南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要

南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基
金产品资料概要

编制日期：2025年1月2日
送出日期：2025年1月3日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
南方上证基准做市公司
基金简称 基金代码 511070
债ETF
南方基金管理股份有限
基金管理人 基金托管人 中信证券股份有限公司
公司
上市交易所 上海证券交易所
基金合同生效日 -
上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金
-
基金经理的日期 基金经理 董浩
证券从业日期 2010年7月1日
其他 场内简称：沪公司债；上证公司债ETF
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
注:详见《南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》“基
金的投资”相关章节。
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现投资目
标，本基金可少量投资于标的指数成份券及备选成份券以外的国债、金融
债券、企业债券、公司债券、次级债券、央行票据、中期票据、政府机构
债券、地方政府债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券
回购、国债期货、同业存单、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
投资范围
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
在建仓完成后，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，
其中投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净
值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限
制的情形除外。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金
的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年跟踪误差不超过2%。主要投资策略包括：分层抽样复制策略、主要投资策略
替代策略、非成份债券投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资
策略等。
本基金业绩比较基准为标的指数收益率，本基金标的指数为上证基准做
业绩比较基准
市公司债指数。
本基金主要采用分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现，具有与标的指
数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。本基金属于债券型
风险收益特征
基金，一般而言，本基金的长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金
和混合型基金，高于货币市场基金。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
无
（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
份额（S）或金额
费用类型 （M）/持有期限收费方式/费率 备注
（N）
S
50万份≤S
0.15% - 认购费
份
100万份≤S 每笔500元 -
基金管理人办理网下现金认购按照上表所示费率收取认购费用。基金管理人办理网下
债券认购以及发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下债券认购时可参照上
述费率结构，按照不高于0.3%的标准收取一定的认购费用或佣金。投资人申请重复现金认
购的，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。基金认购费用不列入基金财产，主要用
于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。基金管理人及其他基金销售
机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金认购费用实行一定的
优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公
告或通知。
场内交易费用以证券公司实际收取为准。
投资人在申购基金份额时，申购代理券商可按照不超过0.2%的标准收取佣金。
投资人在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不超过0.2%的标准收取佣金。
（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.15% 基金管理人和销售机构
托管费 0.05% 基金托管人
销售服务费 - 销售机构
《基金合同》生效后与基金
相关的信息披露费用；《基
金合同》生效后与基金相关
的会计师费、律师费、公证
费、诉讼费和仲裁费；基金
份额持有人大会费用；基金
- 其他费用 的证券/期货交易费用；基
金的银行汇划费用；基金上
市初费及年费；基金相关账
户的开户及维护费用；按照
国家有关规定和《基金合
同》约定，可以在基金财产
中列支的其他费用
注：标的指数许可使用费应当由基金管理人承担，不得从基金财产中列支。
本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
（三） 基金运作综合费用测算
-
四、风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有的风险
（1）标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份券的平均回报率与整个债券市
场的平均回报率可能存在偏离。
（2）标的指数波动的风险
标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、公司经营状况、投资者心理和
交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定目标的风
险
由于标的指数调整成份券或变更编制方法等行为导致成份券在标的指数中的权重发生
变化、成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用
等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。此外，本基金采用分层抽样复制策略，基金
投资组合与标的指数之间可能存在差异，基金投资组合回报与标的指数回报也可能存在偏
离。
本基金为指数型基金，在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
（4）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，
即存在价格折溢价的风险。
（5）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
基金管理人可以计算或委托其他机构计算基金份额参考净值（IOPV），并由上海证券交
易所在交易时间内发布，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金
份额净值可能存在差异，与投资者申购赎回的实际结算价格也可能存在差异，IOPV计算也
可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担后果。
（6）退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提
前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
（7）投资人申购失败的风险
如果投资者申购时未能提供符合要求的申购对价，或者基金管理人根据基金合同的规
定拒绝投资者的申购申请，则投资者的申购申请失败。本基金的申购赎回清单中，基金管
理人可设定申购份额上限，以对当日的申购总规模进行控制，可能存在因达到当日申购上
限而导致后续申购失败的风险。
（8）投资人赎回失败的风险
投资人在提出赎回申请时，如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能
根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，或者
基金管理人根据基金合同的规定拒绝投资人的赎回申请，可能导致赎回失败的情形。
基金管理人可能根据成份券市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导
致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回
单位全部赎回。若基金管理人设置当日赎回份额上限，投资人可能无法赎回的风险。
（9）基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中，由
于市场变化、部分成份券流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的
价值有差异，存在变现风险。
（10）基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时，本基金收益分配原则为
使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和
特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能存在基金份额净值低于面值
的风险。
（11）第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
①申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，
由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
②登记机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、资金的结算方式发生变化，制度
调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理
机构。
③证券/期货交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投
资者利益受损的风险。
④指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各
种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个
工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份
额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换
基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照
指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基
金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在
差异，影响投资收益。
（12）成份券停牌、摘牌或违约的风险
标的指数的当前成份券可能会改变、停牌、摘牌或违约，此后也可能会有其他证券加
入成为该指数的成份券。本基金投资组合与相关指数成份券之间并非完全相关，在标的指
数的成份券调整时，存在由于成份券停牌、违约或流动性差等原因无法及时买卖成份券，
从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。当标的指数的成份券摘牌或违约时，本基金可能
无法及时卖出而导致基金净值下降，跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。
本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指
数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行
内部决策程序后及时对相关成份券进行调整，但并不保证能因此避免该成份证券对本基金
基金财产的影响，当基金管理人对该成份券予以调整时也可能产生跟踪偏离度和跟踪误差
扩大等风险。
（13）本基金投资范围包括国债期货，可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期
货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波动
性。
（14）操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失
误或违反操作规程等原因可能引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越权违规交易、
欺诈行为、交易错误、IT系统故障等风险。
在基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交
易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金
托管人、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券、期货登记结算机构等等。
2、市场风险
（1）政策风险。（2）利率风险。（3）信用风险。（4）购买力风险。（5）债券收益
率曲线变动风险。（6）再投资风险。（7）债券回购风险。（8）经济周期风险。（9）本基
金投资资产支持证券的风险。
3、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对
信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平，造成管理风险。
但从长期看，本基金的收益水平仍与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关
性较大，可能因为基金管理人的因素而影响基金的长期收益水平。
4、流动性风险
（1）本基金交易方式带来的流动性风险；
（2）投资市场、行业及资产的流动性风险评估；
（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响。
5、其他风险
（1）因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
（2）因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险；
（3）因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
（4）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
（5）因业务竞争压力可能产生的风险；
（6）不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；
（7）其他意外导致的风险；
（8）金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身
直接控制能力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
6、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金
风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券/
期货市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特
征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行
风险评价，不同的销售机构采用的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险等级评价
与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等级评价也可
能存在不同，销售机构基于自身采用的评价方法可能对基金的风险等级进行定期或不定期
的调整，但销售机构向投资人推介基金产品时，所依据的基金产品风险等级评价结果不得
低于基金管理人作出的风险等级评价结果。投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求
完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
（二） 重要提示
南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中
国证监会2024年12月31日证监许可[2024]1965号文注册募集。中国证监会对本基金募集
的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基
金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届
时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束
力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存
在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相
关临时公告等。
投资人知悉并同意基金管理人可为投资人提供营销信息、资讯与增值服务，并可自主
选择退订，具体的服务说明详见招募说明书“基金份额持有人服务”章节。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]
●《南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、
《南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》、
《南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●基金份额净值
●基金销售机构及联系方式
●其他重要资料
六、其他情况说明
暂无。