0.0000% 2024年12月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2025年03月28日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年03月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2024年01月01日起至12月31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ......................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ........................................................................................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ........................................................................................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ........................................................................................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ........................................................................................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况....................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ........................................................................................................................................ 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ..................................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................... 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................ 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................................... 14
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................. 15
§6 审计报告 ....................................................................................................................................................... 15
6.1 审计报告基本信息 .............................................................................................................................. 15
6.2 审计报告的基本内容 .......................................................................................................................... 15
§7 年度财务报表 ............................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 .......................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ................................................................................................................................................... 20
7.3 净资产变动表 ...................................................................................................................................... 21
7.4 报表附注 ............................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................................ 49
8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................................... 49
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................. 50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................................... 51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................. 67
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................. 69
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................. 70
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...................... 70
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...................... 70
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................. 70
8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ................................................................................................... 70
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................... 70
8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 70
§9 基金份额持有人信息 .................................................................................................................................. 71
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 71
9.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................................. 71
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................ 72
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................... 72
§10 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 72
§11 重大事件揭示............................................................................................................................................. 73
11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................... 73
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................ 73
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................. 73
11.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................................... 73
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................... 73
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................... 73
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................... 74
11.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 75
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................... 78
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ............................................. 78
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 78
§13 备查文件目录............................................................................................................................................. 78
13.1 备查文件目录 .................................................................................................................................... 78
13.2 存放地点 ............................................................................................................................................ 79
13.3 查阅方式 ............................................................................................................................................ 79
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 兴业中证500ETF（证券简称：兴业500；扩位证券简称：兴业中证500ETF）
场内简称 兴业中证500ETF（证券简称：兴业500；扩位证券简称：兴业中证500ETF）
基金主代码 510570
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020年06月30日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 30,560,583.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2020年08月12日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。主要投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略。
业绩比较基准 中证500指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险
水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 张玲菡 许俊
联系电话 021-22211888 010-66596688
电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话 40000-95561 95566
传真 021-22211997 010-66594942
注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼 北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址 上海市浦东新区银城路167号13、14层 北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 叶文煌 葛海蛟
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cib-fund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路167号13、14层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市延安东路222号外滩中心30楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2024年 2023年 2022年
本期已实现收益 -172,125.45 -1,902,667.79 -245,631.58
本期利润 2,252,980.57 -2,550,647.25 -1,822,376.71
加权平均基金份额本期利润 0.0738 -0.0916 -0.1664
本期加权平均净值利润率 8.97% -10.15% -17.83%
本期基金份额净值增长率 7.15% -5.71% -18.55%
3.1.2 期末数据和指标 2024年末 2023年末 2022年末
期末可供分配利润 -3,273,235.64 -4,676,918.63 -1,226,805.24
期末可供分配基金份额利润 -0.1071 -0.1667 -0.1162
期末基金资产净值 27,287,347.36 23,383,664.37 9,333,777.76
期末基金份额净值 0.8929 0.8333 0.8838
3.1.3 累计期末指标 2024年末 2023年末 2022年末
基金份额累计净值增长率 -10.71% -16.67% -11.62%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -0.56% 1.90% -0.30% 2.03% -0.26% -0.13%
过去六个月 14.95% 1.88% 15.84% 2.01% -0.89% -0.13%
过去一年 7.15% 1.69% 5.46% 1.82% 1.69% -0.13%
过去三年 -17.71% 1.32% -22.20% 1.40% 4.49% -0.08%
自基金合同生效起至今 -10.71% 1.21% -0.64% 1.32% -10.07% -0.11%
注：本基金的业绩比较基准为标的指数，即中证500指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金基金合同于2020年6月30日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自
然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金"或"公司"）成立于2013年4月17日，是
兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币，其中，兴业银行出
资10.8亿元，持股比例90%，中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司
业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的
其他业务。目前，兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司，并全资拥有
基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。
站在新时代的潮头浪尖，兴业基金坚守“受人之托、代客理财”的初心本源，坚守
“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，以“市场化、专业化、数字化”为转型方向，
不断提升主动管理能力，打磨产品线，强化核心竞争力，提升权益投资能力，巩固扩大
固收优势并增强特色业务，致力于为广大投资者创造长期良好收益，为中国实体经济健
康发展贡献自身应有力量。截至2024年12月31日，兴业基金共管理102只公募基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
那赛男 基金经理 2020-06-30 2024-07-19 14年 中国籍，硕士学位，具有证券投资基金从业资格。2009年8月至2013年3月在博时基金管理有限公司ETF及量化投资部担任投资分析员；2013年4月至2015年6月在长盛基金管理有限公司权益投资部担任ETF专员；2015年7月至2016年11月在创金合信基金管理有限公司产品开发部从事相关研究工作；2016年11月至2018年4月在创金合信基金管理有限公司指数策略研究投资部历任研究员、基金经理助理，主要从事指数基金投资研究工作。2018年4月加入兴业基金管理有限公司。
张诗悦 基金经理 2024-06-21 - 9年 中国籍，硕士学位，具有证券投资基金从业资格。2015年7月加入兴业基金管理有限公司，现任基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据
公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期
内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前
识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交
易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围
之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流
程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2024年全年，A股市场先抑后扬，中证全指涨幅7.43%，市场呈现出大中小盘的分化，
沪深300指数在宽基指数中表现相对较好，沪深300、中证500、中证1000涨跌幅分别为
14.68%、5.46%、1.2%，上证指数、深证成指、创业板指、科创50的涨幅分别为12.67%、
9.34%、13.23%、16.07%。节奏来看，上下半年市场风格变化显著，上半年大盘风格突
出，以沪深300为代表的大盘指数表现较好，中小盘指数跌幅较大，下半年市场整体表
现向好，小盘指数表现好于大盘股指数。
中证500指数在经历了10多年的发展后，伴随着A股股票的成长，中证500逐步成为
了中盘股的代表，成分股平均市值超过200亿，其中科技、制造、医药等成长属性强的
行业贡献较为显著，和市场风险偏好也更为相关。在“9.24”政策的助力下，中证500
的估值迎来了一次大幅修复，之后维持震荡格局，年末中证500的PB估值仍处在10年来
的33%分位，仍具备一定吸引力，PE估值处在10年来的59%分位，业绩的修复仍需时日。
中证500也逐步表现出了分红属性，截至2024年年末，中证500近12个月股息率达到
1.82%。
本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策
略，拟合指数收益表现，在确保基金产品平稳运行的前提下，努力将基金的跟踪误差控
制在较低水平，以达成投资人的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业中证500ETF（证券简称：兴业500；扩位证券简称：兴业中证
500ETF）基金份额净值为0.8929元，本报告期内，基金份额净值增长率为7.15%，同期
业绩比较基准收益率为5.46%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2024年中国经济经历了持续的通缩压力，影响了名义GDP和企业盈利，地产仍对经
济造成较大拖累，但政策的助力给予了较大的信心修复，资本市场在9月份以后出现了
较好的表现。展望2025年，预期化债和房地产放松有望持续减缓地产对经济的拖累，消
费、基建和制造业结构升级有望成为政策的增量重点抓手。我们认为，在政策端的稳步
发力下，伴随资产端的压力逐步释放，宏观经济有望稳步发展。
资本市场的风格切换是持续的，在AI、机器人等行情的推动下，当前成长风格较为
占优，科技进步带来的变化有望提升效率，提升信心和经济活力，价值风格和大盘股的
投资机会也正是在这个过程中逐步出现。伴随着证券市场的高质量发展，A股的投资属
性强于融资属性，大中盘宽基指数是投资者良好的投资工具，市场逐步走出底部区间，
股票市场在普惠金融和养老金融这两个方面，也有望发挥更重要的作用。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人从合法经营、规范运作、勤勉尽责、保障基金持有人利益
出发，严守合规底线、完善内部控制，主要从如下几个方面落实风险控制与合规管理、
强化监察稽核职能：
1、 建立健全公司治理结构、完善制度流程：报告期内公司持续优化公司治理和内
部控制环境，坚持高质量发展路线，有效推进监管新规内化落地工作，持续完善制度体
系和授权管理机制，结合业务发展情况持续健全内部控制体系；
2、加强业务合规及信息披露审核：随着公司管理资产规模扩大以及产品线进一步
丰富，公司持续加强对信息披露材料、营销材料、产品方案等开展合规审核，保证所披
露信息的真实性、准确性和完整性，保证各项对外营销活动和宣传推介合法合规；
3、全面实施投资监督和风险监测：公司严格遵照法律法规、基金合同和公司制度
要求对日常投资运作进行管理和监控，对基金运作合规情况进行监控并跟踪分析异常指
标，及时沟通及风险提示，全方位防范控制基金运作风险。
4、开展各项稽核审计工作：根据法规要求,组织开展定期稽核、特定人员离任审计，
依据风险导向组织重点业务领域专项审计，根据监管要求组织各项自查，对公司治理、
投资研究、产品运作、业务开展合规性及内控完善性进行审查，不断促进公司内控制度
执行有效。
5、落实全员合规理念、加强员工合规管理：报告期内公司修订发布员工合规手册，
根据监管从业人员管理要求明确员工合规底线，夯实员工合规管理基础；持续开展外规
宣贯和培训，密切关注外部监管要求，重视外规要求传达与内化，通过线上、线下多种
方式组织开展政策宣导和员工合规培训，开展警示案防教育，督促员工勤勉尽责，防范
利用职务便利从事违法违规、超越权限或者其他损害客户合法权益的行为；加强对员工
职业操守的监督，组织开展定期信息管制抽查，以及异常行为专项排查，防范员工行为
风险隐患。
6、持续完善内控合规体系建设、强化合规内控管理：报告期内，持续推进合规内
控文化建设，强化法治治理能力，优化合规内控评价机制，强化合规引导，深入学习贯
彻新“国九条”及配套政策体系，准确把握政策精神，推进重点法规内化落地，有序开
展各项合规内控工作，不断提升公司审慎规范经营和全面风险管理水平。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续本
着诚实信用、勤勉尽责的原则，坚持风险控制为核心，确保管理基金的合规、安全运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策
和程序，指导和监督整个估值流程。
估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任，副主任委员一名，由分
管合规的公司领导担任，专业委员若干名，由研究部、投资管理部门（视会议议题内容
选择相关投资方向部门）、风险部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人
员组成。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。
估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论
并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其
持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新
投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。基金经理
可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金合同》，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
本报告期没有应分配但尚未分配的利润。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情
形。
本基金自2023年07月06日起至2024年12月31日止净值低于五千万，已连续六十个工
作日以上，本基金于2024年3月7日至2024年3月21日以通讯方式召开了基金份额持有人
大会，2024年3月22日表决通过了《关于持续运作兴业中证500交易型开放式指数证券投
资基金的议案》，决议自该日起生效。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在兴业中证500交易型开
放式指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的"金融工具风险及管理"、" 关联方承销证券"、"关联方证券出借"部分未在托管人
复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(25)第P01830号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金全体持有人
审计意见 我们审计了兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金的财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果和净资产变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兴业中证500交易型开放式指数
证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 兴业基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致兴业中证500交易型开放式指数证券投资基
金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 曾浩 王硕
会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼
审计报告日期 2025-03-28
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日
资 产：
货币资金 7.4.7.1 1,286,808.92 1,456,932.70
结算备付金 9,630.06 -
存出保证金 8,039.26 13,900.59
交易性金融资产 7.4.7.2 26,056,947.86 21,980,014.54
其中：股票投资 26,056,947.86 21,977,315.82
基金投资 - -
债券投资 - 2,698.72
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.5 - -
资产总计 27,361,426.10 23,450,847.83
负债和净资产 附注号 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 12,476.13 9,957.69
应付托管费 2,495.21 1,991.55
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.6 59,107.40 55,234.22
负债合计 74,078.74 67,183.46
净资产：
实收基金 7.4.7.7 30,560,583.00 28,060,583.00
未分配利润 7.4.7.8 -3,273,235.64 -4,676,918.63
净资产合计 27,287,347.36 23,383,664.37
负债和净资产总计 27,361,426.10 23,450,847.83
注：报告截止日2024年12月31日，基金份额净值0.8929元，基金份额总额30,560,583.00
份。
7.2 利润表
会计主体：兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 2024年01月01日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年12月31日
一、营业总收入 2,497,971.81 -2,340,994.48
1.利息收入 6,745.15 5,579.95
其中：存款利息收入 7.4.7.9 6,745.15 5,579.95
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 135,253.75 -1,685,685.20
其中：股票投资收益 7.4.7.10 -303,127.79 -2,178,087.26
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.11 982.54 6.49
资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.13 - -
股利收益 7.4.7.14 437,399.00 492,395.57
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.15 2,425,106.02 -647,979.46
以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -69,133.11 -12,909.77
减：二、营业总支出 244,991.24 209,652.77
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 126,112.39 125,627.07
2.托管费 7.4.10.2.2 25,222.54 25,125.45
3.销售服务费 - -
4.投资顾问费 - -
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.信用减值损失 7.4.7.17 - -
7.税金及附加 - -
8.其他费用 7.4.7.18 93,656.31 58,900.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,252,980.57 -2,550,647.25
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,252,980.57 -2,550,647.25
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 2,252,980.57 -2,550,647.25
7.3 净资产变动表
会计主体：兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期 2024年01月01日至2024年12月31日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 28,060,583.00 -4,676,918.63 23,383,664.37
二、本期期初净资产 28,060,583.00 -4,676,918.63 23,383,664.37
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） 2,500,000.00 1,403,682.99 3,903,682.99
（一）、综合收益总额 - 2,252,980.57 2,252,980.57
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列） 2,500,000.00 -849,297.58 1,650,702.42
其中：1.基金申购款 75,000,000.00 -10,769,509.95 64,230,490.05
2.基金赎回款 -72,500,000.00 9,920,212.37 -62,579,787.63
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列） - - -
四、本期期末净资产 30,560,583.00 -3,273,235.64 27,287,347.36
项 目 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年12月31日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 10,560,583.00 -1,226,805.24 9,333,777.76
二、本期期初净资产 10,560,583.00 -1,226,805.24 9,333,777.76
三、本期增减变动额（减少以“-”号 17,500,000.00 -3,450,113.39 14,049,886.61
填列）
（一）、综合收益总额 - -2,550,647.25 -2,550,647.25
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列） 17,500,000.00 -899,466.14 16,600,533.86
其中：1.基金申购款 97,500,000.00 -6,841,012.28 90,658,987.72
2.基金赎回款 -80,000,000.00 5,941,546.14 -74,058,453.86
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列） - - -
四、本期期末净资产 28,060,583.00 -4,676,918.63 23,383,664.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
叶文煌 张顺国 楼怡斐
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人
兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业中证500交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2463号文准予公开募集注册。本基金
为交易型开放式基金，存续期限为不定期。本基金首次设立募集基金份额为
218,060,583.00份，经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为毕
马威华振验字第2000445号验资报告。《兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》(以下简称“基金合同”)于2020年6月30日正式生效。本基金的基金管理人为兴
业基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴
业中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范
围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股、其他股票(包
括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、股指期货、债券(包括国债、
地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分
离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律
法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净
值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或中国证监会允许，基金管理
人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。在正常市场情况下，力争控
制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制
规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理
措施，避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金的业绩比较基准为标的指数，即
中证500指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布
及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其
他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布
的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日的财务状况以及
2024年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
根据本基金的业务模式和现金流量特征，本基金将所持有的金融资产在初始确认时
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资
产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金
金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量
为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要
包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量
且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。
(2)金融负债的分类
本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式
购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易
日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损
益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支
付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚
未领取的利息，单独确认为应收项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公
允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计
量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。
除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具
的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增
加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；
若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未
来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作
为减值损失或利得计入当期损益。
本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金
额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用
风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用
损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得
计入当期损益。
本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表
日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始
确认后是否已显著增加。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上
几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的
金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融
资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入
被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的
现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部
或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或
承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负
债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，
将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债
在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债
直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本
基金主要金融工具的估值原则如下：
(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值
日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易
日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品
种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中
考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考
虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与
者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的
公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的
价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模
型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
(3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基
金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，
对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定
权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资
产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负
债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引
起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换
所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，
相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现
部分各自占净资产的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损
益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配
利润)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
(1)利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法
逐日计提。
(2)投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交
易费用的差额确认。
基金投资收益于卖出基金成交日确认，并按卖出基金成交金额扣除应结转的基金投
资成本、相关交易费用与税费后的差额入账。
债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债
券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同
到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，
逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的
债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收
入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算
的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于
证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖
资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持
证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易
费用与税费后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代
扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。
(3)公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资
收益。
(4)信用减值损失
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准
备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率
和计算方法逐日确认。
卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)每一基金份额享有同等分配权；
(2)本基金收益分配方式为现金分红；
(3)当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分
配；
(4)本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为
原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为
前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
(5)若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两
个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次
公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包
括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布
投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按
照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。
(2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指
数的通知》(中基协发[2013]13号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比
公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(3)对于中国证券投资基金业协会《关于发布
的通知》(中基协字[2022]566号)所规定的固定收益品种，本基金按照相关规定, 对以公允
价值计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供估值全价进行估值；对以摊
余成本计量的固定收益品种用第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失减值计量
结果。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金
融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、
财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39
号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项
列示如下：
(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖
股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资
管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。
(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。
(3) 对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳
税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。其中，对基金持
有的在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的上市公司限售股，解禁后取得的股
息红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
(4) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受
让方不再缴纳印花税。自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交
易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金
单位：人民币元
项目 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日
活期存款 1,286,808.92 1,456,932.70
等于：本金 1,286,642.45 1,456,776.94
加：应计利息 166.47 155.76
减：坏账准备 - -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
合计 1,286,808.92 1,456,932.70
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末 2024年12月31日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 25,613,931.18 - 26,056,947.86 443,016.68
贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -
债券 交易所市场 - - - -
银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 25,613,931.18 - 26,056,947.86 443,016.68
项目 上年度末 2023年12月31日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 23,960,102.56 - 21,977,315.82 -1,982,786.74
贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -
债券 交易所市场 2,000.00 1.32 2,698.72 697.40
银行间市场 - - - -
合计 2,000.00 1.32 2,698.72 697.40
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 23,962,102.56 1.32 21,980,014.54 -1,982,089.34
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。
7.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付交易费用 6,791.37 3,430.58
其中：交易所市场 6,791.37 3,430.58
银行间市场 - -
应付利息 - -
预提费用 50,000.00 50,000.00
应付指数使用费 2,316.03 1,803.64
合计 59,107.40 55,234.22
7.4.7.7 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 2024年01月01日至2024年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 28,060,583.00 28,060,583.00
本期申购 75,000,000.00 75,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -72,500,000.00 -72,500,000.00
本期末 30,560,583.00 30,560,583.00
注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额
调减份额。
7.4.7.8 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 403,067.97 -5,079,986.60 -4,676,918.63
本期期初 403,067.97 -5,079,986.60 -4,676,918.63
本期利润 -172,125.45 2,425,106.02 2,252,980.57
本期基金份额交易产生的变动数 -138,176.11 -711,121.47 -849,297.58
其中：基金申购款 -1,696,643.50 -9,072,866.45 -10,769,509.95
基金赎回款 1,558,467.39 8,361,744.98 9,920,212.37
本期已分配利润 - - -
本期末 92,766.41 -3,366,002.05 -3,273,235.64
7.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2024年01月01日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年12月31日
活期存款利息收入 6,086.20 4,436.57
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 521.43 875.88
其他 137.52 267.50
合计 6,745.15 5,579.95
7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2024年01月01日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年12月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -383,014.30 -1,765,853.73
股票投资收益——赎回差价收入 79,886.51 -412,233.53
股票投资收益——申购差价收入 - -
合计 -303,127.79 -2,178,087.26
7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2024年01月01日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年12月31日
卖出股票成交总额 36,896,463.85 40,703,594.65
减：卖出股票成本总额 37,227,052.99 42,358,879.24
减：交易费用 52,425.16 110,569.14
买卖股票差价收入 -383,014.30 -1,765,853.73
7.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2024年01月01日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年12月31日
赎回基金份额对价总额 62,579,787.63 74,058,453.86
减：现金支付赎回款总额 35,519,708.63 40,373,123.86
减：赎回股票成本总额 26,980,192.49 34,097,563.53
减：交易费用 - -
赎回差价收入 79,886.51 -412,233.53
7.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票申购差价收入。
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2024年01月01日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年12月31日
债券投资收益——利息收入 1.76 6.49
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入 980.78 -
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 982.54 6.49
7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2024年01月01日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 2,983.26 -
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 2,000.00 -
减：应计利息总额 2.48 -
减：交易费用 - -
买卖债券差价收入 980.78 -
7.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.14 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2024年01月01日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年12月31日
股票投资产生的股利收益 437,399.00 492,395.57
基金投资产生的股利收益 - -
合计 437,399.00 492,395.57
7.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2024年01月01日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年12月31日
1.交易性金融资产 2,425,106.02 -647,979.46
——股票投资 2,425,803.42 -648,127.46
——债券投资 -697.40 148.00
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - -
合计 2,425,106.02 -647,979.46
7.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2024年01月01日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年12月31日
基金赎回费收入 - -
ETF基金替代损益 -69,133.11 -12,909.77
合计 -69,133.11 -12,909.77
7.4.7.17 信用减值损失
本基金本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2024年01月01日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年12月31日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 - -
汇划手续费 1,089.67 1,362.68
其他费用_指数使用费 7,566.64 7,537.57
公证费 10,000.00 -
律师费 25,000.00 -
合计 93,656.31 58,900.25
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基金") 基金管理人
中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行") 基金托管人
兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行") 基金管理人的控股股东
中海集团投资有限公司(以下简称"中海集团") 基金管理人的股东
兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴业财富") 基金管理人控制的公司
兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本基金的联接基金
注：本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交
易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2024年01月01日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 126,112.39 125,627.07
其中：应支付销售机构的客户维护费 9,341.80 9,536.71
应支付基金管理人的净管理费 116,770.59 116,090.36
注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率
计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基
金资产净值×0.50%÷当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2024年01月01日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 25,222.54 25,125.45
注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，
逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值
×0.10%÷当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期间内及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 17,193,200.00 56.2594% 16,800,000.00 59.8705%
关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2024年01月01日至2024年12月31日 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 1,286,808.92 6,086.20 1,456,932.70 4,436.57
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率或协议利率计
息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末持有的债券中无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信
用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效
控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力
争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。
本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，
将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成：
一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审
计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合
法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。
二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部
层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在
经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其
执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。
三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各
部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。
针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结
合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生
频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种
风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基
金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基
本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，
选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的
金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信
用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家
公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有
限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。
本基金报告期末及上年度末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况
如下，其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日
AAA - -
AAA以下 - 2,698.72
未评级 - -
合计 - 2,698.72
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，
进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规
的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度，对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入
管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金
从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回
购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状
况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证
监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合
同约定的投资范围保持一致。
截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基
金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金
基金管理人主要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2024年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
货币资金 1,286,808.92 - - - 1,286,808.92
结算备付金 9,630.06 - - - 9,630.06
存出保证金 8,039.26 - - - 8,039.26
交易性金融资产 - - - 26,056,947.86 26,056,947.86
资产总计 1,304,478.24 - - 26,056,947.86 27,361,426.10
负债
应付管理人报酬 - - - 12,476.13 12,476.13
应付托管费 - - - 2,495.21 2,495.21
其他负债 - - - 59,107.40 59,107.40
负债总 - - - 74,078.74 74,078.74
计
利率敏感度缺口 1,304,478.24 - - 25,982,869.12 27,287,347.36
上年度末 2023年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
货币资金 1,456,932.70 - - - 1,456,932.70
存出保证金 13,900.59 - - - 13,900.59
交易性金融资产 2,698.72 - - 21,977,315.82 21,980,014.54
资产总计 1,473,532.01 - - 21,977,315.82 23,450,847.83
负债
应付管理人报酬 - - - 9,957.69 9,957.69
应付托管费 - - - 1,991.55 1,991.55
其他负债 - - - 55,234.22 55,234.22
负债总计 - - - 67,183.46 67,183.46
利率敏感度缺口 1,473,532.01 - - 21,910,132.36 23,383,664.37
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1、除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设 2、利率曲线平行移动
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日
市场利率上升25个基点 0.00 -33.05
市场利率下降25个基点 0.00 33.55
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险可来源于单个证券发行
主体自身经营情况或特殊事项，也可来源于市场整体波动。
本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策分
析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性
及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金基金管理人定期
结合宏观及微观环境变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正，以主动应
对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，基金管理人对本基金所持
仓证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量，以测试本基金所面临的潜
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资 26,056,947.86 95.49 21,977,315.82 93.99
产－股票投资
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 26,056,947.86 95.49 21,977,315.82 93.99
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末 2024年12月31日 上年度末 2023年12月31日
股票价格上升5% 1,302,847.39 1,098,865.79
股票价格下降5% -1,302,847.39 -1,098,865.79
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二
层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相
关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2024年12月31日 2023年12月31日
第一层次 26,056,947.86 21,980,014.54
第二层次 - -
第三层次 - -
合计 26,056,947.86 21,980,014.54
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或
属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应
属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
本基金本报告期末及上年度末均未持有第三层次以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
本基金本报告期末及上年度末均无使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量
的情况。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负
债，其公允价值和账面价值相等。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 26,056,947.86 95.23
其中：股票 26,056,947.86 95.23
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,296,438.98 4.74
8 其他各项资产 8,039.26 0.03
9 合计 27,361,426.10 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 150,985.00 0.55
B 采矿业 908,853.50 3.33
C 制造业 16,259,846.88 59.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 962,579.10 3.53
E 建筑业 279,417.00 1.02
F 批发和零售业 603,909.63 2.21
G 交通运输、仓储和邮政业 404,473.00 1.48
H 住宿和餐饮业 82,337.00 0.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,283,496.55 8.37
J 金融业 2,676,194.40 9.81
K 房地产业 322,557.00 1.18
L 租赁和商务服务业 211,617.00 0.78
M 科学研究和技术服务业 181,288.00 0.66
N 水利、环境和公共设施管理业 122,847.40 0.45
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 55,760.00 0.20
Q 卫生和社会工作 149,488.40 0.55
R 文化、体育和娱乐业 342,590.00 1.26
S 综合 58,708.00 0.22
合计 26,056,947.86 95.49
8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002625 光启技术 5,600 267,680.00 0.98
2 600418 江淮汽车 6,100 228,750.00 0.84
3 000988 华工科技 3,700 160,210.00 0.59
4 002384 东山精密 5,200 151,840.00 0.56
5 600157 永泰能源 84,800 145,008.00 0.53
6 300339 润和软件 2,800 140,084.00 0.51
7 600839 四川长虹 13,700 132,205.00 0.48
8 300207 欣旺达 5,600 124,936.00 0.46
9 002340 格林美 19,100 124,723.00 0.46
10 002797 第一创业 14,800 123,580.00 0.45
11 301236 软通动力 2,100 123,291.00 0.45
12 600487 亨通光电 6,900 118,818.00 0.44
13 002156 通富微电 4,000 118,200.00 0.43
14 002273 水晶光电 5,300 117,766.00 0.43
15 601555 东吴证券 14,860 115,908.00 0.42
16 601162 天风证券 25,700 115,136.00 0.42
17 688777 中控技术 2,300 114,241.00 0.42
18 688617 惠泰医疗 300 111,699.00 0.41
19 002185 华天科技 9,500 110,295.00 0.40
20 002966 苏州银行 13,260 107,538.60 0.39
21 002202 金风科技 10,400 107,432.00 0.39
22 600096 云天化 4,800 107,040.00 0.39
23 000423 东阿阿胶 1,700 106,624.00 0.39
24 000066 中国长城 7,200 104,904.00 0.38
25 600352 浙江龙盛 10,100 103,929.00 0.38
26 600536 中国软件 2,195 102,484.55 0.38
27 601099 太平洋 24,000 102,240.00 0.37
28 600079 人福医药 4,300 100,534.00 0.37
29 601108 财通证券 12,200 99,674.00 0.37
30 601168 西部矿业 6,200 99,634.00 0.37
31 603893 瑞芯微 900 99,054.00 0.36
32 002738 中矿资源 2,760 97,980.00 0.36
33 688120 华海清科 600 97,794.00 0.36
34 601933 永辉超市 15,300 97,002.00 0.36
35 300017 网宿科技 9,100 96,187.00 0.35
36 600988 赤峰黄金 6,100 95,221.00 0.35
37 002138 顺络电子 3,000 94,440.00 0.35
38 002281 光迅科技 1,800 93,906.00 0.34
39 002078 太阳纸业 6,200 92,194.00 0.34
40 300136 信维通信 3,600 91,584.00 0.34
41 002444 巨星科技 2,800 90,580.00 0.33
42 600885 宏发股份 2,820 89,732.40 0.33
43 688099 晶晨股份 1,300 89,284.00 0.33
44 300474 景嘉微 950 88,815.50 0.33
45 600879 航天电子 9,900 88,704.00 0.33
46 300476 胜宏科技 2,100 88,389.00 0.32
47 600109 国金证券 10,100 88,173.00 0.32
48 002850 科达利 900 87,912.00 0.32
49 300866 安克创新 900 87,876.00 0.32
50 601615 明阳智能 6,900 87,009.00 0.32
51 300803 指南针 900 86,355.00 0.32
52 300058 蓝色光标 9,300 86,304.00 0.32
53 300002 神州泰岳 7,400 85,766.00 0.31
54 002195 岩山科技 21,500 85,355.00 0.31
55 002085 万丰奥威 4,500 85,275.00 0.31
56 002353 杰瑞股份 2,300 85,077.00 0.31
57 000783 长江证券 12,400 84,568.00 0.31
58 603606 东方电缆 1,600 84,080.00 0.31
59 002223 鱼跃医疗 2,300 83,927.00 0.31
60 601128 常熟银行 11,070 83,799.90 0.31
61 000728 国元证券 10,000 83,600.00 0.31
62 601567 三星医疗 2,700 83,052.00 0.30
63 002517 恺英网络 6,100 83,021.00 0.30
64 600298 安琪酵母 2,300 82,915.00 0.30
65 300024 机器人 4,600 82,570.00 0.30
66 002673 西部证券 10,100 82,315.00 0.30
67 002128 电投能源 4,200 82,236.00 0.30
68 600765 中航重机 4,000 81,880.00 0.30
69 300223 北京君正 1,200 81,840.00 0.30
70 002532 天山铝业 10,300 81,061.00 0.30
71 600862 中航高科 3,200 80,832.00 0.30
72 603160 汇顶科技 1,000 80,540.00 0.30
73 601198 东兴证券 7,300 80,373.00 0.29
74 688469 芯联集成 15,600 80,028.00 0.29
75 688047 龙芯中科 600 79,368.00 0.29
76 601577 长沙银行 8,900 79,121.00 0.29
77 300114 中航电测 1,100 78,958.00 0.29
78 688213 思特威 1,000 77,720.00 0.28
78 600895 张江高科 2,900 77,720.00 0.28
80 002008 大族激光 3,100 77,500.00 0.28
81 300496 中科创达 1,300 77,428.00 0.28
82 300383 光环新网 5,300 77,327.00 0.28
83 600873 梅花生物 7,700 77,231.00 0.28
84 688122 西部超导 1,800 77,076.00 0.28
85 300012 华测检测 6,200 77,066.00 0.28
86 301358 湖南裕能 1,700 77,044.00 0.28
87 002472 双环传动 2,500 76,550.00 0.28
88 603605 珀莱雅 900 76,230.00 0.28
88 300699 光威复材 2,200 76,230.00 0.28
90 002595 豪迈科技 1,500 75,285.00 0.28
91 300395 菲利华 2,000 75,220.00 0.28
92 300037 新宙邦 2,000 74,880.00 0.27
93 000400 许继电气 2,700 74,331.00 0.27
94 688521 芯原股份 1,400 73,402.00 0.27
95 603345 安井食品 900 73,332.00 0.27
96 601233 桐昆股份 6,200 73,160.00 0.27
97 300054 鼎龙股份 2,800 72,856.00 0.27
98 002436 兴森科技 6,500 72,215.00 0.26
99 600177 雅戈尔 8,100 72,090.00 0.26
100 601990 南京证券 8,300 71,878.00 0.26
101 002465 海格通信 6,500 71,370.00 0.26
102 603596 伯特利 1,600 71,344.00 0.26
103 000009 中国宝安 7,710 70,546.50 0.26
104 600369 西南证券 15,000 70,050.00 0.26
105 688249 晶合集成 3,000 70,020.00 0.26
106 002261 拓维信息 3,800 69,578.00 0.25
107 600642 申能股份 7,300 69,277.00 0.25
108 002821 凯莱英 900 68,481.00 0.25
109 601696 中银证券 6,100 68,076.00 0.25
110 601997 贵阳银行 11,300 67,800.00 0.25
111 300142 沃森生物 5,600 67,648.00 0.25
112 000831 中国稀土 2,400 67,320.00 0.25
113 002558 巨人网络 5,300 67,257.00 0.25
114 600398 海澜之家 8,900 66,750.00 0.24
115 000738 航发控制 3,000 66,720.00 0.24
116 000021 深科技 3,500 66,710.00 0.24
117 000932 华菱钢铁 15,900 66,462.00 0.24
118 601216 君正集团 12,600 66,276.00 0.24
119 688002 睿创微纳 1,400 65,814.00 0.24
120 002294 信立泰 2,100 64,953.00 0.24
121 600529 山东药玻 2,500 64,425.00 0.24
122 000729 燕京啤酒 5,300 63,812.00 0.23
123 002409 雅克科技 1,100 63,745.00 0.23
124 600909 华安证券 10,490 63,569.40 0.23
125 000878 云南铜业 5,200 63,388.00 0.23
126 000750 国海证券 14,800 63,344.00 0.23
127 300724 捷佳伟创 1,000 63,210.00 0.23
128 600141 兴发集团 2,900 62,930.00 0.23
129 600155 华创云信 8,500 62,900.00 0.23
130 603129 春风动力 400 62,828.00 0.23
131 000623 吉林敖东 3,600 62,172.00 0.23
132 688525 佰维存储 1,000 61,970.00 0.23
133 300604 长川科技 1,400 61,782.00 0.23
134 600549 厦门钨业 3,200 61,664.00 0.23
135 688072 拓荆科技 400 61,468.00 0.23
136 300001 特锐德 2,800 61,460.00 0.23
137 688361 中科飞测 700 61,285.00 0.22
138 002432 九安医疗 1,500 61,170.00 0.22
139 600143 金发科技 7,000 60,480.00 0.22
140 300073 当升科技 1,500 60,420.00 0.22
141 002065 东华软件 8,300 60,258.00 0.22
142 600118 中国卫星 2,200 60,060.00 0.22
143 000997 新大陆 3,000 59,850.00 0.22
144 002064 华峰化学 7,300 59,714.00 0.22
145 600704 物产中大 11,800 59,708.00 0.22
146 600497 驰宏锌锗 10,700 59,599.00 0.22
147 601456 国联证券 4,400 59,488.00 0.22
148 600563 法拉电子 500 59,460.00 0.22
149 000733 振华科技 1,400 59,038.00 0.22
150 600637 东方明珠 7,600 58,976.00 0.22
151 600521 华海药业 3,300 58,971.00 0.22
152 600820 隧道股份 8,200 58,958.00 0.22
153 600153 建发股份 5,600 58,912.00 0.22
154 600673 东阳光 5,200 58,708.00 0.22
155 600580 卧龙电驱 3,400 58,446.00 0.21
156 688188 柏楚电子 300 58,275.00 0.21
157 603338 浙江鼎力 900 58,068.00 0.21
158 600699 均胜电子 3,700 57,979.00 0.21
159 300567 精测电子 900 57,870.00 0.21
160 600060 海信视像 2,900 57,826.00 0.21
161 300919 中伟股份 1,600 57,792.00 0.21
162 601179 中国西电 7,600 57,684.00 0.21
163 688180 君实生物 2,100 57,393.00 0.21
164 603087 甘李药业 1,300 57,330.00 0.21
165 601665 齐鲁银行 10,200 57,018.00 0.21
166 600132 重庆啤酒 900 56,718.00 0.21
166 002984 森麒麟 2,300 56,718.00 0.21
168 300003 乐普医疗 5,000 56,700.00 0.21
169 000683 远兴能源 10,100 56,459.00 0.21
170 002318 久立特材 2,400 56,184.00 0.21
171 600486 扬农化工 970 56,133.90 0.21
172 601666 平煤股份 5,600 56,112.00 0.21
173 000034 神州数码 1,600 56,080.00 0.21
174 002262 恩华药业 2,300 56,005.00 0.21
175 002385 大北农 12,900 55,857.00 0.20
176 002739 万达电影 4,600 55,844.00 0.20
177 002607 中公教育 16,400 55,760.00 0.20
178 600312 平高电气 2,900 55,680.00 0.20
179 603179 新泉股份 1,300 55,510.00 0.20
180 603939 益丰药房 2,300 55,499.00 0.20
181 002841 视源股份 1,500 55,365.00 0.20
182 300763 锦浪科技 900 54,963.00 0.20
183 300144 宋城演艺 5,900 54,811.00 0.20
184 002044 美年健康 11,800 54,162.00 0.20
185 002410 广联达 4,600 54,096.00 0.20
186 600008 首创环保 16,490 54,087.20 0.20
187 002152 广电运通 4,600 53,636.00 0.20
188 600390 五矿资本 8,300 53,535.00 0.20
189 002407 多氟多 4,460 53,520.00 0.20
190 600392 盛和资源 5,200 53,456.00 0.20
191 600170 上海建工 20,100 53,265.00 0.20
192 002568 百润股份 1,900 53,219.00 0.20
193 601717 郑煤机 4,100 53,218.00 0.20
194 600816 建元信托 15,200 53,200.00 0.19
194 000513 丽珠集团 1,400 53,200.00 0.19
196 600872 中炬高新 2,400 52,848.00 0.19
197 000039 中集集团 6,800 52,836.00 0.19
198 600863 内蒙华电 12,200 52,826.00 0.19
199 300529 健帆生物 1,800 52,812.00 0.19
200 601000 唐山港 11,200 52,752.00 0.19
201 002624 完美世界 5,100 52,683.00 0.19
202 300751 迈为股份 500 52,575.00 0.19
203 603816 顾家家居 1,900 52,402.00 0.19
204 300373 扬杰科技 1,200 52,224.00 0.19
205 688052 纳芯微 400 52,120.00 0.19
206 300251 光线传媒 5,500 51,920.00 0.19
207 000960 锡业股份 3,700 51,911.00 0.19
208 000703 恒逸石化 8,200 51,496.00 0.19
209 603568 伟明环保 2,380 51,479.40 0.19
210 300390 天华新能 2,230 51,401.50 0.19
211 600316 洪都航空 1,600 51,392.00 0.19
212 600516 方大炭素 10,600 51,198.00 0.19
213 300285 国瓷材料 3,000 51,120.00 0.19
214 002958 青农商行 16,800 51,072.00 0.19
215 603589 口子窖 1,300 51,012.00 0.19
216 603979 金诚信 1,400 50,820.00 0.19
217 600763 通策医疗 1,141 50,660.40 0.19
218 600498 烽火通信 2,600 50,596.00 0.19
219 601966 玲珑轮胎 2,800 50,512.00 0.19
220 000830 鲁西化工 4,300 50,267.00 0.18
221 002500 山西证券 8,000 50,240.00 0.18
222 000636 风华高科 3,500 50,225.00 0.18
223 000629 钒钛股份 17,400 50,112.00 0.18
224 688385 复旦微电 1,300 49,907.00 0.18
225 601880 辽港股份 28,700 49,651.00 0.18
226 002939 长城证券 6,000 49,200.00 0.18
227 600535 天士力 3,400 49,164.00 0.18
228 002429 兆驰股份 8,500 49,130.00 0.18
228 000921 海信家电 1,700 49,130.00 0.18
230 002926 华西证券 5,900 49,029.00 0.18
231 000591 太阳能 10,300 49,028.00 0.18
232 000426 兴业银锡 4,400 48,928.00 0.18
233 002155 湖南黄金 3,100 48,763.00 0.18
234 600021 上海电力 5,300 48,601.00 0.18
235 603728 鸣志电器 900 48,600.00 0.18
236 002025 航天电器 1,000 48,560.00 0.18
237 300558 贝达药业 900 48,537.00 0.18
238 000893 亚钾国际 2,400 48,384.00 0.18
239 002203 海亮股份 4,500 48,375.00 0.18
240 688578 艾力斯 800 47,920.00 0.18
241 600511 国药股份 1,400 47,908.00 0.18
242 600348 华阳股份 6,750 47,857.50 0.18
243 002414 高德红外 6,400 47,552.00 0.17
244 603077 和邦生物 23,300 47,532.00 0.17
245 600380 健康元 4,200 47,334.00 0.17
246 003031 中瓷电子 900 47,151.00 0.17
247 603927 中科软 2,168 47,045.60 0.17
248 600655 豫园股份 7,300 46,939.00 0.17
249 688065 凯赛生物 1,200 46,560.00 0.17
250 002603 以岭药业 2,900 46,429.00 0.17
251 603000 人民网 2,100 46,284.00 0.17
252 600038 中直股份 1,200 46,272.00 0.17
253 600859 王府井 3,000 46,230.00 0.17
254 601016 节能风电 14,570 46,186.90 0.17
255 000060 中金岭南 9,800 45,962.00 0.17
256 300146 汤臣倍健 3,800 45,790.00 0.17
257 600754 锦江酒店 1,700 45,662.00 0.17
258 002423 中粮资本 3,400 45,526.00 0.17
259 300487 蓝晓科技 950 45,476.50 0.17
260 603885 吉祥航空 3,300 45,210.00 0.17
261 600166 福田汽车 18,000 45,180.00 0.17
262 300748 金力永磁 2,520 45,057.60 0.17
263 002683 广东宏大 1,700 45,016.00 0.16
264 600998 九州通 8,781 44,958.72 0.16
265 600546 山煤国际 3,800 44,954.00 0.16
266 000519 中兵红箭 3,100 44,795.00 0.16
267 000998 隆平高科 4,000 44,680.00 0.16
268 605358 立昂微 1,800 44,586.00 0.16
269 600901 江苏金租 8,540 44,578.80 0.16
270 600325 华发股份 7,700 44,352.00 0.16
271 600583 海油工程 8,100 44,307.00 0.16
272 688278 特宝生物 600 44,022.00 0.16
273 002507 涪陵榨菜 3,100 43,803.00 0.16
274 603444 吉比特 200 43,768.00 0.16
275 000723 美锦能源 9,700 43,747.00 0.16
276 600970 中材国际 4,600 43,608.00 0.16
277 600707 彩虹股份 5,300 43,566.00 0.16
278 600867 通化东宝 5,400 43,524.00 0.16
279 600131 国网信通 2,300 43,493.00 0.16
280 603156 养元饮品 1,900 43,396.00 0.16
281 688220 翱捷科技 800 43,272.00 0.16
282 688017 绿的谐波 400 43,224.00 0.16
283 600004 白云机场 4,500 43,200.00 0.16
284 300212 易华录 1,840 43,056.00 0.16
285 600208 衢州发展 14,500 42,920.00 0.16
286 300601 康泰生物 2,500 42,875.00 0.16
287 002439 启明星辰 2,700 42,714.00 0.16
288 600282 南钢股份 9,100 42,679.00 0.16
289 300765 新诺威 1,600 42,544.00 0.16
290 000598 兴蓉环境 5,600 42,504.00 0.16
291 603486 科沃斯 900 42,300.00 0.16
292 300677 英科医疗 1,660 41,964.80 0.15
293 300118 东方日升 3,500 41,930.00 0.15
294 688005 容百科技 1,325 41,803.75 0.15
295 000050 深天马A 4,600 41,538.00 0.15
296 002756 永兴材料 1,100 41,492.00 0.15
297 002120 韵达股份 5,500 41,360.00 0.15
298 601231 环旭电子 2,500 41,250.00 0.15
299 300888 稳健医疗 980 41,238.40 0.15
300 000563 陕国投A 11,500 40,940.00 0.15
301 603737 三棵树 960 40,896.00 0.15
302 600737 中粮糖业 4,000 40,840.00 0.15
303 601611 中国核建 4,500 40,680.00 0.15
304 601098 中南传媒 2,700 40,527.00 0.15
305 601156 东航物流 2,400 40,488.00 0.15
306 300070 碧水源 8,000 40,480.00 0.15
307 002244 滨江集团 4,700 40,467.00 0.15
308 002368 太极股份 1,700 40,256.00 0.15
309 688772 珠海冠宇 2,500 40,200.00 0.15
310 601991 大唐发电 14,100 40,185.00 0.15
311 000818 航锦科技 2,100 40,110.00 0.15
312 002653 海思科 1,200 39,900.00 0.15
313 600598 北大荒 2,700 39,825.00 0.15
314 300595 欧普康视 2,100 39,795.00 0.15
315 000987 越秀资本 5,660 39,733.20 0.15
316 601001 晋控煤业 2,900 39,643.00 0.15
317 600416 湘电股份 3,500 39,515.00 0.14
318 601918 新集能源 5,500 39,490.00 0.14
319 603899 晨光股份 1,300 39,325.00 0.14
320 603658 安图生物 900 39,276.00 0.14
321 002670 国盛金控 3,000 39,270.00 0.14
322 002430 杭氧股份 1,800 39,240.00 0.14
323 600435 北方导航 4,000 39,040.00 0.14
324 603228 景旺电子 1,400 38,976.00 0.14
325 600483 福能股份 3,900 38,883.00 0.14
326 002056 横店东磁 3,000 38,880.00 0.14
327 002508 老板电器 1,800 38,574.00 0.14
328 300957 贝泰妮 900 38,421.00 0.14
329 601866 中远海发 14,700 38,367.00 0.14
330 600582 天地科技 6,200 38,316.00 0.14
331 300009 安科生物 4,420 38,188.80 0.14
332 000887 中鼎股份 2,900 38,048.00 0.14
333 002831 裕同科技 1,400 37,940.00 0.14
334 600566 济川药业 1,300 37,804.00 0.14
335 002572 索菲亚 2,200 37,796.00 0.14
336 300676 华大基因 900 37,773.00 0.14
337 688114 华大智造 800 37,432.00 0.14
338 600271 航天信息 4,100 37,351.00 0.14
339 600129 太极集团 1,500 37,080.00 0.14
340 601155 新城控股 3,100 37,076.00 0.14
341 603529 爱玛科技 900 36,918.00 0.14
342 000958 电投产融 5,900 36,757.00 0.13
343 600258 首旅酒店 2,500 36,675.00 0.13
344 002373 千方科技 3,600 36,504.00 0.13
345 600995 南网储能 3,600 36,432.00 0.13
346 600848 上海临港 3,600 36,360.00 0.13
347 000883 湖北能源 7,300 36,354.00 0.13
348 601958 金钼股份 3,600 36,216.00 0.13
349 603290 斯达半导 400 35,928.00 0.13
350 688234 天岳先进 700 35,840.00 0.13
351 000739 普洛药业 2,200 35,772.00 0.13
352 002268 电科网安 2,200 35,750.00 0.13
353 688363 华熙生物 700 35,728.00 0.13
354 688538 和辉光电 15,300 35,496.00 0.13
355 600517 国网英大 6,400 35,264.00 0.13
356 000027 深圳能源 5,400 34,992.00 0.13
357 000709 河钢股份 15,800 34,918.00 0.13
358 600906 财达证券 4,900 34,790.00 0.13
359 600378 昊华科技 1,200 34,692.00 0.13
360 601118 海南橡胶 6,400 34,624.00 0.13
361 000778 新兴铸管 9,000 34,560.00 0.13
362 603379 三美股份 900 34,542.00 0.13
363 301308 江波龙 400 34,400.00 0.13
364 601636 旗滨集团 6,100 34,221.00 0.13
365 000155 川能动力 3,200 34,176.00 0.13
366 603298 杭叉集团 1,900 33,991.00 0.12
367 601399 国机重装 11,000 33,880.00 0.12
367 600329 达仁堂 1,100 33,880.00 0.12
369 600528 中铁工业 4,200 33,852.00 0.12
370 603556 海兴电力 900 33,291.00 0.12
371 000785 居然智家 9,300 33,201.00 0.12
372 600755 厦门国贸 5,000 33,200.00 0.12
373 603858 步长制药 2,100 33,180.00 0.12
373 600685 中船防务 1,400 33,180.00 0.12
375 600739 辽宁成大 3,200 33,120.00 0.12
376 603712 七一二 1,700 33,099.00 0.12
377 002240 盛新锂能 2,400 33,072.00 0.12
378 002080 中材科技 2,500 32,700.00 0.12
379 600977 中国电影 2,800 32,508.00 0.12
380 600968 海油发展 7,600 32,452.00 0.12
381 688297 中无人机 800 32,224.00 0.12
382 600884 杉杉股份 4,300 32,035.00 0.12
383 002557 洽洽食品 1,100 31,955.00 0.12
384 688778 厦钨新能 700 31,948.00 0.12
385 002299 圣农发展 2,200 31,856.00 0.12
386 000403 派林生物 1,500 31,695.00 0.12
387 600062 华润双鹤 1,600 31,680.00 0.12
388 601598 中国外运 5,900 31,565.00 0.12
389 603650 彤程新材 900 31,473.00 0.12
390 600373 中文传媒 2,500 31,375.00 0.11
391 301498 乖宝宠物 400 31,328.00 0.11
392 688567 孚能科技 2,700 31,320.00 0.11
393 600056 中国医药 2,820 31,302.00 0.11
394 600499 科达制造 4,000 31,200.00 0.11
395 601928 凤凰传媒 2,700 31,158.00 0.11
396 600606 绿地控股 14,800 31,080.00 0.11
397 002266 浙富控股 9,900 30,888.00 0.11
398 688349 三一重能 1,000 30,880.00 0.11
399 600871 石化油服 15,100 30,804.00 0.11
400 002487 大金重工 1,500 30,735.00 0.11
401 002372 伟星新材 2,400 30,312.00 0.11
402 600801 华新水泥 2,500 30,250.00 0.11
403 000559 万向钱潮 4,900 30,135.00 0.11
404 601212 白银有色 10,800 30,024.00 0.11
405 002019 亿帆医药 2,800 30,016.00 0.11
406 000032 深桑达A 1,700 29,988.00 0.11
407 000825 太钢不锈 8,600 29,928.00 0.11
408 688561 奇安信 1,100 29,513.00 0.11
409 600959 江苏有线 8,800 29,480.00 0.11
410 601106 中国一重 10,100 29,391.00 0.11
411 600095 湘财股份 4,000 28,800.00 0.11
412 603688 石英股份 1,000 28,730.00 0.11
413 603456 九洲药业 2,100 28,728.00 0.11
414 688301 奕瑞科技 300 28,671.00 0.11
415 688390 固德威 700 28,630.00 0.10
416 688387 信科移动 4,800 28,608.00 0.10
417 601608 中信重工 6,800 28,560.00 0.10
418 600764 中国海防 1,000 28,320.00 0.10
419 300573 兴齐眼药 400 27,912.00 0.10
420 600808 马钢股份 9,000 27,810.00 0.10
421 688536 思瑞浦 300 27,750.00 0.10
422 603882 金域医学 1,000 27,530.00 0.10
423 301301 川宁生物 2,300 27,278.00 0.10
424 600612 老凤祥 500 27,135.00 0.10
425 600578 京能电力 7,700 27,104.00 0.10
426 600925 苏能股份 5,100 27,030.00 0.10
427 600500 中化国际 6,700 26,934.00 0.10
428 002531 天顺风能 3,400 26,894.00 0.10
429 002408 齐翔腾达 5,300 26,659.00 0.10
430 601965 中国汽研 1,500 26,430.00 0.10
431 603707 健友股份 1,971 26,155.17 0.10
432 601019 山东出版 2,300 26,105.00 0.10
433 001227 兰州银行 10,600 26,076.00 0.10
434 688516 奥特维 600 25,986.00 0.10
435 001286 陕西能源 2,800 25,984.00 0.10
436 688425 铁建重工 5,900 25,960.00 0.10
437 603225 新凤鸣 2,312 25,732.56 0.09
438 600350 山东高速 2,500 25,700.00 0.09
439 603233 大参林 1,672 25,180.32 0.09
440 600098 广州发展 3,900 25,038.00 0.09
441 601568 北元集团 5,900 24,780.00 0.09
442 000937 冀中能源 3,900 24,648.00 0.09
443 600126 杭钢股份 5,100 24,378.00 0.09
444 002867 周大生 1,650 23,974.50 0.09
445 000967 盈峰环境 4,800 23,856.00 0.09
446 600688 上海石化 7,700 23,254.00 0.09
447 603185 弘元绿能 1,400 22,750.00 0.08
448 688032 禾迈股份 200 22,528.00 0.08
449 688248 南网科技 700 22,463.00 0.08
450 688563 航材股份 400 22,336.00 0.08
451 002608 江苏国信 2,900 22,243.00 0.08
452 603883 老百姓 1,357 22,214.09 0.08
453 600007 中国国贸 900 22,014.00 0.08
454 002153 石基信息 3,060 21,848.40 0.08
455 600339 中油工程 6,100 21,838.00 0.08
456 002563 森马服饰 3,100 21,762.00 0.08
457 301165 锐捷网络 300 21,660.00 0.08
458 600663 陆家嘴 2,200 21,648.00 0.08
459 000898 鞍钢股份 8,900 21,360.00 0.08
460 600720 中交设计 2,400 21,264.00 0.08
461 601139 深圳燃气 3,000 21,180.00 0.08
462 000537 中绿电 2,300 20,976.00 0.08
463 000401 冀东水泥 4,000 20,920.00 0.08
464 601992 金隅集团 11,700 20,826.00 0.08
465 003022 联泓新科 1,500 20,655.00 0.08
466 600295 鄂尔多斯 2,100 20,496.00 0.08
467 300140 节能环境 3,400 20,366.00 0.07
468 002690 美亚光电 1,350 20,007.00 0.07
469 600032 浙江新能 2,700 19,980.00 0.07
470 601228 广州港 5,600 18,984.00 0.07
471 600299 安迪苏 1,500 18,825.00 0.07
472 603341 龙旗科技 400 18,700.00 0.07
473 688281 华秦科技 200 18,620.00 0.07
474 603786 科博达 300 18,540.00 0.07
475 600361 创新新材 4,800 18,528.00 0.07
476 601858 中国科传 900 18,342.00 0.07
477 688520 神州细胞 500 18,115.00 0.07
478 688475 萤石网络 600 18,114.00 0.07
479 688331 荣昌生物 600 18,066.00 0.07
480 600928 西安银行 5,000 18,050.00 0.07
481 000959 首钢股份 5,900 17,995.00 0.07
482 003035 南网能源 4,200 17,556.00 0.06
483 603826 坤彩科技 900 17,325.00 0.06
484 603056 德邦股份 1,200 17,196.00 0.06
485 301267 华厦眼科 900 17,136.00 0.06
486 688172 燕东微 800 16,040.00 0.06
487 002945 华林证券 1,000 15,330.00 0.06
488 000539 粤电力A 3,300 14,949.00 0.05
489 688375 国博电子 300 14,808.00 0.05
490 001203 大中矿业 1,700 14,722.00 0.05
491 600927 永安期货 1,100 14,509.00 0.05
492 601061 中信金属 1,900 13,794.00 0.05
493 688819 天能股份 500 13,610.00 0.05
494 688276 百克生物 500 12,555.00 0.05
495 601158 重庆水务 2,200 10,780.00 0.04
496 688153 唯捷创芯 300 10,038.00 0.04
497 600956 新天绿能 1,200 9,048.00 0.03
498 603868 飞科电器 200 8,304.00 0.03
499 688295 中复神鹰 400 7,972.00 0.03
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300502 新易盛 443,894.20 1.90
2 002625 光启技术 392,550.00 1.68
3 002340 格林美 309,865.00 1.33
4 000988 华工科技 306,421.00 1.31
5 300339 润和软件 303,263.00 1.30
6 301236 软通动力 303,020.00 1.30
7 002028 思源电气 295,201.00 1.26
8 002966 苏州银行 276,531.00 1.18
9 300207 欣旺达 274,667.00 1.17
10 002384 东山精密 271,532.00 1.16
11 002797 第一创业 266,250.00 1.14
12 002138 顺络电子 256,517.00 1.10
13 300866 安克创新 256,346.00 1.10
14 300394 天孚通信 252,783.00 1.08
15 002202 金风科技 238,858.00 1.02
16 002273 水晶光电 237,513.00 1.02
17 002517 恺英网络 236,310.00 1.01
18 300037 新宙邦 231,627.00 0.99
19 002078 太阳纸业 231,516.00 0.99
20 002185 华天科技 230,533.00 0.99
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300502 新易盛 735,078.60 3.14
2 002028 思源电气 464,700.00 1.99
3 300394 天孚通信 419,207.00 1.79
4 002625 光启技术 414,816.00 1.77
5 000988 华工科技 313,182.00 1.34
6 301236 软通动力 309,885.00 1.33
7 002340 格林美 302,824.00 1.30
8 000933 神火股份 299,588.00 1.28
9 000630 铜陵有色 296,752.00 1.27
10 002463 沪电股份 289,495.00 1.24
11 002384 东山精密 279,506.00 1.20
12 300207 欣旺达 275,048.00 1.18
13 300866 安克创新 273,588.00 1.17
14 002966 苏州银行 272,335.00 1.16
15 002138 顺络电子 265,758.00 1.14
16 300474 景嘉微 260,413.00 1.11
17 002517 恺英网络 257,647.00 1.10
18 300418 昆仑万维 256,710.00 1.10
19 002797 第一创业 255,984.00 1.09
20 002422 科伦药业 249,704.00 1.07
注：本项"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 38,410,018.10
卖出股票收入（成交）总额 36,896,463.85
注：本项"买入股票的成本（成交）总额"和"卖出股票的收入（成交）总额"均按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性
好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的
指数。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包含国债期货
8.11.2 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包含国债期货
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,039.26
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,039.26
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
521 58,657.55 18,869,588.00 61.7449% 11,690,995.00 38.2551%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 中国银行股份有限公司-兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 17,193,200.00 56.26%
2 华泰证券股份有限公司 1,395,288.00 4.57%
3 许安澜 1,100,000.00 3.60%
4 许梅蓉 1,060,000.00 3.47%
5 张啸 1,000,000.00 3.27%
6 高芸 498,800.00 1.63%
7 马敬兴 391,400.00 1.28%
8 杨儒超 293,000.00 0.96%
9 兴银理财有限责任公司-兴银理财灵动全天候10号净值型理财产品 267,800.00 0.88%
10 左涵 265,200.00 0.87%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2020年06月30日)基金份额总额 218,060,583.00
本报告期期初基金份额总额 28,060,583.00
本报告期基金总申购份额 75,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 72,500,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 30,560,583.00
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金于2024年3月7日至2024年3月21日以
通讯方式召开了基金份额持有人大会，2024年3月22日表决通过了《关于持续运作兴业
中证500交易型开放式指数证券投资基金的议案》，决议自该日起生效。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2024年3月22日，钱睿南先生离任兴业基金管理有限公司副总经理职务。详见本
公司于2024年3月23日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。
2、本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银
行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内应支付给会计师事务所的报酬为5万元，目前事务所已提供审计服务的连
续年限为5年。由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）执行年度报告审计。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
长江证券 2 15,184,117.40 20.16% 5,326.63 18.28% -
光大证券 2 - - - - -
国投证券 2 - - - - -
海通证券 2 60,122,364.55 79.84% 23,818.52 81.72% -
华安证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：i资力雄厚,信
誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。ii财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因发生
重大违法违规行为而受到有关管理机关处罚。iii内部管理规范、严格,具备健全的内控制
度,合规风控能力较强，并能满足各产品运作高度保密的要求。iv具备各标准化产品运作
所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理各标准化产品进行证券交易的需要,并
能为各标准化产品提供全面的信息服务，交易能力较强。v研究综合实力较强。vi其他因
素（例如，虽综合能力一般，但在某些特色领域或行业，其研究能力、深度和质量在行
业领先）。开立交易单元原则上券商应至少已提供两个季度以上的研究服务，并且在最
近一季度服务评价评分中排名在前十名。
②券商专用交易单元选择程序：i本基金管理人组织相关人员依据上述标准评估及确定选
用的券商。 ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③在上述租用的券商交易单元中，本期无新增交易单元；剔除交易单元：太平洋证券股
份有限公司交易单元2个。
④本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致，统计范围仅包括本基金；本公司
网站披露的《兴业基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情
况（2024年度）》的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，统计范围为报告期间存
续过的所有公募基金，包括报告期间成立、清算、转型的公募基金。敬请投资者关注上
述报告的统计口径差异。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 中国证监会规定的媒介 2024-01-22
2 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 中国证监会规定的媒介 2024-02-19
3 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 中国证监会规定的媒介 2024-02-20
4 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 中国证监会规定的媒介 2024-02-21
5 兴业中证500交易型开放式 中国证监会规定的媒介 2024-03-01
指数证券投资基金招募说明书更新
6 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 中国证监会规定的媒介 2024-03-21
7 兴业基金管理有限公司关于兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 中国证监会规定的媒介 2024-03-23
8 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证监会规定的媒介 2024-03-23
9 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 中国证监会规定的媒介 2024-03-30
10 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 中国证监会规定的媒介 2024-04-20
11 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 中国证监会规定的媒介 2024-06-22
12 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 中国证监会规定的媒介 2024-06-25
13 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） 中国证监会规定的媒介 2024-06-25
14 兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示 中国证监会规定的媒介 2024-07-10
15 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第二季度报告 中国证监会规定的媒介 2024-07-19
16 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 中国证监会规定的媒介 2024-07-20
17 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第3号） 中国证监会规定的媒介 2024-07-24
18 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 中国证监会规定的媒介 2024-07-24
19 关于兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金增加中信证券华南股份有限公司为一级交易商的公告 中国证监会规定的媒介 2024-07-31
20 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 中国证监会规定的媒介 2024-08-30
21 兴业基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 中国证监会规定的媒介 2024-09-25
22 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 中国证监会规定的媒介 2024-10-25
23 关于兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金和兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金增加广发证券股份有限公司为一级交易商的公告 中国证监会规定的媒介 2024-11-27
24 关于兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金和兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金增加东方证券股份有限公司为一级交易 中国证监会规定的媒介 2024-11-27
商的公告
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 20241217-20241218 - 60,000,000.00 60,000,000.00 - -
2 20240305-20240306 - 12,077,300.00 12,077,300.00 - -
联接基金 1 20240101-20241231 16,800,000.00 9,738,800.00 9,345,600.00 17,193,200.00 56.26%
产品特有风险
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。
上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金于2024年3月7日至2024年3月21日以
通讯方式召开了基金份额持有人大会，2024年3月22日表决通过了《关于持续运作兴业
中证500交易型开放式指数证券投资基金的议案》，决议自该日起生效。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文
件
（二）《兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的住所
13.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话 4000095561
兴业基金管理有限公司
二〇二五年三月二十八日