中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同

中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金
基金合同
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二〇二〇年十二月
目录
一、前言 .............................................................................................................................................. 2
二、释义 .............................................................................................................................................. 3
三、基金的基本情况 .......................................................................................................................... 9
四、基金份额的发售与认购 ............................................................................................................ 10
五、基金的备案 ................................................................................................................................ 11
六、基金份额折算与变更登记 ........................................................................................................ 12
七、基金份额的交易 ........................................................................................................................ 13
八、基金份额的申购、赎回 ............................................................................................................ 14
九、基金的非交易过户等其他业务 ................................................................................................ 18
十、基金合同当事人及其权利义务 ................................................................................................ 19
十一、基金份额持有人大会 ............................................................................................................ 25
十二、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .................................................................... 32
十三、基金的托管 ............................................................................................................................ 34
十四、基金份额的登记结算 ............................................................................................................ 34
十五、基金的投资 ............................................................................................................................ 35
十六、基金的融资、融券 ................................................................................................................ 42
十七、基金的财产 ............................................................................................................................ 42
十八、基金财产的估值 .................................................................................................................... 43
十九、基金费用与税收 .................................................................................................................... 47
二十、基金收益与分配 .................................................................................................................... 49
二十一、基金的会计与审计 ............................................................................................................ 50
二十二、基金的信息披露 ................................................................................................................ 51
二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................................................... 57
二十四、违约责任 ............................................................................................................................ 60
二十五、争议的处理 ........................................................................................................................ 61
二十六、基金合同的效力 ................................................................................................................ 61
一、前言
（一）订立《中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“本
基金合同”）的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的
订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范中证500沪市交易型
开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的运作，保护基金份额持有人的合法权益。
2、订立本基金合同的依据
订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中
华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以
下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办
法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他法律法规的有关规
定。
3、订立本基金合同的原则
订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。
（二）本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集，
并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会对本基金募集的
核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没
有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但由于证
券投资具有一定的风险，因此不保证投资于本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最
低收益。
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，
自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，不晚于《信息披露办法》
实施之日起一年后开始执行。
（三）本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基
金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本基金合同为
准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依
本基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基
金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当
事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人按照《基金法》、本
基金合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。
（四）本基金合同应当适用《基金法》及相应法律法规之规定，若因法律法规的修改或
更新导致本基金合同的内容存在与届时有效的法律法规的规定不一致之处，应当以届时有效
的法律法规的规定为准，及时作出相应的变更和调整，同时就该等变更或调整进行公告。
（五）本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大
亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。
二、释义
本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基金或本基金： 指中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金；
基金管理人或本基金管理指大成基金管理有限公司；
人：
基金托管人或本基金托管指中国银行股份有限公司；
人：
基金合同或本基金合同： 指《中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充；
招募说明书： 指《中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》及其定期更新；
指《中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金
基金产品资料概要：
产品资料概要》及其更新
基金份额发售公告： 指《中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金份额
发售公告》
托管协议或本托管协议 指《中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
及其任何有效修订和补充；
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；
中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会；
中国： 中华人民共和国(仅为本基金合同目的不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区及台湾地区)；
《基金法》： 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人民共
和国证券投资基金法》及不时做出的修订；
《销售办法》： 指2011年6月9日由中国证监会公布并于2011年10月1日
起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订；
《运作办法》： 指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日
起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订；
《信息披露办法》： 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
《流动性风险管理规定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
交易型开放式指数基金： 指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》
定义的“交易型开放式指数基金”，即指经依法募集的，以
跟踪特定证券指数为目标的开放式基金，其基金份额用组合
证券进行申购、赎回，并在上海证券交易所上市交易；
ETF联接基金： 指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ET（F以
下简称“目标ETF”），紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称联
接基金；
元： 指人民币元；
基金管理人： 指大成基金管理有限公司；
基金托管人： 指中国银行股份有限公司；
登记结算业务： 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金
登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结
算业务；
登记结算机构： 指中国证券登记结算有限责任公司；
投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者；
基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法
律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；
个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基
金的自然人；
机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有
效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织；
合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资
基金的中国境外的机构投资者；
基金份额持有人： 指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投资
者；
基金份额持有人大会： 指按照本基金合同之规定召集、召开并由基金份额持有人或
其合法的代理人进行表决的会议；
基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基
金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月；
基金合同生效日： 指募集结束，基金募集达到相关法律法规和基金合同规定的
条件，基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手
续后，中国证监会的书面确认之日；
存续期： 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限；
工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；
认购： 指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申请购买
本基金基金份额的行为，投资者可以现金或股票方式申请认
购；
申购： 指基金合同生效后，投资者按基金合同的规定，以申购赎回
清单规定的申购对价向基金管理人购买基金份额的行为；
赎回： 指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件，
要求基金管理人购回基金份额，以取得申购赎回清单所规定
赎回对价的行为；
申购赎回清单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息
的文件；
申购对价： 指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
赎回对价： 指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说
明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额
及其他对价；
标的指数： 指中证500沪市指数及其未来可能发生的变更；
完全复制法： 指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数
中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的
权重确定购买的比例，以达到复制指数的目的；
最小申购、赎回单位： 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎
回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍；
现金替代： 指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规
定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金；
现金差额： 指最小申购赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小
申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申
购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回
单位对应的现金差额和申购或赎回的最小申购、赎回单位数
量计算；
预估现金差额： 指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现
金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻
结；
基金份额参考净值： 指在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合
证券内各只证券的实时成交数据计算并在上海证券交易所发
布的基金份额参考净值，简称IOPV；
基金份额折算： 基金管理人根据本基金合同规定将投资者的基金份额进行变
更登记的行为；
元： 指人民币元；
指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发
出的资金划拨及实物券调拨等指令；
直销机构： 指大成基金管理有限公司；
代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基
金代销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、
申购、赎回和其他基金业务的机构；
销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构；
基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点；
发售代理机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金
管理人指定的代理本基金发售业务的机构；
申购赎回代理券商： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金
管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称
为代办证券公司；
上海证券账户： 指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海
证券交易所人民币普通股票账户（简称“A股账户”）或证
券投资基金账户（简称“基金账户”）；
基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基金合同
规定的程序终止基金合同的日期；
指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国
证监会基金电子披露网站）等媒介
开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；
日： 指公历日；
月： 指公历月；
指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申
T 日： 请的工作日；
T+n日： 指T日后（不包括T日）第n个工作日，n指自然数；
基金利润： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来
的成本和费用的节约；
基金资产总值： 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及
以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和；
基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值；
基金份额净值 指以计算日基金财产净值除以计算日基金份额余额所得的单
位基金份额的价值；
基金资产估值： 指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程；
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日
以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取
的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股
票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易
的债券等
法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、
地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于
该等法律法规的不时修改和补充；
不可抗力： 指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
三、基金的基本情况
（一）基金名称
中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金
（二）基金的类别
股票型证券投资基金
（三）基金的运作方式
交易型开放式指数基金
（四）基金投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化
（五）标的指数
中证500沪市指数
如果指数编制单位变更或停止中证500沪市指数的编制及发布，或中证500沪市指数由
其他指数替代，或由于指数编制方法等重大变更导致中证500沪市指数不宜继续作为标的指
数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护
基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当的程序后，变更本基金的标的指数。
（六）基金份额初始面值和认购费用
本基金的初始面值为人民币1.00元
本基金的认购费率不高于认购金额的5.0%，具体费率情况由基金管理人决定，并在招
募说明书和发售公告中列示。
（七）基金最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份，基金募集金额不少于2 亿元人民币。
（八）基金存续期限
不定期
四、基金份额的发售与认购
（一）发售时间
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月，具体发售时间由基金管理人根
据相关法律法规以及本基金合同的规定确定，并在基金份额发售公告中披露。
（二）发售方式
本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售，各销售机构的具体名单见基
金份额发售公告。
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上
系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构
以现金进行的认购；网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进
行的认购。网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具体安排详见招募说明书的相关
规定。
（三）发售对象
本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投
资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资
者。
（四）基金认购费用
本基金认购费率不高于认购金额的5%，实际执行费率在招募说明书中载明。认购费用
用于本基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。
（五）认购份数的计算方法
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
（六）募集期间认购资金利息或股票权益的处理方式
投资者以现金认购的，资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用，
认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额，归基金份额持有
人所有；利息的具体金额，以登记结算机构的记录为准；投资者以股票认购的，认购股票由
发售代理机构予以冻结，冻结期间的权益归投资者所有。
（七）基金认购的具体规定
投资者认购原则、认购限额、认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续等
事项，由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定确定，并在招募说明书和基金
份额发售公告中披露。
1、基金投资者认购时，需按销售机构规定的方式备足认购的现金或股票。
2、基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计
算。认购一经受理不得撤销。
3、基金管理人可以对每个账户的单笔最低认购金额进行限制，具体限制请参看招募说
明书。
4、基金管理人可以对募集期间的单个基金投资者的累计认购金额进行限制，具体限制
和处理方法请参看招募说明书或相关公告。 基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请
一定成功，而仅代表发售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理
人的确认结果为准。
五、基金的备案
（一）基金备案的条件
本基金募集期限届满具备下列条件的，或本基金在募集期限内符合下列条件，基金管理
人提前结束募集的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续：
1、基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市
值）不少于2亿元人民币；
2、基金份额持有人的人数不少于200人。
（二）基金的备案
基金募集达到上述基金备案条件的，基金管理人应当自募集结束之日起10日内聘请法
定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金
备案手续。
（三）基金合同的生效
1、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效；
2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
（四）基金募集失败的处理方式
基金募集期限届满，不能满足基金备案的条件的，则基金募集失败。基金管理人应当：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款
利息；对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，应予以解冻。
（五）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基
金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。
法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。
六、基金份额折算与变更登记
基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。
（一）基金份额折算的时间
基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪标的指数要求，此过程
为基金建仓。基金建仓期不超过6个月。
基金建仓结束后，基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。本
基金进行基金份额折算的，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。
（二）基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额
的变更登记。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生
调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金
份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照
折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。
（三）基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
七、基金份额的交易
（一）基金份额的上市
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金
上市规则》，向上海证券交易所申请上市：
1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元；
2、基金份额持有人不少于1000人；
3、上海证券交易所规定的其他条件。
基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议。基金获准在上海证券交易
所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告。
（二）基金份额的上市交易
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上
海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施
细则》等有关规定。
（三）终止上市交易
基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并
报中国证监会备案：
1、不再具备本部分第（一）款规定的上市条件；
2、基金合同终止；
3、基金份额持有人大会决定终止上市；
4、基金合同约定的终止上市的其他情形；
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布
基金终止上市公告。
若因上述1、3、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，
本基金将由交易型开放式基金变更为直接以中证500沪市指数为标的的非上市的开放式指
数基金。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护
投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。
（五）基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清单, 上海证
券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布
基金份额参考净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。参考净值的具体计
算方法参照招募说明书。基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。
八、基金份额的申购、赎回
（一）申购与赎回的场所
基金投资者应当在申购赎回代理券商销售机构办理基金申购、赎回销售业务或按申购赎
回代理券商销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商等代销机构的名单，基金
管理人可根据情况变更或增减申购、赎回代理券商，并在管理人网站公示。
（二）申购与赎回办理