上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
基金合同
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
目录
一、前言 .............................................................................................................................................. 1
二、释义 .............................................................................................................................................. 3
三、基金的基本情况 .......................................................................................................................... 8
四、基金份额的发售与认购 ............................................................................................................ 10
五、基金的备案 ................................................................................................................................ 12
六、基金份额折算与变更登记 ........................................................................................................ 14
七、基金份额的交易 ........................................................................................................................ 15
八、基金份额的申购、赎回 ............................................................................................................ 17
九、基金的非交易过户、冻结、质押及其他业务 ........................................................................ 21
十、基金认购、申购和赎回等业务的代理 .................................................................................... 22
十一、基金合同当事人及其权利义务 ............................................................................................ 23
十二、基金份额持有人大会 ............................................................................................................ 30
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .................................................................... 37
十四、基金的托管 ............................................................................................................................ 40
十五、基金的销售 ............................................................................................................................ 41
十六、基金份额的注册登记 ............................................................................................................ 42
十七、基金的投资 ............................................................................................................................ 44
十八、基金的融资、融券 ................................................................................................................ 51
十九、基金的财产 ............................................................................................................................ 52
二十、基金财产的估值 .................................................................................................................... 53
二十一、基金费用与税收 ................................................................................................................ 57
二十二、基金收益与分配 ................................................................................................................ 60
二十三、基金的会计与审计 ............................................................................................................ 62
二十四、基金的信息披露 ................................................................................................................ 63
二十五、基金的业务规则 ................................................................................................................ 69
二十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................................................... 70
二十七、违约责任 ............................................................................................................................ 73
二十八、争议的处理 ........................................................................................................................ 74
二十九、基金合同的效力 ................................................................................................................ 75
一、前言
(一)订立《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“本基
金合同”)的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的
订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范上证中小盘交易型开
放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的运作,保护基金份额持有人的合法权益。
2、订立本基金合同的依据
订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中
华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以
下简称《运作办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办
法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规
定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数
基金指引》”)和《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)及其他法律法规
的有关规定。
3、订立本基金合同的原则
订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。
(二)本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集,
并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会对本基金募集的
核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但由于证
券投资具有一定的风险,因此不保证投资于本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最
低收益。
(三)本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基
金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以本基金合同为准。
本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依本基
金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份
额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当事人
并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人按照《基金法》、本基金
合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。
(四)本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020
年9月1日起执行。
(五)本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证
在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发
行人以及交易机制相关的特有风险。
(六)本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数
编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书。
二、释义
本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金;
基金合同或本基金合同: 指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充;
招募说明书: 指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
及其更新;
基金产品资料概要: 指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编
制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行)
发售公告: 指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金份额发
售公告》
托管协议: 指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
及其任何有效修订和补充;
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会;
《基金法》: 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人民共
和国证券投资基金法》及不时做出的修订;
《销售办法》: 指2004年6月25日由中国证监会公布并于2004年7月1日
起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订;
《运作办法》: 指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日
起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订;
《信息披露办法》: 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订;
《流动性风险规定》: 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订;
《指数基金指引》 指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指
引》及颁布机关对其不时做出的修订;
交易型开放式指数证券投指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》
资基金: 定义的“交易型开放式指数基金”,简称“ETF”;
联接基金: 指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF,
紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化,采用开放式运作的基金;
华泰柏瑞上证中小盘ETF: 指华泰柏瑞基金管理有限公司管理的上证中小盘交易型开放
式指数证券投资基金;
华泰柏瑞上证中小盘ETF联指华泰柏瑞基金管理有限公司管理的华泰柏瑞上证中小盘交
接: 易型开放式指数证券投资基金联接基金;
上证所《业务细则》: 指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》;
指定交易: 指《上海证券交易所指定交易实施细则》中定义的“指定交
易”;
《业务规则》: 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金
登记结算业务实施细则》;
注册登记业务: 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金
登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结
算业务;
元: 指人民币元;
基金管理人: 指华泰柏瑞基金管理有限公司;
基金托管人: 指中国银行股份有限公司;
注册登记机构: 指中国证券登记结算有限责任公司
投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者;
个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基
金的自然人;
机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有
效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织;
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资
基金的中国境外的机构投资者;
基金份额持有人: 指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的
投资者;
基金份额持有人大会: 指按照本基金合同第十二部分之规定召集、召开并由基金份
额持有人或其合法的代理人进行表决的会议;
发售代理机构: 指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构;
发售协调人: 指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构;
申购赎回代理券商: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金
管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称
为代办证券公司;
代销机构: 指发售代理机构和申购赎回代理券商;
销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;
基金销售网点: 指基金管理人的直销及基金代销机构的代销网点;
基金募集期: 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基
金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过3个月;
基金合同生效日: 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份
额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管
理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证
监会的书面确认之日;
标的指数: 指中证指数有限公司编制并发布的上证中小盘指数及其未来
可能发生的变更;
完全复制法: 指一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证
券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的
比例以构建指数组合,达到复制指数的目的;
存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;
工作日: 指上海证券交易所的正常交易日;
开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;
T 日: 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放
日;
T+n日: 指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数;
认购: 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购买
本基金基金份额的行为;
申购: 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者申请以申购对价
向基金管理人购买本基金基金份额的行为;
赎回: 指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金
合同规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额以取得
赎回对价的行为;
基金份额折算: 指建仓结束后,基金管理人根据本基金合同规定将投资者的
基金份额进行变更登记的行为;
申购、赎回清单: 指由基金管理人编制的用以公告的申购对价、赎回对价等信
息的文件;
最小申购、赎回单位: 指申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回的基
金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍;
组合证券: 指标的指数所包含的全部或部分证券;
申购对价: 指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
赎回对价: 指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说
明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额
及其他对价;
现金替代: 指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规
定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金;
现金差额: 指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最
小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资
者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、
赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算;
预估现金部分: 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻
结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算
并公布的现金数额;
基金份额参考净值: 指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申
购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并
发布的基金份额参考净值,简称IOPV;
指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发
出的资金划拨及实物券调拨等指令;
基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及
以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金份额净值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单
位基金份额的价值;
流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以
上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的
银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债
券等;
基金财产估值: 指计算、评估基金财产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程;
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证
券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入;
收益评价日: 指基金管理人计算累计报酬率与标的指数累计报酬率差额之
日;
基金累计报酬率: 指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值
之比减去100%;
标的指数同期累计报酬率: 指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收
盘值之比减去100%。
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国
证监会基金电子披露网站)等媒介;
法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、
地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于
该等法律法规的不时修改和补充;
不可抗力: 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素,包括
但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、
火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、电脑系统或
数据传输系统非正常停止以及其他突发事件、证券交易场所
非正常暂停或停止交易等。
三、基金的基本情况
(一)基金名称
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
(二)基金的类别
股票型指数证券投资基金
(三)基金的运作方式
交易型开放式
(四)基金投资目标
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
(五)基金份额初始面值
本基金的初始面值为人民币1.00元
(六)基金最低募集份额总额和最低募集金额
本基金的募集份额总额应不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币。
(七)基金存续期限
不定期
(八)标的指数
上证中小盘指数。
未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致
使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形
发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作
方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行
表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作。
四、基金份额的发售与认购
(一)发售时间
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间由基金管理人根
据相关法律法规以及本基金合同的规定确定,并在基金份额发售公告中披露。
(二)发售方式
本基金将通过基金管理人的直销及基金代销机构的代销网点公开发售。投资者可选择网
上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上
系统以现金进行的认购;
网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购;
网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。
基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构确实接收到
认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。
(三)发售对象
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
(四)基金认购费用
本基金认购费率不高于认购金额的5%,实际执行费率在招募说明书中载明。认购费用
用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。
(五)基金认购的具体规定
基金认购原则、认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续等事项,由基金
管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定,在招募说明书和基金份额发售公告中确定
并披露。
(六)募集资金及股票的权益
1、基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
2、对于用于认购本基金的股票,在冻结期间的权益归投资者所有。
(七)基金份额的认购和持有限额
基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额进行限制,具体限制请参见招募说明
书或相关公告。
五、基金的备案
(一)基金备案的条件
本基金募集期限届满,具备下列条件的,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案
手续:
1、基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市
值)不少于2亿元人民币;
2、基金份额持有人的人数不少于200人。
(二)基金的备案
基金募集期限届满,具备上述基金备案条件的,基金管理人应当自募集期限届满之日起
10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报
告,办理基金备案手续。
(三)基金合同的生效
1、自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效;
2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
(四)基金募集失败的处理方式
基金募集期限届满,不能满足基金备案的条件的,则基金募集失败。基金管理人应当:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款
利息。同时将已冻结的股票解冻。
(五)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
本合同存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,
基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当
向中国证监会说明原因和报送解决方案。
法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。
六、基金份额折算与变更登记
(一)基金份额折算的时间
基金合同生效后,基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求,此过程为基
金建仓期。基金建仓期不超过3个月。
基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并提前公告。
(二)基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人办理,并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。折算后
的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生
调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金
份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照
折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。
(三)基金份额折算的方法
对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数
位,由此产生的误差归入基金资产。基金份额折算的具体方法由招募说明书规定。
七、基金份额的交易
(一)基金份额上市
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金
上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:
1、基金募集金额(含募集股票市值)不低于2亿元;
2、基金份额持有人不少于1,000人;
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交
易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。
(二)基金份额的上市交易
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上
海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施
细则》等有关规定。
(三)终止上市交易
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并
报中国证监会备案:
1、基金合同终止;
2、不再具备本条第一款规定的上市条件;
3、基金份额持有人大会决定提前终止上市;
4、基金合同约定的终止上市的其他情形;
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内发布基金终
止上市公告。
若因上述2-5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的,本
基金将由交易型开放式指数基金变更为跟踪本基金标的指数的非上市的开放式指数基金。
(四)基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告
基金管理人在每一个交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清单,上海
证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发
布基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。参考净值的具
体计算方法参见招募说明书。
基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
八、基金份额的申购、赎回
(一)申购与赎回的场所
投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金
的申购和赎回。
基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情
况增加或减少申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。
(二)申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
上海证券交易所开放交易的工作日为本基金申购、赎回等业务的开放日。开放时间为上
午9:30-11:30和下午1:00-3:00。
若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况,基金管理人可对开放日、开放时
间进行相应的调整并公告。
2、申购与赎回的开始时间
本基金在