上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
上证大宗商品股票交易型开放式指数
证券投资基金
基金合同
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
目 录
一、前言 .............................................................................................................................................. 2
二、释义 .............................................................................................................................................. 3
三、基金的基本情况 .......................................................................................................................... 8
四、基金份额的发售与认购 .............................................................................................................. 9
五、基金的备案 ................................................................................................................................ 11
六、基金份额的上市交易 ................................................................................................................ 12
七、基金份额的申购、赎回 ............................................................................................................ 13
八、基金合同当事人及其权利义务 ................................................................................................ 17
九、基金份额持有人大会 ................................................................................................................ 23
十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ........................................................................ 30
十一、基金的托管 ............................................................................................................................ 32
十二、基金的销售 ............................................................................................................................ 32
十三、基金份额的注册登记 ............................................................................................................ 33
十四、基金的投资 ............................................................................................................................ 34
十五、基金的融资、融券 ................................................................................................................ 39
十六、基金的财产 ............................................................................................................................ 39
十七、基金财产的估值 .................................................................................................................... 40
十八、基金费用与税收 .................................................................................................................... 43
十九、基金收益与分配 .................................................................................................................... 45
二十、基金的会计与审计 ................................................................................................................ 46
二十一、基金的信息披露 ................................................................................................................ 47
二十二 基金的业务规则 ................................................................................................................. 52
二十三、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................ 52
二十四、违约责任 ............................................................................................................................ 54
二十五、争议的处理 ........................................................................................................................ 55
二十六、基金合同的效力 ................................................................................................................ 55
二十七、基金合同内容摘要 ............................................................................................................ 56
上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
一、前言
(一)订立《上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的目的、依
据和原则
1、订立本基金合同的目的
订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范上证大宗商品股票交
易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的运作,保护基金份额持有人的合法
权益。
2、订立本基金合同的依据
订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中
华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以
下简称《运作办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办
法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性管理规定》)
和《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)及其他法律法规的有关规定。
3、订立本基金合同的原则
订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。
(二)本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集,
并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会对本基金募集的
核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但由于证
券投资具有一定的风险,因此不保证投资于本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最
低收益。
(三)本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基
金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以本基金合同为
准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依
本基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基
金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当
事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人按照《基金法》、本
基金合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。
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(四)本《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法规之规定,若因法律法规的修
改或更新导致本基金合同的内容与届时有效的法律法规的规定冲突,应当以届时有效的法律
法规的规定为准,及时作出相应的变更和调整,同时就该等变更或调整进行公告。
(五)本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》
实施之日起一年后开始执行。
二、释义
本《基金合同》中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金 指上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金;
《基金合同》或本基金合同 指《上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充;
招募说明书 指《上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金招募
说明书》及其定期更新;
发售公告 指《上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金
份额发售公告》
托管协议 指《上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金托管
协议》及其任何有效修订和补充;
基金产品资料概要 指《上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金
产品资料概要》及其更新
中国证监会 指中国证券监督管理委员会;
中国银监会 指中国银行业监督管理委员会;
《基金法》 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人民共
和国证券投资基金法》及不时做出的修订;
《销售办法》 指2004年6月25日由中国证监会公布并于2004年7月1日
起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订;
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《运作办法》 指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日
起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订;
《信息披露办法》 指中国证监会2019年7月26日颁布并于2019年9月1日实
施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及不时作
出的修订;
《流动性管理规定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
上海证券交易所《业务细《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》;
则》
交易型开放式指数证券投《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定
资基金 义的“交易型开放式指数基金”;
联接基金 将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类
似,紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化, 采用开放式运作方式的基金;
元 指人民币元;
基金管理人 指国联安基金管理有限公司;
基金托管人 指中国银行股份有限公司;
注册登记业务 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资
者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、
发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等;
注册登记机构 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构
为中国证券登记结算有限责任公司;
投资者 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者;
个人投资者 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基
金的自然人;
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机构投资者 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有
效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织;
合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资
基金的中国境外的机构投资者;
基金份额持有人大会 指按照本基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额
持有人或其合法的代理人进行表决的会议;
基金募集期 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基
金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过3个月;
《基金合同》生效日 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份
额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管
理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证
监会的书面确认之日;
存续期 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;
工作日 指上海证券交易所的正常交易日;
认购 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购买
本基金基金份额的行为;
申购 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者申请购买本基金
基金份额的行为;
赎回 指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金
合同规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行
为;
申购赎回清单 由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的
文件;
申购对价 投资者申购基金份额时,按《基金合同》和招募说明书规定
应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
赎回对价 基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和
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招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现
金差额及其他对价;
标的指数 中证指数有限公司编制并发布的上证大宗商品股票指数及其
未来可能发生的变更;
组合证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券;
完全复制法 一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中
的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权
重确定购买的比例,以达到复制指数的目的;
最小申购赎回单位 本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购或赎回
的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍;
现金替代 申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金;
现金差额 最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申
购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购
或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位
对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算;
预估现金部分 为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻
结申请申购或赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算
并公布的现金数额;
基金份额参考净值 上海证券交易所在交易时间内根据申购赎回清单中的组合证
券(含预估现金部分)的实时市值计算发布的基金份额参考
净值,简称IOPV;
指定交易 《上海证券交易所指定交易实施细则》中定义的“指定交易”;
指令 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发
出的资金划拨及实物券调拨等指令;
代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金代销业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金认购、
申购、赎回和其他基金业务的机构和/或申购赎回代理券商;
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销售机构 指基金管理人及本基金代销机构;
基金销售网点 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;
申购赎回代理券商 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管
理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为
代办证券公司;
规定媒介 指用以进行信息披露的符合中国证监会规定条件的全国性报
刊(简称规定报刊)及《信息披露办法》规定的互联网网站
(简称规定网站,包括基金管理人网站、基金托管人网站、
中国证监会基金电子披露网站)等媒介;
基金账户 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册
登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账
户;
开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;
T 日 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放
日;
T+n日 指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数;
基金利润 基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的
成本和费用的节约;
收益评价日 基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之
日;
基金净值增长率 收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之
比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份
额折算日为初始日重新计算);
标的指数同期增长率 收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘
值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基
金份额折算日为初始日重新计算);
基金资产总值 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及
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以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;
基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金份额净值 指以计算日基金财产净值除以计算日基金份额余额所得的单
位基金份额的价值;
基金资产估值 指计算、评估基金财产和负债的价值,以确定基金财产净值
和基金份额净值的过程;
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以
上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的
银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债
券等
法律法规 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、
地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于
该等法律法规的不时修改和补充;
不可抗力 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素,包括
但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、
火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、电脑系统或
数据传输系统非正常停止以及其他突发事件、证券交易场所
非正常暂停或停止交易等。
三、基金的基本情况
(一)基金名称
上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金
(二)基金的类别
股票型
(三)基金的运作方式
上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
契约型开放式
(四)基金投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,努力实现与标的指数表现相
一致的长期投资收益。
(五)基金标的指数
本基金标的指数为上证大宗商品股票指数。
(六)基金份额初始面值
本基金的初始面值为人民币1.00元
(七)基金最低募集份额总额和最低募集金额
本基金的募集份额总额应不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币。
(八)基金存续期限
不定期
四、基金份额的发售与认购
(一)发售时间
本基金募集期自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间由基金管理人根据
相关法律法规以及《基金合同》的规定确定,并在发售公告中披露。
(二)发售对象
本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
(三)基金募集目标
本基金不设定募集规模上限。
(四)基金发售方式和场所
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。
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网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证券交易所网
上系统以现金进行认购。
网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行认购。
网下股票认购是指投资者通过基金管理人或基金管理人指定的发售代理机构以股票进
行认购。
投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所,或者按
基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。
基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见发售公告。
基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构,并另行公告。
(五)基金认购费用
本基金以认购份额为基数采用比例费率计算认购费用,认购费率最高不超过认购份额的
5%,具体在招募说明书、基金产品资料概要和发售公告中列示。认购费用用于本基金的市场
推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。
(六)基金认购份额的计算方法
通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,基金认购份额具体
的计算方法在招募说明书中列示。认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取,投资者
需以现金方式交纳认购费用。
通过发售代理机构进行网上现金认购、网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。认购费用由发售代理机构在投资者认购
确认时收取,投资者需以现金方式交纳认购费用。
通过基金管理人或发售代理机构进行网下股票认购的投资者,认购以单只股票股数申
请,基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。认购费用由基金管理人或发售代理
机构在投资者认购确认时收取,在基金管理人或发售代理机构允许的条件下,投资者可选择
以现金或基金份额的方式支付认购费用。
(七)募集期间资金与股票的处理方式
通过基金管理人或发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在划入基金托管专
户前所产生的利息将折算为基金份额,归投资者所有;有效认购资金自划入基金托管专户起
至基金合同生效日止的利息计入基金资产;投资者以股票认购的,认购股票由注册登记机构
上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
予以冻结,冻结期间的权益归投资者所有;进行网上现金认购的有效认购资金在募集期间产
生的利息,将不折算为基金份额,但计入基金财产。
(八)基金认购的具体规定
投资者认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、认购时间安排、投资者认购应提交
的文件和办理的手续等事项,由基金管理人根据相关法律法规以及《基金合同》的规定确定,
并在招募说明书和发售公告中披露。
五、基金的备案
(一)基金备案的条件
1、本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金
募集金额不少于2亿元人民币(含网下股票认购所募集的股票市值),并且基金份额持有人
的人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发
售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提
交验资报告,办理基金备案手续。
2、法律法规另有规定的,从其规定。
(二)基金的备案
基金募集期限届满,具备上述基金备案条件的,基金管理人应当自募集期限届满之日起
10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报
告,办理基金备案手续。
(三)基金合同的生效
1、自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效;
2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
(四)基金募集失败的处理方式
1、基金募集期限届满,未达到《基金合同》生效条件,或基金募集期内发生不可抗力
使《基金合同》无法生效,则基金募集失败。
2、如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,
在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息;对于
上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
基金募集期间网下股票认购所募集的股票,注册登记机构应予以解冻。
(五)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金财产净值低于5000
万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管
理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。
法律法规或中国证监会另有规定的,按其规定办理。
六、基金份额的上市交易
(一)基金份额的上市
《基金合同》生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资
基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:
1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于2亿元人民币;
2、基金份额持有人不少于1,000人;
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证
券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日的3个工作日前发布基金份额上市交易公
告书。
(二)基金份额的上市交易
本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、
《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、上海证券交易所《业务细则》等有关规定。
(三)终止上市交易
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金份额的上市交易,
并报中国证监会备案:
1、不再具备本条第(一)款规定的上市条件;
2、《基金合同》终止;
上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
3、基金份额持有人大会决定终止上市;
4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布
基金份额终止上市交易公告。
(四)基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清单,上海证
券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布
基金份额参考净值(IOPV),供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。参考净值的具体计
算方法参照招募说明书。上海证券交易所可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
七、基金份额的申购、赎回
(一)申购与赎回的场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理
券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情况
增加或减少申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。
(二)申购与赎回的开放日及办理时间
1、申购、赎回业务开始日
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。但在基金