基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月三十日 §1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
海富通上证周期产业债ETF
场内简称
周期债
基金主代码
511230
交易代码
511230
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2017年1月23日
基金管理人
海富通基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,867,636.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2017年4月21日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。
投资策略
本基金为指数基金,将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪。当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。对于非成分券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,再买入收益率更高的债券以获得收益。
业绩比较基准
上证周期产业债指数
风险收益特征
本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪上证周期产业债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
海富通基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
奚万荣
陆志俊
联系电话
021-38650891
95559
电子邮箱
wrxi@hftfund.com
luzj@bankcomm.com
客户服务电话
40088-40099
95559
传真
021-33830166
021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年
2017年1月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日
本期已实现收益
4,478,317.77
8,304,024.90
本期利润
7,052,549.50
6,153,299.43
加权平均基金份额本期利润
3.4345
0.1590
本期基金份额净值增长率
3.46%
2.94%
3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末
期末可供分配基金份额利润
2.1063
0.2225
期末基金资产净值
191,157,026.71
211,232,472.11
期末基金份额净值
102.3524
100.2225
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
4、本基金已于2017年3月28日进行了基金份额折算,折算比例为100:1。
5、本基金合同生效日为2017年1月23日,合同生效当年期间的数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.85%
0.04%
0.64%
0.04%
0.21%
0.00%
过去六个月
2.32%
0.04%
0.34%
0.08%
1.98%
-0.04%
过去一年
3.46%
0.06%
-1.80%
0.09%
5.26%
-0.03%
自基金合同生效起至今
6.50%
0.05%
-2.65%
0.07%
9.15%
-0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年1月23日至2018年12月31日)/
注:本基金合同于2017年1月23日生效。按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
注:图中列示的2017年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期1月23日(基金合同生效日)起至12月31日止计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2018年
13.000
2,739,926.80
-
2,739,926.80
-
2017年
27.000
5,690,617.20
-
5,690,617.20
-
合计
40.000
8,430,544.00
-
8,430,544.00
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎资产管理BE控股公司 ”)于2003年4月1日共同发起设立。截至2018年12月31日,本基金管理人共管理58只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金(LOF)、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈轶平
本基金的基金经理;海富通瑞丰一年定开债券基金经理;海富通货币基金经理;海富通季季增利理财债券基金经理;海富通稳固收益债券基金经理;海富通一年定开债券基金经理;海富通上证可质押城投债ETF基金经理;海富通富祥混合基金经理;海富通美元债(QDII)基金经理;海富通瑞利债券基金经理;海富通瑞合纯债基金经理;海富通富睿混合基金经理;海富通欣悦混合基金经理;海富通瑞福一年定开债券基金经理;海富通瑞祥一年定开债券基金经理;海富通恒丰定开债券基金经理;海富通上证10年期地方政府债ETF基金经理;海富通弘丰定开债券基金经理;固定收益投资副总监。
2017-01-23
-
9年
博士,CFA。持有基金从业人员资格证书。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。2017年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年3月起兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2017年7月起兼任海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2017年7月至2018年12月兼任海富通欣悦混合基金经理。2018年4月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月起兼任海富通上证10年期地方政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。
陆丛凡
本基金的基金经理助理;海富通上证可质押城投债ETF基金经理助理;海富通聚利债券基金经理助理;海富通美元债(QDII)基金经理助理;海富通富睿混合基金经理助理;海富通恒丰定开债券基金经理助理;海富通上证10年期地方政府债ETF的基金经理助理。
2017-02-17
-
6年
硕士,持有基金从业人员资格证书。曾任瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益定量分析师,2015年4月加入海富通基金管理有限公司。2015年6月起任海富通上证可质押城投债ETF的基金经理助理。2016年9月起任海富通聚利债券的基金经理助理。2017年2月起任海富通美元债(QDII)和海富通上证周期产业债ETF的基金经理助理。2017年5月起任海富通富睿混合的基金经理助理。2018年5月起任海富通恒丰定开债券基金经理助理。2018年10月起任海富通上证10年期地方政府债ETF的基金经理助理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内,对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年经济逐步回落,通胀中枢下行。供给端,工业增加值逐步下滑,工业企业利润见顶后已进入下行通道;需求端,消费整体平稳走弱,出口相对显韧性,而融资渠道的收紧和地方债务的管控导致基建投资增速出现大幅下滑,虽然房地产投资和制造业投资全年呈高增长态势,但也难挡固定资产投资回落趋势。融资方面,虽然年内央行两次调整放宽社融口径,但社融存量增速仍下滑至历史新低。通胀方面,三季度寿光水灾和非洲猪瘟等事件性冲击,短期内令市场对通胀预期有所升温,但是工业品价格的下行带动全年通胀中枢的回落。为了应对中美贸易摩擦和对冲经济下行压力,国内货币政策从稳健中性转向稳健偏松,全年进行了四次定向降准操作并创设了TMLF进行结构性降息,在美联储加息的环境下表现出货币政策的独立性;另一方面,下半年政策目标从“紧信用”转向“宽信用”,基建托底等政策也逐步出台。利率走势方面,全年利率基本呈现单边下行,1月初至7月中旬,受货币政策稳健偏松、资金利率维持低位、中美贸易摩擦加剧等影响,利率出现大幅下行;7月下旬至9月中旬,“宽信用”政策出台、地方债加速发行、通胀预期抬升等利空因素推动利率回调;随后,在基本面明确下行、“宽信用”未见成效、海外扰动减弱等因素催化下,债市开启新一轮快速下行。全年来看,10年期国债和国开债收益率分别下行65BP和118BP。信用债方面,2018年信用风险爆发,主要原因在于政策收紧导致融资渠道受限,全年涉及的违约债券数量、违约债券余额以及新增违约主体数都达到了历史新高。其中,民营企业2018年新增违约主体的存量债券占民营企业存量债券总规模约3.5%。因此虽然信用债收益率整体跟随利率下行,但表现分化,中低评级利差大幅走扩。
作为指数基金,在操作上我们严格遵守基金合同,应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度,降低跟踪误差。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内,海富通上证周期产业债ETF基金净值增长率为3.46%,同期业绩比较基准收益率为-1.80%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,预计经济依然承压,通胀总体无忧。从需求角度来看,投资、消费和出口等分项仍存在一定下行压力。投资方面,基建投资作为经济重要逆周期调节手段,或结构性发力,但在地方债务制约下空间或有限;而货币化安置力度减弱影响下,地产销售和投资或明显承压;随着企业盈利回落,制造业投资大概率下滑。消费方面,居民收入增长低迷,或制约消费增长;出口方面,全球经济动能整体回落,出口大概率下滑。通胀方面总体无忧,CPI需关注结构性压力,密切关注猪周期启动情况,而PPI中枢大概率明显下移。总体看2019年国内经济下行压力未消,政策加码的紧迫性会有所增强,预计减税降费、基建托底等一系列积极财政政策会在上半年集中出台,地方专项债和证金债等发行或提速;货币政策大概率以国内为主,央行或将延续稳健偏松和灵活操作,进一步降准的同时也存在降息的可能;而其他“宽信用”的结构性政策也有望继续加码。在上述判断下,我们认为2019年利率仍处于下行趋势中,但是随着信用逐步企稳利率下行的空间或许有限,利率债可视持仓情况进行灵活操作。信用债方面,“宽信用”政策下企业融资环境大概率有所改善,但国内经济下行环境中企业经营压力会加大,因此2019年信用风险将呈现结构性,因自身经营不善而导致的违约仍将无法避免。总体看受政策支持信用利差可能会逐渐收窄,同时杠杆息差策略依然可行。
本基金于2019年初发布公告,将于2019年2月21日起进入清算期,本基金将会变现相关持仓,进行清算操作。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会,组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组,估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估,充分听取相关部门的建议,并和托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告,以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益最多分配12次。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
本基金报告期内进行过一次利润分配,以截止2018年1月22日本基金的可供分配利润为基准。本次分红于2018年2月5日完成权益登记,单位分红金额为1.30元,合计利润分配金额2,739,926.80元。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自2017年9月20日至2018年12月31日,已连续超过六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。本基金于2019年1月11日至2019年2月18日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会,审议并通过了《关于终止上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》。根据持有人大会通过的议案及方案说明,本基金从2019年2月21日起进入清算期。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018年年度,基金托管人在上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2018年年度,海富通基金管理有限公司在上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了1次收益分配,分配金额为2,739,926.80元,符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2018年年度,由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资产:
银行存款
60,169.47
3,231.21
结算备付金
18,119.78
213,379.32
存出保证金
5,682.40
2,068.82
交易性金融资产
182,899,855.00
203,398,569.70
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
182,899,855.00
203,398,569.70
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
3,900,000.00
2,000,000.00
应收证券清算款
32,193.00
144,000.00
应收利息
4,666,566.42
5,927,941.45
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
22,983.00
-
资产总计
191,605,569.07
211,689,190.50
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
48,676.58
53,788.79
应付托管费
16,225.55
17,929.60
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
-
-
应交税费
18,640.23
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
365,000.00
385,000.00
负债合计
448,542.36
456,718.39
所有者权益:
实收基金
186,763,610.42
210,763,611.55
未分配利润
4,393,416.29
468,860.56
所有者权益合计
191,157,026.71
211,232,472.11
负债和所有者权益总计
191,605,569.07
211,689,190.50
注:1. 报告截止日2018年12月31日,基金份额净值102.3524元,基金份额总额1,867,636.00份。
2. 比较财务报表的实际编制期间为2017年1月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。
7.2 利润表
会计主体:上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日
一、收入
8,438,745.05
7,483,037.87
1.利息收入
10,312,492.81
10,320,050.84
其中:存款利息收入
16,594.40
95,207.62
债券利息收入
10,270,440.62
9,235,295.15
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
25,457.79
989,548.07
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-4,447,979.49
-686,509.21
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-4,447,979.49
-686,509.21