基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
重要提示
本基金于2003年7月30日经中国证监会证监基金字【2003】90号文批准募集。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为标普中国全债指数。
标的指数样本选取方法:1)上市地点:上海证券交易所、深圳证券交易所
及中国银行间市场;2)债券币种:人民币;3)债券剩余期限:剩余到期日必须
自重新调整日期起超过或等于一年;4)发行人:证券必须是中国中央政府发行
的主权债券,或中国三家政策性银行(国家开发银行股份有限公司、中国农业发
展银行和中国进出口银行)之一发行的政府机构债券及企业实体发行的企业债券;
5)票息类型:固定利率、零息、递增、固定利率转浮动利率及浮动利率;6)除
外情况:通胀挂钩证券、具有嵌入期权的证券(例如可赎回债券、可偿债债券、
可延长债券或可卖回债券)、可转换债券;7)规模:主权债券200亿以上,机构
债券150亿以上,企业债券20亿以上;8)信用评级质量:新发行的企业债券必须
至少得到下列中国本土评级机构之一的评级,以便在下次重新调整时予以考虑。
主权债券或机构债券并无评级标准。中诚信国际信用评级有限责任公司、联合资
信评估股份有限公司、大公国际资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服
务有限公司、鹏元资信评估股份有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司、中
诚信证券评估有限公司、上海远东资信评估有限公司、中债资信评估有限责任公
司;发行评级企业债券最低信用评级为AA。未评级和违约债券,不再获得评级或
已违约的证券将在下次重新调整时被移除。
有关标的指数具体编制方案及成份券等指数信息详见标准普尔公司网站,网
址:https://chinese.spindices.com/indices/fixed-income/sp-china-composite-bond-index。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临指数编制机构停止服务、成份
券停牌等潜在风险,详见本招募说明书“风险提示”章节的具体内容。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应
程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋
机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,投资者不得办理侧袋账
户份额的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋
机制时的特定风险。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2021年5月6日,有关财务数据
和净值表现截止日为2021年3月31日(财务数据未经审计)。
目 录
重要提示 .......................................................................................................................................... 1
目 录 ............................................................................................................................................ 3
一、绪言 .......................................................................................................................................... 4
二、释义 .......................................................................................................................................... 5
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 8
四、基金托管人 ............................................................................................................................ 17
五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 20
六、基金的历史沿革 .................................................................................................................... 59
七、基金的募集 ............................................................................................................................ 61
八、基金合同的生效 .................................................................................................................... 62
九、基金份额的申购与赎回......................................................................................................... 63
十、基金的侧袋机制 .................................................................................................................... 71
十一、基金的投资管理................................................................................................................. 74
十二、基金的业绩 ........................................................................................................................ 87
十三、基金的资产 ........................................................................................................................ 90
十四、基金资产估值 .................................................................................................................... 91
十五、基金的收益与分配............................................................................................................. 98
十六、基金的费用与税收........................................................................................................... 100
十七、基金的会计与审计........................................................................................................... 104
十八、基金的信息披露............................................................................................................... 105
十九、风险揭示 .......................................................................................................................... 111
二十、基金的终止与清算........................................................................................................... 117
二十一、基金合同的内容摘要................................................................................................... 119
二十二、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................... 132
二十三、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 137
二十四、其他应披露事项........................................................................................................... 138
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................... 139
二十六、备查文件 ...................................................................................................................... 140
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风
险管理规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)
等有关法规以及《长盛全债指数增强型债券投资基金基金合同》编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明
书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在
本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为
本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有
关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
1、 《基金合同》:指《长盛全债指数增强型债券投资基金基金合同》
2、 《暂行办法》:指1997 年11 月14 日经国务院批准发布并施行的《证
券投资基金管理暂行办法》
3、 《试点办法》:指2000 年10 月8 日由中国证监会发布并施行的《开放
式证券投资基金试点办法》
4、 《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
5、 《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
6、 《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
7、 元 : 指人民币元
8、 基金或本基金:指依据本《基金合同》所设立的长盛全债指数增强型债
券投资基金
9、 招募说明书或本招募说明书:指《长盛全债指数增强型债券投资基金招
募说明书》及其更新
10、 基金产品资料概要:指《长盛全债指数增强型债券投资基金基金产
品资料概要》及其更新
11、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会
12、 基金管理人:指长盛基金管理有限公司
13、 基金发起人:指长盛基金管理有限公司
14、 基金托管人:指中国农业银行
15、 基金销售代理人:指依据有关代理销售协议办理本基金申购、赎回
和其他基金业务的代理机构
16、 基金登记注册人:指中国证券登记结算有限责任公司
17、 基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享受权利并承
担义务的法律主体
18、 个人投资人:指具有中国国籍的,有完全民事行为能力的自然人
19、 机构投资人:指经有关政府部门批准设立并在中国境内合法注册的
企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、 基金成立日:指自招募说明书公告之日起三个月内,在基金净销售额
超过人民币2 亿元,且认购户数达到或超过100 户的条件下,基金发起人可以
依据《试点办法》和实际发行情况停止发行,并宣告基金成立的日期
21、 募集期:指自招募说明书公告之日起到基金成立日的时间段,最长
不超过3 个月
22、 工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
23、 T 日:指日常申购、赎回或其他交易的申请日
24、 日常申购:指基金投资人根据基金销售网点规定的手续,向基金管
理人提出购买基金单位的请求。基金的日常申购从基金成立后不超过30 个工作
日开始办理
25、 日常赎回:指基金投资人根据基金销售网点规定的手续,向基金管
理人提出卖出基金单位的请求。基金的日常赎回从基金成立后不超过30 个工作
日开始办理
26、 基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、
银行存款利息以及其他收益
27、 基金资产总值:基金资产总值是指基金所拥有的各类证券价值、银
行存款本息、基金应收的申购基金款以及其它投资等所形成的资产总和
28、 基金资产净值:指基金资产总值减去负债后的价值。
29、 基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资
产净值和基金单位净值的过程
30、 基金销售网点:指基金管理人的直销网点及基金销售代理人的代销
网点
31、 指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及
指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子
披露网站)等媒体
32、 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因
无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆
回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流
通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转
让或交易的债券等
33、 摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基
金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回
的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法
权益不受损害并得到公平对待
34、 侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个
专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对
待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专
门账户称为侧袋账户
35、 特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值
准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不
确定性的资产
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:长盛基金管理有限公司
住所:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层
法定代表人:周兵
电话:(010)86497888
传真:(010)86497666
联系人:张利宁
本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6号文件批准,于1999年3月
26日成立,注册资本为人民币20600万元。截至目前,基金管理人股东及其出
资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的41%;新加坡星展银行有限公司
占注册资本的33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%;安徽省
投资集团控股有限公司占注册资本的13%。截至2021年5月6日,基金管理人
共管理六十七只开放式基金和六只社保基金委托资产,同时管理专户理财产品。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
周兵先生,董事长,经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、
香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经
理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海南华银国际信托
投资公司北京证券营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券营业部总经理。
2004年10月加入长盛基金管理有限公司,历任公司副总经理、总经理。现任长
盛基金管理有限公司董事长,兼任长盛基金(香港)有限公司董事长。
蔡咏先生,董事,高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、会计教
研室主任,安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理,安徽省国际信托
投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理,香港黄山有限
公司总经理助理,国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记,国元证券股
份有限公司董事长、党委书记。现任安徽国元金融控股集团有限责任公司党委委
员、安徽安元投资基金有限公司董事长。
葛甘牛先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括所罗门兄弟公司、瑞
士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、中
银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司。
现任星展银行(中国)有限公司董事、行长/行政总裁。
钟德兴先生,董事,学士,注册会计师。曾任职多个金融机构,包括新加坡
安永会计师事务所、新加坡金融管理局、淡马锡控股私人有限公司和新加坡政府
投资公司。现任新加坡星展银行有限公司策略规划部及生态系统部主管。
江娅女士,董事,博士。曾任蚌埠市粮贸公司办公室副主任,蚌埠市政府办
公室副主任科员、秘书三室副主任,共青团蚌埠市委副书记、党组成员,共青团
蚌埠市委书记、党组书记,蚌埠市蚌山区委副书记、区长,蚌埠市委常委、宣传
部长、政府副市长,铜陵市委常委、市政府副市长、党组副书记。现任安徽省信
用担保集团党委委员、副总经理。
陈翔先生,董事,博士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、
副主任,安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员,安徽省政
府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员,安徽省政
府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员,安徽省委统战部副部长、安徽省工商
联党组书记、第一副主席、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员会副书记。
现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。
林培富先生,董事,硕士,高级经济师。曾任安徽省信托投资公司国际业务
部科长、副经理、投资银行总部副经理、经理,国元证券有限责任公司基金公司
筹备组负责人。2005年1月加入长盛基金管理有限公司,历任公司人力资源部
总监、总经理助理、副总经理,长盛创富资产管理有限公司执行董事。现任长盛
基金管理有限公司总经理,兼任长盛基金(香港)有限公司董事、长盛创富资产
管理有限公司董事长。
李伟强先生,独立董事,美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士,美国宾州
州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等
地投资顾问、副总裁,花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁,香港国际资本管
理有限公司董事长,香港骏程投资有限公司负责人。现任香港万里资本有限公司
负责人。
张仁良先生,独立董事,博士。现任香港教育大学校长、公共政策讲座教授,
兼任香港金融管理局ABF香港创富债券指数基金监督委员会主席、香港永隆银行
独立董事及第十三届中国全国政协委员,同时亦为复旦大学顾问教授和上海交通
大学兼任教授。曾任香港社会创新及创业发展基金专责小组主席,太平洋经济合
作香港委员会主席、香港浸会大学工商管理学院院长。2009年获香港特区政府
颁发铜紫荆星章、2007年被委任为太平绅士,并于2017年获法国政府颁发棕榈
教育军官荣誉勋章。
荣兆梓先生,独立董事,学士。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。现任
安徽大学教授、博士生导师、安徽大学经济与社会发展高等研究院执行院长、校
学术委员会委员,安徽省政府决策咨询专家委员会委员,全国资本论研究会常务
理事,全国马经史学会理事,安徽省经济学会副会长。
朱慈蕴女士,独立董事,博士。现任清华大学法学院教授、博士生导师,清
华大学商法研究中心主任,中国法学会商法学研究会常务副会长,中国法学会经
济法研究会常务理事,最高人民法院特约咨询员,中国国际经济贸易仲裁委员会
仲裁员。兼任泛海股份公司、绿盟科技股份公司、贵阳银行独立董事。
2、监事会成员
刘锦峰女士,监事会主席,工学及经济学双学士。曾任国元证券股份有限责
任公司投资银行总部副总经理兼业务三部总经理、资本市场部总经理、证券事务
代表、机构管理部总经理、董事会秘书、董事会办公室主任,国元股权投资有限
公司董事、国元创新投资有限公司董事、国元期货有限公司董事。现任国元证券
股份有限公司副总裁。
吴达先生,监事,博士,特许金融分析师CFA。曾就职于新加坡星展资产管
理有限公司,历任星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理,新加坡
毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产配置委员会成员,华夏基金
管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理。2007年8月起加入长盛基
金管理有限公司,历任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛创富资
产管理有限公司总经理。现任长盛基金管理有限公司国际业务部总监,长盛环球
景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,长盛沪港深优势精选灵活配置
混合型证券投资基金基金经理,长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,长盛研发回报混合型证券投资基金基金经理,长盛龙头双核驱动混合
型证券投资基金基金经理,长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理,兼任长
盛基金(香港)有限公司副总经理。
魏斯诺先生,监事,英国雷丁大学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司投
资组合经理、高级组合经理,合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013
年7月加入长盛基金管理有限公司,现任社保业务管理部总监,社保组合组合经
理。
3、管理层成员
周兵先生,董事长,经济学硕士。同上。
林培富先生,总经理,硕士,高级经济师。同上。
王宁先生,EMBA。曾任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理
等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,历任基金经理助理、长盛动
态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经
理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证800指数分级证券投资
基金基金经理、长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、长盛
同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛
基金管理有限公司副总经理,社保组合组合经理。
蔡宾先生,硕士,特许金融分析师CFA。曾任宝盈基金管理有限公司研究员、
基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,历任研究员、社保组
合助理,投资经理,基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限
公司副总经理,长盛稳怡添利债券型证券投资基金基金经理。
张利宁女士,学士,注册会计师。曾任职于华北计算技术研究所财务部,太
极计算机公司子公司北京润物信息技术有限公司。1999年1月起加入长盛基金
管理有限公司,历任公司研究部业务秘书,业务运营部基金会计、总监,财务会
计部总监,监察稽核部副总监、总监等职务。现任长盛基金管理有限公司督察长。
张壬午先生,硕士。曾任深圳市远望城多媒体电脑公司软件网络部软件开发
员,深圳计量质量检测研究院技术部软件开发员。2000年3月加入长盛基金管
理有限公司,历任信息技术部系统运营主管、信息技术部副总监等职务。现任长
盛基金管理有限公司首席信息官、信息技术部总监。
4、本基金基金经理
杨哲先生,硕士。曾任大公国际资信评估有限公司公司信用分析师、信用评
审委员会委员。2013年9月加入长盛基金管理有限公司,现任固定收益部副总
监。自2018年6月11日起任长盛可转债债券型证券投资基金基金经理,自2018
年6月29日兼任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理,自2020年7月
24日兼任长盛盛杰混合型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理:
王茜女士,自2003年10月25日至2008年11月6日任本基金(更名前)
基金经理;刘静女士,自2008年8月11日至2011年2月15日任本基金(更名
前)基金经理;梁婷女士,自2011年2月15日至2013年3月21日任本基金(更
名前)基金经理;贾志敏先生,自2013年3月21日至2014年10月24日任本
基金(更名前)基金经理;马文祥先生,自2014年9月10日至2016年4月14
日任本基金(更名前)基金经理;马文祥先生,自2016年4月15日至2018年
6月29日任本基金(更名后)基金经理;李琪先生,2018年6月29日至2019
年9月6日任本基金(更名后)基金经理。
(本招募说明书基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任
日期和解聘日期。)
5、投资决策委员会成员
王宁先生,副总经理,EMBA。同上。
蔡宾先生,副总经理,硕士,特许金融分析师CFA。同上。
吴达先生,监事,博士,特许金融分析师CFA。同上。
魏斯诺先生,监事,硕士。同上。
赵楠先生,MBA。历任安信证券研究中心研究员,光大永明资产管理股份有
限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权益创新业务负责人、
投行总部执行董事等职务。2015年2月加入长盛基金管理有限公司,现任权益
投资部执行总监,长盛新兴成长主题混合型证券投资基金基金经理,长盛互联网
+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛同锦研究精选混合型证券投
资基金基金经理,兼任私募资产管理计划投资经理。
郭堃先生,硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司新能源和家电行业分析师、
制造业研究组组长,泓德基金管理有限公司基金经理。2019年12月加入长盛基
金管理有限公司,现任研究部总监,长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资
基金(LOF)基金经理,长盛制造精选混合型证券投资基金基金经理,长盛核心成
长混合型证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经
理,长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。
葛鹤军先生,博士。曾就职于中诚信证券评估有限公司,中诚信国际信用评
级有限公司。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、基金经理。
2018年7月加入长盛基金管理有限公司,现任固定收益部执行总监,长盛盛琪
一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,长盛安鑫中短债债券型证券投资
基金基金经理,长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理,长盛稳鑫63个月
定期开放债券型证券投资基金基金经理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机
构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金季度报告、中期和年度基金报告;
7、计算基金资产净值并公告基金份额资产净值和基金份额累计净值,确定
基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他