基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年八月二十九日
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015年 8
月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................. 1
§2 基金简介 .............................................................................................................................. 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 .......................................................................................... 4
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................. 5
§4 管理人报告 .......................................................................................................................... 5
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 10
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................ 10
6.1 资产负债表 ............................................................................................................... 10
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 12
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................... 13
6.4 报表附注 ................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告 .................................................................................................................... 28
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................... 28
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................... 28
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 29
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................... 30
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................... 32
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........... 32
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 32
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 32
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........... 32
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 32
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................. 32
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 32
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................ 33
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................... 33
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................................................... 33
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................... 34
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 34
8.5 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ....................................................... 34
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................ 34
§10 重大事件揭示 .................................................................................................................. 35
§11 备查文件目录 .................................................................................................................. 37
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金
基金简称 华夏能源 ETF
场内简称 能源行业
基金主代码 510610
交易代码 510610
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年 3月 28日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 60,586,925份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013年 5月 8日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。
投资策略
本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基
金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及权重
的变动对股票投资组合进行相应地调整。如市场流
动性不足、个别成份股被限制投资等原因导致基金
无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使
用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的
替代。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证能源行业指数。
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指
数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风
险、较高收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司
中国建设银行股份有限
公司
信息披露
负责人
姓名 张静 田青
联系电话 400-818-6666 010-67595096
电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
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客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地址
北京市顺义区天竺空港工业区
A区
北京市西城区金融大街
25号
办公地址
北京市西城区金融大街 33 号通
泰大厦 B座 12层
北京市西城区闹市口大
街 1号院 1号楼
邮政编码 100033 100033
法定代表人 杨明辉 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日)
本期已实现收益 27,680,327.74
本期利润 27,513,701.02
加权平均基金份额本期利润 0.3221
本期加权平均净值利润率 29.24%
本期基金份额净值增长率 31.22%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年 6月 30日)
期末可供分配利润 14,287,708.59
期末可供分配基金份额利润 0.2358
期末基金资产净值 77,830,458.17
期末基金份额净值 1.2846
3.1.3累计期末指标 报告期末(2015年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 28.46%
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 4.93% 3.59% 3.53% 3.72% 1.40% -0.13%
过去三个月 21.07% 3.01% 19.65% 3.11% 1.42% -0.10%
过去六个月 31.22% 2.70% 29.44% 2.77% 1.78% -0.07%
过去一年 83.20% 2.17% 80.24% 2.23% 2.96% -0.06%
自基金合同生
效起至今
28.46% 1.76% 11.88% 1.83% 16.58% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年 3月 28日至 2015年 6月 30日)
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
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4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成
都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首
批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、
境内首只 ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,
香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF
基金管理方面积累了丰富的经验,目前旗下管理 12只 ETF产品,分别为华夏沪
深 300ETF、华夏MSCI中国 A股 ETF、华夏中证 500ETF、华夏上证 50ETF、
华夏中小板 ETF、华夏能源 ETF、华夏材料 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、
华夏医药 ETF、华夏恒生 ETF和华夏沪港通恒生 ETF,初步形成了覆盖宽基指
数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的 ETF产品线。
上半年,在《中国证券报》主办的“第十二届中国基金业金牛奖”评选中,
华夏永福养老理财混合荣获“2014年度开放式混合型金牛基金”;在《上海证
券报》主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中,华夏永福养老理财混合、华
夏沪深 300ETF获得“金基金”产品奖;在《证券时报》主办的“2014年度中国
基金业明星基金奖”评选中,华夏策略混合获得“五年持续回报积极混合型明星
基金奖”。
在客户服务方面,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便
利性和服务体验:(1)将华夏基金网上查询和自助语音的数据更新时间提前,
以便客户能更及时地了解交易信息;(2)网上交易平台新增支持上海银行、平
安银行借记卡开户,并新增短信鉴权方式,提高了网上交易开户的便利性和安全
性;(3)开展“基金经理会客厅”、“我的投资我的团”、“2015年北京马拉
松华夏基金训练营”等客户互动活动,倡导和传递理财及生活理念。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
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张弘弢
本基金的
基 金 经
理、数量
投资部执
行总经理
2013-03-28 - 15年
硕士。2000年 4月加
入华夏基金管理有限
公司,曾任研究发展
部总经理、数量投资
部副总经理等。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金
合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相
应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告
期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证能源行业指数,是上证行业指数系列的组成部
分。上证行业指数选择上海证券市场各行业中规模大、流动性好的股票组成样本
股,自 2009年 1月 9日起正式发布,以反映上海证券市场不同行业公司股票的
整体表现。本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组
合,并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
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上半年,国际方面,美国经济温和复苏,美联储维持利率不变。国内方面,
宏观经济依然较弱,经济增长动能不足。政府一方面实施积极的稳增长政策,并
通过改革推进结构调整;另一方面,通过对地方政府进行债务置换,降低地方融
资平台债务风险。在政策刺激下,房地产价格和销量止跌回升,但房地产投资仍
然疲软。为降低实体经济融资成本,报告期内央行多次下调存贷款基准利率、降
低存款准备金率。
市场方面,今年以来,由于政府的一系列举措降低了股票市场的风险溢价水
平,投资者风险偏好明显上升,资金持续流入股票市场,报告期内 A股市场先
是呈单边上涨走势,但 6月中旬以后,由于受监管机构整顿两融及场外配资等影
响,市场出现深幅调整。上证能源行业指数属于周期性指数,本报告期上涨
29.44%,表现高于市场平均水平。从成份股报告期表现分析,对指数正贡献最大
的是上海石化,对指数负贡献最大的是陕西煤业。
报告期内,本基金严格按照基金合同要求,在做好跟踪标的指数的基础上,
认真应对成份股的定期调整,努力降低成本、减少市场冲击。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券
公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中国银
河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2015年 6月 30日,本基金份额净值为 1.2846元,本报告期份额净值
增长率为 31