上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰上证 180 金融 ETF
场内简称 金融 ETF
基金主代码 510230
交易代码 510230
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 3月 31 日
报告期末基金份额总额 3,682,808,035.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
1、股票投资策略：本基金主要采取完全复制法，即按照
标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因
特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股
权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流
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动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及
权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优
化，尽量降低跟踪误差；2、存托凭证投资策略；3、债券
投资策略；4、融资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准 上证 180 金融股指数
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复
制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -89,421,257.05
2.本期利润 249,072,434.86
3.加权平均基金份额本期利润 0.0672
4.期末基金资产净值 3,519,000,874.58
5.期末基金份额净值 0.9555
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。

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3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 7.34% 1.40% 7.06% 1.41% 0.28% -0.01%
过去六个月 -3.79% 1.23% -6.70% 1.25% 2.91% -0.02%
过去一年 -9.28% 1.33% -13.14% 1.34% 3.86% -0.01%
过去三年 -16.86% 1.37% -25.36% 1.38% 8.50% -0.01%
过去五年 -7.58% 1.36% -20.73% 1.37% 13.15% -0.01%
自基金合同
生效起至今
65.77% 1.53% 26.83% 1.54% 38.94% -0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 3 月 31 日至 2022 年 12 月 31 日）

注：本基金合同生效日为2011年3月31日，在3个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合
同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
艾小军
国泰黄
金 ETF
联接、
国泰上
证 180
金融
ETF 联
接、国
泰上证
180 金
融
ETF、国
泰中证
计算机
主题
ETF 联
接、国
泰黄金
ETF、国
泰中证
军工
ETF、国
泰中证
全指证
券公司
ETF、国
泰国证
航天军
工指数
（LOF）
、国泰
中证申
万证券
2014-01-13 - 22 年
硕士。2001 年 5 月至 2006
年9月在华安基金管理有限
公司任量化分析师；2006
年 9 月至 2007 年 8 月在汇
丰晋信基金管理有限公司
任应用分析师；2007 年 9
月至2007年 10月在平安资
产管理有限公司任量化分
析师；2007 年 10 月加入国
泰基金，历任金融工程分析
师、高级产品经理和基金经
理助理。2014 年 1月起任国
泰黄金交易型开放式证券
投资基金、上证 180 金融交
易型开放式指数证券投资
基金、国泰上证 180 金融交
易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经理，
2015 年 3 月至 2020 年 12
月任国泰深证TMT50指数分
级证券投资基金的基金经
理，2015 年 4 月至 2021 年
1 月任国泰沪深 300 指数证
券投资基金的基金经理，
2016 年 4 月起兼任国泰黄
金交易型开放式证券投资
基金联接基金的基金经理，
2016 年 7 月起兼任国泰中
证军工交易型开放式指数
证券投资基金和国泰中证
全指证券公司交易型开放
式指数证券投资基金的基
金经理，2017年 3月至2017
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行业指
数
（LOF）
、国泰
策略价
值灵活
配置混
合、芯
片
ETF、国
泰中证
计算机
主题
ETF、国
泰中证
全指通
信设备
ETF、国
泰中证
全指通
信设备
ETF 联
接、国
泰中证
全指证
券公司
ETF 联
接的基
金经
理、投
资总监
（量
化）、金
融工程
总监
年5月任国泰保本混合型证
券投资基金的基金经理，
2017 年 3 月至 2018 年 12
月任国泰策略收益灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理，2017 年 3 月起兼
任国泰国证航天军工指数
证券投资基金（LOF）的基
金经理，2017 年 4月起兼任
国泰中证申万证券行业指
数证券投资基金（LOF）的
基金经理，2017 年 5 月起兼
任国泰策略价值灵活配置
混合型证券投资基金（由国
泰保本混合型证券投资基
金变更而来）的基金经理，
2017 年 5 月至 2018 年 7 月
任国泰量化收益灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理，2017 年 8 月起至
2019 年 5 月任国泰宁益定
期开放灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理，
2018 年 5 月至 2022 年 3 月
任国泰量化成长优选混合
型证券投资基金的基金经
理，2018 年 5 月至 2019 年
7 月任国泰量化价值精选混
合型证券投资基金的基金
经理，2018 年 8 月至 2019
年4月任国泰结构转型灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理，2018 年 12 月
至 2019 年 3 月任国泰量化
策略收益混合型证券投资
基金（由国泰策略收益灵活
配置混合型证券投资基金
变更而来）的基金经理，
2019 年 4 月至 2019 年 11
月任国泰沪深300指数增强
型证券投资基金（由国泰结
构转型灵活配置混合型证
券投资基金变更而来）的基
金经理，2019年 5月至2019
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年 11 月任国泰中证 500 指
数增强型证券投资基金（由
国泰宁益定期开放灵活配
置混合型证券投资基金变
更注册而来）的基金经理，
2019年 5月起兼任国泰CES
半导体芯片行业交易型开
放式指数证券投资基金（由
国泰CES半导体行业交易型
开放式指数证券投资基金
更名而来）的基金经理，
2019 年 7 月至 2021 年 1 月
任上证5年期国债交易型开
放式指数证券投资基金和
上证 10 年期国债交易型开
放式指数证券投资基金的
基金经理，2019 年 7 月起兼
任国泰中证计算机主题交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理，2019 年 8
月起兼任国泰中证全指通
信设备交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理，
2019 年 9 月起兼任国泰中
证全指通信设备交易型开
放式指数证券投资基金发
起式联接基金的基金经理，
2020 年 12 月起兼任国泰中
证计算机主题交易型开放
式指数证券投资基金联接
基金（由国泰深证 TMT50 指
数分级证券投资基金转型
而来）的基金经理，2021
年5月起兼任国泰中证全指
证券公司交易型开放式指
数证券投资基金发起式联
接基金的基金经理。2017
年 7 月起任投资总监（量
化）、金融工程总监。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份
额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披
露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度全球金融市场进入美国强劲加息周期拐点，受通胀走势趋缓和良好的就业形势影
响，以及史上最强加息节奏影响，美联储前瞻指引有所缓解，美元指数在 9 月底创出近年
114.16 新高以后逐步走弱，全球主要金融资产纷纷反弹；国内方面，受疫情管控放开预期
影响，疫情修复板块如航空、酒店等社会服务板块纷纷走强，20 大以及中央经济工作会议
对民营经济、平台经济等的支持也提升了相关板块的投资热情，管理层关于央企估值重估的
表态对权重股形成了有力支撑，A股市场震荡盘升；在美国出台芯片法案并持续对中国半导
体芯片、高性能计算更大范围的打压下，包括半导体设备等国产化受益细分行业受到持续抛
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压；受经济悲观预期石油等能源价格走弱，前期表现较好的煤炭下跌较多。
全季度来看，上证指数震荡上涨 2.14%，大盘蓝筹股的表征指数如上证 50 指数微涨
0.96%，沪深 300 指数上涨 1.75%， 成长性中盘股表征指数如中证 500 上涨 2.63%，小盘股
表征指数中证 1000 上涨 2.56%。板块上新能源汽车、医药医疗科技占比较多的创业板指上
涨 2.53%，科创板 50 上涨 2.19%。
在行业表现上，申万一级行业中表现靠前的为社会服务、计算机、传媒，涨幅分别为
21.84%、14.18%和 14.08%，表现落后的为煤炭、石油石化、电力设备，分别下跌了 16.37%、
5.12%和 3.89%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内的净值增长率为 7.34%，同期业绩比较基准收益率为 7.06%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2023 年是新一届政府开局之年，新冠疫情常态化放开后，包括消费在内的民营经济有
望得到较大的恢复，投资者过度悲观的预期有望逐步修正，我们预计国内宏观流动性将保持
合理充裕，各项稳经济政策将持续发力，经济活动恢复有望加快，整体上有利于投资者信心
的修复，我们对 2023 年证券市场保持乐观。
后疫情时代，全球地缘政治纷繁复杂，地缘政治危机成为影响全球政治经济的最大的不
确定性。另一方面，新冠病毒变种不确定性加大，经济恢复总体上仍然比较脆弱，尤其是在
中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程中，主要经济体的博弈和竞争料将带来更多的不
确定性。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 3,513,563,265.40 99.77
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其中：股票 3,513,563,265.40 99.77
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 7,776,736.44 0.22
7 其他各项资产 160,242.24 0.00
8 合计 3,521,500,244.08 100.00
注：（1）上述股票投资包括可退替代款估值增值。
（2）报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金管理人根
据法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易按照市场公平合理价
格执行，不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情况。报告期末，本基金参与转融通
证券出借业务借出股票的公允价值为74,091,052.00元，占基金资产净值比例为2.11%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,129,491.78 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告
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H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 82,071.78 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,211,563.56 0.03
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 3,512,351,701.84 99.81
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告
12
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,512,351,701.84 99.81

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 601318 中国平安 11,334,275 532,710,925.00 15.14
2 600036 招商银行 13,527,792 504,045,529.92 14.32
3 601166 兴业银行 16,086,182 282,955,941.38 8.04
4 600030 中信证券 10,967,743 218,367,763.13 6.21
5 601398 工商银行 38,752,227 168,184,665.18 4.78
6 601328 交通银行 30,343,372 143,827,583.28 4.09
7 601288 农业银行 35,461,598 103,193,250.18 2.93
8 600919 江苏银行 13,161,389 95,946,525.81 2.73
9 600000 浦发银行 13,161,016 95,812,196.48 2.72
10 600016 民生银行 27,418,587 94,594,125.15 2.69
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 688475 萤石网络 20,526 532,239.18 0.02
2 688381 帝奥微 7,362 279,608.76 0.01
3 688373 盟科药业 31,886 272,306.44 0.01
4 688252 天德钰 5,201 82,071.78 0.00
5 688448 磁谷科技 1,985 45,337.40 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告
13
本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“工商银行”、“农业银行”、
“招商银行”、“兴业银行”、“交通银行”、“江苏银行”、“浦发银行”、“民生银行”、
“中信证券”公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年
受到公开谴责、处罚的情况。

中国工商银行股份有限公司及下属分支机构因超过期限或未向人民银行报送账户开立、撤销
等资料；存在占压财政资金行为；对外支付残缺、污损的人民币；未准确、完整、及时报送
个人信用信息；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料；信息安全和
员工行为管理严重违反审慎经营规则；贷后管理不到位，个人经营贷款违规流入房地产市场；
信用卡资金违规流入房地产市场；转嫁经营成本，费用收取不当；单位银行结算账户未按时
向人民币结算账户管理系统备案；个人银行结算账户未向或未在规定时间内向账户管理系统
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中备案；“账户管家”产品(多层账户)中的子账户实际对外发生结算业务未经人民银行核
准；“账户管家；违反金融消费权益保护制度建设、消费者金融信息保护、金融营销宣传等
相关管理规定；未按规定报送单位银行结算账户撤销等资料；未按规定履行假币收缴程序；
案防管理不到位；迟报案件信息；保理融资业务管理不到位，致使信贷资金被挪用；贷款“三
查”不到位，以贷收息，员工行为管理不到位；收取常年财务顾问费，质价不符；以贷收费；
内控管理不到位，导致员工诈骗客户资金形成损失；向不符合放款条件的楼盘发放个人住房
按揭贷款等原因，多次受到监管机构公开处罚。

中国农业银行股份有限公司及下属分支机构因对外支付不宜流通人民币；将经收税款转入
“待结算财政款项”以外其他科目或账户；延解、占压税款；企业流动资金贷款审批、管理
规定执行不到位；个人经营性贷款管理尽职不足，信贷资金被挪用客户；信息被不当使用，
侵害消费者个人信息依法得到保护的权利；违反账户管理规定；未按照规定履行客户身份识
别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；违
反国库科目设置和使用规定；实际承担的义务低于在营销宣传活动中通过广告、资料或者说
明等形式对金融消费者所承诺的标准；未经金融消费者明示同意，收集、使用消费者金融信
息；未明示收集、使用消费者金融信息的目的、方式和范围；投诉分类错误；漏报投诉数据；
未及时、准确地向金融消费者披露与金融产品和服务有关的重要内容；部分单位银行结算账
户撤销存在超期备案；部分单位银行结算账户撤销未经人民银行核准；虚报、瞒报金融统计
资料；未按规定向人民银行报送销户资料；城市更新贷款三查不尽职，贷款资金被挪用；个
人经营性贷款三查不到位，贷款资金被挪用；发放“假按揭”贷款；大额贷款未采用受托支
付方式，支付不及时造成以贷转存；用贴现资金做承兑汇票保证金；违规开立银行承兑汇票；
妨碍依法监督检查；管理不善导致金融许可证遗失等原因，多次受到监管机构公开处罚。

招商银行及其下属分支机构因超过期限向中国人民银行报送账户开立资料；拖延支付票据；
未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定处理征信异议，金融消费权益保护部门没有
足够的人力独立开展工作；未按规定向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；未按规
定履行客户身份识别义务；对外付出残缺、污损人民币；保理业务管理不尽职、资金被挪用，
代销保险业务存在误导销售，贷后管理不到位，贷款“三查”不尽职，监管标准化数据质量
问题未整改到位，未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告，基金
销售业务违规，管理不善导致金融许可证遗失违反反洗钱管理规定等原因，受到中国人民银
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行、银保监局、证监局公开处罚、公开批评、罚款、警告、责令改正等处罚。

兴业银行股份有限公司及下属分支机构因代理销售保险业务过程中严重违反审慎经营规则
行为；债券承销业务严重违反审慎经营规则；非标债权投资资金支付管理不到位；汇票业务
开展不规范；资产风险分类不准确；错报投诉数据;未按规定履行客户身份识别义务;超过期
限或未向人民银行报送账户开立资料；占压财政存款或资金；存在夸大保险责任等销售误导
行为；贷后管理不到位，贷款用途不合规；贷款“三查”不尽职，严重违反审慎经营规则；
托管业务内控不审慎，对划款指令形式审核、定期交易复核不到位；违规发放虚假商用房按
揭贷款；同业投资严重不审慎，资金违规投向土地收储；违规向资本金未真实到位的棚改项
目提供融资；因管理不善导致金融许可证遗失；越权审批授信承接问题贷款、越权审批授信
额度规避集团授信管理等原因，多次受到监管机构公开处罚。

交通银行股份有限公司及下属分支机构因虚报金融统计资料；未按规定履行客户身份识别义
务；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；案防管理不到位，发生员工诈骗案件；
编制虚假财务资料；浮利分费；贷后管理不到位、贷款“三查”不尽职，贷款资金被挪用；
内控制度及执行严重违反审慎经营规则；受托支付不合规；违规发放固定资产贷款,违规发
放个人商用房按揭贷款；向关系人发放信用贷款；未按规定对保险代理机构从业人员进行执
业登记和管理；保险代理业务档案不完整；违反规定开展互联网保险业务；违规向小微企业
转嫁保险成本；信贷资金未按约定用途使用，信贷资金流入第三方存管账户；转让不良资产
严重违反审慎经营规则等原因，多次受到监管机构公开处罚。

江苏银行及其下属分支机构因未对基金销售产品实行集中统一准入管理、部分基金销售业务
人员未取得基金从业资格、贷款业务严重违反审慎经营规则、贷款“三查”严重不尽职、对
公贷款贷后管理不到位和内部控制失效、开立个人银行结算账户未及时备案、未按规定履行
客户身份识别义务，受到中国人民银行、银保监分局罚款、责令整改等处罚。

上海浦东发展银行股份有限公司及下属分支机构因并购贷款管理不审慎；贷款五级分类不准
确；掩盖不良贷款；违反金融信息保护相关管理规定；违反营销宣传相关管理规定；未按要
求对金融消费者投诉进行正确分类；漏报投诉数据；未按规定履行客户身份识别义务；与身
份不明的客户进行交易；保险销售从业人员在未进行执业登记的情况下从事保险代理业务；
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不规范经营、贷款转保证金开立银行承兑汇票；迟报案件信息和违规发放贷款；贷后管理不
到位，未有效监控贷款资金使用情况；签发无真实贸易背景的银行承兑汇票；欺骗投保人；
未严格按照项目工程进度发放房地产开发贷款；未严格执行实贷实付和受托支付；违规向资
本金比例不足的固定资产项目提供融资，且贷款资金被挪用；贷款三查不尽职，部分流动资
金贷款流入房地产；通过自营投资业务违规提供项目融资，部分业务投后管理不尽职等原因，
多次受到监管机构公开处罚。

中国民生银行股份有限公司及下属分支机构因贷款风险分类不准确；转让不良资产严重违反
审慎经营规则；违反信用信息安全管理相关规定；违反账户管理相关规定；未按规定向人民
银行备案个人银行账户；未按规定挑剔残缺、污损人民币；违反信用信息安全管理规定；未
按规定对高风险客户采取强化识别措施；办理无真实贸易背景的银行承兑汇票、以票据贴现
资金作保证金虚增存款；部门岗位职责中未体现服务价格及收费管理、客户投诉处理机制及
责任追究等职责；部分客户未纳入集团统一授信管理；贷款调查、资金支付管理、贷后管理
严重不尽职，贷款形成风险，发生涉刑案件；发放贷款用于承接不良贷款，掩盖资产质量，
发放的贷款已形成不良；“化整为零”违规批量转让个人不良贷款、“逆程序”开展个人不
良贷款转让业务；未经总行授权开展兜底承诺业务；未按照会计原则进行财务核算；公章使
用登记簿记载不真实；未按照“穿透”原则计提拨备；发放实际承担风险的委托贷款；在理
财业务投资运作过程中提供隐性担保；超项目进度发放贷款；高管未经任职资格核准即履职；
在提供行政许可事项申请材料中，隐瞒有关情况等原因，多次受到监管机构公开处罚。

中信证券及下属分支机构因设立海外子公司，未报证监会批准、未按期完成境外子公司股权
架构调整工作、存在境外子公司从事房地产基金管理等非金融相关业务和返程子公司从事咨
询、研究等业务，组织架构规范整改不力，合规经营存在问题、内部控制不完善，未能建立
健全风险管理和内部控制制度,也未能有效防范和控制风险等问题，受到中国证监会、江西
证监局、江苏证监局、深圳证监局警示函、责令改正等处罚。

本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题
对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本
基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
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5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 90,665.02
2 应收证券清算款 28,428.19
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 41,149.03
9 合计 160,242.24
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600919 江苏银行 19,002,843.00 0.54
转融通证券出
借业务的股票
2 600036 招商银行 4,310,982.00 0.12
转融通证券出
借业务的股票
3 601318 中国平安 3,304,100.00 0.09
转融通证券出
借业务的股票
4 601398 工商银行 1,021,202.00 0.03
转融通证券出
借业务的股票
5 601328 交通银行 1,010,568.00 0.03
转融通证券出
借业务的股票
6 600016 民生银行 1,005,675.00 0.03
转融通证券出
借业务的股票
7 601288 农业银行 1,003,368.00 0.03
转融通证券出
借业务的股票
8 601166 兴业银行 1,000,871.00 0.03 转融通证券出
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借业务的股票
9 600000 浦发银行 531,440.00 0.02
转融通证券出
借业务的股票
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 688381 帝奥微 279,608.76 0.01 新股锁定
2 688373 盟科药业 272,306.44 0.01 新股锁定
3 688252 天德钰 82,071.78 0.00 新股锁定
4 688448 磁谷科技 45,337.40 0.00 新股锁定

§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 3,675,808,035.00
报告期期间基金总申购份额 393,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 386,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,682,808,035.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2022年 10月 01日至
2022 年 12 月 31 日
2,563,560,5
00.00
- -
2,563,560,5
00.00
69.61%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§9备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金托管协议
3、关于核准上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金募集的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件

9.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16层-19 层。
基金托管人住所。

9.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日