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中证500沪市交易型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二〇二〇年十二月
重 要 提 示
中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2012年6月25日证监许可
【2012】851号文核准募集，本基金基金合同于2012年8月24日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制
下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、
退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可
根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基
金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。
本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的
风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截至日为2019
年8月24日（其中人员变动内容的更新以公告日期为准），有关基金投资组合及财务数据截
止日为2019年6月30日（财务数据未经审计）。
目 录
重 要 提 示 ............................................................................................................................................ 1
一、绪 言 .............................................................................................................................................. 3
二、释 义 .............................................................................................................................................. 3
三、基金管理人 ...................................................................................................................................... 8
四、基金托管人 .................................................................................................................................... 21
五、相关服务机构 ................................................................................................................................ 22
六、基金合同的生效 ............................................................................................................................ 27
七、基金的申购与赎回 ........................................................................................................................ 28
八、基金的投资 .................................................................................................................................... 42
九、基金的业绩 .................................................................................................................................... 53
十、基金的资产财产 ............................................................................................................................ 54
十一、基金的估值 ................................................................................................................................ 55
十二、基金的费用与税收 .................................................................................................................... 59
十三、基金的收益与分配 .................................................................................................................... 60
十四、基金会计与审计 ........................................................................................................................ 62
十五、基金的信息披露 ........................................................................................................................ 63
十六、风险揭示 .................................................................................................................................... 68
十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ................................................................................ 71
十八、基金合同内容摘要 .................................................................................................................... 74
十九、基金托管协议内容摘要 ............................................................................................................ 93
二十、对基金份额持有人的服务 ...................................................................................................... 103
二十一、其他应披露的事项 .............................................................................................................. 103
二十二、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................................................... 104
二十三、备查文件 .............................................................................................................................. 105
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以
下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办
法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理
规定》”）、《中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他法律法规的有关
规定编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据《中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写，并
经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依
基金合同所发行的基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《信
息披露办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《中证500沪市交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》。
二、释 义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人或本基金管理人：指大成基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人：指中国银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、招募说明书：指《中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》，及其
定期的更新
6、基金份额发售公告：指《中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金份额发
售公告》
7、托管协议或本托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中证500沪
市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
8、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
9、中国银保监会：指中国银行保险监督管理委员会
10、中国：中华人民共和国(仅为本基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区及台湾地区)
11、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三
十次会议通过，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机
关对其不时做出的修订
12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《公开募
集证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及对其不时做出的修订。
14、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
16、交易型开放式指数基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》
定义的“交易型开放式指数基金”，即指经依法募集的，以跟踪特定证券指数为目标的
开放式基金，其基金份额用组合证券进行申购、赎回，并在上海证券交易所上市交易
17、ETF联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF（以
下简称“目标ETF”），紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用
开放式运作方式的基金，简称联接基金
18、元：指人民币元
19、基金管理人：指大成基金管理有限公司
20、基金托管人：指中国银行股份有限公司
21、注册登记业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市
的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登
记、托管和结算业务
22、登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司
23、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资者
25、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法
律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
26、个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金的
自然人
27、机构投资者：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存
续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
28、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机
构投资者
29、基金份额持有人：指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投资者
30、基金份额持有人大会：指按照本基金合同之规定召集、召开并由基金份额持有
人或其合法的代理人进行表决的会议
31、基金募集期：指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基金份
额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月
32、基金合同生效日：指募集结束，基金募集达到相关法律法规和基金合同规定的
条件，基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，中国证监会的书面确
认之日
33、存续期：指本基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
35、认购：指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申请购买本基金基金
份额的行为，投资者可以现金或股票方式申请认购
36、申购：指基金合同生效后，投资者按基金合同的规定，以申购赎回清单规定的
申购对价向基金管理人购买基金份额的行为
37、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件，要求基金
管理人购回基金份额，以取得申购赎回清单所规定赎回对价的行为
38、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的
文件
39、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的
组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
40、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规
定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
41、标的指数：指中证500沪市指数及其未来可能发生的变更
42、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的
所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复
制指数的目的
43、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购
或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍
44、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用
于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
45、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小申购赎
回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金
差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的最小申购、赎回单位数量
计算
46、预估现金差额：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金
差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结
47、基金份额参考净值：指在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组
合证券内各只证券的T-1日除权除息后收盘价计算并在上海证券交易所发布的基金份额
参考净值，简称IOPV
48、基金份额折算：基金管理人根据本基金合同规定将投资者的基金份额进行变更
登记的行为
49、元：指人民币元
50、指令：指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出的资金划
拨及实物券调拨等指令
51、直销机构：指大成基金管理有限公司
52、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销
业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机
构
53、销售机构：指基金管理人及本基金代销机构
54、基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点
55、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管
理人指定的代理本基金发售业务的机构
56、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基
金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司
57、上海证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证
券交易所人民币普通股票账户（简称“A股账户”）或证券投资基金账户（简称“基金
账户”）
58、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基金合同
规定的程序终止基金合同的日期
59、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网
网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
60、开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日
61、日：指公历日
62、月：指公历月
63、T 日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的工作日
64、T+n日：指T日后（不包括T日）第n个工作日，n指自然数
65、基金利润：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款
利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
66、基金资产总值：指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以
其他资产等形式存在的基金财产的价值总和
67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
68、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
69、基金份额净值指以计算日基金财产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基
金份额的价值
70、基金财产估值：指计算、评估基金财产和负债的价值，以确定基金财产净值和
基金份额净值的过程
71、基金产品资料概要：指《中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新
72、法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法
规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充
73、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
设立日期：1999年4月12日
注册资本：贰亿元人民币
股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例50%）、中国银河投资管理有
限公司（持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）三家公司。
法定代表人：吴庆斌
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：肖剑
（二）主要人员情况
1．董事会成员
吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京
国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012年7月至今，任广
联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012年任职于中泰信托有限责任公司，2013年6月
至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019年11月3日起任大成基金管理有限公司董事
长。
谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社
保基金理事会任职。2016年7月加入大成基金管理有限公司，2016年12月至2019年8月
任大成国际资产管理有限公司总经理， 2017年2月至2019年6月任大成基金管理有限公
司副总经理，2019年7月起任大成基金管理有限公司总经理，2019年8月起任大成国际资
产管理有限公司董事长。
李超女士，董事，华中科技大学管理学学士。2007年6月至2008年5月，任职于深圳
晨星咨询有限责任公司；2008年7月至2011年8月，任德勤华永会计师事务所高级审计员；
2011年8月至2018年5月，任平安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经理；2018
年5月至今，任中泰信托有限责任公司稽核审计部总经理。
郭向东先生，董事，中国人民大学金融学在职研究生。1996年至1998年在中国新技术
创业投资公司负责法律事务；1998年至2000年在中国华融信托投资公司负责法律事务；2000
年至2006年任职于中国银河证券有限责任公司法律部；2007年1月加入中国银河投资管理
有限公司，任职于负债处置部；2007年7月至2013年2月，历任人力资源部负责人、风险
控制部总经理、监事会办公室主任、审计部负责人，曾兼任北京银河吉星创业投资有限责任
公司监事；2013年2月起任资产管理部总经理兼行政负责人。
杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006年至2011年，任惠理集团
有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012年至2016年，任FALCON EDGE CAPITAL
LP 合伙人和大中华区负责人；2016年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT
MANAGEMENT) 主要创始人。
胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991年7月至1994年4
月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994年5月至1998年8月，任北京
乾坤律师事务所合伙人；2000年2月至2001年4月任北京市中凯律师事务所律师；2001
年5月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。
金李先生，独立董事，美国麻省理工学院金融学博士。现任北京大学光华管理学院副院
长，九三学社中央常委，全国政协委员，经济委员会委员。曾在美国哈佛大学商学院任教十
多年，并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。
黄隽女士，独立董事，中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教授、
副院长。研究方向为货币政策、商议银行理论与政策、艺术品金融，出版多本专著，在经济、
金融类学术核心期刊上发票多篇学术论文，具有丰富的教学和科研经验。
2. 监事会成员
许国平先生，监事会主席，中国人民大学国民经济学博士。1987年至2004年先后任中
国人民银行国际司处长，东京代表处代表，研究局调研员，金融稳定局体改处处长；2005
年6月至2008年1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任；2005年8月至2016
年11月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2007年2月至2016
年11月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记；2010年6月至2014年3
月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长；2007年1月至2015年6月任中国银河
证券股份有限公司董事；2014年1月至2017年6月任银河基金管理有限公司党委书记；2014
年3月至2018年1月任银河基金管理有限公司董事长（至2017年11月）及法定代表人；
2018年3月加入大成基金管理有限公司，任监事会主席。
邓金煌先生，职工监事，上海财经大学管理学硕士。2001年9月至2003年9月任职于
株洲电力局；2003年9月至2006年1月攻读硕士学位；2006年4月至2010年5月任华为
三康技术有限公司人力资源专员；2010年5月至2011年9月任招商证券人力资源部高级经
理；2011年9月至2016年8月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理；2016年8
月加入大成基金管理有限公司，任人力资源部副总监；现任大成基金管理有限公司人力资源
部总监。
陈焓女士，职工监事，吉林大学法学硕士。2005年8月至2008年3月任金杜律师事务
所深圳分所公司证券部律师；2008年3月加入大成基金管理有限公司，历任监察稽核部律
师、总监助理；现任大成基金管理有限公司监察稽核部副总监。
3. 高级管理人员情况
吴庆斌先生，董事长。简历同上。
谭晓冈先生，总经理。简历同上。
肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副
主任，深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳
市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014年11月加入大成基金管理有限公
司，2015年1月起任公司副总经理，2019年8月起任大成国际资产管理有限公司总经理。
温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。曾任职于美国Hunton & Williams国际律
师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁，香港三山投资公司董事总经理，标准
银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公
司，任首席战略官，2015年8月起任公司副总经理。
周立新先生，副总经理兼首席信息官，中央党校经济管理本科。曾任新疆精河县党委办
公室机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家
户农场党委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份
有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公
司控股企业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加
入大成基金管理有限公司，历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总
经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理，2015年8月起任公司副总
经理，2019年5月起兼任首席信息官。
姚余栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美
国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问，国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部
经济学家，原黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政策二司
副巡视员，中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。2016年9月
加入大成基金管理有限公司，任首席经济学家，2017年2月起任公司副总经理。
赵冰女士，督察长，清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专
业联络部、基金公司会员部，曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会
委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体
公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017年7月加入大成基金管理有限公司，2017
年8月起任公司督察长。
2、基金经理
苏秉毅：经济学硕士。证券从业年限15年。2004年9月至2008年5月就职于华夏基
金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司，曾担任规划发展部高级
产品设计师、数量与指数投资部基金经理助理，现任数量与指数投资部副总监。2012年8
月28日至2014年1月23日任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金
经理。2012年2月9日至2014年9月11日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金
及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年8月24日
起任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2013年1月1日至2015年8
月25日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2013年2月7日起任大成中证100交
易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月5日起任大成深证成份交易型开放式
指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日起任大成中证互联网金融指数分级证券投资
基金基金经理。2016年3月4日起任大成核心双动力混合型证券投资基金及大成沪深300
指数证券投资基金基金经理。2018年6月26日起任大成景恒混合型证券投资基金基金经理。
具有基金从业资格。国籍：中国
3、公司投资决策委员会（量化投资）
公司量化投资决策委员会由6名成员组成，设量化投资决策委员会主席1名，其他委员
5名。名单如下：
温智敏，公司副总经理，量化投资决策员会主席；李绍，期货投资部总监，量化投资决
策委员会委员；苏秉毅，基金经理，数量与指数投资部副总监，量化投资决策委员会委员；
刘淼，基金经理，量化投资决策�