上证180金融交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号）

上证180金融交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号）
上证180金融交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书
（2024年第一号）
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
上证180金融交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号）
目录
重要提示...................................................................2
一、绪言...................................................................4
二、释义...................................................................4
三、基金管理人.............................................................9
四、基金托管人............................................................20
五、相关服务机构..........................................................21
六、基金的募集............................................................22
七、基金合同的生效........................................................23
八、基金份额折算与变更登记................................................23
九、基金份额的交易........................................................23
十、基金份额的申购与赎回..................................................25
十一、基金的非交易过户等其他业务..........................................32
十二、基金申购和赎回等业务的代理..........................................32
十三、基金的投资..........................................................32
十四、基金的业绩..........................................................42
十五、基金的融资、融券....................................................43
十六、基金的财产..........................................................43
十七、基金资产的估值......................................................44
十八、基金收益与分配......................................................46
十九、基金费用与税收......................................................48
二十、基金的会计与审计....................................................49
二十一、基金的信息披露....................................................50
二十二、风险揭示..........................................................54
二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............................61
二十四、基金合同的内容摘要................................................63
二十五、托管协议的内容摘要................................................74
二十六、对基金份额持有人的服务............................................82
二十七、其他应披露事项....................................................83
二十八、招募说明书存放及其查阅方式........................................83
二十九、备查文件..........................................................83
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重要提示
1、本基金经中国证券监督管理委员会2011年2月17日证监许可[2011]239号文核准
募集。本基金的基金合同于2011年3月31日正式生效。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判
断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金标的指数为上证180金融股指数
（1）样本空间
上证180指数样本
（2）选样方法
从样本空间中选取银行、其他金融、资本市场、保险等行业的上市公司证券作为指数样
本。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。
4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在
投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承
受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资
者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包
括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险、科创板股票投资风险、存托凭证
投资风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不
一致的风险和其他风险等。本基金特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的
风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制
未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级
市场交易价格折溢价的风险、成份股停牌的风险、IOPV计算错误的风险、退市风险、投资
者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服
务的风险、参与融资业务风险、参与转融通证券出借业务的风险等。
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本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指
数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票
或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。
本基金投资科创板股票时，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险，包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险和政策风险等。
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存
托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
本基金可参与融资业务，存在杠杆效应放大风险、担保能力及限制交易风险、强制平仓
风险等。
本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和
市场风险。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概
要。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。当投资者赎回时，所得或会
高于或低于投资者先前所支付的金额。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本次招募说明书更新事由为年度更新。本招募说
明书所载投资组合报告为2024年1季度报告，净值表现数据截止日为2023年12月31日，
主要人员情况截止日为2024年6月19日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止
日为2024年5月31日。（本报告中财务数据未经审计）
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一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监
督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他法律法规的有关规定以及《上证180
金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，
均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金
合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基
金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人
的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指上证180金融交易型开放式指数证券投资基金；
2、基金合同或本基金合同：指《上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充；
3、招募说明书或本招募说明书：指《上证180金融交易型开放式指数证券投资基金招募说
明书》及其更新；
4、基金份额发售公告：指《上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公
告》；
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5、托管协议：指《上证180金融交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及其任何有效
修订和补充；
6、中国证监会：指中国证券监督管理委员会；
7、中国银监会：指中国银行业监督管理委员会；
8、中国：中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区
及台湾地区)；
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通
过，自2004年6月1日起实施并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订；
10、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不
时做出的修订；
11、《运作办法》：指2014年7月7日由中国证监会公布并于2014年8月8日起实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订；
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布并于2019年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订；
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订；
14、交易型开放式指数基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定
义的“交易型开放式指数基金”，亦称“ETF（ExchangeTradedFund）”或者“ETF基金”；
15、联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标相似，紧密跟
踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金；
16、元：指人民币元；
17、基金管理人：指国泰基金管理有限公司；
18、基金托管人：指中国银行股份有限公司；
19、登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业
务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务；
20、登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司；
21、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资者；
22、个人投资者：指依据中国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人；
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23、机构投资者：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法
可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；
24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法
律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者；
25、基金份额持有人大会：指按照本基金合同第十二部分之规定召集、召开并由基金份额持
有人或其合法的代理人出席并进行表决的会议；
26、基金募集期：指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基金份额募集期
限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月；
27、基金合同生效日：指本基金募集结束，基金管理人募集的基金份额总额、募集金额和基
金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的条件，基金管理人依据《基金法》向
中国证监会办理备案手续后，中国证监会的书面确认之日；
28、存续期：指本基金合同生效至终止之间的不定期期限；
29、工作日：指上海证券交易所的正常交易日；
30、开放日：指销售机构办理基金份额申购、赎回等业务的工作日；
31、T日：指投资者在规定时间向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放日；
32、T+n日：指T日后（不包括T日）第n个工作日，n指自然数；
33、认购：指在基金募集期内，投资者按照基金合同的规定申请购买本基金基金份额的行为，
投资者可以现金或股票方式申请认购；
34、发售：在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金基金份额的行为；
35、申购：指在基金合同生效后的存续期间，投资者按照基金合同的规定申请购买本基金基
金份额的行为；
36、赎回：指在基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金合同规定的条件申请将
其持有的基金份额兑换为基金合同约定的对价资产的行为；
37、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件；
38、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、
现金替代、现金差额及其他对价；
39、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规
定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
40、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券；
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41、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的上证180金融股指数及其未来可能发生的
变更；
42、完全复制法：一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每
种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目的；
43、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组
合证券中部分证券的一定数量的现金；
44、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小申购、赎回单
位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据
最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算；
45、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的
基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍；
46、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、赎回
清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值，简称IOPV；
47、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估
计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结；
48、基金份额折算：指本基金建仓结束后，基金管理人根据本基金合同规定将投资者的基金
份额进行变更登记的行为；
49、指令：指基金管理人在管理和运作基金财产时，向基金托管人发出的资金划拨及实物券
调拨等指令；
50、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格
并接受基金管理人委托，代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构及申购赎回代理
券商；
51、销售机构：指基金管理人及本基金代销机构；
52、基金销售网点：指本基金销售机构的销售网点；
53、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定
的代理本基金发售业务的机构；
54、发售协调人：指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构；
55、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又
称为“代办证券公司”；
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56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包
括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介；
57、指定网站：包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指
定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务；
58、基金利润：基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额；
59、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之基准日；
60、基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日的基金份额净值之比减
去100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；
61、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值
之比减去100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；
62、基金资产总值：指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以其他资产
等形式存在的基金财产的价值总和；
63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值；
64、基金份额净值：指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额
的价值；
65、基金资产估值：指计算、评估基金财产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额
净值的过程；
66、货币市场工具：现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百
九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年
以内(含一年)的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金
融工具；
67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以
变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约
定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持
证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等；
68、法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方
规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充；
69、不可抗力：指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素；
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70、基金产品资料概要：指《上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概
要》及其更新；
71、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金
融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并
支付费用的业务。
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：国泰基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层
成立时间：1998年3月5日
法定代表人：周向勇
注册资本：壹亿壹千万元人民币
联系人：辛怡
联系电话：021-31089000，4008888688
（二）主要人员情况
1、董事会成员
周向勇，董事长，硕士研究生，28年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中
国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011
年1月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011
年1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012年11月至2016年7月任公司副
总经理，2016年7月至2024年3月任公司总经理及公司董事，2024年3月起任公司董事长、
党委书记、代任公司总经理。
王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高级会计师，中国非执业注册会计师。1996
年9月至2004年7月任职于财政部财政监督司、财政部监督检查局。2004年8月至2011
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年6月任职于财政部国务院农村税费改革工作小组办公室（国务院农村综合改革工作小组办
公室）。历任财政部监督检查局检查一处副处长，财政部国务院农村税费改革工作小组办公
室（国务院农村综合改革工作小组办公室）一处处长。2011年7月至2021年6月任职于海
南省财政厅，历任海南省财政厅总会计师、副厅长、财政厅党组书记、财政厅厅长。2021
年7月至2023年4月任职于海南省社会科学界联合会（海南省社会科学院），历任海南省社
会科学界联合会党组书记、主席兼海南省社会科学院院长。2023年4月起任中央汇金投资
有限责任公司派往中国建投董事。2023年11月起任中建投租赁股份有限公司董事。2023
年9月起任公司董事。
SantoBorsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在BANKOFITALY负责经济研究；
1995年在UNIVERSITYOFBOLOGNA任金融部助理，1995-1997年在ROLOFINANCEUNICREDITO
ITALIANOGROUP–SOFIPASpA任金融分析师；1999-2004年在LEHMANBROTHERS
INTERNATIONAL任股票保险研究员；2004-2005年任URWICKCAPITALLLP合伙人；2005-2006
年在CREDITSUISSE任副总裁；2006-2008年在EURIZONCAPITALSGRSpA历任研究员/基金
经理。2009-2013年任GENERALIINVESTMENTSEUROPE权益部总监。2013年6月-2019年3
月任GENERALIINVESTMENTSEUROPE和GENERALIINSURANCEASSETMANAGEMENT总经理。
2019年4月-2023年12月任Investments&AssetManagementCorporateGovernance
Implementation&InstitutionalRelations主管和GENERALIINSURANCEASSETMANAGEMENT
董事长。2024年1月1日起任GENERALIINVESTMENTSHOLDINGS.p.A.董事长和GENERALI
ASSETMANAGEMENTS.p.A.SGR(GENAM)副董事长。2013年11月起任公司董事。
游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师
（CharteredInsurer）。1989年至1994年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994
年至1996年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996年至1998年任忠利保险有
限公司英国分公司再保险承保人；1998年至2017年任忠利亚洲中国地区总经理；2002年至
今任中意人寿保险有限公司董事；2007年至今任中意财产保险有限公司董事；2007年至2017
年任中意财产保险有限公司总经理；2013年至今任中意资产管理有限公司董事；2017年至
今任忠利集团大中华区股东代表。2010年6月起任公司董事。
戴建元，董事，大学本科，高级会计师。1994年7月至1998年4月，任福建省泉州电
业局财务科会计。1998年4月至2001年3月，任福建省电力有限公司财务部会计。2001
年3月至2005年8月，任福建省厦门市电业局总会计师。2005年8月至今，历任中国电力
财务有限公司福建业务部主任、直属营业部副主任（主持工作、正处级）、直属营业部主任、
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办公室主任、审计部主任、副总经济师、首席风险师、总风险师。2020年12月起任公司董
事。
黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975年7月至1991年6月，在中国建
设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历任副处长、处长。1991
年6月至1993年9月，任中国建设银行伦敦代表处首席代表。1993年9月至1994年7月，
任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994年7月至1999年3月，在中国建设银行总行工
作，历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999年3月至2010年1月，
在中国国际金融有限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年4月至2012
年3月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013年8月至2016年1月，任中
金基金管理有限公司独立董事。2017年3月起任公司独立董事。
吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986年6月至1999年1月在中国财政研
究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。
1991年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。1999年1月至2003年6月在沪江德勤
北京分所工作，历任技术部/企业风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003年6
月至2005年11月，在中国电子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2005年11月
至2016年7月在中国电子信息产业集团有限公司工作（简称“CEC”），历任审计部副主任、
资产部副主任（主持工作）、主任。2014年9月至2016年7月任中国上市公司协会军工委
员会副会长，2016年8月至2018年1月任中国上市公司协会军工委员会顾问。2012年3
月至2016年7月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。在CEC工作期间，至2016
年11月，在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017
年5月至2021年6月任首约科技（北京）有限公司独立董事。2020年8月起任中国船舶重
工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事。2017年10月起任公司独立董事。
冯丽英，独立董事，大学本科，高级经济师。1984年9月至1987年6月，任北京第二
轻工业总公司科员。1987年7月至1998年9月，历任中国建设银行人事部劳动工资处副处
长、处长。1998年9月至1999年9月，任中国国际金融有限责任公司人力资源部高级经理。
1999年9月至2005年9月，任中国信达资产管理有限公司人力资源部副总经理（总经理级）。
期间兼任中国耀华浮华玻璃有限责任公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005年9
月至2011年2月，任中国建设银行总行人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任建信基
金管理有限公司监事长。2011年2月至2015年11月，任中国建设银行养老金业务部总经
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理。2015年11月至2019年7月，任建信养老金管理有限责任公司总裁。2020年12月起任
公司董事。
2、监事会成员
杨光琰，监事会主席，硕士研究生。1993年7月至1995年9月在建设银行咸阳市分行
房地产信贷部担任科员，1998年7月至2002年4月在北京市竞天公诚律师事务所担任律师，
2002年4月至2007年4月在北京市未名律师事务所担任合伙人，2007年4月至2012年10
月在中国建银投资有限责任公司先后担任法律部高级副经理、高级经理、项目法务组负责人、
法律二组负责人，2012年10月至2013年2月在建投投资有限责任公司担任公司党委委员、
副总经理，2013年2月至2020年4月在中国投资咨询有限责任公司担任公司副总经理，2020
年4月至2022年7月在中国建银投资有限责任公司先后担任法律合规部副总经理、法律合
规部总经理。2022年6月起任公司纪委书记，2022年8月起任公司监事会主席，2024年4
月起任公司党委副书记。
冯一夫，监事，硕士研究生。2009年2月至2017年10月，任安盛德国投资分析师。
2017年10月至2022年7月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022年7月至今，任忠利亚洲
首席投资官。2023年4月起任公司监事。
李箐，监事，研究生。1997年7月至1997年8月，中国电力信托投资有限公司资金部
员工。1997年8月至1999年7月，中电信实业开发总公司财务部员工。1999年7月至1999
年12月，中国电力信托投资有限公司财务部员工。2000年1月起，在中国电力财务有限公
司工作，历任财务部处长、主任助理、主任会计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020
年12月起任公司监事。
邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限
公司，历任行业研究员、基金经理助理，2008年4月至2018年3月任国泰金鼎价值精选混
合型证券投资基金的基金经理，2009年5月至2018年3月任国泰区位优势混合型证券投资
基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）的基金经理，2013年9月至2015年3月任国
泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，2015年9月至2018年3月任国泰央
企改革股票型证券投资基金的基金经理，2019年7月至2020年7月任国泰民安养老目标日
期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理，2021年9月起任国泰国策驱动
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月至2019年3月任投资总监（权益），
2019年4月至2020年7月任投资总监（FOF），2020年8月起任投资总监（权益）。2015年
8月起任公司职工监事。
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吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003年7月至2008年2
月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008年2月加入国泰基金管理有限公司，
历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理部副总监，现任运营管理部总监。
2019年5月起任公司职工监事。
宋凯，监事，大学本科。2008年9月至2012年11月，任毕马威华振会计师事务所上
海分所助理经理。2012年11月加入国泰基金管理有限公司，历任审计部总监助理、纪检监
察室副主任、审计部总监，现任风险管理部总监。2017年3月起任公司职工监事。
3、高级管理人员
周向勇，简历同上。
张玮，硕士研究生，24年金融从业经历。2000年至2004年，在申银万国证券研究所任
分析师。2004年至2007年，在银河基金管理有限公司历任高级研究员、基金经理。2007
年至2015年在国泰基金管理有限公司历任基金经理、研究部总监、权益投资总监等职务。
2015年至2019年2月在敦和资产管理有限公司任董事总经理。2019年2月加入国泰基金管
理有限公司，任公司总经理助理，2021年3月起担任公司副总经理。
封雪梅，硕士研究生，26年金融从业经历。1998年8月至2001年4月任职于中国工商
银行北京分行营业部；2001年5月至2006年2月任职于大成基金管理有限公司，任高级产
品经理；2006年3月至2014年12月任职于信达澳银基金管理有限公司，历任市场总监、
北京分公司总经理、总经理助理；2015年1月至2018年7月任职于国寿安保基金管理有限
公司，任总经理助理；2018年7月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。
倪蓥，硕士研究生，23年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司项目经理；
2001年3月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、信息技术部兼运营管理部
总监、公司总经理助理，2019年6月起担任公司首席信息官。
刘国华，博士研究生，30年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资公司、万家
基金管理有限公司；2008年4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任产品规划部总监、
公司首席产品官、公司首席风险官，2019年3月起担任公司督察长。
4、本基金基金经理
（1）现任基金经理
艾小军，硕士，23年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有
限公司任量化分析师；2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析
师；2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师；2007年10月加入
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国泰基金，历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄
金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证
180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2015年3月至2020年12
月任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理，2015年4月至2021年1月任国泰
沪深300指数证券投资基金的基金经理，2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投
资基金联接基金的基金经理，2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资
基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2017年3月至
2017年5月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月至2018年12月任国
泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起兼任国泰国证航天军
工指数证券投资基金（LOF）的基金经理，2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证
券投资基金（LOF）的基金经理，2017年5月至2023年9月任国泰策略价值灵活配置混合
型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）的基金经理，2017年5月至
2018年7月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月起至2019
年5月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2022
年3月任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2019年7月任
国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2018年8月至2019年4月任国泰结构
转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年12月至2019年3月任国泰量化策
略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来）的基
金经理，2019年4月至2019年11月任国泰沪深300指数增强型证券投资基金（由国泰结
构转型灵活配置混合型证券投资基金变更而来）的基金经理，2019年5月至2019年11月
任国泰中证500指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基
金变更注册而来）的基金经理，2019年5月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式
指数证券投资基金（由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）的基
金经理，2019年7月至2021年1月任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上
证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年7月起兼任国泰中证计
算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年8月起兼任国泰中证全指通
信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年9月起兼任国泰中证全指通信
设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2020年12月起兼任国泰
中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（由国泰深证TMT50指数分级证券
投资基金转型而来）的基金经理，2021年5月起兼任国泰中证全指证券公司交易型开放式
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指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2023年5月起兼任纳斯达克100交易型开
放式指数证券投资基金和国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理，
2023年7月起兼任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。2017年7月起任投资总监（量化）、金融工程总监。
（2）历任基金经理
自本基金成立以来至2014年1月由章赟担任基金经理，自2014年1月至2014年6月
由章赟和艾小军共同担任本基金的基金经理，2014年6月起至今由艾小军担任本基金的基
金经理。
5、投资决策委员会
本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人
及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任
成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职
责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基
金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。
投资决策委员会成员组成如下：
主任委员：
周向勇：简历同上
执行委员：
张玮：简历同上
委员：
梁杏：总经理助理、量化投资部总监
胡松：投资总监（养老金）、养老金及专户投资部总监
索峰：投资总监（固收）、绝对收益投资部总监
郑有为：研究部副总监
6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。
（三）基金管理人职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
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3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基
金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内
部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采
取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
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（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资
计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩
序；
（9）贬损同行，以抬高自己；
（10）以不正当手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制度，采取有
效措施，防止违反基金合同行为的发生。
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
（五）基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（六）基金管理人内部控制制度
基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规和有效开
展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了公司完整的内部控制
体系，并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。
1、内部控制制度概述
为保证内部控制的系统性和有效性，公司制定了合理、完备、有效、可执行的规章制度
体系并结合业务发展、法律法规及监管环境变化，对内部控制制度进行及时的更新和调整，
以适应公司经营活动的变化，不断增强和优化公司制度的完备性、有效性和适时性。
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2、内部控制的目标
（1）保证公司经营运作合法合规，形成守法经营、规范运作的经营理念；
（2）防范和化解风险，提高经营管理效益，确保公司经营的稳健运行和受托资产的安
全完整，实现公司持续、稳定、健康发展；
（3）确保受托资产、公司财务和其他信息的真实、准确、完整、及时；
（4）维护公司良好的品牌形象。
3、内部控制的原则
（1）全面性原则。内部控制应覆盖公司的各项业务、所有部门和岗位，渗透到决策、
执行、监督、反馈等所有业务过程和业务环节。
（2）有效性原则。建立科学、合理、有效的内部控制制度，公司全体员工必须竭力维
护内部控制制度的有效执行。
（3）相互独立和制约原则。公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位，
公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约。内部控制的检查评价部门必须独立于
各业务执行部门。公司受托资产、自有资产、其他资产的运作必须分离。
（4）适应性原则。公司内部控制应根据公司经营业务发展、新产品的开发、金融创新、
法律法规以及市场环境的变化等及时调整和完善，以保证内部控制的有效性和适应性。
（5）防火墙原则。公司各个业务部门，特别是研究、投资、执行、清算等部门和岗位
必须在物理上和制度上隔离，对重要业务设立防火墙并实行门禁制度。
（6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，
力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果。
4、内部控制的措施
（1）公司经过多年的管理实践，建立并完善了科学的治理结构，充分发挥独立董事和
监事会的监督职能，并在员工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营
的企业文化。公司董事会对内部控制原则进行指导，对公司建立内部控制系统和维持其有效
性承担最终责任；公司经营管理层对内部控制进行管理、实施组织与决策；公司各部门之间
有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合作和制约，形成了合理的组织结
构、决策授权和风险控制体系。
（2）公司依据自身经营特点建立了包括各岗位以目标责任制自控、相关部门和岗位之
间相互制衡、内控检查评价部门实施监督的、权责统一、严密有效的内控防线。
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（3）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗
位要求相适应的职业操守和专业能力。
（4）公司建立科学严密的风险评估体系，从总体上明确风险管理的目标和原则，并对
公司面临的内外部风险进行辨识和评估，不断优化风险控制程序和手段。各部门根据各自业
务特点，对业务活动中存在的风险点进行揭示和梳理，有针对性地建立详细的风险控制流程，
并在实际业务中加以控制。
（5）公司建立了完善的授权管理机制，明确了合理的授权标准和流程，确保授权机制
的贯彻执行。
（6）公司建立了完善的内部会计控制，公司会计核算与基金会计核算在业务规范、人
员岗位和办公区域上进行严格区分，确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独
立核算。
（7）公司建立了科学、严格的岗位分离机制，明确划分各岗位职责，投资和交易、交
易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物
理隔离。
（8）公司建立重大风险应急处置机制，制订切实有效的应急应变措施，按照预案妥善
处理。
（9）公司建立有效的信息交流渠道和沟通机制，明确报告机制路径和业务汇报体系，
保证业务信息在既定路径高效、有序、准确、完整传递，实现自下而上的及时报告和自上而
下的有效反馈。
（10）公司通过建立完整的研究管理、投资决策和交易管理等制度体系，以实现投资管
理业务控制。
（11）公司制定规范的信息披露管理办法，不断优化完善机制流程，确保公开披露信息
的真实、准确、完整、及时。
（12）公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内
部控制缺陷，及时加以改进，内控检查评价部门通过定期或不定期检查内部控制制度的执行
情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。
5、基金管理人内部控制制度声明书
基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺基金管理人将根据市
场变化和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人的合法权益。
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四、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：葛海蛟
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门信息披露联系人：许俊
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托
管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基
金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资
产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类
齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服
务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至2024年3月31日，中国银行已托管1093只证券投资基金，其中境内基金1032
只，QDII基金61只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF、REITs等多
种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
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（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉
承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险
控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检
查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准
则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”
双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保
证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相
关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者
违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理
机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政
法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务
院证券监督管理机构报告。
五、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
本基金的申购赎回代理券商信息详见基金管理人网站。基金管理人可根据有关法律法规
规定，增减或变更销售机构，并在基金管理人网站上公示。
（二）登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：于文强
联系人：赵亦清
电话：010-50938600
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传真：010-50938907
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心18楼至20楼
负责人：韩炯
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、丁媛
联系人：丁媛
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：张晓阳
经办注册会计师：张炯、张晓阳
六、基金的募集
（一）基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关
规定，并经中国证监会2011年2月17日证监许可[2011]239号文核准，自2011年3月1日起向社
会公开募集，于2011年3月25日结束本基金的募集工作。经普华永道中天会计师事务所验资，
本次募集的净认购金额为566,033,941.00元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的
银行利息共计10,600.00元人民币。上述资金已于2011年3月31日全额划入本基金在基金托管
人中国银行开立的上证180金融交易型开放式指数证券投资基金托管专户。
上证180金融交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号）
（二）基金类型和存续期限
1、基金类型：股票型
2、基金运作方式：交易型开放式
3、基金的存续期间：不定期
七、基金合同的生效
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2011年3月31日正式生效。
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
八、基金份额折算与变更登记
根据基金合同和招募说明书的有关规定，本基金管理人确定2011年5月6日为本基金
的基金份额折算日。当日上证180金融股指数收盘值为3,336.396点，本基金的基金资产净
值为536,366,537.07元，折算前基金份额总额为566,044,541.00份，折算前基金份额净值
为0.948元。
根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.28400990（以四舍五入的方法保留到
小数点后8位），折算后基金份额总额为160,761,607.00份，折算后基金份额净值为3.336
元。
本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，
并由中国证券登记结算有限责任公司于2011年5月9日进行了变更登记。折算后的基金份
额保留到整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产）。投资者可以自2011年5月10
日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。
九、基金份额的交易
（一）基金上市
根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，于2011年5月23日起在上海证券
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交易所上市交易（交易代码：510230）。
（二）基金份额的上市交易
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上
海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》等有关规定。
（三）终止上市交易
基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并
报中国证监会备案：
1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；
2、基金合同终止；
3、基金份额持有人大会决定终止上市；
4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布
基金终止上市公告。
若因上述1、4项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，
本基金将在履行适当程序后由交易型开放式基金变更为直接以上证180金融股指数为标的
指数的非上市的开放式指数基金。
（四）基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清单，上海证券
交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金
份额参考净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为：
基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单
中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代
成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回
单位对应的基金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。若上海证券交易所
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调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。
3、上海证券交易所可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。
十、基金份额的申购与赎回
（一）申购与赎回的场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理
券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。
基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。
在相关条件许可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构，并在基金管理人网
站公示。
（二）申购与赎回办理的开放日及时间
本基金已于2011年5月23日开放日常申购、赎回业务。
申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日（基金管理人暂停申购或赎回时除外），
投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放时间为上午9：30至11：30、下午1：00
至3：00。
若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回开放日和
具体业务办理时间进行调整并在指定媒介公告。
（三）申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。
5、基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质利益、不违
背交易所相关规则的情况下可更改上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。
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（四）申购与赎回的程序
1、申购与赎回的申请方式
投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的业务办理时间提出申购、赎回的
申请。投资者申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价。投资者提交赎回申请时，
必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回的申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对
价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的
现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资者可
在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询
有关申请的确认情况，否则，如因申请未得到登记结算机构的确认而造成的损失，由投资者
自行承担。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和登记结算机
构的结算规则。
投资者T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与
组合证券的清算交收以及现金替代等的清算。申购、赎回发生的现金替代款和现金差额分别
于T+1日和T+2日交收，基金托管人根据登记结算机构的结算通知和基金管理人的划款通知
办理资金的划拨。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国
证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行
处理。
登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调
整。
（五）申购与赎回的数额限制
1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。自2020年8月
14日起，本基金最小申购、赎回单位调整为100万份。基金管理人有权对其进行更改，并
在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒介公告并报中国证监会备
案。
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
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应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
（六）申购、赎回的对价、费用及其用途
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、投资者应收或
应付的现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎
回人的组合证券、现金替代、投资者应收或应付的现金差额及其他对价。申购对价、赎回对
价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
2、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取
佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市
前公告。
（七）申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T
日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申
购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组
合证券中部分证券的一定数量的现金。
（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志
为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替
代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。
（2）可以现金替代
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①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入
的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×(1＋申购现金替代溢价比率)
其中，“该证券参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。
如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价
格为准。
对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上
相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清
单中预先确定申购现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金
购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于
基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以
收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以
替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退
还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的
部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值
的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日
低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价
计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款
项。
若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期
间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动，
则进行相应调整。
T+2日后第1个市场交易日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理
人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收
将于此后3个工作日内完成。
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④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用
可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算
公式为：
n
第i只替代证券的数量?该证券参考价格?100%?
i?1
现金替代比例（%）?
申购基金份额?参考基金份额净值
说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。参考基金份额净值目前为该ETF前一交
易日除权除息后的收盘价，“该证券参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收
盘价”。如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知
规定的参考基金份额净值为准。
（3）必须现金替代
①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金管理人出
于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一
定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的
数量乘以其T日预计开盘价。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的
估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。
预估现金部分的计算公式为：
T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－(申购赎回清单中必须
用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日预计
开盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价乘积
之和)
其中，T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价
确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基
金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现
金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相
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乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和）。
T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交
收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资
者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的
基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的
基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应
的现金。
6、申购赎回清单的格式
T日申购赎回清单的格式举例如下：
基本信息
最新公告日期 XXX
基金名称 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称 国泰基金管理有限公司
基金代码 XXX

T-1日信息内容
现金差额(单位:元) XXX
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) XXX
基金份额净值(单位:元) XXX

T日信息内容
预估现金部分(单位:元) XXX
现金替代比例上限 XXX
申购上限 XXX
赎回上限 XXX
是否需要公布IOPV 是
最小申购赎回单位(单位:份) XXX
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回

成份股信息内容
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股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 申购现金替代溢价比例 赎回现金替代折价比例 固定替代金额
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

说明：此表仅为示例。
申购赎回清单的格式可根据上海证券交易所的实际情况相应调整，具体内容以基金管理
人届时在网站上公布的实际内容为准。
（八）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购、赎回申请：
（1）因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购、赎回申请；
（2）因特殊原因（如上海证券交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市），
导致基金管理人无法计算当日基金财产净值；
（3）上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申购
或赎回，或者指数编制单位、上海证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制
不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网
络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；
（4）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
（5）基金管理人开市前未能公布申购赎回清单；
（6）停牌成份股合计占标的指数的权重超过5%；
（7）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某些或某笔申购；
（8）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当暂停接受基金申购申请、暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回对价；
（9）法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形。
在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停申购或赎回的，基金管理人应当在当日报中国
证监会备案。本基金因除上述第（7）项之外的其他情形暂停申购或赎回的，基金管理人应
当在指定媒介刊登暂停申购或赎回公告。在暂停申购或赎回的情况消除时，基金管理人应及
时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。
（九）集合申购与其他服务
在法律法规或中国证监会允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合
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其持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。在不损害基金份
额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。
在法律法规或中国证监会允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购方式，并于新的
申购方式开始执行前予以公告。
十一、基金的非交易过户等其他业务
登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并
收取一定的手续费用。
十二、基金申购和赎回等业务的代理
本基金的申购、赎回等业务可由基金管理人及基金管理人委托的具有基金代销业务资格
的其他机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金网下认购、申购、赎回等业务的，应
与其签订书面委托代理协议，以明确双方的权利和义务。
基金管理人和代销机构应严格按照法律法规和基金合同的规定办理本基金的认购、申购
和赎回等业务。
十三、基金的投资
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
（二）投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少
量投资于非标的指数成份股（含存托凭证）、新股（含存托凭证）、债券及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产
比例不低于基金资产净值的95%。
本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
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（三）投资理念
本基金管理人坚持指数化投资理念，以低成本投资于标的指数所表征的市场组合，以期
获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。
（四）投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停
牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性
不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对
投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪
误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投
资。
3、债券投资策略
基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据
和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。
4、融资与转融通证券出借投资策略
本基金在参与融资业务时，将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回
情况等因素的研究和判断，决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流
动性及风险性特征，谨慎进行投资，提高基金的投资收益。
为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管
理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历
史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
（五）投资决策程序
1、决策依据
有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依
据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定
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有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理
负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。
3、投资程序
研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共
同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免
重大风险的发生。
（1）研究支持：金融工程小组依托基金管理人整体研究平台，整合外部信息以及券商
等外部研究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流
动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
（2）投资决策：投资决策委员会依据金融工程小组提供的研究报告，定期或遇重大事
项时召开投资决策会议，决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投
资管理的日常决策。
（3）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以完全复制标的指数成份股
权重的方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方
法，降低买入成本、控制投资风险。
（4）交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5）投资绩效评估：金融工程小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相
关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，
基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。
（6）组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、
基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调
整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述
投资管理体制和程序做出调整，并在《招募说明书》中列示。
（六）业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金的标的指数为上证180金融股指数，简称180
金融。
若本基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，由基金管理人根据标的指数
变更情形履行适当程序并进行公告。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
（七）风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指
数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代
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表的股票市场相似的风险收益特征。
（八）投资禁止行为与限制
1、禁止用本基金财产从事以下行为
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上
述规定的限制。
2、基金投资组合比例限制
（1）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（2）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，
基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一
权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
（3）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%；
（4）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%；
（5）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（7）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易
的股票合并计算；
（8）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证
券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（9）本基金参与转融通证券出借业务的，应当遵守以下投资限制：
1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券
应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
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2）参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的30%；
3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（10）法律法规和基金合同规定的其他限制。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的
限制。如法律法规或监管部门变更上述限制性规定，以变更后的规定为准。
除上述第（5）、（6）、（9）项另有约定外，由于证券期货市场波动、上市公司合并、标
的指数调整或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比
例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规
定的从其规定。
本基金参与转融通证券出借业务，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基
金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（9）项规定的，基金管理人不得新增出借
业务。
基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。
（九）基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2024年4月18日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2024年3月31日，本报告所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,387,148,301.70 99.88
其中：股票 3,387,148,301.70 99.88
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

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其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,129,911.13 0.12
7 其他各项资产 17,432.17 0.00
8 合计 3,391,295,645.00 100.00

注：（1）上述股票投资包括可退替代款估值增值。
（2）报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金管理人
根据法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易按照市场公平合理
价格执行，不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情况。报告期末，本基金参与转融
通证券出借业务借出股票的公允价值为18,374,216.00元，占基金资产净值比例为0.54%。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 111,884.15 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 11,556.45 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,924.10 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,097.60 0.00
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 15,863.38 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -

上证180金融交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号）
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 148,325.68 0.00

（2）指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 3,386,999,976.02 99.94
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,386,999,976.02 99.94

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
（1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 601318 中国平安 11,605,313 473,612,823.53 13.98
2 600036 招商银行 13,346,841 429,768,280.20 12.68
3 601166 兴业银行 15,681,096 247,447,694.88 7.30
4 600030 中信证券 10,523,469 202,050,604.80 5.96

上证180金融交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号）
5 601398 工商银行 37,789,927 199,530,814.56 5.89
6 601328 交通银行 29,624,498 187,819,317.32 5.54
7 600919 江苏银行 19,787,935 156,324,686.50 4.61
8 601288 农业银行 34,422,673 145,607,906.79 4.30
9 600016 民生银行 26,766,681 108,405,058.05 3.20
10 601988 中国银行 22,727,012 99,998,852.80 2.95

（2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 688709 成都华微 1,045 20,273.00 0.00
2 688652 京仪装备 416 17,621.76 0.00
3 601033 永兴股份 1,258 15,863.38 0.00
4 603341 龙旗科技 298 12,432.56 0.00
5 601083 锦江航运 1,263 11,556.45 0.00

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“交通银行”、“中国银行”、“农
业银行”、“工商银行”、“兴业银行”、“民生银行”、“招商银行”、“中信证券”、“江苏银行”
公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴
责、处罚的情况。
交通银行及下属分支机构因超授权为金融机构开办表外融资；未按规定办理经常项目外
汇业务；贷前调查不审慎，超过实际资金需求发放贷款，导致信贷资金回流至借款人；票据
业务办理不审慎，严重违反审慎经营规则；未严格执行受托支付管理、贷后管理不到位；个
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人信用消费贷款管理不到位；违规发放个人贷款；违规转嫁经营成本等原因，受到监管机构
公开处罚。
中国银行及下属分支机构因贷款三查不到位；信用卡汽车分期业务管理不审慎；员工行
为管理及贷款业务严重违反审慎经营规则；员工行为管理及贷款业务严重违反审慎经营规
则；违规报送统计报表；贷前调查不审慎、未对押品权证的真实性认真审核；违规实施贷款
展期等原因，受到监管机构公开处罚。
农业银行及其下属分支机构因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外
汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇、售汇
业务；未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料个人贷款管理不到位，信贷资金流入
限制性领域；贷前调查不到位，未发现客户资金交易流水造假；固定资产贷款发放不审慎；
贷款五级分类不准确；贷款资金未按约定用途使用；信贷业务管理不到位，严重违反审慎经
营规则等原因，受到监管机构公开处罚。
工商银行及其下属分支机构由于未严格审核银行承兑汇票业务贸易背景，严重违反审慎
经营规则；迟报案件确认报告；贷款三查不到位，未发现借款人按揭首付款未实际缴付；贷
前调查不尽职、贷后管理不到位未注册取得基金从业资格的人员销售基金；小微企业划型不
准确；主承销的多期债务融资工具发行定价严重偏离市场合理水平，干扰了市场秩序等原因，
受到监管机构公开处罚。
兴业银行及下属分支机构因通过不正当方式虚增存贷款；贷后管理不到位，个人经营性
贷款违规用于购买理财产品；贷前调查未尽职，未发现个人收入流水造假；流动贷款资金偿
还委托贷款；衍生品交易未严格审查交易对手的交易资格；债券交易超授权；通过资产管理
产品开展不正当交易；债券投资五级分类不准确；债券投资风险管理未独立于当地分支行，
受到监管机构公开处罚。
民生银行及其下属分支机构因贷后管理不到位；金融许可证保管不善导致遗失；违规收
取信贷资金受托支付划拨费；未与小微企业合理分担保险费用；与非名单内交易对手开展票
据业务；票据代理回购中存在清单交易；未按监管规定分担小微企业抵押物财产保险费；金
融产品销售管理监督不到位，严重违反审慎经营规则；采取浮利分费的方式将部分贷款利息
转作中间业务收入、个人住房按揭贷款借款人收入状况真实性调查核实不到位、虚假轮岗等
原因，受到监管机构公开处罚。
招商银行及其下属分支机构因未按规定承担小微企业押品评估费；未按规定承担房屋抵
押登记费；未落实价格目录，向小微企业收取委托贷款手续费；小微企业规模划型依据不足；
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办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查行
为、违反规定办理结汇、售汇业务行为、违反规定办理资本项目资金收付行为等受到金管
局分支机构、外管局分支机构、央行分支机构罚款、警告、没收违法所得、整改通知。
中信证券因对员工证券经纪业务营销活动管理不到位，未严格规范从业人员执业行为，
合规管理存在不足；机房基础设施建设安全性不足，信息系统设备可靠性管理疏漏等问题；
对关联方及关联交易现场检查不到位，未保持应有的职业审慎并开展审慎核查，未能督导发
行人有效防止关联方违规占用发行人资金等原因，受到监管机构公开处罚。
江苏银行及下属分支机构因员工行为管理不到位；未按规定保存客户身份资料和交易记
录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；对金融产品作出虚假或者引人误解的宣
传；违反账户管理规定；违反流通人民币管理规定；违反人民币反假有关规定；占压财政存
款或者资金；违反国库科目设置和使用规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保
存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等原因，受到监
管机构公开处罚。
本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规
问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影
响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 97.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 17,335.12
9 合计 17,432.17

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
上证180金融交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号）
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601318 中国平安 8,162,000.00 0.24 转融通证券出借业务的股票

2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 688709 成都华微 20,273.00 0.00 新股锁定
2 688652 京仪装备 17,621.76 0.00 新股锁定
3 601033 永兴股份 15,863.38 0.00 新股锁定
4 603341 龙旗科技 12,432.56 0.00 新股锁定
5 601083 锦江航运 11,556.45 0.00 新股锁定

十四、基金的业绩
基金业绩截止日为2023年12月31日，并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2011年3月31日至2011年12月31日 -20.87% 1.32% -18.69% 1.37% -2.18% -0.05%
2012年度 21.68% 1.26% 18.79% 1.27% 2.89% -0.01%
2013年度 -6.46% 1.86% -8.94% 1.87% 2.48% -0.01%
2014年度 89.04% 1.71% 83.93% 1.71% 5.11% 0.00%
2015年度 -8.94% 2.59% -10.30% 2.60% 1.36% -0.01%
2016年度 -5.08% 1.24% -7.78% 1.24% 2.70% 0.00%
2017年度 21.89% 0.82% 19.56% 0.82% 2.33% 0.00%
2018年度 -17.11% 1.38% -18.77% 1.38% 1.66% 0.00%
2019年度 34.10% 1.34% 30.73% 1.34% 3.37% 0.00%
2020年度 2.25% 1.55% -0.96% 1.56% 3.21% -0.01%
2021年度 -10.37% 1.20% -13.23% 1.20% 2.86% 0.00%

上证180金融交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号）
2022年度 -9.28% 1.33% -13.14% 1.34% 3.86% -0.01%
2023年度 -0.69% 1.06% -4.77% 1.06% 4.08% 0.00%
2011年3月31日至2023年12月31日 64.63% 1.50% 20.78% 1.51% 43.85% -0.01%

注：本基金的基金合同生效日为2011年3月31日。
十五、基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。
十六、基金的财产
（一）基金资产总值
本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款
项和其他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
（三）基金财产的账户
本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户，与基金管理人
和基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。
（四）基金财产的保管及处分
1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产，并由基金托管人保管。
2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收
益，归基金财产。
3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行
清算的，基金财产不属于其清算范围。
4、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不同基金
财产的债权债务，不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
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十七、基金资产的估值
（一）估值目的
基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。
（二）估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外
披露基金净值的非营业日。
（三）估值对象
基金所持有的金融资产和金融负债。
（四）估值方法
本基金按以下方式进行估值：
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市
价（收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最
近交易日的收盘价估值；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘
价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会
有关规定确定公允价值。
3、因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配
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股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确
定公允价值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
6、在任何情况下，基金管理人采用上述1-5项规定的方法对基金财产进行估值，均应被
认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金资
产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、
流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格
估值。
7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行，国家有最新规定的，
按其规定进行估值。
8、本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行
估值。
9、国家有最新规定的，按国家最新规定进行估值。
（五）估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金管理人每工作日对基金资产进
行估值后，将估值基金份额净值结果发送基金托管人，基金托管人按《基金合同》规定的估
值方法、时间、程序进行复核无误后，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基
金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
（六）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当暂
停估值；
4、中国证监会认定的其他情形。
（七）基金份额净值的确认
用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金
管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管
人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。
T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净
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值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中
国证监会备案。
基金份额净值的计算精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从
其规定。
（八）估值错误的处理
1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后4位（含第4位）内发生差错时，视为
基金份额净值估值错误。
2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值出现错误时，基金管理人和基金托管人应当立即予以纠正，并采取
合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25%时，基金管
理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到或超过基金份额净值的0.5%时，基金管理人应
当公告，并同时报中国证监会备案。
3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，按其规定处理。
（九）特殊情形的处理
1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第6项条款进行估值时，所造成的
误差不作为基金份额净值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，基金管理
人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此
造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基
金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十八、基金收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额。
（二）收益分配原则
1、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配；
2、在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每
次基金收益分配比例依据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数
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同期增长率；
3、本基金收益分配采取现金分红方式；
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配
后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（三）基金收益分配数额的确定
1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率，并计算基
金净值增长率与标的指数净值增长率的差额，当差额超过1%时，基金管理人有权进行收益分
配。
2、基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减
去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指
数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘
以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。
3、根据前述收益分配原则确定收益评价日本基金的可分配收益、收益分配比例及收益
分配数额。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益评价日的基金可分配收益、基金收益分配对象、分配原
则、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。
（五）收益分配方案的确定与公告
基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核后确定，依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介公告。
（六）收益分配中发生的费用
收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
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十九、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、标的指数许可使用费；
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
5、基金合同生效以后的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
8、基金资产的资金汇划费用及开户费用；
9、基金上市费及年费；
10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管
人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管
人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、标的指数许可使用费
本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提，计算方法
如下：
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H＝E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的标的指数许可使用费，E为前一日的基金资产净值
就每个计费季度而言，该季度日均基金资产净值大于人民币5000万元时，标的指数许可
使用费的收取下限为每季度人民币3.5万元，该季度日均基金资产净值小于或等于人民币
5000万元时，无标的指数许可使用费的收取下限。计费期间不足一季度的，根据实际天数计
算。
标的指数许可使用费每日计提，按季支付。标的指数许可使用费的支付由基金管理人向
基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季度前10个工作日内从基金财产中一次
性支取。
基金管理人可根据指数使用许可协议，对上述计提标准和计提方式进行合理变更，此项
变更无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在
指定媒介进行公告。
4、本条第（一）款第4至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协
议的规定，列入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全
履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额
持有人大会。
（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
二十、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。
2、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。
3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。
4、本基金独立建账、独立核算。
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5、本基金会计责任人为基金管理人。
6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关法律法
规规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进
行核对并以书面方式确认。
（二）基金审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券、期货相关业
务资格的会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。
2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，应在更换会计师事务所后按照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
3、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
二十一、基金的信息披露
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证
监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）
等媒介披露，并保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信
息资料。
（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人应当在基金份额发售的3日前，将招募
说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金托管人应当将基金合同、
基金托管协议登载在各自公司网站上。
基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作
日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基
金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信
息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三
个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；
基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，
基金管理人不再更新基金产品资料概要。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明
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书的当日登载于指定报刊和网站上。
（三）基金合同生效公告
基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒介和网站上登载基金合同生效公告。
（四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
基金建仓结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并提前将基金份额折算日公告登载
于指定媒介及网站上。
基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将基金份
额折算结果公告登载于指定媒介上。
（五）基金开始申购、赎回公告
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前在指定媒介上公告。
（六）基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易前3个工
作日将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在
指定报刊上。
（七）基金净值信息公告
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指
定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，
通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计
净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（八）申购赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日上海证券交易所
开市前，通过指定网站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。
（九）定期报告
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息
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披露内容与格式的相关文件的规定单独编制，由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容
进行复核。基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告。
1、基金年度报告：基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报
告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度
报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
2、基金中期报告：基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期
报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
3、基金季度报告：基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季
度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度
报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其
他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下
披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特
有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
（十）临时报告与公告
基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书，并登载在指定
报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的事件，包括：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
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变动；
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人
专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关
联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%；
17、基金开始办理申购、赎回；
18、基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
19、基金份额持有人大会的决议；
20、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
21、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（十一）澄清公告
在基金合同期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价
格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露
义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上
市交易的证券交易所。
（十二）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制
作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公
告登载在指定报刊上。
（十三）基金参与融资和转融通证券出借交易的相关公告
若本基金参与融资业务，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告
和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情
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况、风险及其管理情况等。
若本基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告
等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露基金参与转融通证券出借交易的情况，并就
报告期内发生的重大关联交易事项做详细说明。
（十四）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。
二十二、风险揭示
（一）市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致
基金收益水平变化，产生风险，主要包括：
1、政策风险。因国家宏观政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。
基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
3、利率风险。利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动，也影响着企业的融资
成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、
市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的
上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益
下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。
5、购买力风险。因为通货膨胀的影响而导致货币购买力下降，从而使基金的实际收益
下降。
（二）管理风险
1、在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响
其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平；
2、基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水
平。
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（三）流动性风险
1、本基金的申购、赎回安排
本基金为交易型开放式基金，申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日。为切实保
护存量基金份额持有人的合法权益，遵循基金份额持有人利益优先原则，本基金管理人将合
理控制基金份额持有人集中度，审慎确认申购赎回业务申请，包括但不限于：
（1）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理
人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
（2）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
暂停接受基金申购申请、暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回对价。
提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资计划。
2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险
（1）本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金投资于标的指数成份股、
备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%。因此，股票市场的流动性风险是本基金
主要面临的流动性风险。本基金所投资的股票市场具有发展成熟、容量较大、交易活跃、流
动性充裕的特征，能够满足本基金开放式运作的流动性要求。同时，本基金采用分散投资，
针对个股设置投资比例上限，保障了资产组合的流动性。在极端市场行情下，存在基金管理
人可能无法以合理价格及时变现或调整基金投资组合的风险。本基金管理人将发挥专业研究
优势，加强对市场和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制流动性风险。
（2）融资与转融通证券出借业务存在因证券成交量过低无法按期或以公允价格卖出证
券；或因投资标的被调出融资业务标的范围或折算比例调整导致基金管理人无法以公允价格
处置证券；或因出借证券量过大无法应对基金大额赎回；或无法及时筹措资金或有价证券补
足保证金比例及维持担保比例的流动性风险。
基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情况，评估
各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整，以满足基金运作过程中的流动性要
求，应对流动性风险。
3、备用的流动性风险管理工具的实施情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法
规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请进行适度调整，作为
特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。备用的流动性风险管理工具的实施情形
包括：
（1）发生基金合同规定的暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形；
（2）发生基金合同规定的暂停估值的情形；
上证180金融交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号）
（3）法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。
实施备用流动性风险管理工具的决策程序依照基金管理人流动性风险管理制度的规定
办理。基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，切实保
护持有人的合法权益。
采取备用流动性风险管理工具，可能对投资者造成无法赎回、赎回时承担冲击成本产生
资金损失等影响。
（四）本基金特有风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理
和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险
作为完全跟踪标的指数表现的指数化投资，ETF基金的投资风险主要是基金份额净值
（NAV）增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下因素可能使基金投资组合的收益率与标
的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的跟踪误差控制未达约定目标。
（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使ETF基金在相应的组合调整中产生跟
踪偏离度与跟踪误差；
（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生
变化,使ETF基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；
（3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使ETF基金无法及时调整投资组合或承
担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；
（4）由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投
资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；
（5）在ETF基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技
术手段、买入卖出的时机选择等,都会对ETF基金的收益产生影响,从而影响ETF基金对标的
指数的跟踪程度。
（6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的
持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造
成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误
等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
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如因标的指数编制规则调整或其他因素导致本基金的跟踪误差控制未达约定目标，本基
金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
4、标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标
的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征
将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
5、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种
原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作
日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金
合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差
异，影响投资收益。
6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定
范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的
情形，即存在价格折溢价的风险。
7、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风
险：
（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
（2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金
二级市场价格的折溢价水平。
（3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项
将按照本招募说明书的约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟
踪偏离度和跟踪误差。
（4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股
以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回
份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分ETF份额的风险。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂
未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相
关成份股进行调整，可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
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8、IOPV计算错误的风险
证券交易所计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份
额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资者若
参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。
9、退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前
终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
10、投资者申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比
例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法
买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。
11、投资者赎回失败的风险
投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致
赎回失败的情形。
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导
致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎
回单位全部赎回。
12、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中，由于
市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值
有差异，存在变现风险。
13、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，
由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
2）登记结算机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、组合
证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来风险。同样的风险还可能来自
于证券交易所及其他代理机构。
3）证券交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投
资人利益受损的风险。
14、参与融资业务风险
（1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资可以扩大交易额度，利用较少资本来获取较
大利润，这必然也放大了风险。本基金将股票作为担保品进行融资时，既需要承担原有的股
票价格变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或费用，如
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判断失误或操作不当，会加大亏损。
（2）担保能力及限制交易风险：单只或全部证券被暂停融资、本基金账户被暂停或取
消融资资格等，这些影响可能给本基金造成经济损失。此外，本基金也可能面临由于自身维
持担保比例低于融资合同约定的担保要求，且未能及时补充担保物，导致信用账户交易受到
限制，从而造成经济损失。
（3）强制平仓风险：本基金在从事融资交易期间，如果不能按照约定的期限清偿债务，
或上市证券价格波动，导致日终清算后维持担保比例低于警戒线，且不能按照约定追加担保
物时，将面临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给本基金造成经济损失。
15、参与转融通证券出借业务的风险
本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和
市场风险。
（1）流动性风险：本基金面临大额赎回时可能因转融通证券出借的原因，发生无法及
时变现并支付赎回对价的风险；
（2）信用风险：转融通证券出借的对手方可能无法及时归还出借证券、无法及时支付
权益补偿及相关费用的风险；
（3）市场风险：证券出借后，可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。
（五）科创板股票投资风险
本基金可投资国内上市的科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险，包括不限于如下特殊风险：
1、退市风险
科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形更多，新增
市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；执行标
准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易
维持收入的上市公司可能会被退市；且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度，科创板上
市公司股票退市风险更大。
2、市场风险
科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医
药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数公司为初创型公司，公司未来盈利、现金流、估
值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，科创板股票市场风
险加大。
科创板股票竞价交易设置较宽的价格涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后前
5个交易日不设价格涨跌幅限制，其后涨跌幅比例为20%，可能产生股票价格大幅波动的风险。
3、流动性风险
上证180金融交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号）
科创板整体投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板股票流动性
可能弱于其他市场板块，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。
4、集中度风险
科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量股票，市场可能存
在高集中度状况，整体存在集中度风险。
5、系统性风险
科创板上市公司均为市场认可度较高的科技创新公司，在公司经营及盈利模式上存在趋
同，所以科创板股票相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。
6、政策风险
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板上市公司带来较大影响，国
际经济形势变化对战略新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。
（六）存托凭证投资风险
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存
托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
（七）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能
不一致的风险
本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅
为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资
基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及内部评级标准，
将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要
素可能更多、范围更广，与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致
或存在对应关系。同时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品
风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作
情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉，在购买本基金时按照销售机构的要
求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机构对于本基金风险评
级的调整情况，谨慎作出投资决策。
（八）其他风险
如因技术因素、人为因素、战争、自然灾害等因素而产生的风险等。
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二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。但如因相应的法律法规发生变动并属于本基
金合同必须遵照进行修改的情形，或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关
系发生变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响等下述情形的，可不经基金份额持有
人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布，并报中国证监会备案：因以下
情形变更基金合同的，不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低基金管理费率、基金托管费率；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方
式；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
（5）对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生实质性变化；
（6）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
（7）基金管理人、证券交易所、登记结算机构在法律法规或中国证监会许可的范围内
调整有关基金认购、申购、赎回、非交易过户、转托管等业务的规则；
（8）除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。
2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并自中国证
监会核准或出具无异议意见之日起生效。
（二）基金合同的终止
有下列情形之一的，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止；
2、因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的；
3、基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承
接的；
4、法律法规和基金合同规定的其他情形。
基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办
法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的
权利。
（三）基金财产的清算
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1、基金合同终止，基金管理人应当按法律法规和基金合同的有关规定组织清算组对基
金财产进行清算。
2、基金财产清算组
（1）自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组，
在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议
的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
（2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务
资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的
工作人员。
（3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算
组可以依法进行必要的民事活动。
3、清算程序
（1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产；
（2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；
（3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；
（4）对基金财产进行评估和变现；
（5）制作清算报告；
（6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（7）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（8）对基金财产进行分配。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由
基金财产清算组优先从基金财产中支付。
5、基金剩余财产的分配
基金财产按下列顺序清偿：
（1）支付清算费用；
（2）交纳所欠税款；
（3）清偿基金债务；
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金
等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
6、基金财产清算的公告
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基金财产清算组做出的清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，
律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清
算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组
应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。
二十四、基金合同的内容摘要
（一）基金合同当事人权利义务
1、基金管理人的权利
（1）依法募集基金，办理基金备案手续；
（2）依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产；
（3）根据法律法规、基金合同、上海证券交易所及登记结算机构相关业务规则的规定，
制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回等业务的规则；
（4）根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，依照基
金合同获得基金管理费，以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；
（5）在本合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关
法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行
必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同
当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和中国银监会，以及采取其他必要措
施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益；
（6）根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法
规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查；
（7）委托和更换登记结算机构，获取基金份额持有人名册，并按照基金合同规定对登
记结算机构的代理行为进行必要的监督和检查；
（8）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请；
（9）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券、
转融通证券出借业务；
（10）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案；
（11）按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使因投资于其
他证券所产生的权利；
（12）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律
行为；
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（13）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人；
（14）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会；
（15）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定
有关费率；
（16）法律法规、基金合同规定的其他权利。
2、基金管理人的义务
（1）依法申请并募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行
证券投资；
（6）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
（7）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利
益，不得委托第三人运作基金财产；
（8）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；
（9）依法接受基金托管人的监督；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基
金合同等法律文件的规定；
（12）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；
（13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及
其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；
（15）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资者申购的基金份额或赎回的对
价；
（16）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其
他相关资料；
（17）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
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（19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担
赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿；
（22）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。
3、基金托管人的权利
（1）依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；
（2）依照基金合同的约定获得基金托管费；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作；
（4）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人；
（5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会；
（6）法律法规、基金合同规定的其他权利。
4、基金托管人的义务
（1）安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得以基金财产为自己及任何第
三人谋取非法利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立；
（6）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（7）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（8）按照基金合同的约定，根据基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜；
（9）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金
信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；
（10）根据法律法规及本合同的约定，办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（11）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告的相关内容出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未
执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（12）保存基金份额持有人名册；
（13）复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回对价；
（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
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（16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额
持有人大会；
（17）按照法律法规监督基金管理人的投资运作；
（18）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其责任不因其退任而免除；
（19）因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿，
除法律法规另有规定外，基金托管人不承担连带责任；
（20）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。
5、基金份额持有人的权利
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼；
（9）法律法规、基金合同规定的其他权利。
6、基金份额持有人的义务
（1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
（2）缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价和赎回对价及基金合同规定的费用；
（3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
（4）不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活
动；
（5）执行基金份额持有人大会的决议；
（6）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（7）遵守基金管理人、销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规则；
（8）法律法规及基金合同规定的其他义务。
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
1、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。本基金的基金份额持有人持有的每一
基金份额为一参会份额，每一参会份额拥有平等的投票权。
鉴于本基金和联接基金（即“国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基
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金”）的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席
或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，联
接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会
的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接
基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委
托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表
决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接
基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基
金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
2、有以下情形之一时，应召开基金份额持有人大会：
（1）终止基金合同；
（2）转换基金运作方式；
（3）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬
标准的除外；
（4）更换基金管理人、基金托管人；
（5）变更基金类别；
（6）变更基金投资目标、范围或策略；
（7）变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序；
（8）本基金与其他基金合并；
（9）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外；
（10）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会的变更
基金合同等其他事项；
（11）法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
3、有以下情形之一的，不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低基金管理费率、基金托管费率；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方
式；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
（5）对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生实质性变化；
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（6）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
（7）基金管理人、证券交易所、登记结算机构在法律法规或中国证监会许可的范围内
调整有关基金认购、申购、赎回、非交易过户、转托管等业务的规则；
（8）除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。
4、召集方式：
（1）除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
（2）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召
集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。
（3）代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，
应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召
集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召
集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出
书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60
日内召开。
（4）代表基金份额10%的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大
会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权
自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。
（5）基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人
应当配合，不得阻碍、干扰。
（6）基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
5、通知
召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前30天在至少一种指定媒介上公告。
基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明
以下内容：
（1）会议召开的时间、地点、方式；
（2）会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式；
（3）代理投票授权委托书送达时间和地点；
（4）会务常设联系人姓名、电话；
（5）权益登记日；
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（6）如采用通讯表决方式，还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和
联系人、书面表决意见的提交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。
6、开会方式
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持
有人本人出席或通过授权委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代
表应当出席；通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的
召开方式由召集人确定，但决定基金管理人更换或基金托管人的更换必须以现场开会方式召
开基金份额持有人大会。
在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采用网
络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表
决。
现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全部有效凭
证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%（含50%，下同）以上。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）召集人按基金合同规定公布会议通知后，在两个工作日内连续公布相关提示性公
告；
（2）召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的
基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上；
（4）直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表，
同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授
权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定；
（5）会议通知公布前已报中国证监会备案。
如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应
在25个工作日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。
7、议事内容与程序
（1）议事内容及提案权
1）议事内容限为本条前述第（二）款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事
项。
2）基金管理人、基金托管人、代表基金份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集
人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
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3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：
a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不
超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不
符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提
案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如
将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人
可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程
序进行审议。
4）代表基金份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，
或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获得基金份额持有
人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。
法律法规另有规定的除外。
5）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（2）议事程序
在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议，
报经中国证监会核准或备案后生效。
若召集人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情
况下，由基金托管人授权出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权
代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所持表决权的50%以上选
举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管
人不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人在会议通知中公布提案，在所通知的表决截止
日期后2个工作日在公证机关的公证下统计全部有效表决并形成决议，报经中国证监会核准
或备案后生效。
8、表决
（1）基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。
（2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1）特别决议
对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之
二）通过。
2）一般决议
对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上通过。
更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通
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过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即
视为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见
的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
9、计票
（1）现场开会
1）基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表，如大会由基金管理人
或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金
份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管理
人为召集人，则监督员由基金托管人的授权代表担任；如基金托管人为召集人，则监督员由
基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任监票人；如大会由基金份额持有
人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持
有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。
2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。
3）如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重新清点；如果
大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大
会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人
应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
4）在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下，如果在计票过程中基金管理人或
者基金托管人拒不配合的，则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代表
共同担任监票人进行计票。
（2）通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下，计票方式可采取如下方式：
在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在监督人（如
果基金管理人为召集人，基金托管人为监督人；如果基金托管人为召集人，基金管理人为监
督人）派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人
经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票，并由公证机关对其
计票过程予以公证。
10、生效与公告
（1）基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项，召集人
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应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中
国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
（2）生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管
人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持
有人大会的决定。
（3）基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后2日内，由基
金份额持有人大会召集人在至少一种指定媒介上公告。
（4）如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书
全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
11、法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。
（三）基金合同解除和终止的事由、程序
1、基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同应当终止：
（1）基金份额持有人大会决定终止；
（2）因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的；
（3）基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基金托管人
承接的；
（4）法律法规和基金合同规定的其他情形。
基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办
法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的
权利。
2、基金财产的清算
（1）基金合同终止，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组
对基金财产进行清算。
（2）基金财产清算组
1）自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组，
在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议
的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资
格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工
作人员。
3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组
可以依法进行必要的民事活动。
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（3）清算程序
1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产；
2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；
3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；
4）对基金财产进行评估和变现；
5）制作清算报告；
6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书；
7）将清算报告报中国证监会备案并公告；
8）对基金财产进行分配。
（4）清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由
基金财产清算组优先从基金财产中支付。
（5）基金剩余财产的分配
基金财产按下列顺序清偿：
1）支付清算费用；
2）交纳所欠税款；
3）清偿基金债务；
4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款1）、2）、3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金
等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
（6）基金财产清算的公告
基金财产清算组做出的清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，
律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清
算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组
应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
（7）基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。
（四）争议解决方式
1、本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
2、本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友
好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的，
则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁
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规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。
3、除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。
（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所，投资者在支付工本费后，可在合理时间
内取得上述文件复印件，基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
二十五、托管协议的内容摘要
（一）托管协议当事人
1、基金管理人（或简称“管理人”）
名称：国泰基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
法定代表人：周向勇
成立时间：1998年3月5日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]5号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.1亿元人民币
经营范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务
存续期间：持续经营
2、基金托管人（或简称“托管人”）
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：葛海蛟
成立时间：1983年10月31日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；
发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供
信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；
外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇
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担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的
外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行
及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机
构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理
发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间：持续经营
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术系统，
对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面：
（1）对基金的投资范围、投资对象进行监督。本基金主要投资于标的指数成份股、备
选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（含存托凭证）、
新股（含存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金管理人应及时
将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根
据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金托管人。基
金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。
本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
（2）对基金投融资比例进行监督。
1）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申
报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
2）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，
基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一
权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
3）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%；
4）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%；
5）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。本基金管理人
承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交
易的，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致，并承担由于不一致所
导致的风险或损失；
6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该
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比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
7）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的
股票合并计算；
8）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券
市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
9）本基金参与转融通证券出借业务的，应当遵守以下投资限制：
①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券
应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
②参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的30%；
③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
10）法律法规和基金合同规定的其他限制。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的
限制。如法律法规或监管部门变更上述限制性规定，以变更后的规定为准。
除上述第5）、6）、9）项另有约定外，由于证券期货市场波动、上市公司合并、标的
指数调整或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例
不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定
的从其规定。
本基金参与转融通证券出借业务，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基
金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第9）项规定的，基金管理人不得新增出借业
务。
基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。
本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券、转融通证券出借业务。
(3)对基金投资禁止行为进行监督。为对基金禁止从事的关联交易进行监督，基金管理
人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的
公司名单。
（4）基金管理人应及时向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库，交易
对手库由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管
理人可以根据实际情况的变化，及时对交易对手库予以更新和调整，并及时通知基金托管人。
基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基
金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督。
（5）基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。
基金管理人应按照审慎的风险控制原则，对银行间交易对手的资信状况进行评估，控制
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交易对手的资信风险，确定与各类交易对手所适用的交易结算方式，在具体的交易中，应尽
力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失，基金托管人不承担赔偿
责任。
（6）基金如投资银行存款，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，事
先确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人据以对基金
投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督。
（7）对法律法规规定及《基金合同》约定的基金投资的其他方面进行监督。
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计
算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信
息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
3、基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规
的规定、《基金合同》及本协议的约定，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到
通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人
有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的，基金托管人应及时向中国证监会报告。
4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定，
应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金
托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定，或者违
反《基金合同》、本协议约定的，应当立即通知基金管理人，并依照法律法规的规定及时向
中国证监会报告。
5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定时
间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规
要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度
等。
（三）基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查
1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法
律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必
要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户
和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办
理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正
当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基
金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收
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到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时
对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能
在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
（四）基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
（2）基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、
《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
（5）除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外，基金
托管人不得委托第三人托管基金财产。
2、基金合同生效前募集资金的验资和入账
（1）基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，基金管理人应将募集
的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金托管专户中，网下股票认购
所募集的股票应划入以基金托管人和本基金联名方式开立的证券账户下，基金托管人在收到
资金和股票当日出具确认文件。同时，由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资
格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名
以上（含2名）中国注册会计师签字方为有效。
（2）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理
退款、股票解冻事宜，基金托管人应提供协助。
3、基金的银行账户的开设和管理
（1）基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
（2）基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基
金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支
付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。
(3)本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行
本基金业务以外的活动。
（4）基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
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4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营
业网点开立存款账户，并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。基金管理
人应派专人协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中，基金管理人应
提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料，并对基金托管人给予积极配合和协
助。
5、基金证券账户和资金账户的开设和管理
（1）基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记
结算有限责任公司开设证券账户。
（2）本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业
务以外的活动。
（3）基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账
户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所
涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
（4）在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及
相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、
使用的规定。
6、投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付
基金托管人应根据登记结算机构的交收指令办理本基金因申购、赎回产生的现金替代，
根据基金管理人的指令办理现金差额的结算。
7、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市
场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有
限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金
的清算。在上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行报备。
8、基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。
基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
9、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及
有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本
的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的
重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有
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一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。
（五）基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金
资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资
基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金
管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基
金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序
复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同
时进行。
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，
基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及时进行协商和纠
正。
5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后4位内发生差错时，视为基金份额净值
估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施
防止损失进一步扩大；当计价错误达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当报中国证
监会备案；当计价错误达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当在报中国证监会备案的
同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。
6、除基金合同和本协议另有约定外，由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错
误，导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托
管人计算的净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数
据也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了
基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责
任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基
金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行
分配。
7、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基
金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错
误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金
管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经协商未能
上证180金融交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号）
达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布，基金托管人可
以将相关情况报中国证监会备案。
（六）基金份额持有人名册的登记与保管
1、基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类：
（1）基金募集期结束时的基金份额持有人名册；
（2）基金权益登记日的基金份额持有人名册；
（3）基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册；
（4）每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
2、基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半年度结束后
5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金
权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册，
基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。
3、基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册，
基金管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托
管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
（七）争议解决方式
1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协
商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的，则任
何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时有效的仲裁规则
进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。
3、除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
（八）托管协议的修改与终止
1、托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准。
2、托管协议的终止
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发生以下情况，本托管协议应当终止：
（1）《基金合同》终止；
（2）本基金更换基金托管人；
（3）本基金更换基金管理人；
（4）发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
二十六、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金
管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加、修改这些服务项目。
（一）客户服务专线
1、理财咨询：人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等。
2、全天候的7×24小时电话自助查询（基金净值、账户信息等）。
（二）客户投诉及建议受理服务
投资人可以通过电话、信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉等需求，基金
管理人将尽快给予回复，并在处理进程中随时给予跟踪反馈。
（三）短信提示发送服务
投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制（退订）免费的手机短
信资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送短信资讯。
（四）电子邮件电子刊物发送服务
投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制（退订）免费的电子邮
件资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送电子资讯。
（五）联系基金管理人
1、网址：www.gtfund.com
2、电子邮箱：service@gtfund.com
3、客户服务热线：400-888-8688（全国免长途话费），021-31089000
4、客户服务传真：021-31081700
5、基金管理人办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层
邮编：200082
（六）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金
管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
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二十七、其他应披露事项
公告名称 披露媒介 日期
国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 《中国证券报》 2024/3/27
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增民生证券股份有限公司为一级交易商的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2024/5/8
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增华源证券股份有限公司为一级交易商的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2024/5/27

二十八、招募说明书存放及其查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人和销售机构的住所，投资者可在办公时
间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
二十九、备查文件
以下备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。投资者可在办公时间免费
查阅，也可按工本费购买复印件。
（一）中国证监会核准上证180金融交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
（二）《上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《上证180金融交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
国泰基金管理有限公司
二○二四年六月二十日