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浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式
指数证券投资基金
招募说明书（更新）
（2021年第3次重大信息临时更新）
基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二零二一年四月
重要提示
浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称
“本基金”）由浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有
关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会2019年3月11日证监许可
[2019]346号准予注册。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和
市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为中证浙江凤凰行动50指数。
1、样本空间
中证浙江企业综合指数样本
2、选样方法
（1）对样本空间内的证券，根据最新一期财报，剔除单季度营收同比增速
为负、单季度扣非净利润同比增速为负或股息率TTM为零的证券；
（2）对样本空间内剩余证券，计算因子得分并相加作为综合得分，因子包
括三个变量：扣非净利润同比增速、扣非PE和股息率TTM，以上三个因子进行极
值处理，以均值±两倍标准差作为上下限；并将极值处理后的数据进行因子打分，
其中PE因子得分的计算公式为， 扣非净利润同
比增速和股息率TTM因子得分的计算公式为；
（3）将上述剩余样本根据综合得分由高到低排名，从每个中证三级行业中
选取排名靠前的5只证券作为待选样本，不满5只则全部入选；
（4）对上述待选样本，根据综合得分由高到低排名，选取排名靠前的50只
证券作为指数样本。
3、指数计算
指数计算公式为：
报告期样本的调整市值
报告期指数=×1000
除数
其中，调整市值=∑（证券价格×调整股本数×权重因子）。调整股本数的
计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单
个样本权重不超过10%。
有关标的指数具体编制方案及成分股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等
信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征
和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资人
在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证
券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或
暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基
金特有风险等。同时由于本基金是跟踪中证浙江凤凰行动50指数的交易型开放式
指数基金，投资本基金可能遇到的风险还包括：标的指数的风险、标的指数回报
与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标
的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出
错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的
风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错
误的风险、基金退市风险、投资者申购失败的风险、基金份额持有人赎回失败的
风险、退补现金替代方式的风险、申购赎回清单差错风险、基金份额赎回对价的
变现风险、申购赎回清单标识设置风险、中小企业私募债投资的风险、科创板投
资风险、转融通证券出借业务的风险、第三方机构服务的风险、金融衍生品投资
风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。本基金被动跟踪标的指
数“中证浙江凤凰行动50指数”，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征，因此，本基金的业绩表现与中证浙江凤凰行动50指数的
表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型
基金、债券型基金及货币市场基金。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，也少量投资于非成份股、
债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险较低。在特殊市
场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩以及其他未能预见的特殊情形下，
可能发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既
定的投资决策等风险。
投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。
因此为投资者办理申购业务的申购赎回代理券商若发生交收违约，将导致投资者
不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信
息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，
了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基
金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具
有基金销售业务资格的其他机构购买基金。
本次更新招募说明书主要是对基金经理信息进行更新,除特别说明外，本招
募说明书其他所载内容截止日为2020年8月4日，有关财务数据截止日为2020年6
月30日。（本招募说明书中的财务数据未经审计）。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
目 录
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第一部分 绪言 ........................................................................................................... 1
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第二部分 释义 ........................................................................................................... 2
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第三部分 基金管理人 ............................................................................................... 8
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第四部分 基金托管人 ............................................................................................. 17
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第五部分 相关服务机构 ......................................................................................... 19
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第六部分 基金的募集 ............................................................................................. 21
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第七部分 基金合同的生效 ..................................................................................... 22
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第八部分 基金份额折算与变更登记 ..................................................................... 23
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第九部分 基金份额的上市交易 ............................................................................. 24
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第十部分 基金份额的申购、赎回 ......................................................................... 26
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第十一部分 基金的投资 ......................................................................................... 40
第十二部分 基金的业绩 ..................................................................................... 5453 域代码已更改
第十三部分 基金的财产 ..................................................................................... 5655
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第十四部分 基金资产的估值 ............................................................................. 5756
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第十五部分 基金的收益与分配 ......................................................................... 6362
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第十六部分 基金的费用与税收 ......................................................................... 6564
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第十七部分 基金的会计与审计 ......................................................................... 6867
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第十八部分 基金的信息披露 ............................................................................. 6968
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第十九部分 风险揭示 ......................................................................................... 7776
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第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................. 8684
域代码已更改
第二十一部分 基金合同的内容摘要 ................................................................. 8886
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第二十三部分 对基金投资人的服务 ............................................................. 128126 域代码已更改
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ................................................. 129127
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第二十五部分 其他应披露事项 ..................................................................... 130128
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第一部分 绪言
《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》（以下简称“本招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资
基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销
售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险
管理规定》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披
露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下
简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及《浙商汇金中证浙江凤凰行动50
交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合
同》”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作
任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券
投资基金
2、基金管理人：指浙江浙商证券资产管理有限公司
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司
4、招募说明书或本招募说明书：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型
开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新
5、基金产品资料概要：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指
数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（基金产品资料概要的编制、披露
及更新，自中国证监会规定之日起执行）
6、基金合同或《基金合同》：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充
7、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《浙商汇金中证
浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的
任何有效修订和补充
8、基金份额发售公告：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指
数证券投资基金基金份额发售公告》
9、上市交易公告书：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数
证券投资基金基金份额上市交易公告书》
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施，并自2012年12月28日经第十
一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实
施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议
《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律
的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的
修订
12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关
对其不时做出的修订
17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员
会
19、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”
20、联接基金：指绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类
似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采取开放式运
作方式的基金
21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
25、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与
交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者
26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回等业务
29、销售机构：指浙江浙商证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和
中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金
销售服务协议，办理基金销售业务的机构
30、直销机构：指浙江浙商证券资产管理有限公司
31、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基
金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销
售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商
32、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由
基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
33、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司
34、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
35、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结
算有限责任公司，基金管理人也可以自行委托其他机构担任注册登记机构
36、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
37、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
38、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
39、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
40、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
41、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
42、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
43、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
44、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
45、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
46、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
47、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型
开放式指数基金业务实施细则（2020年修订）》及颁布机关对其不时做出的修
订，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任
公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及颁布机
关对其不时做出的修订及中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所发
布的其他相关规则和规定
48、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
49、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
50、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为
51、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件
52、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
53、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说
明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
54、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证浙江凤凰行动50指
数及其未来可能发生的变更
55、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
56、完全复制法：指一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份
证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组
合，达到复制指数的目的
57、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规
定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
58、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最
小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支
付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的
基金份额数计算
59、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资
人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
60、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市后
根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券
交易所发布的基金份额参考净值，简称IOPV
61、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不
变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为
62、收益评价日：基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额
之日
63、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基
金份额净值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折
算日为初始日重新计算）
64、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日
标的指数收盘值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份
额折算日为初始日重新计算）
65、元：指人民币元
66、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
67、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
68、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
69、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
70、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
71、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
72、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊（以下
简称指定报刊）及指定互联网网站（以下简称指定网站，包括基金管理人网站、
基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
73、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：浙江浙商证券资产管理有限公司
住所：浙江省杭州市下城区天水巷25号
办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大厦7层
法定代表人：盛建龙
设立日期：2013年4月18日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2012]1431号
公开募集基金管理业务资格批文及文号：中国证监会证监许可[2014]857号
联系电话：（0571）87901590
联系人：金瓒
二、注册资本和股权结构
1、注册资本：12亿元人民币
2、股权结构
股东名称 持股占总股本比例
浙商证券股份有限公司 100%
三、主要人员情况
（一）基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
（1）董事会
盛建龙先生，董事长，硕士，中国注册会计师（非执业会员），高级会计师。
1994年8月至2000年2月在杭州市民防局从事财务管理工作；2000年3月至
2006年6月历任沪杭甬计划财务部经理助理、内审部副主任、主任；2006年7
月起任浙商证券总裁助理兼计划财务部总经理，2009年1月起任浙商证券财务
总监，2014年12月6日至2015年4月2日任浙江浙商证券资产管理有限公司
合规风控总监。现任浙江浙商证券资产管理有限公司董事长兼总经理，浙商证券
股份有限公司财务总监，浙商期货有限公司董事。
王青山先生，董事，硕士。曾任浙江省交通投资集团财务有限公司副总经理、
总经理，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员兼浙商证券党委书记，浙商
证券监事会主席。现任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员，浙商证券股
份有限公司董事、总裁及党委委员，浙江浙商证券资产管理有限公司董事，浙商
期货有限公司董事，浙江浙商创新资本管理公司董事长。
赵伟江先生，董事，硕士。1986年7月至1997年7月为杭州金融管理干部
学院教师；1997年10月至2006年6月为金通证券股份有限公司信息技术部负
责人；2006年7月历任浙商证券技术总监、监事长。现任浙商证券股份有限公
司副总裁，浙江浙商证券资产管理有限公司董事，浙商期货有限公司董事。
高玮女士，董事，博士。1996年6月至2006年6月任财通证券经纪有限责
任公司（原浙江财政证券公司）电脑中心副经理、市场管理总部经理、稽核部经
理、职工监事。2006年7月起在浙商证券股份有限公司工作。现任浙商证券股
份有限公司副总裁及首席风险官，浙江浙商证券资产管理有限公司董事，浙商期
货有限公司副董事长。
楼小平先生，董事，硕士。历任申银万国证券嘉兴营业部总经理、申银万国
证券宁波第二营业部总经理、申银万国证券杭州营业部总经理、中富证券公司总
裁助理兼浙江业务总部总经理、浙商证券创新业务总部总经理、运保中心总经理、
浙江浙商证券资产管理有限公司私募投行总部总经理。现任浙江浙商证券资产管
理有限公司董事、董事会秘书，常务副总经理。
（2）监事
许向军先生，监事，本科。1998年至2000年在浙江联创软件有限公司任助
理工程师；2000年至2002年在浙江省工商信托投资股份有限公司任职；2002年
至2010年在浙江省证监局任科员、科长、副处长；2010年起任浙商证券股份有
限公司信息技术总监。现任浙商证券股份有限公司合规总监，浙江浙商证券资产
管理有限公司监事。
（3）高级管理人员
盛建龙，总经理（兼），董事长，简历参见上述董事会成员基本情况。
楼小平，常务副总经理、董事会秘书（兼）。简历参见上述�