基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年03月29日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。? 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。? 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。? 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。? 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。? 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
民企ETF
场内简称
民企ETF
基金主代码
510070
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2010年8月5日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
47,124,067.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2010年10月29日
基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金采用被动式指数投资方法,原则上按照成份股在上证民营企业50指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力求降低跟踪误差。
业绩比较基准
上证民营企业50指数
风险收益特征
本基金属股票型基金,其预期的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张戈
郭明
联系电话
0755-82825720
010-66105799
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006788999
95588
传真
0755-82021126
010-66105798
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
本期已实现收益
113,883.60
-4,192,656.46
76,728,772.38
本期利润
14,323,925.25
-13,424,700.32
47,276,538.18
加权平均基金份额本期利润
0.2904
-0.2502
0.6481
本期基金份额净值增长率
18.45%
-13.68%
24.12%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.7009
0.4104
0.6602
期末基金资产净值
88,008,490.41
81,415,787.27
99,790,239.57
期末基金份额净值
1.868
1.577
1.827
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①(%)
净值增长率标准差②(%)
业绩比较基准收益率③(%)
业绩比较基准收益率标准差④(%)
①-③(%)
②-④(%)
过去三个月
2.81
0.91
4.01
0.91
-1.20
0.00
过去六个月
10.93
0.80
12.15
0.80
-1.22
0.00
过去一年
18.45
0.69
19.52
0.69
-1.07
0.00
过去三年
26.90
1.64
26.39
1.65
0.51
-0.01
过去五年
91.00
1.51
87.80
1.52
3.20
-0.01
自基金成立起至今
60.11
1.47
65.05
1.50
-4.94
-0.03
业绩比较基准=上证民营企业50指数
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于2010年8月5日起正式生效。??2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
其他指标
注:无。
过去三年基金的利润分配情况
注:过去三年本基金未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001年9月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截止2017年12月,公司管理资产总规模达到4,685.45亿元,管理151只公募基金、10只全国社保投资组合、3只基本养老保险投资组合。经过近20年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
崔俊杰
本基金基金经理
2013年3月30日
-
9
崔俊杰先生,国籍中国,管理学硕士,9年证券从业经验。2008年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任产品规划部产品设计师、量化投资部量化研究员,先后从事产品设计、量化研究工作,2013年3月起担任鹏华深证民营ETF基金及其联接基金基金经理,2013年3月起兼任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理,2013年7月起兼任鹏华沪深300ETF基金基金经理,2014年12月起兼任鹏华资源分级基金基金经理,2014年12月起兼任鹏华传媒分级基金基金经理,2015年4月起兼任鹏华银行分级基金基金经理,2015年8月至2016年7月兼任鹏华医药分级(2016年7月已转型为鹏华中证医药卫生(LOF))基金基金经理,2016年7月起兼任鹏华中证医药卫生(LOF)基金基金经理,2016年11月起兼任鹏华香港银行指数(LOF)基金基金经理,现同时担任量化及衍生品投资部副总经理。崔俊杰先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。
张羽翔
本基金基金经理
2015年9月17日
-
10
张羽翔先生,国籍中国,工学硕士,10年金融证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作;2015年9月起担任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理,2016年6月起兼任鹏华新丝路分级基金基金经理,2016年7月起兼任鹏华高铁产业分级基金基金经理,2016年9月起兼任鹏华中证500指数(LOF)、鹏华沪深300指数(LOF)基金基金经理,2016年11月起兼任鹏华一带一路分级、鹏华新能源分级基金基金经理。张羽翔先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。 ??2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》,将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理,在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动,建立对公平交易的执行、监督及审核流程,严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节:1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”,确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》,执行股票及信用产品出入库及日常维护工作,确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据;3、在公司股票库基础上,各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库,基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合;4、严格执行投资授权制度,明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分,合理确定基金经理的投资权限,超过投资权限的操作,应严格履行审批程序。在交易执行环节:1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成,集中交易室负责建立和执行交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;2、针对交易所公开竞价交易,集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序,交易系统则自动启用公平交易功能,由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配;如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易,且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时,交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托;当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时,则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式,进行公平委托和交易量分配;3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行;银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易,各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行,对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节:1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理,杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为,防范日常交易风险,公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制;所监控的交易包括但不限于:交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等;2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容,发现的异常情况由投资监察员进行分析;3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》,内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析;《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。
异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 ??本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 1 次,主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
鹏华上证民企50ETF 截至本报告期末本基金份额净值为1.868元;本报告期基金份额净值增长率为18.45%。 ??
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年A股市场分化严重,表现为主板、上证50上涨、创业板、中小板下跌,各板块、行业内部分化,大市值、低估值公司上涨、小市值、高估值下跌。分化的背后是股市市场风格的转变,市场转向价值。 ?? 2018年展望,指数难有大幅度的趋势性行情,以震荡为主。整体市场去杠杆政策趋严,货币政策大概率保持稳定,流动性不会有明显的宽松。A股市场上,那些长期向上、价格低于内在价值的好公司,和代表新经济、新技术的真成长公司必然表现优异。 ?? 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内,力争为投资者带来超越指数收益的投资回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述?(1)日常估值流程?基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。?配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。?(2)特殊业务估值流程?根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。?2、基金经理参与或决定估值的程度?基金经理不参与或决定基金日常估值。?基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。?3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。?4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为33,029,058.98元,期末基金份额净值1.868元。2、本基金本报告期内未进行利润分配。
管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
????本报告期内,本基金托管人在对上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金本年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
761,845.38
678,145.70
结算备付金
1,287.18
122.83
存出保证金
256.06
246.24
交易性金融资产
87,895,345.08
81,292,663.03
其中:股票投资
87,895,345.08
81,292,663.03
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
153.10
135.80
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
88,658,886.80
81,971,313.60
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
37,463.32
35,425.99
应付托管费
7,492.67
7,085.17
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
10,440.40
13,015.17
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
595,000.00
500,000.00
负债合计
650,396.39
555,526.33
所有者权益:
实收基金
54,979,431.43
60,229,560.64
未分配利润
33,029,058.98
21,186,226.63
所有者权益合计
88,008,490.41
81,415,787.27
负债和所有者权益总计
88,658,886.80
81,971,313.60
注: 报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.868元,基金份额总额47,124,067.00份。
利润表
会计主体:上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2017年1月1日 至 2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月1日 至 2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年12月31日
一、收入
15,466,079.33
-12,246,376.53
1.利息收入
5,735.61
5,440.21
其中:存款利息收入
5,735.61
5,440.21
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
1,240,165.07
-3,016,389.88
其中:股票投资收益
109,699.20
-4,388,962.97
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
1,130,465.87
1,372,573.09
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
14,210,041.65
-9,232,043.86
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
10,137.00
-3,383.00
减:二、费用
1,142,154.08
1,178,323.79
1.管理人报酬
7.4.8.2.1
421,737.22
418,739.59
2.托管费
7.4.8.2.2
84,347.48
83,747.94
3.销售服务费
7.4.8.2.3
-
-
4.交易费用
30,681.38
65,442.26
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
605,388.00
610,394.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
14,323,925.25
-13,424,700.32
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
14,323,925.25
-13,424,700.32
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2017年1月1日 至 2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
60,229,560.64
21,186,226.63
81,415,787.27
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
14,323,925.25
14,323,925.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-5,250,129.21
-2,481,092.90
-7,731,222.11
其中:1.基金申购款
8,166,867.68
3,606,293.52
11,773,161.20
2.基金赎回款
-13,416,996.89
-6,087,386.42
-19,504,383.31
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
54,979,431.43
33,029,058.98
88,008,490.41
项目
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
63,729,646.80
36,060,592.77
99,790,239.57
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-13,424,700.32
-13,424,700.32
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-3,500,086.16
-1,449,665.82
-4,949,751.98
其中:1.基金申购款
19,833,821.46
5,659,654.57
25,493,476.03
2.基金赎回款
-23,333,907.62
-7,109,320.39
-30,443,228.01
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
60,229,560.64
21,186,226.63
81,415,787.27
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
邓召明
高鹏
郝文高
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第747号《关于核准上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型交易型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,006,987,117.00元(含募集股票市值),业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第196号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2010年8月5日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,007,002,863.00份基金份额,其中认购资金利息折合15,746.00份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。根据《上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司确定2010年10月13日为本基金的基金份额折算日。当日上证民营企业50指数收盘值为1,249.525点,本基金资产净值为1,078,496,888.72元,折算前基金份额总额为1,007,002,863.00份,折算前基金份额净值为1.071元。根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.85712318,折算后基金份额总额为863,124,067.00份,折算后基金份额净值为1.250元。本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2010年10月14日进行了变更登记。经上海证券交易所(以下简称“上交所”)?上证债字?[2010]?第191号文审核同意,本基金863,124,067.00份基金份额于2010年10月29日在上交所挂牌交易。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的标的指数为上证民营企业50指数,投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化;主要投资范围为标的指数上证民营企业50指数的成份股及其备选成份股,该部分投资比例不低于基金资产净值的95%;此外,为更好地实现投资目标,本基金将少量投资于非上证民营企业50指数成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不超过2%。本基金的业绩比较基准为:上证民营企业50指数。
本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司以本基金为目标ETF,募集成立了鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“鹏华上证民企50ETF联接基金”)。鹏华上证民企50ETF联接基金为契约型开放式基金,投资目标与本基金类似,将绝大多数基金资产投资于本基金。????????????????????????????本财务报表由本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报出。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证民营企业50交易型指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。??本财务报表以持续经营为基础编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
本报告期所采用的会计政策变更等说明、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
会计政策变更的说明
无。
会计估计变更的说明
根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,本基金自2017年12月25日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。
差错更正的说明
无。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司
基金管理人
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)
基金托管人
国信证券股份有限公司(“国信证券”)
基金管理人的股东、基金的一级交易商
意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司
基金管理人的股东
鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(“鹏华上证民企50ETF联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
鹏华资产管理有限公司
基金管理人的子公司
注:1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
注:无。
债券交易
注:无。
债券回购交易
注:无。
权证交易
注:无。
应支付关联方的佣金
注:无。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
421,737.22
418,739.59
其中:支付销售机构的客户维护费
-
-
注:1.支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为0.50%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数。2.根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
84,347.48
83,747.94
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费年费率为0.10%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
销售服务费
注:无。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金本年度及上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
关联方名称
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例(%)
中国工商银行-鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
40,901,926.00
86.80
43,850,926.00
84.94
注:除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日 至 2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
761,845.38
5,565.05
678,145.70
5,084.56
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金在本报告期内未参与关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
无。
期末本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:无。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位: 人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600485
信威集团
2016-12-26
重大事项
14.59
-
-
111,100
2,583,259.78
1,620,949.00
-
600157
永泰能源
2017-11-21
重大事项
3.36
-
-
335,503
1,544,379.43
1,127,290.08
-
601216
君正集团
2017-12-15
重大事项
4.71
-
-
211,980
1,073,410.69
998,425.80
-
600645
中源协和
2017-10-09
重大事项
28.40
2018-01-19
25.56
21,100
872,196.46
599,240.00
-
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
注:无。
交易所市场债券正回购
无。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
87,895,345.08
99.14
其中:股票
87,895,345.08
99.14
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
763,132.56
0.86
8
其他各项资产
409.16
0.00
9
合计
88,658,886.80
100.00
注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而8.2.1的合计项不含可退替代款估值增值。
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
3,570,009.50
4.06
C
制造业
50,796,043.13
57.72
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
3,266,518.00
3.71
G
交通运输、仓储和邮政业
355,100.00
0.40
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
4,519,588.12
5.14
J
金融业
15,899,727.10
18.07
K
房地产业
8,889,119.23
10.10
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
599,240.00
0.68
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
87,895,345.08
99.87
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600016
民生银行
1,356,878
11,384,206.42
12.94
2
600276
恒瑞医药
106,070
7,316,708.60
8.31
3
600518
康美药业
186,398
4,167,859.28
4.74
4
600703
三安光电
148,056
3,759,141.84
4.27
5
601012
隆基股份
84,700
3,086,468.00
3.51
6
600196
复星医药
63,133
2,809,418.50
3.19
7
600031
三一重工
275,342
2,497,351.94
2.84
8
600487
亨通光电
59,700
2,413,074.00
2.74
9
601933
永辉超市
238,880
2,412,688.00
2.74
10
600340
华夏幸福
74,190
2,328,824.10
2.65
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com的年度报告正文。
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注:无。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600016
民生银行
1,672,827.00
2.05
2
600660
福耀玻璃
1,405,378.00
1.73
3
600383
金地集团
1,035,180.00
1.27
4
603799
华友钴业
938,649.00
1.15
5
600340
华夏幸福
759,700.00
0.93
6
601966
玲珑轮胎
478,899.00
0.59
7
600233
圆通速递
468,315.00
0.58
8
603444
吉比特
466,285.00
0.57
9
601163
三角轮胎
448,967.00
0.55
10
601216
君正集团
281,418.00
0.35
11
600089
特变电工
267,182.88
0.33
12
600522
中天科技
263,403.00
0.32
13
600208
新湖中宝
232,212.00
0.29
14
600703
三安光电
215,966.00
0.27
15
600155
宝硕股份
215,710.00
0.26
16
600487
亨通光电
211,962.00
0.26
17
600804
鹏博士
172,635.00
0.21
18
603160
汇顶科技
170,700.00
0.21
19
600031
三一重工
168,560.00
0.21
20
601012
隆基股份
149,760.00
0.18
注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601258
庞大集团
1,037,068.00
1.27
2
600978
宜华生活
751,810.00
0.92
3
600276
恒瑞医药
689,394.00
0.85
4
603993
洛阳钼业
676,943.00
0.83
5
600410
华胜天成
568,006.55
0.70
6
600770
综艺股份
459,284.21
0.56
7
600518
康美药业
434,760.00
0.53
8
600654
*ST中安
389,343.00
0.48
9
600089
特变电工
272,997.00
0.34
10
600816
安信信托
266,561.16
0.33
11
600196
复星医药
258,669.00
0.32
12
600487
亨通光电
255,218.00
0.31
13
601127
小康股份
249,759.00
0.31
14
600016
民生银行
246,940.00
0.30
15
600584
长电科技
220,875.00
0.27
16
601933
永辉超市
212,566.00
0.26
17
600066
宇通客车
204,440.76
0.25
18
600352
浙江龙盛
192,665.00
0.24
19
601099
太平洋
183,220.00
0.23
20
600535
天士力
173,484.00
0.21
注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额
10,228,943.88
卖出股票收入(成交)总额
10,158,493.68
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
256.06
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
153.10
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
409.16
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末股票投资中存在流通受限情况的说明
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
358
131,631.47
41,709,897.00
88.51
5,414,170.00
11.49
目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目
持有份额(份)
占总份额比例(%)
中国工商银行-鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
40,901,926.00
86.80
期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例(%)
1
方正证券股份有限公司
794,531.00
1.69
2
王贺成
438,400.00
0.93
3
邵贵祥
300,000.00
0.64
4
万锐
257,137.00
0.55
5
黄禹嘉
200,000.00
0.42
6
杨永春
186,100.00
0.39
7
时珣
172,400.00
0.37
8
吴礼生
165,654.00
0.35
9
张晓微
162,853.00
0.35
10
郑绍睿
134,281.00
0.28
中国工商银行-鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
40,901,926.00
86.80
注:持有人为场内持有人。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注:无。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注:无。
开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2010年8月5日)基金份额总额
1,007,002,863.00
本报告期期初基金份额总额
51,624,067.00
本报告期基金总申购份额
7,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额
11,500,000.00
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-
本报告期期末基金份额总额
47,124,067.00
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动:报告期内,经公司董事会审议通过,公司聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。?本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。?基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:无。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用?45,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为8年。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中泰证券
1
20,120,254.68
100.00%
18,738.03
100.00%
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
注:交易单元选择的标准和程序:1)?基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是:(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3?亿元人民币;(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。2)?选择交易单元的程序:我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
广发证券
-
-
-
-
-
-
中泰证券
-
-
-
-
-
-
注:本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券回购交易及权证交易。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比(%)
机构
1
20170101~20171231
43,850,926.00
-
2,949,000.00
40,901,926.00
86.80
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投份额;??2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。
影响投资者决策的其他重要信息
无。
鹏华基金管理有限公司
2018年03月29日