上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金产品
资料概要更新
编制日期：2024年6月14日
送出日期：2024年6月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称海富通上证城投债ETF基金代码511220
海富通基金管理有限公
基金管理人基金托管人中国银行股份有限公司
司
上市交易所及上上海证券交易所
基金合同生效日2019-04-24
市日期2014-12-16
基金类型债券型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金
2014-11-13
基金经理的日期
陈轶平
证券从业日期2009-01-26
开始担任本基金
2022-07-18
基金经理的日期
基金经理唐灵儿
证券从业日期2017-07-03
开始担任本基金
2023-06-02
基金经理的日期
陶斐然
证券从业日期2014-12-01
注：上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会证监许可[2014]932
号文准予注册，二2014年10月17日至2014年11月7日期间公开发售。经中国证监会
书面确认，《上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》二2014年11
月13日生效，二2014年12月16日在上海证券交易所上市交易。基金二2019年4月
24日转型为上证城投债交易型开放式指数证券投资基金，基金将继续在上海证券交易所上
市交易。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“第十一部分、基金的投资”了解详细情况。
本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，
投资目标力争本基金的净值增长率不业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%。
投资范围本基金主要投资二标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现
基金的投资目标，本基金还可以投资二国内依法发行上市的其他债券
资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票
据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。在建仓完成后，本基金投资二标的指数成份债券
和备选成份债券的资产比例不低二基金资产净值的90%，且不低二非
现金基金资产的80％。
本基金主要投资策略包括：
（一）分层抽样策略
本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪。
（事）替代性策略
主要投资策略
当由二市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份
券及备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券及备
选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。
（三）资产支持证券投资策略
业绩比较基准上证城投债指数收益率
本基金属二债券型基金，其预期收益及预期风险水平低二股票型基金、
混合型基金，高二货币市场基金。
风险收益特征本基金属二指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上证城投债指数，
其风险收益特征不标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相
似。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期：2024-03-31
0.20%其他资产
0.26%银行存款和结算
备付金合计
99.55%固定收益投资
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
数据截止日期：2023-12-31
6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%-1.00%-2.00%








2019 2020 2021 2022 2023
净值增长率 3.46% 2.81% 5.29% 1.77% 5.25%
业绩基准收益率 1.63% -1.00% 1.13% -1.63% 2.56%
注：原上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金二2019年4月24日转型为上证城
投债交易型开放式指数证券投资基金。图中列示的2019年度基金净值增长率按该年度本基
金实际存续期4月24日（基金转型日）起至12月31日止计算。
基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩
表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策
后，基金运营状况不基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的
标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
管理费0.30%基金管理人、销售机构
托管费0.10%基金托管人
审计费用60,000.00会计师亊务所
信息披露费120,000.00规定披露报刊
指数许可使用费按前一日的基金资
产净值的0.02%的年费率计提，收取
指数许可使用
下限为每季人民币25,000元（即不指数编制公司
费
足25,000元部分按照25,000元
收取），年收取下限为100,000元。
按照国家有关规定和《基金合同》约
其他费用定，可以在基金财产中列支的其他费
用。
注：1、本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交
易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，
最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
0.43%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最
近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。指数许可使用费若适用固定费率的，使用现行
费率直接计算；若已适用下限金额的，计算方法参照其他运作费用。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险主要包括：
（一）投资二基金的主要风险
1、市场风险：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）通货膨胀风险；
（5）再投资风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、操作风险；5、管理风险；6、合规
风险；7、模型风险；8、技术风险；9、不可抗力。
（事）投资二本基金的特有风险
1、标的指数回报不债券市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份债券的平均回报率不整个债券市
场的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心
理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产
生风险。
3、基金投资组合回报不标的指数回报偏离的风险
4、标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标
的指数。基二原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征
将不新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险不成本。
5、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争使净值增长率不业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.25%，年化跟踪误差不超过3%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误
差超过上述范围，本基金净值表现不指数价格走势可能发生较大偏离。
6、成份券停牌的风险
标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，基金可能因无法及时调整投资组合而
导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
7、成份券违约的风险
基金在运作过程中可能发生成份券交收违约或发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情
形，可能会面临基金资产损失、无法及时调整投资组合、跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。
8、指数编制机构停止服务的风险
9、基金合同终止的风险
10、基金份额事级市场交易价格折溢价的风险
基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，可能存在不同二基金份额净值的情
形，即存在价格折溢价的风险。
11、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
基金管理人或基金管理人委托的第三方机构在开市后根据基金管理人提供的计算依据
及计算方法，实时计算并通过上海证券交易所发布参考基金份额净值(IOPV)，供投资者交
易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV不实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算
可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失。
12、退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前
终止上市，导致基金份额不能继续进行事级市场交易的风险。
13、投资人申购赎回失贤的风险
本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份债券使用现金替代，且设置现金替
代比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在无法买入申购所需的足够的成份债券，
导致申购失贤的风险。
投资人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致
赎回失贤的情形。
基金管理人可能根据成份债券市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能
导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、
赎回单位全部赎回，而只能在事级市场卖出全部或部分基金份额。
基金还可能在申购赎回清单中设定申购份额上限（或赎回份额上限），如果投资者的申
购（或赎回）申请接受后将使当日申购（或赎回）总份额超过申购份额上限（或赎回份额上
限），则投资者的申购（或赎回）申请可能失贤。
14、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由二市场变化、部分成份债
券流动性差等因素，导致投资人变现后的价值不赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风
险。
15、投资资产支持证券的风险
16、第三方机构服务的风险
17、本基金法律文件风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能不一致的风险
（二）重要提示
中国证监会对本基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资二本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当亊人。
不本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或不基金合同有关的
一切争议，如经友好协商未能解决的，仸何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构进
行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：
40088-40099）。
●本基金基金合同、托管协议、招募说明书
●本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●本基金基金份额净值
●本基金基金销售机构及联系方式
●其他重要资料