博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

博时上证30年期国债交易型开放式指
数证券投资基金
上市交易公告书






基金管理人: 博时基金管理有限公司
基金托管人: 中信证券股份有限公司
上市地点: 上海证券交易所
上市时间: 2024年3月28日
公告日期: 2024年3月25日





目录
一、重要声明与提示 ....................................................... 3
二、基金概览 ............................................................. 4
三、基金的募集与上市交易 ................................................. 5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ................................. 8
五、基金主要当事人简介 ................................................... 9
六、基金合同摘要 ........................................................ 20
七、基金财务状况 ........................................................ 21
八、基金投资组合 ........................................................ 23
九、重大事件揭示 ........................................................ 25
十、基金管理人承诺 ...................................................... 26
十一、基金托管人承诺 .................................................... 27
十二、基金上市推荐人意见 ................................................ 28
十三、备查文件目录 ...................................................... 29
附件：基金合同摘要 ...................................................... 30
一、重要声明与提示
博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交
易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投
资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交
易所证券投资基金上市规则》的规定编制，博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理
人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中信证券股份有限
公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市
交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关
内容，投资者欲了解博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金的详细情况，请
详细阅读发布在本公司网站（http://www.bosera.com/）和中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金招募说明书、产品资料概要，及刊登在2024年3
月2日《中国证券报》上的《博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合
同及招募说明书提示性公告》。
二、基金概览
1、基金名称：博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金
2、基金类型：债券型证券投资基金
3、运作方式：交易型开放式
4、基金存续期限：不定期
5、基金简称：博时上证30年期国债ETF
6、基金二级市场交易简称及交易代码
证券简称：国债30年，扩位证券简称：国债30ETF，交易代码：511130
7、截至公告日前两个工作日的基金份额总额：截至2024年3月21日，本基金的基金
份额总额为48,119,660.00份。
8、截至公告日前两个工作日的基金份额净值：截至2024年3月21日，本基金的基金
份额净值为100.0416元。
9、本次上市交易的基金份额总额：截至2024年3月21日，本次上市交易的基金份额
总额为48,119,660.00份。
10、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
11、上市交易日期：2024年3月28日
12、基金管理人：博时基金管理有限公司
13、基金托管人：中信证券股份有限公司
14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
15、上市推荐人：中信证券股份有限公司
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证监会证监许可[2024]317号文。
2、基金运作方式：交易型开放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、发售日期：2024年3月6日起至2024年3月15日通过销售机构公开发售。其中，
网下现金发售的日期为2024年3月6日起至2024年3月15日，网下债券发售的日期为2024
年3月6日起至2024年3月15日，网上现金发售的日期为2024年3月13日起至2024年
3月15日。
5、发售价格：1.00元人民币。
6、发售期限：网下现金认购和网下债券认购发售8个工作日，网上现金认购发售3个
工作日。
7、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下债券认购3种方式。
8、发售机构
（1）网下现金发售和网下债券发售直销机构
投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金和网下债券认购。
（2）网下现金发售和网下债券发售的其他代理机构
1）网下现金发售和网下债券发售的其他代理机构
中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中
信证券华南股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国泰君安证券
股份有限公司
2）仅网下现金发售的其他代理机构
广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华泰证
券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限
公司、中国中金财富证券有限公司
（3）网上现金发售代理机构
网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理，具体名单可
在上海证券交易所网站查询。
（二）基金合同生效
本基金自2024年3月6日起向社会公开募集，截至2024年3月15日募集工作已顺利
结束。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，此次募集的现金认购的有效净认购
金额为人民币4,631,636,900.00元，现金认购的有效认购资金在募集期产生的利息为人民
币572,356.15元，其中人民币54,700.00元折成54,700.00份基金份额，剩余人民币
517,656.15元归入基金财产，不折算为基金份额。本次现金认购的净认购资金及通过网下
现金认购的有效认购资金在募集期内产生的利息合计人民币4,631,691,600.00元已于2024
年3月20日划入本基金托管账户；本次以网下债券方式认购基金份额对应的债券于2024
年3月19日过户至本基金证券账户，对应的募集资本为人民币180,274,547.00元。上述现
金认购通过网上现金认购的有效认购资金在募集期内产生的利息人民币517,656.15元已于
季度银行结息日次一工作日（2024年3月21日）划入本基金托管账户。
本基金于2024年3月20日得到中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕。根据《中
华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《博时上证30年期国债交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的募集情况已符合基金合同生效的条件，基金
合同于2024年3月20日正式生效。
根据本基金基金合同、招募说明书等有关规定，本公司以2024年3月21日为基金份额
折算日对本基金进行了基金份额折算。本次基金份额折算前本基金基金份额总额为
4,811,966,147.00份，折算后本基金基金份额总额为48,119,660.00份。
本基金登记机构已于2024年3月22日对本基金基金份额进行了变更登记。
（三）基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书[2024]30号
2、上市交易日期：2024年3月28日
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
4、基金二级市场交易简称
证券简称：国债30年，扩位证券简称：国债30ETF
5、基金二级市场交易代码：511130
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
6、本基金管理人自2024年3月28日开始办理本基金的申购和赎回业务。投资者应当
在本基金指定的申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券
商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
目前本基金的申购赎回代理券商包括：
德邦证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东兴证券股
份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国
金证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国投证券股份
有限公司、国新证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰
证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华创证券有限责任公
司、华福证券有限责任公司、华金证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股
份有限公司、江海证券有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申
万宏源证券有限公司、西部证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、长城证券股份有限
公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国
中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山
东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司
本公司可适时增加或调整申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。
7、本次上市交易的基金份额总额：48,119,660.00（截至2024年3月21日）。
8、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，
不存在未上市交易的基金份额。
9、基金资产净值的披露：在本基金上市交易并开始办理基金份额申购赎回后，基金管
理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的
基金份额净值和基金份额累计净值，并在上海证券交易所行情发布系统揭示基金份额净值。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至公告日前两个工作日即2024年3月21日，本基金份额持有人户数为3,986户，平
均每户持有的基金份额为12,072.17份。
（二）持有人结构
截至公告日前两个工作日即2024年3月21日，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为37,996,010.00份，占基金总份额的78.96%；个人投资
者持有的基金份额为10,123,650.00份，占基金总份额的21.04%。
（三）前十名基金份额持有人的情况：
截至公告日前两个工作日即2024年3月21日，前十名基金份额持有人的情况如下表。
序号 持有人名称（全称） 持有基金份额（份） 占场内总份额比例（%）
1 中信证券股份有限公司 5100000.00 10.60%
2 国泰君安证券股份有限公司 5000000.00 10.39%
3 招商证券股份有限公司 5000000.00 10.39%
4 中国国际金融股份有限公司 3500000.00 7.27%
5 财通证券股份有限公司 2000000.00 4.16%
6 东方证券股份有限公司 1999800.00 4.16%
7 中国银河证券股份有限公司 1430251.00 2.97%
8 中国平安财产保险股份有限公司－中国平安财产保险股份有限公司（传统普通保险产品） 1000139.00 2.08%
9 海通证券股份有限公司 1000000.00 2.08%
10 申万宏源证券有限公司 990000.00 2.06%

注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人信息编制。
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、基金管理人概况
名称： 博时基金管理有限公司
住所： 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
办公地址： 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
法定代表人：江向阳
成立时间： 1998年7月13日
注册资本： 2.5亿元人民币
存续期间： 持续经营
联系人： 王济帆
联系电话： （0755）8316 9999
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批
准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，
持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；上海汇华实业有限公司，持有股
份12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；浙江省国贸集团资产经营有限公
司，持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投
资策略和投资组合的原则。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事
管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
2、主要成员情况
（1）基金管理人董事会成员
江向阳先生，博士。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体EMBA。
1986-1990年就读于北京师范大学信息与情报学系，获学士学位；1994-1997年就读于中国
政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006年，就读于南开大学国际经济研究所，获
国际金融博士学位。1997年8月至2014年12月就职于中国证监会，历任办公厅、党办副
主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、
副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长。2015年1月至7月，任招商局金融集团副
总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。2015年7月至2020年10月任博时基金管理
有限公司总经理。自2020年1月9日至2020年4月15日代为履行博时基金董事长职务。
自2020年4月1日起任博时基金管理有限公司党委书记。自2020年4月15日起，任博时
基金管理有限公司董事长。自2023年11月10日起，代为履行博时基金管理有限公司总经
理职务。
余志良先生，会计师。本科毕业于厦门大学会计学系，获管理学学士学位，研究生毕业
于香港中文大学，获金融工商管理硕士（FMBA）。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）
副部长。历任招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会秘书、总经理助理、财务管理部总
经理，招商局置地有限公司总经理，招商局地产控股股份有限公司厦门公司财务总监、瑞嘉
投资实业有限公司财务总监。
马伯寅先生，博士。分别于1997年7月、2001年7月、2010年1月在北京大学法学院
获得法学学士学位、法学硕士学位和法学博士学位。自1997年7月至2004年9月，就职于
北京大学团委，分别任干部、宣传部部长、副书记；2004年9月至2014年4月，就职于中
国保险监督管理委员会，分别任党委组织部组织处副处级干部、党委组织部组织处副处长、
党委组织部组织处处长；2010年3月至2011年8月任中国保险监督管理委员会驻中华保险
风险处置工作组成员、广深工作组组长，中华财产保险股份公司党委委员、副总经理。2014
年4月至2015年10月任中国保险监督管理委员会青岛监管局党委委员、副局长；2015年
10月至2018年9月任中国保险监督管理委员会办公厅副巡视员；2016年8月至2018年9
月任深圳市政府副秘书长（挂职）；2018年9月至2019年2月任招商局金融集团有限公司
党委委员、副总经理；2018年9月至2022年9月任招商局金融事业群/平台党委委员、执
行委员会执行委员（常务）；2022年9月至今招商局金融控股有限公司党委委员、副总经
理、首席合规官。
赵文武先生，中共党员，硕士。1991年10月至2009年4月，于合肥百货大楼股份有
限公司任职，历任董事会秘书、董事、总经理助理、副总经理；2009年4月至2010年6月，
任合肥百货大楼集团股份有限公司董事、副董事长、党委副书记、总经理；2010年6月至
2015年2月，任合肥市国有资产控股有限公司董事、总经理、党委副书记，同时兼任安徽
国风集团有限公司、安徽国风塑业股份有限公司党委书记、董事长；2015年2月至2018年
2月，任合肥市产业投资控股（集团）有限公司董事、党委副书记、总经理;2019年2月至
2021年1月，任长城国融投资管理有限公司董事、党委委员、副总经理；2021年1月至今，
任中国长城资产管理股份有限公司资产经营六部副总经理。
方瓯华先生，复旦大学硕士，中级经济师。2009年起，加入交通银行，历任交行上海
分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个人金融
业务。2011年起，调入交通银行投资部，担任高级经理，负责交行对外战略投资及对下属
子公司股权管理工作。2015年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今，历
任高级投资经理、总经理、董事等职，同时兼任上海汇华实业有限公司总经理、上海盛业股
权投资基金公司执行董事（法人代表）、上海永泰房地产开发公司总经理等职，负责公司整
体运营。2018年，出任博时基金管理公司第七届董事会董事，2021年卸任。自2022年8
月起，任博时基金管理有限公司董事。
姜立军先生，1955年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974年12月参加工作，历
任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中
铃海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、
香港-佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市公司）
副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等
职。2002年8月至2008年7月，任中远航运股份有限公司（A股上市公司）首席执行官、
董事。2008年8月至2011年12月，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）
总裁、董事会副主席、中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。
2011年11月至2015年12月，任中国远洋控股股份有限公司执行（A+H上市公司）执行董
事、总经理。2012年2月至2015年12月，兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公
司协会副会长；2014年9月至2015年12月，兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副
主任委员。自2017年11月3日起，任博时基金管理有限公司独立董事。
赵如冰先生，1956年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。赵如
冰先生历任葛洲坝水力发电厂工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、书记；
1989年7月至1991年10月任葛洲坝至上海正负50万伏超高压直流输电换流站书记兼站长，
主持参加了我国第一条直流输电工程的安装调试和运行。1991年10月至1995年12月任厂
办公室主任兼外事办公室主任。1995年12月至1999年12月，赵如冰先生任华能南方开发
公司党组书记、总经理，兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司（上市公司代
码0037）副董事长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长。2000
年1月至2004年7月，华能南方公司被国家电力公司重组后，任华能房地产开发公司副总
经理，长城证券有限责任公司副董事长。2004年7月至2009年3月，赵如冰先生任华能房
地产开发公司党组书记、总经理。2009年12月至2016年8月, 赵如冰先生任景顺长城基
金管理公司董事长、景顺长城资产管理（深圳）公司董事长兼长城证券公司党委副书记。2016
年8月至2020年3月, 赵如冰先生任阳光资产管理股份有限公司副董事长；2016年8月至
今,任西南证券、百隆东方独立董事，2020年3月至今深圳市深粮控股股份有限公司独立董
事。自2017年11月3日起，任博时基金管理有限公司独立董事。
宋子洲先生，1960年生，中国保险资产管理业协会金融科技委员会主任委员。历任中
国人寿保险公司稽核部制度处处长、资金运用部财会监督处处长、资金运用中心副总经理，
中国人寿资产管理有限公司风险管理及合规部总监、首席风险官、副总裁。从事保险资金投
资管理工作20余年，在保险资产管理公司的投资、运营、风险管理等方面积累了丰富的经
验。自2020年12月8日起，任博时基金管理有限公司独立董事。
（2）基金管理人监事会成员
张日忠先生，硕士，会计师、英国特许会计师。先后在中央财经大学获得学士学位、在
The University of Westminster获得硕士学位。自1991年7月起加入招商局集团，先
后任招商局集团财务部文员，副主任、主任、总经理助理，招商局控股（英国）有限公司财
务总监，招商局集团财务部副总经理，招商局国际有限公司（招商局港口）财务总监、纪委
书记、副总经理、党委副书记，招商局投资发展有限公司总经理、党委书记，招商局资本管
理有限责任公司总经理、CEO、党委书记。2021年8月至今，任招商局投资发展有限公司总
经理。
蒋伟先生，硕士。2011年3月至2017年5月就职于中国长城资产管理公司，分别任办
公室外事处一级业务员、业务副主管、业务主管。2017年5月至2020年7月就职于长城罗
斯基金管理有限公司任行政总监/执行董事。2020年7月至今任中国长城资产管理有限公司
资产经营三部副高级经理（处室负责人）。
赵兴利先生，硕士。1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012年5
月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港（集团）公司委派货运公司会计主管、华夏人
寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年5月至2020
年6月就职于天津港（集团）有限公司金融事业部副部长，天津港（集团）有限公司计财部
副部长。2020年6月至今任天津港（集团）有限公司专职董监事。自2013年3月起，任博
时基金管理有限公司监事。
严斌先生，硕士。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。
现任博时基金管理有限公司财务部总经理。自2015年5月起，任博时基金管理有限公司监
事。
黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限
责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金
管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总
经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理、固定收益总部董事总经理、年金投资部总经
理、公司总经理助理。现任公司首席资产配置官兼社保组合投资经理。自2016年3月18
日起，担任博时基金管理有限公司监事。
车宏原先生，工学硕士。1985年至1989年在四川大学计算机系学习，获得学士学位。
1989年至1992年在清华大学计算机系学习，获得硕士学位。1992年至1995年深圳市天元
金融电子有限公司任技术部负责人，1995年至2000年在中国农业银行总行南方软件开发中
心担任副总工程师，2001年至2003年在太极华清信息系统有限公司担任副总经理，2003
年至2014年在景顺长城基金管理有限公司担任信息技术总监，2014年至2015年任中财国
信（深圳）有限公司总经理，2015年至今担任博时基金管理有限公司信息技术部总经理。
（3）高级管理人员
江向阳先生，简历同上。
吴慧峰先生，硕士，副总经理、财务负责人、董事会秘书。1996年至2023年先后在中
国南山开发集团股份有限公司、上海诚南房地产开发有限公司、招商局金融集团有限公司、
招商证券股份有限公司从事财务、公司管理等工作。2023年加入博时基金管理有限公司，
现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。
王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、
清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历
任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理。现任公司副总经理、首席信息官，
主管IT、指数与量化投资、养老金、基金零售等工作，兼任博时财富基金销售有限公司董
事长、博时资本管理有限公司董事。
徐卫先生，硕士，副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、
摩根士丹利华鑫基金工作。2015年6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理，
兼博时资本管理有限公司董事、博时财富基金销售有限公司董事。
孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时
基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任
博时资本管理有限公司副董事长、博时财富基金销售有限公司董事。
（4）本基金基金经理
万志文先生，硕士。2015年从清华大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。
历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金
(2021年8月17日-2022年8月4日)、博时中债0-3年国开行债券指数证券投资基金(2021
年9月9日-2023年4月16日)、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金(2022
年6月7日-2023年9月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2021年
8月17日-2023年10月26日)、博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金(2021年8
月17日-2024年3月12日)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2021年8
月17日-2024年3月12日)的基金经理。现任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基
金(2020年10月26日—至今)、博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(2020年10
月26日—至今)、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2022年8月
26日—至今)、博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金(2023年3月15日—至今)、
博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年4月17日—
至今)、博时锦源利率债债券型证券投资基金(2023年12月13日—至今)、博时上证30年
期国债交易型开放式指数证券投资基金(2024年3月20日—至今)的基金经理。
吕瑞君先生，硕士。2013年至2022年在兴业银行深圳分行工作。2022年加入博时基金
管理有限公司。历任博时中债0-3年国开行债券指数证券投资基金(2022年6月20日-2023
年4月16日)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2022年6月20日-2024
年3月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年9月9日-2024年
3月12日)的基金经理。现任博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
(2022年9月9日—至今)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022
年9月9日—至今)、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(2023年4月17日—至今)、博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金(2024
年3月20日—至今)的基金经理。
（5）投资决策委员会成员
公司董事长江向阳先生。
公司首席资产配置官黄健斌先生。
公司投资决策委员会专职委员于善辉先生。
公司首席基金经理过钧先生。
公司首席投资官兼权益投研一体化总监、权益投资四部总经理、境外投资部总经理曾鹏
先生。
权益投资三部总经理兼权益投资三部投资总监蔡滨先生。
董事总经理兼年金投资部总经理、年金投资部投资总监杨帆先生。
行业研究部总经理魏立先生。
宏观策略部总经理兼行业研究部研究总监金晟哲先生。
指数与量化投资部投资总监赵云阳先生。
（6）上述人员之间均不存在近亲属关系。
（二）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中信证券股份有限公司（简称：中信证券）
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
成立日期：1995年10月25日
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本： 14,820,546,829元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：95548-3
联系人：孙沛涛
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）成立于1995年10月25日，前身是
中信证券有限责任公司。中信证券于2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市，并于2011
年10月6日在香港联交所上市交易。
经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；
证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；
证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企
业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公
司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准)
2014年7月中信证券成立托管部，并于当年10月收到中国证监会《关于核准中信证券
股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可[2014]1044号），获得证券投资
基金托管资格。开展基金托管业务以来，公司严格切实履行基金托管人职责，维护基金投资
人的合法权益。中信证券逐年加大托管业务信息技术系统建设投入，构建智能化客户服务体
系，持续研发创新基金托管服务。
2、主要人员情况
中信证券设立托管部，管理并具体承办基金托管业务。托管部下设市场服务、产品设计、
估值核算、托管结算、投资监督、跨境服务、客户服务、金融科技、风险管理、综合管理等
团队。部门员工均具备证券投资基金从业资格，并具有多年金融从业经历，核心业务岗人员
均已具备5年及以上相关业务经验。截至2023年12月31日，部门员工共计170人，具备
3年以上托管业务相关从业经验的占80%以上。
孙沛涛先生，现任中信证券托管部行政负责人；天津理工大学计算机应用技术硕士，2007
年7月至2015年2月，任职中信证券清算部清算业务经理，2015年2月至2016年6月任
中信证券托管部产品管理岗，2016年6月至2023年6月任中信证券托管部B角，2023年6
月至2023年12月任中信证券托管部联席负责人，2023年12月至今任中信证券托管部行政
负责人。
3、基金托管业务经营情况
中信证券于2014年10月经中国证监会核准获批证券投资基金托管资格。中信证券自取
得证券投资基金托管资格以来，秉承“忠于所托，信于所管”的宗旨，严格遵守国家的有关
法律法规和监管机构的有关规定，依靠科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、
先进的运营系统和专业的服务团队，切实履行资产托管人职责，为基金管理人和投资者提供
安全、高效、专业的托管服务。
4、托管人的内部控制制度
（1）内部控制目标
中信证券托管业务运行严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，建立守法经营、规
范运作的经营思想和经营风格，形成运作流程化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防
范和化解经营风险，确保托管资产的安全完整，维护基金份额持有人的合法权益，保障托管
业务安全、有效、稳健运行。
（2）内部控制原则
1）合法合规原则：内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于
托管业务经营管理活动的始终；
2）完整性原则：托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的岗位和人员；
3）有效性原则：建立对内控制度及其执行的监督、评价、反馈和完善机制，保证内控
制度有效执行；
4）审慎性原则：托管业务各项业务活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产的安
全与完整；
5）预防性原则：必须树立“预防为主”的管理理念，控制风险发生的源头，防患于未
然，尽量避免业务操作中各种问题的产生；
6）及时性原则：内部控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部经营战略、经
营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变进行及时
的修改或完善，发现问题，要及时处理，堵塞漏洞；
7）独立性原则：托管人托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产
应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价小组必
须独立于内控制度的制定和执行小组；
8）相互制约原则：托管部的内部机构和岗位设置应当权责分明、相互制衡；
（3）内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规的规定，中
信证券制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管业务的规章制度，确保基金托管业务运
行的规范、安全以及高效。
主要制度包括《中信证券证券投资基金托管业务管理办法》、《中信证券证券投资基金
托管业务内部控制和风险管理办法》、《中信证券公开募集证券投资基金托管业务信息披露
管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务保密工作管理办法》、《中信证券股份有限
公司证券投资基金托管业务会计核算业务管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基
金托管业务清算管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务投资监督管理
办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务资产保管管理办法》、《中信证券
基金托管业务从业人员管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务档案管理办法》等，
并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。通过这些规章制度的建立和实施，做到业
务分工合理、业务运行和操作流程化、技术系统完整独立、核心业务相互隔离以及有关信息
披露由专人负责，以便勤勉尽责的履行托管义务。
托管业务内部控制的内容主要涉及托管项目、资产保管、资金清算、会计核算和资产估
值、投资监督、信息技术系统等重要业务环节的内部控制。基金托管人通过对基金托管业务
各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制。同时为
了保证和验证内部控制的有效性、完整性，中信证券定期聘请具有证券业务资格的专业会计
师事务所，针对基金托管业务的内部控制制度建设与实施情况，开展相关审查与评估，出具
评估报告。
托管业务内部控制的主要措施包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、财产保护控
制、会计系统控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。
（三）上市推荐人
中信证券股份有限公司
（四）一级交易商
目前，本基金一级交易商名单如下：
德邦证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东兴证券股
份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国
金证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国投证券股份
有限公司、国新证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰
证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华创证券有限责任公
司、华福证券有限责任公司、华金证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股
份有限公司、江海证券有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申
万宏源证券有限公司、西部证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、长城证券股份有限
公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国
中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山
东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司
（五）基金验资机构
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人：毛鞍宁
联系电话：（010）58153000
传真电话：（010）85188298
经办注册会计师：蒋燕华、朱燕
联系人：朱燕
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中
支付。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
截至公告前两个工作日即2024年3月21日，本基金的资产负债表如下（未经审计）：
单位：人民币元
资 产 本报告期末
2024年3月21日
资 产：
银行存款 4,632,672,462.77
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 181,324,383.57
其中：股票投资 -
债券投资 181,324,383.57
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收股利 -
应收申购款 -
其他资产 -
资产总计 4,813,996,846.34
负债和所有者权益

负 债：
短期借款 -

交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 19,729.73
应付托管费 6,576.58
应付销售服务费 -
应交税费 -
应付利润 -
其他负债 1,358.88
负债合计 27,665.19
所有者权益：
实收基金 4,811,966,147.00
未分配利润 2,003,034.15
所有者权益合计 4,813,969,181.15
负债和所有者权益总计 4,813,996,846.34

注：截至2024年3月21日，基金份额净值100.0416元，基金份额总额48,119,660.00
份。
八、基金投资组合
本基金目前仍处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符合
有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
截至公告前两个工作日即2024年3月21日，本基金的投资组合情况如下：
（一）基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 181,324,383.57 3.77%
其中：债券 181,324,383.57 3.77%
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 4,632,672,462.77 96.23%
6 其他资产 - -
7 合计 4,813,996,846.34 100.00%

（二）按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
（三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
（四）按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 181,324,383.57 3.77%
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 181,324,383.57 3.77%


（五）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 019620 19国债10 1,000,000.00 123,513,945.21 2.57%
2 019702 23国债09 500,000.00 57,810,438.36 1.20%


（六）按公允价值占净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
截至2024年3月21日，本基金未持有资产支持证券。
（七）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
截至2024年3月21日，本基金未持有贵金属。
（八）按公允价值占净值比例大小排序的前五名权证投资明细
截至2024年3月21日，本基金未持有权证。
（九）本基金投资的股指期货交易情况说明
截至2024年3月21日，本基金未持有股指期货。
（十）本基金投资的国债期货交易情况说明
截至2024年3月21日，本基金未持有国债期货。
（十一）投资组合报告附注
1、基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的投资决策程序说明
本报告编制日前一年内，本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、本基金前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成如下：
序号 其他资产 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -

4 其他资产 -
5 合计 -

4、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
截至2024年3月21日，本基金未持有可转换债券。
5、本报告期前十名股票中存在流通受限情况的说明
截至2024年3月21日，本基金未持有股票。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、重大事件揭示
本基金自合同生效至上市交易公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重
大事件。
十、基金管理人承诺
基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金
份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出
现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金
合同》、《托管协议》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。
（二）根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、
《托管协议》的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、
基金份额净值计算进行监督和核查；如发现基金管理人违反《基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，将及时通知基金管理
人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时
向中国证监会报告。

十二、基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人为中信证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下
意见：
1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相
关条件；
2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核
实。

十三、备查文件目录
（一）中国证监会准予博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金注册的批
复文件
（二）《博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）《博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）法律意见书
（八）中国证监会要求的其他文件
存放地点：备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，
敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投
资。






博时基金管理有限公司
2024年3月25日
附件：基金合同摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不
限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不
限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购款项和/或认购债券、申购对价及法律法规和基金合同规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回等业务
规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合
基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎
回对价，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，向审
计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保
存期限不低于法律法规规定的最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担
全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退
还基金认购人，对于基金募集期间网下债券认购所募集的债券应予以解冻；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办
理证券、期货交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》
的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的情
况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回对价；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法
律法规规定的最低期限；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的
现金部分；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基
金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
若以本基金为目标ETF，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基金托管人
一致的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持
有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派
代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，联接基金基
金份额持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会
的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接
基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金
后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委
托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表
决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接
基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基
金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
法律法规或监管机构对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。
（一）召开事由
1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一
的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形
除外；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持
有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率或变更收费方式或调整基金份额类别设置、对基金份额分
类办法及规则进行调整；
（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应
当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）在法律法规和中国证监会允许范围内，基金管理人、相关证券交易所和登记机构
等调整有关基金申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则；
（6）经履行适当程序后，基金推出新业务或服务；
（7）在不违反法律法规的情况下，本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购
赎回；
（8）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；调整申购赎回清单的内容，
调整申购赎回清单计算和公告时间或频率；
（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起
60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含
10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干
扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决
意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的
二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，
就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权
益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三
分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金
份额持有人大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会
应以书面方式或基金份额持有人大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2个工作日内连续公布相关
提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人
为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金
份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会
召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新
召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接
出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金亦可采用网络、电
话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会，基
金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，或者采用网络、电话
或其他方式授权他人代为出席会议并表决，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进
行。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票
人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金
管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人
授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大
会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选
举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管
人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有
约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金
与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表
决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决
意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，
不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》在规定媒介上公告。如果
采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、
公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基
金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，
无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；
3、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配方案见基
金管理人届时发布的相关公告；
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对基金份
额收益分配另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经
与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式
等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》
在规定媒介公告。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的证券、国债期货等的交易费用；
4、《基金合同》生效后的与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有
规定的除外；
5、《基金合同》生效后的与基金相关的公证费、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金银行汇划费用、账户开户及维护费用；
8、基金上市费及年费、场内注册登记费用、IOPV计算与发布费用（如有）、收益分配
中发生的费用（银行转账或其他手续费用除外）；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延至最近可支付日支付。
2.基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“（一）基金费用的种类”中第3-9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、标的指数许可使用费；本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用
许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费，该指数许可使用费由基
金管理人承担，不得从基金财产中列支。
如果指数许可使用费的计算方法、费率、支付方式和费用承担方等发生调整，本基金将
采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
五、基金资产的投资范围和投资限制
（一）投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以少量投资于其他债券（包括非标的成份债
券和备选成份债券的其他国债、政策性金融债、地方政府债及中国证监会允许投资的其他债
券）、国债期货、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它
银行存款）、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的
80%；本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于基金资产净值的90%，
且不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金类资产不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
（二）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份
债券和备选成份债券的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不
低于交易保证金一倍的现金，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％，但完全按
照标的指数的构成比例进行投资的部分不受前述限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％，
但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受前述限制；
（5）本基金参与国债期货交易，应遵循以下投资限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值
的15%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的30%；
3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的30%；
4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债
期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（6）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基
金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第（2）、（7）、（8）条外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模
变动、标的指数成份债券调整、成份债券价格的市场变化等基金管理人之外的因素致使基金
投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国
证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，
应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，
建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基
金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并
经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行
适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）基金资产净值的计算方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（二）估值方法
1、交易所上市或挂牌转让的有价证券（本基金合同另有规定的除外），以其估值日在
证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生
重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）
估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事
件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
2、对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服务
机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。
3、对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服务机
构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。
对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间
选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价。回售登记期
截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的价格进行估值。
4、对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用在当前情况下
适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。
5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
6、国债期货合约一般以估值当日结算价确定公允价值，估值当日无结算价的，且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日结算价估值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果
对外予以公布。
（三）基金净值信息
《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者赎回前，基
金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在基金份额上市交易或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每
个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净
值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意并履行适当程序后
变更并公告。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效
后依照《信息披露办法》在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财
产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限可相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性
公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上，法律法规另有规定的从其
规定。
八、争议的处理
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿
或者不能通过协商、调解解决的，应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国
际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局
的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守基金管理人和基金托管人的职责，各自
继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和基金托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的
合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和
台湾地区法律）管辖并从其解释。
九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和登记机构办
公场所查阅。