博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金基金合同

博时基金管理有限公司
博时科创板三年定期开放混合型证券投
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二零二三年七月
目录
第一部分前言.......................................................................................................1-1
第二部分释义.......................................................................................................2-1
第三部分基金的基本情况...................................................................................3-1
第四部分基金份额的发售...................................................................................4-1
第五部分基金备案...............................................................................................5-1
第六部分基金份额的上市交易...........................................................................6-1
第七部分基金份额的申购与赎回.......................................................................7-1
第八部分基金合同当事人及权利义务...............................................................8-1
第九部分基金份额持有人大会...........................................................................9-1
第十部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.................................10-1
第十一部分基金的托管......................................................................................11-1
第十二部分基金份额的登记.............................................................................12-1
第十三部分基金的投资.....................................................................................13-1
第十四部分基金的财产.....................................................................................14-1
第十五部分基金资产估值.................................................................................15-1
第十六部分基金费用与税收.............................................................................16-1
第十七部分基金的收益与分配.........................................................................17-1
第十八部分基金的会计与审计.........................................................................18-1
第十九部分基金的信息披露.............................................................................19-1
第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................20-1
第二十一部分违约责任.....................................................................................21-1
第二十二部分争议的处理和适用的法律.........................................................22-1
第二十三部分基金合同的效力.........................................................................23-1
第二十四部分其他事项.....................................................................................24-1
第二十五部分基金合同摘要.............................................................................25-1
第一部分前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资
三、博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“基金”或“本
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景
四、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
投资人应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披
基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉
五、若本基金基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标
六、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的法
七、本基金封闭期内可以根据法律法规的约定参与股票战略配售，由此产生的
八、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金
九、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于
第二部分释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金
2、基金管理人：指博时基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时科创板三年定
6、招募说明书：指《博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
7、基金产品资料概要：指《博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金基金
8、基金份额发售公告：指《博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金基金
9、《上市交易公告书》：指《博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金上市
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第
12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的
13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实
14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证
23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人
24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
26、销售机构：指直销机构和代销机构
27、直销机构：指博时基金管理有限公司
28、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金
29、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投
30、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算
31、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责
32、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开
33、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产
36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不
37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交
39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
40、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
41、封闭期：指自本基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一
42、开放期：指自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）5至20个工作
43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若本
44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、《业务规则》：指上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关
46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
47、申购：指基金合同生效后的开放期内，投资人根据基金合同和招募说明书
46、赎回：指基金合同生效后的开放期内，基金份额持有人按基金合同和招募
47、上市交易：指投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的
48、场外：指通过上海证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎
49、场内：指通过上海证券交易所具有相应业务资格的会员单位利用交易所开
50、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告
51、非交易过户：基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法
52、转托管：指系统内转托管及跨系统转托管的总称
53、系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统内
54、跨系统转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统和
55、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系
56、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系
57、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额
58、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额
59、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购
60、巨额赎回：指本基金开放期内单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额
61、元：指人民币元
62、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
63、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款
64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
67、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊
68、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
69、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值
70、港股通标的股票：指内地投资者委托内地证券公司，经由境内证券交易所
71、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变
72、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
第三部分基金的基本情况
一、基金名称
博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金
二、基金的类别
混合型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型、定期开放式
本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
除基金合同另有约定外，每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合
在符合相关法律法规和交易所规定的上市条件下，本基金基金管理人可以根据
四、基金的投资目标
在严格控制风险的前提下，充分挖掘科创板所蕴含的投资机会，长期投资于科
五、基金份额的上市交易
基金合同生效后，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金在上海证券交易
六、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
七、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金认购费率由基金管理人决定，具体费率按招募说明书的规定执行。
八、基金存续期限
不定期
九、基金份额的类别
在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不利影
第四部分基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公
2、发售方式
本基金可通过场外、场内两种方式公开发售。场外通过各销售机构的基金销售
通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、认购份额余额的处理方式
认购份额余额的处理方式在招募说明书中列示。
5、认购申请的确认
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构
三、基金份额认购金额的限制
1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具体限
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体限
4、投资者在募集期内可以多次认购基金份额。
5、本基金可设置首次募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金
6、单一投资者持有本基金份额集中度不得达到或者超过50%，对于可能导致
第五部分基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金合同生效后，若在登记机构完成每个开放期最后一个开放日的申购、赎回
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
第六部分基金份额的上市交易
基金合同生效后，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金的上市交易。本
一、基金份额的上市交易
基金合同生效后，如基金具备如下条件，在符合法律法规和上海证券交易所规
1、本基金场内资产净值不少于2亿元；
2、本基金场内份额持有人不少于1000人；
3、上海证券交易所规定的其他条件。
二、上市交易的地点
上海证券交易所。
三、上市交易的时间
在符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下，基金合同生效满
在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在规定媒介上刊登
四、上市交易的规则
本基金在上海证券交易所的上市交易需遵循《上海证券交易所交易规则》、《上
五、上市交易的费用
上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。
六、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关
当本基金发生上海证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应当
基金变更并终止上市后，对于本基金场内份额的处理规则由基金管理人制定并
七、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相
若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新
在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在
第七部分基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外申购和赎回场所为基金
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金在开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时
基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
除法律法规或基金合同另有约定外，本基金每个封闭期结束之后第一个工作日
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
5、投资者通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的开
6、本基金的场内申购、赎回等业务，按照上海证券交易所、中国证券登记结算
7、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎
如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进
五、申购和赎回的数量限制
1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的
2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体规
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见
4、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见
5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模
6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金
7、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制等，上海证券交易所和中国
8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。
4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基
6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对份额
8、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记
9、开放期内，当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动
七、拒绝或暂停申购的情形
开放期内，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对
6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额
9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
在开放期内，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计
4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管
九、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金开放期内单个开放日的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上
2、巨额赎回的场外处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正
（2）延缓支付赎回款项：开放期内，发生巨额赎回且不存在单一持有人赎回申
（3）延期办理：开放期内，如果发生巨额赎回且单一持有人赎回申请超过上一
3、巨额赎回的场内处理方式
当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照上海证券交易所和登记机构的有关业务
4、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期办理时，基金管理人应当通过
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登
3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，
4、以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定，不适用于基金合同约定的封闭
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基
十二、基金份额的转让
对基金份额持有人无实质不利影响，在法律法规允许且条件具备的情况下，基
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐
十四、基金的转托管
基金份额持有人可根据登记机构的相关规定办理已持有基金份额在不同销售机
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行
十六、基金份额的冻结和解冻与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登
对基金份额持有人无实质不利影响的前提下，如相关法律法规允许基金管理人
第八部分基金合同当事人及权利义务
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
名称：博时基金管理有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
法定代表人：江向阳
设立日期：1998年7月13日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】26号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.5亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：0755-83169999
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）
法定代表人：陈四清
成立时间：1984年1月1日
批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币35,640,625.71万元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关法律法规或监
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
（12）保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第九部分基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表
本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会
一、召开事由
1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现或需
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式（不包括本基金封闭期与开放期运作方式的转变）；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而终止上市或《基金合同》
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取和其他应由基金承担的费用；
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式，调整基金份额类
（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
（5）基金管理人、登记机构、上海证券交易所、基金销售机构调整有关认购、
（6）履行相关程序后，基金推出新业务或服务；
（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其
4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
七、计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在规定媒介上公告。如果采用通
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条
第十部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形
（一）基金管理人职责终止的情形
有下列情形之一的，基金管理人职责终止：
1、被依法取消基金管理资格；
2、被基金份额持有人大会解任；
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；
4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。
（二）基金托管人职责终止的情形
有下列情形之一的，基金托管人职责终止：
1、被依法取消基金托管资格；
2、被基金份额持有人大会解任；
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；
4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
（一）基金管理人的更换程序
1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上（含10%）
2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名的基
3、临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管
4、备案：基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备案；
5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有
6、交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资料，
7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对
8、基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求，应按
（二）基金托管人的更换程序
1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上（含10%）
2、决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名的基
3、临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金托
4、备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案；
5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有
6、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，
7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对
（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序
1、提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金总份
2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行；
3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人
三、新基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务，或新基金托管人或临
四、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定，凡是直接引
第十一部分基金的托管
基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立托
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、
第十二部分基金份额的登记
一、基金份额的登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办
三、基金登记机构的权利
基金登记机构享有以下权利：
1、取得登记费；
2、建立和管理投资者相关账户；
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等；
4、在法律法规允许的范围内，对登记业务的办理时间进行调整，并依照有关规
5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务：
1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务；
2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务；
3、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等
4、对基金份额持有人的相关账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资
5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他
6、接受基金管理人的监督；
7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第十三部分基金的投资
一、投资目标
在严格控制风险的前提下，充分挖掘科创板所蕴含的投资机会，长期投资于科
二、投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、科创板
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资和转融通证券出借业
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例不
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程
三、投资策略
（一）封闭期投资策略
在封闭期内，本基金的投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投
1、资产配置策略
本基金通过跟踪考量宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水
2、股票投资策略
（1）关于本基金主要投资领域的界定
本基金主要投向坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，
1）新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息
2）高端装备领域，主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装
3）新材料领域，主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新
4）新能源领域，主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相
5）节能环保领域，主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环
6）生物医药领域，主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相
7）符合科创板定位的其他领域。
本基金将通过系统和深入的基本面研究，密切关注并长期投资于科创板上市企
（2）股票投资策略
本基金的股票投资策略包括科创板股票长期投资策略、战略配售投资策略、港
1）科创板股票长期投资策略
本基金以科创板股票为主要投资标的，跟踪并深入研究海外及国内科技创新行
若监管机构或上海证券交易所推出科创板长期投资者相关制度，在符合法律法
科创板股票投资采用定量和定性分析相结合的策略：
A.定性分析
本基金采用定性分析的主要目的是，识别出全部或部分具备以下特征的科创板
a)上市公司所处行业为国家产业政策鼓励，或者是限制国内相关产业发展、亟
b)上市公司在行业中掌握核心技术优势，具有自主知识产权，具备一定竞争壁
c)上市公司持续保持高强度的技术研发投入，并具备将研发成果转化为实用产
d)上市公司具有良好的公司治理结构和社会责任历史，从公司控制人、管理层
B.定量分析
由于科创板上市公司的特殊性，本基金将公司分为两类，并采用相应的定量分
a)初期成长阶段：上市公司具备核心技术优势和产品转化能力，但由于处于行
i.成长性指标：行业增速和潜在市场空间，产业潜在空间/公司市值比，收入
ii.财务指标：毛利率、营业利润率、净资产收益率、投入资本回报率、经营
iii.估值指标：市销率（P/S），市净率（P/B）、市现率（P/CF）和总市值；
b)稳定成长阶段：上市公司的产品已经形成稳定销售，行业竞争格局开始趋于
i.成长性指标：营业利润增长率、净利润增长率、收入增长率、经营性活动现
ii.财务指标：毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营性活动现
iii.估值指标：市盈率（P/E）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市净率（P/B）、
C．组合股票的投资吸引力评估分析
本基金紧密对组合中股票进行动态评估，使用相对价值评估方法，形成最终股
a)纵向对比：采用专业估值模型，合理使用市盈率、市净率和市销率指标，评
b)横向对比：运用国际化视野，合理使用上述估值指标，评估并比较科创板公
本基金采用包括自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、
D.投资组合构建与优化
分别按照初期成长/稳定成长阶段的标准划分，定期动态评估基金组合中单个证
2）战略配售投资策略
本基金将深入分析并论证科创板股票战略配售的投资机会，综合分析宏观经济
3）港股通标的股票投资策略
本基金基金资产通过港股通投资于港股，将重点关注以下几类港股通股票：
在港股市场上市，行业中居于龙头地位，在技术或产品、市场竞争力强的代表
所处行业为国家鼓励的科技行业、公司掌握核心技术优势、在我国境内有业务
港股市场在行业竞争结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的
4）存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的
3、债券投资策略
本基金采用的债券投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息差
（1）期限结构策略
通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置。具体策
（2）信用策略
信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的影
（3）互换策略
不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，
（4）息差策略
通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。
（5）可转换债券投资策略
本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在
5、衍生产品投资策略
本基金可以参与股指期货交易，但必须根据风险管理的原则，以套期保值为目
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本
股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增
本基金将关注国内其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许
6、融资及转融通证券出借投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通证券出
7、流通受限证券投资策略
本基金将根据基金管理人的净资本规模，以及本基金的投资风格和流动性特点，
未来随着证券市场投资工具的发展和丰富，在符合有关法律法规规定的前提下，
（二）开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例不低于基金资产的60%，
（2）在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票
（3）在封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%；在开放期
（4）本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值（若同时持有一
（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
（13）本基金参与股指期货、国债期货投资的，应遵循下列限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资
2）封闭期内的每个交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值和有
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有
4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得
5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）
6）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资
7）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有
8）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得
9）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖
（14）本基金参与股票期权交易的，需遵守下列规定：
1）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
2）开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，
3）未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面
4）基金投资股票期权应符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比
（15）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基
（16）在开放期内，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主
（17）在开放期内，本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以
（18）基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他
（19）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：
封闭期内，本基金出借证券资产不得超过基金资产净值的50％，出借到期日不
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（10）、（15）、（16）、（19）条情形之外，因证券、期货市场波动、
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基
五、业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率×60%＋中证港股通综合指数（人民币）收
中国战略新兴产业成份指数选取节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比
六、风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟
第十四部分基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
第十五部分基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定
二、估值对象
基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券、资
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的
（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有规定的除
（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债
交易所上市实行全价交易的固定收益品种（可转换债券除外），选取第三方估值
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同
（2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估值
（3）流通受限的股票，指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
5、本基金投资股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，
6、本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
7、本基金参与转融通证券出借业务的，将按照法律法规及行业协会的相关规定
8、汇率
本基金外币资产价值计算中，涉及主要货币对人民币汇率的，应当以基金估值
9、开放期内，当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人
（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，
（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时，所造成的误差
2、由于有关会计制度变化或不可抗力原因，或由于证券、期货交易所或登记结
第十六部分基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金上市费用及年费、场内注册登记费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，法律法规、中国证监会另
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货、股票期权交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、账户开户费用、账户维护费用；
10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方
H＝E×1.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金托管人按照与基
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金托管人按照与基
上述“一、基金费用的种类”中第3－11项费用，根据有关法规及相应协议规
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十七部分基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已
三、基金收益分配原则
1、封闭期内，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每半年至少分配
2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于场
第十八部分基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会
第十九部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的
5、基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合
（四）基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易
（五）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金上市交易前且在基金封闭期内，基金管
基金上市交易后或在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年
（六）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
（七）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动
（八）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应按规定编制临时报告书，并登载
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、基金合同终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
17、本基金进入开放期；
18、本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期办理；
19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
20、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
22、本基金基金份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市；
23、调整基金份额类别的设置；
24、基金推出新业务或服务；
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
（九）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
（十）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十一）清算报告
基金终止运作的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行
（十二）投资股指期货、国债期货、股票期权的信息披露
基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告和
（十三）投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、
（十四）投资港股通标的股票的信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更
（十五）投资流通受限证券的信息披露
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的流通受限证券总额、流通
（十六）参与融资和转融通证券出借业务的信息披露
本基金参与融资和转融通证券出借业务的，基金管理人应当在季度报告、中期
（十七）中国证监会规定的其他信息
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
八、暂停或延迟信息披露的情形
1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产
2、基金投资所涉及的证券、期货交易所或外汇市场遇法定节假日或因其他原因
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
4、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
5、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、基金合并
本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。
第二十一部分违约责任
一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等法
但是发生下列情况的，当事人免责：
1、不可抗力；
2、基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规、规章、市场交易规
3、基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成
二、在发生一方或多方违约的情况下，在最大限度地保护基金份额持有人利益
三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基金管
第二十二部分争议的处理和适用的法律
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，
争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守基金管理人和基金托管人职责，
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别
第二十三部分基金合同的效力
《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方加盖公章（或合同专用章）以
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备
3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有
4、《基金合同》正本一式三份，除上报有关监管机构一式一份外，基金管理人、
5、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
第二十四部分其他事项
《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协商
第二十五部分基金合同摘要
一、基金管理人、基金托管人及基金份额持有人的权利与义务
（一）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关法律法规或监
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
（12）保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表
本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会
（一）召开事由
1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现或需
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式（不包括本基金封闭期与开放期运作方式的转变）；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而终止上市或《基金合同》
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取和其他应由基金承担的费用；
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式，调整基金份额类
（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
（5）基金管理人、登记机构、上海证券交易所、基金销售机构调整有关认购、
（6）履行相关程序后，基金推出新业务或服务；
（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其
4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在规定媒介上公告。如果采用通
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
三、基金收益分配原则
1、封闭期内，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每半年至少分配
2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影
四、基金财产管理、有关费用的提取、支付方式与比例
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方
H＝E×1.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金托管人按照与基
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金托管人按照与基
基金合同第十六部分“一、基金费用的种类”中第3－11项费用，根据有关法
五、基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、科创板
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资和转融通证券出借业
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例不
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程
（二）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例不低于基金资产的60%，
（2）在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票
（3）在封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%；在开放期
（4）本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值（若同时持有一
（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
（13）本基金参与股指期货、国债期货投资的，应遵循下列限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资
2）封闭期内的每个交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值和有
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有
4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得
5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）
6）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资
7）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有
8）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得
9）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖
（14）本基金参与股票期权交易的，需遵守下列规定：
1）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
2）开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，
3）未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面
4）基金投资股票期权应符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比
（15）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基
（16）在开放期内，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主
（17）在开放期内，本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以
（18）基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他
（19）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：
封闭期内，本基金出借证券资产不得超过基金资产净值的50％，出借到期日不
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（10）、（15）、（16）、（19）条情形之外，因证券、期货市场波动、
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）估值对象
基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券、资
（二）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的
（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有规定的除
（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债
交易所上市实行全价交易的固定收益品种（可转换债券除外），选取第三方估值
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同
（2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估值
（3）流通受限的股票，指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
5、本基金投资股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，
6、本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
7、本基金参与转融通证券出借业务的，将按照法律法规及行业协会的相关规定
8、汇率
本基金外币资产价值计算中，涉及主要货币对人民币汇率的，应当以基金估值
9、开放期内，当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
（三）公告方式
《基金合同》生效后，在开始办理基金上市交易前且在基金封闭期内，基金管
基金上市交易后或在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
5、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
（八）基金合并
本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。
八、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，
争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守基金管理人和基金托管人职责，
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别
九、基金合同的存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的