-3.3044% 基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年七月二十一日
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰上证 180 金融 ETF
场内简称 金融 ETF
基金主代码 510230
交易代码 510230
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 3月 31 日
报告期末基金份额总额 3,698,808,035.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
1、股票投资策略：本基金主要采取完全复制法，即按照
标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因
特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股
权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
3
动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及
权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优
化，尽量降低跟踪误差；2、存托凭证投资策略；3、债券
投资策略；4、融资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准 上证 180 金融股指数
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复
制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022 年 4月 1日-2022 年 6月 30 日)
1.本期已实现收益 -43,236,170.44
2.本期利润 -32,460,264.69
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0090
4.期末基金资产净值 3,673,163,092.25
5.期末基金份额净值 0.9931
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
4
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.04% 1.33% -2.37% 1.35% 1.33% -0.02%
过去六个月 -5.71% 1.44% -6.90% 1.45% 1.19% -0.01%
过去一年 -11.63% 1.32% -14.65% 1.32% 3.02% 0.00%
过去三年 -10.03% 1.33% -18.23% 1.33% 8.20% 0.00%
过去五年 5.83% 1.34% -7.71% 1.34% 13.54% 0.00%
自基金合同
生效起至今
72.29% 1.54% 35.93% 1.55% 36.36% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 3 月 31 日至 2022 年 6月 30 日）
注：本基金合同生效日为2011年3月31日，在3个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合
同约定。
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
5
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
艾小军
国泰黄
金 ETF
联接、
国泰上
证 180
金融
ETF 联
接、国
泰上证
180 金
融
ETF、国
泰中证
计算机
主题
ETF 联
接、国
泰黄金
ETF、国
泰中证
军工
ETF、国
泰中证
全指证
券公司
ETF、国
泰国证
航天军
工指数
（LOF）
、国泰
中证申
万证券
2014-01-13 - 21 年
硕士。2001 年 5月至 2006 年 9 月在华
安基金管理有限公司任量化分析师；
2006年 9月至 2007年 8月在汇丰晋信
基金管理有限公司任应用分析师；2007
年9月至2007年10月在平安资产管理
有限公司任量化分析师；2007 年 10 月
加入国泰基金管理有限公司，历任金融
工程分析师、高级产品经理和基金经理
助理。2014 年 1 月起任国泰黄金交易
型开放式证券投资基金、上证 180 金融
交易型开放式指数证券投资基金、国泰
上证 180 金融交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经理，2015
年 3 月至 2020 年 12 月任国泰深证
TMT50 指数分级证券投资基金的基金
经理，2015 年 4月至 2021 年 1 月任国
泰沪深 300 指数证券投资基金的基金
经理，2016 年 4 月起兼任国泰黄金交
易型开放式证券投资基金联接基金的
基金经理，2016 年 7 月起兼任国泰中
证军工交易型开放式指数证券投资基
金和国泰中证全指证券公司交易型开
放式指数证券投资基金的基金经理，
2017年 3月至 2017年 5月任国泰保本
混合型证券投资基金的基金经理，2017
年3月至2018年12月任国泰策略收益
灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理，2017 年 3 月起兼任国泰国证航
天军工指数证券投资基金（LOF）的基
金经理，2017 年 4 月起兼任国泰中证
申万证券行业指数证券投资基金（LOF）
的基金经理，2017 年 5 月起兼任国泰
策略价值灵活配置混合型证券投资基
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
6
行业指
数
（LOF）
、国泰
策略价
值灵活
配置混
合、芯
片
ETF、国
泰中证
计算机
主题
ETF、国
泰中证
全指通
信设备
ETF、国
泰中证
全指通
信设备
ETF 联
接、国
泰中证
全指证
券公司
ETF 联
接的基
金经
理、投
资总监
（量
化）、金
融工程
总监
金（由国泰保本混合型证券投资基金变
更而来）的基金经理，2017 年 5 月至
2018 年 7 月任国泰量化收益灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理，2017
年 8 月起至 2019 年 5 月任国泰宁益定
期开放灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理，2018 年 5月至 2022 年 3
月任国泰量化成长优选混合型证券投
资基金的基金经理，2018年5月至2019
年 7 月任国泰量化价值精选混合型证
券投资基金的基金经理，2018 年 8 月
至 2019 年 4 月任国泰结构转型灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理，
2018 年 12 月至 2019 年 3 月任国泰量
化策略收益混合型证券投资基金（由国
泰策略收益灵活配置混合型证券投资
基金变更而来）的基金经理，2019 年 4
月至2019年11月任国泰沪深300指数
增强型证券投资基金（由国泰结构转型
灵活配置混合型证券投资基金变更而
来）的基金经理，2019 年 5 月至 2019
年 11 月任国泰中证 500 指数增强型证
券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活
配置混合型证券投资基金变更注册而
来）的基金经理，2019 年 5 月起兼任
国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放
式指数证券投资基金（由国泰 CES 半导
体行业交易型开放式指数证券投资基
金更名而来）的基金经理，2019 年 7
月至 2021 年 1 月任上证 5年期国债交
易型开放式指数证券投资基金和上证
10 年期国债交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理，2019 年 7 月起兼
任国泰中证计算机主题交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理，2019
年 8 月起兼任国泰中证全指通信设备
交易型开放式指数证券投资基金的基
金经理，2019 年 9 月起兼任国泰中证
全指通信设备交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金的基金经理，
2020年12月起兼任国泰中证计算机主
题交易型开放式指数证券投资基金联
接基金（由国泰深证 TMT50 指数分级证
券投资基金转型而来）的基金经理，
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
7
2021 年 5 月起兼任国泰中证全指证券
公司交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金的基金经理。2017 年 7
月起任投资总监（量化）、金融工程总
监。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份
额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披
露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
8
二季度受国内疫情多点发散，尤其是上海疫情封控影响，包括上海在内的长三角地区经
济活动受到较大冲击，投资者对国内 2季度的宏观经济形势预期极度悲观，A股市场延续一
季度下跌趋势，并于 4月 27 日创下年内新低，上证指数跌穿 3000 点整数关口，最低下探至
2863.65 近两年内低点。在中央和地方各级部门纷纷出台各项稳经济措施的推动下，尤其是
5月 25 日国务院召开直达区县的稳宏观经济大盘的万人电视电话会议，上海疫情逐步受控，
投资者的悲观情绪得到缓解，叠加包括军工在内的主要上市公司出色的一季度业绩提振，军
工行业带领市场率先反弹，之后在持续大力推出的刺激汽车消费政策的拉动下，包括新能源
汽车在内的稳经济大盘的政策受益行业持续走强，以比亚迪为代表的新能源汽车产业链相关
公司股价纷纷创出新高；受俄乌局势持续影响，全球能源和粮食供应紧张局势加剧，以煤炭
为代表的国内主要能源类公司叠加储能业务推进表现亮眼,受猪价上涨预期影响的养殖行业
表现不俗。
全季度来看，上证指数震荡上涨 4.5%，大盘蓝筹股的表征指数如上证 50 上涨 5.5%，沪
深 300 指数上涨 6.21%，成长性中盘股表征指数如中证 500 上涨 2.04%，小盘股表征指数中
证 1000 上涨 3.3%。板块上新能源汽车、医药医疗科技占比较多的创业板指上涨 5.68%，科
创板 50 上涨 1.34%。
在行业表现上，申万一级行业中表现较好的为汽车、食品饮料、电力设备，涨幅分别为
23.09%、22.19%和 15.1%，表现落后的为房地产、计算机、综合，分别下跌了 8.94%、8.03%
和 4.75%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内的净值增长率为-1.04%，同期业绩比较基准收益率为-2.37%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2 季度受疫情封控影响，国内经济面临近几年最大的压力，3季度即将迎来党的 20大的
召开，下半年国内经济对于全年经济达到或基本达到今年的目标至关重要，我们预计国内宏
观流动性将保持合理充裕，各项稳经济政策将持续发力，经济活动恢复有望加快，整体上有
利于投资者信心的修复。
后疫情时代，全球地缘政治纷繁复杂，地缘政治危机成为影响全球政治经济的最大的不
确定性。另一方面，新冠病毒变种不确定性加大，经济恢复总体上仍然比较脆弱，尤其是在
中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程中，主要经济体的博弈和竞争料将带来更多的不
确定性。
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
9
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 3,660,056,198.89 99.57
其中：股票 3,660,056,198.89 99.57
2 固定收益投资 3,896,290.33 0.11
其中：债券 3,896,290.33 0.11
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 11,731,338.50 0.32
7 其他各项资产 250,799.40 0.01
8 合计 3,675,934,627.12 100.00
注：（1）上述股票投资包括可退替代款估值增值。
（2）报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金管理人根
据法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易按照市场公平合理价
格执行，不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情况。报告期末，本基金参与转融通
证券出借业务借出股票的公允价值为26,887,520.00元，占基金资产净值比例为0.73%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
10
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,135,325.54 0.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 370,706.70 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,506,032.24 0.10
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
11
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 3,656,550,166.65 99.55
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,656,550,166.65 99.55
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600036 招商银行 13,021,038 549,487,803.60 14.96
2 601318 中国平安 11,401,775 532,348,874.75 14.49
3 601166 兴业银行 15,447,482 307,404,891.80 8.37
4 600030 中信证券 10,298,418 223,063,733.88 6.07
5 601398 工商银行 36,778,027 175,431,188.79 4.78
6 601328 交通银行 29,056,072 144,699,238.56 3.94
7 601288 农业银行 33,467,798 101,072,749.96 2.75
8 600837 海通证券 10,298,371 101,027,019.51 2.75
9 600000 浦发银行 12,505,116 100,165,979.16 2.73
10 600016 民生银行 26,113,787 97,143,287.64 2.64
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
12
1 688349 三一重能 32,650 1,330,487.50 0.04
2 688331 荣昌生物 15,915 683,390.10 0.02
3 688295 中复神鹰 13,998 481,811.16 0.01
4 688279 峰岹科技 5,505 370,706.70 0.01
5 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 3,896,290.33 0.11
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,896,290.33 0.11
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 113060 浙 22转债 38,960 3,896,290.33 0.11
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
13
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“招商银行”、“兴业银行”、
“工商银行”、“交通银行”、“农业银行”、“浦发银行”、“民生银行”、“中信证券”
公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴
责、处罚的情况。
招商银行及其下属分支机构因违反清算管理规定、违反人民币银行结算账户管理相关规定、
违反假币收缴鉴定管理相关规定、违反人民币管理相关规定、违反代理国库业务相关规定、
违反征信管理相关规定、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易、金融
产品宣传与实际不符、超过期限或未向中国人民银行报送账户开立资料、未按规定收缴假币、
未按规定履行客户身份识别义务等原因，多次受到监管机构警告、没收违法所得、罚款处分
等处罚。
兴业银行股份有限公司及下属分支机构因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
贷款资金回流借款人；办理银行承兑汇票不合规导致形成垫款；员工行为排查不到位；个人
按揭贷款“三查”不尽职；违规发放流动资金贷款形成案件并迟报；未按照规定履行客户身
份识别义务；违规发放贷款承接本行不良贷款；未以适当方式供金融消费者自主选择；违规
发放虚假商用房按揭贷款；同业投资严重不审慎，资金违规投向土地收储；违规向资本金未
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
14
真实到位的棚改项目提供融资；越权审批授信承接问题贷款、越权审批授信额度规避集团授
信管理、贷前调查严重不尽职；高管未经任职许可实际履职；为无真实交易背景的公司办理
银行承兑汇票业务；因管理不善导致金融许可证遗失；办理信用证业务未尽职审查贸易背景
真实性；未按规定进行贷款资金监控等原因，多次受到监管机构公开处罚。
中国工商银行及下属分支机构因未有效落实抵押担保发放贷款导致形成风险；员工异常行为
管理不到位；违规操作并泄露个人存款账户交易信息；欺骗投保人、被保险人或者受益人；
存在以贷收费行为；超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；违规
办理房地产开发贷款和个人按揭贷款业务，严重违反审慎经营规则；经营贷款违规流入房地
产领域；内控管理不严，违法办理国内保理融资业务；贷后管理不到位、信贷资金被挪用，
压单压票；员工挪用拆迁补偿款；违规为客户办理冒名信用卡；占压财政资金；固定资产贷
款资金变相被用于缴纳土地出让金等原因，多次受到监管机构公开处罚。
交通银行及其下属分支机构因贷后检查不到位、贷款分类不准确、向未完成竣工验收的商业
用房发放按揭贷款、理财、同业业务违规、分行部分流动资金贷款违规流入房地产市场、支
行部分个人贷款变相用于购房、因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、未有效
监督贷款资金用途，信贷资金未按约定用途使用，严重违反审慎经营规则、理财业务投资运
作管理不规范、个人消费贷款业务贷后风控措施严重不到位、个人消费贷款挪用于购房、投
资等禁止性领域、向资本金不足且未取得施工许可证项目发放贷款、同业投资资金违规投向
股权投资领域等原因，多次受到监管机构罚款、责令改正处分等处罚。
中国农业银行股份有限公司及下属分支机构因违规设立时点性存款规模考评指标；二、违规
发放借名贷款。未经资格核准实际履行高管职责；遗失金融许可证；未将其到期票据按照规
定给予兑现，造成事实上的压票行为；个人贷款管理不审慎，信贷资金未按约定用途使用；
员工行为管理不尽职、内控制度落实不到位；违规降低准入条件发放贷款致使贷款形成风险；
违规发放短期贷款虚增存贷款规模，严重违反审慎经营规则；未落实授信批复条件发放贷款
对外支付残缺人民币；隐瞒与保险合同有关的重要情况；与身份不明的客户进行交易；以服
务顾问费形式收取贷款利息；违规为地方政府购买服务提供融资；重要空白凭证管理不到位；
对公账户开立管理不到位；提供虚假的金融统计数据；违规代客操作；贷款“三查”不尽职，
贷款资金被挪用；贷前调查不尽职；代理销售保险业务管理不规范等原因，多次受到监管机
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
15
构公开处罚。
上海浦东发展银行股份有限公司及下属分支机构因对未封顶不符合放款条件的楼盘发放个
人住房按揭贷款；按揭项目后续管理不到位，在开发商资金链出现问题及楼盘停工的情况下
仍发放贷款;未核实借款人首付款资金来源；贷后管理未尽职，贷款被挪用；配合现场检查
不力；内部控制制度修订不及时；信息系统管控有效性不足五、未向监管部门真实反映业务
数据六、净值型理财产品估值方法使用不准确七、未严格执行理财投资合作机构名单；单位
银行结算账户未按规定向人民银行备案；未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作；
虚报、瞒报金融统计数据；保险销售从业人员在未进行执业登记的情况下从事保险代理业务；
违规发放流动资金贷款为房地产开发项目垫资、办理银行承兑汇票未严格审查贸易背景真实
性；不规范经营、贷款转保证金开立银行承兑汇票；违规代客开立账户；固定资产贷款贷后
管理不到位，信贷资金归集至大股东账户挪作他用等原因，多次受到监管机构公开处罚。
民生银行股份有限公司及下属分支机构因信贷资金用于承接本行不良贷款，严重违反审慎经
营规则；未尽职审核项目资本金到位情况、部分信用卡信贷资金流入房地产领域；部门岗位
职责中未体现服务价格及收费管理、客户投诉处理机制及责任追究等职责；抵押品评估费由
借款人承担；未严格执行实贷实付，流动资金贷款滞留借款人账户；贷后管理未尽职，个人
综合消费贷款未按约定用途使用等原因，多次受到监管机构公开处罚。
中信证券及其下属分支机构因于 2015 年设立中信证券海外投资有限公司但未按照当时《证
券法》第一百二十九条的规定报监管机构批准、未按期完成境外子公司股权架构调整工作，
存在控股平台下设控股平台、专业子公司下设专业子公司、特殊目的实体（SPV）下设子公
司、股权架构层级多达 8层等问题、存在境外子公司从事房地产基金管理等非金融相关业务
和返程子公司从事咨询、研究等业务的问题、对公司总部制度规定落实不到位、未对自行制
作的宣传材料提交总部审核、分公司自行制作的宣传材料内部审核流于形式、仅采用口头方
式进行，无审核留痕、分公司个别员工向投资者分发的宣传材料存在不当表述且未提示投资
风险、信息系统使用不当、增加经营场所未及时向监管部门报告、向风险等级高于其风险承
受能力的投资者发送产品推介短信的情形、融资融券合同、股票期权经纪合同、投资者开户
文本未采取领用、登记控制，未采取连号控制、作废控制，保管人与使用人未分离、部分柜
台业务存在客户开户资料重要信息填写缺失等原因，多次受到监管机构警示函、责令改正处
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
16
分等处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司
存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产
生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 47,728.57
2 应收证券清算款 198,547.07
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 4,523.76
9 合计 250,799.40
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600016 民生银行 935,952.00 0.03
转融通证券出
借业务的股票
2 601166 兴业银行 899,480.00 0.02
转融通证券出
借业务的股票
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
17
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 688331 荣昌生物 683,390.10 0.02 新股锁定
2 688295 中复神鹰 481,811.16 0.01 新股锁定
3 688279 峰岹科技 370,706.70 0.01 新股锁定
4 688400 凌云光 287,524.23 0.01 网下中签
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 3,616,808,035.00
报告期期间基金总申购份额 352,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 270,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,698,808,035.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告
18
机构 1
2022年 04月 01日至
2022 年 06 月 30 日
2,563,560,5
00.00
- -
2,563,560,5
00.00
69.31%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§9备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金托管协议
3、关于核准上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金募集的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
9.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16层-19 层。
基金托管人住所。
9.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二二年七月二十一日