债总指数收益率
×25%
风险收益特征 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益
低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。本
基金主要投资于科创板上市的股票，除了需要承担
与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
风险之外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风
险，本基金投资科创板的风险详见招募说明书。本
基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机
制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券
投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场
的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互
通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与
香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见
招募说明书。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
1.本期已实现收益 283,811,767.18
2.本期利润 150,771,512.93
3.加权平均基金份额本期利润 0.0718
4.期末基金资产净值 1,531,642,205.39
5.期末基金份额净值 1.0657
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收
益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.48% 1.90% -16.67% 0.94% 17.15% 0.96%
过去六个
月
8.51% 2.10% -11.22% 1.21% 19.73% 0.89%
过去一年 -8.59% 1.94% -23.57% 1.13% 14.98% 0.81%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
8.48% 1.73% -13.18% 1.18% 21.66% 0.55%
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至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2020年 7月 28日至 2022年 9月 30日）
注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 8.48%，同期业绩
比较基准收益率为-13.18%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
郑
希
本基金的基金经理，易方
达信息产业混合、易方达
信息行业精选股票、易方
达北交所精选两年定开
混合、易方达全球成长精
2020-
07-28
- 16年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任易方达基金管理
有限公司行业研究员、基金
经理助理、投资经理、投资
一部副总经理、研究部副总
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选混合（QDII）的基金经
理，权益投资管理部副总
经理
经理，基金科瑞、易方达价
值精选混合、易方达科瑞混
合的基金经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执
行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8次，其中
4 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，4 次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定
履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
由于全球大多数地区通胀水平明显提升，美元持续加息导致全球范围内流动
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性趋紧，2022年三季度 A股市场有较大波动，大多数类别资产均出现一定程度
下跌，估值较高的成长类资产股价跌幅较大。2022 年三季度科创 50 指数下跌
15.04%，沪深 300 指数下跌 15.16%，上证指数下跌 11.01%，中小盘指数下跌
13.34%，恒生科技指数下跌 29.16%，创业板指数下跌 18.56%。
分析原因：
（1）全球宏观层面：由于全球能源供给出现瓶颈，大宗商品价格趋于上行，
全球通胀水平明显提升，利率水平上升导致经济需求趋于下行；
（2）A股资本市场流动性层面：2022年三季度整体国内流动性相对稳定，
但由于美元的持续走强，导致全球流动性均趋于紧张；
（3）港股市场层面：受到全球资本市场波动以及沪港通、深港通资金流动
影响，港股流动性波动较大，其中科技股跌幅更大；
（4）科创相关重点行业分析：
A、半导体行业：2022年全球半导体行业景气度逐步下行，但国内半导体设
备材料以及零部件领域需求不断提升；半导体行业内部基本面明显分化，以价格
为核心的半导体产品股价出现较大压力，而以量为增长主逻辑的半导体设备材
料、军工半导体等子行业表现相对较好；
B、军工等高端制造业：军工行业高端器件需求持续高增长，驱动产业内公
司业绩持续高增长；
C、新能源汽车行业：由于渗透率逐步提升，电动车产业链增长预期趋于下
行；
D、储能行业：由于全球能源价格高涨，储能需求全球范围内爆发，储能成
为成长性最为突出的子行业之一；
E、创新医药行业：疫情后线下医疗服务以及医疗设备持续增长，具有长期
业绩稳定性。
本基金在 2022年三季度保持较高仓位,集中配置在景气程度较高、持续性较
好的储能、半导体、光伏以及军工行业。
由于整体权益仓位较高，2022 年三季度组合有较大波动，我们将努力进一
步优化组合，根据行业景气程度预判对组合进行行业集中。展望四季度，半导体、
储能、医疗设备以及军工行业基本面依然相对清晰，估值水平逐步回调至合理水
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平，具有长期配置价值，我们将重点关注这些方向。基于以上判断，本基金整体
将立足中长期盈利成长性和稳定性的原则优化组合。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.0657 元，本报告期份额净值增长率为
0.48%，同期业绩比较基准收益率为-16.67%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 1,264,300,762.11 82.28
其中：股票 1,264,300,762.11 82.28
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 271,808,898.05 17.69
7 其他资产 480,100.93 0.03
8 合计 1,536,589,761.09 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 1,069,585,491.25 69.83
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 170,569,609.81 11.14
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 24,072,634.95 1.57
N 水利、环境和公共设施管理业 41,711.60 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,264,300,762.11 82.55
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 688516 奥特维 327,726 112,895,052.48 7.37
2 688072 拓荆科技 366,147 109,294,879.50 7.14
3 688122 西部超导 914,001 97,697,566.89 6.38
4 688066 航天宏图 1,094,833 79,342,547.51 5.18
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5 688408 中信博 608,884 58,452,864.00 3.82
6 688037 芯源微 225,975 49,271,589.00 3.22
7 688385 复旦微电 612,723 46,113,532.98 3.01
8 688032 禾迈股份 40,638 44,632,309.02 2.91
9 688111 金山办公 212,205 42,676,547.55 2.79
10 688234 天岳先进 356,027 38,347,668.17 2.50
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 480,100.93
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
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4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 480,100.93
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 2,973,959,506.74
报告期期间基金总申购份额 59,790,296.80
减：报告期期间基金总赎回份额 1,596,475,132.35
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 1,437,274,671.19
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金注册的
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文件；
2.《易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》；
3.《易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日