华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数
证券投资基金
基金合同
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
目 录
第一部分 前言............................................................................................................ 1
第二部分 释义............................................................................................................ 3
第三部分 基金的基本情况........................................................................................ 9
第四部分 基金份额的发售...................................................................................... 10
第五部分 基金备案.................................................................................................. 12
第六部分 基金份额折算与变更登记...................................................................... 13
第七部分 基金份额的交易...................................................................................... 14
第八部分 基金份额的申购与赎回.......................................................................... 16
第九部分 基金合同当事人及权利义务.................................................................. 27
第十部分 基金份额持有人大会.............................................................................. 34
第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.................................. 42
第十二部分 基金的托管.......................................................................................... 45
第十三部分 基金份额的登记.................................................................................. 46
第十四部分 基金的投资.......................................................................................... 48
第十五部分 基金的财产.......................................................................................... 54
第十六部分 基金资产估值...................................................................................... 55
第十七部分 基金费用与税收.................................................................................. 60
第十八部分 基金的收益与分配.............................................................................. 63
第十九部分 基金的会计与审计.............................................................................. 65
第二十部分 基金的信息披露.................................................................................. 66
第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................. 73
第二十二部分 违约责任.......................................................................................... 75
第二十三部分 争议的处理和适用的法律.............................................................. 76
第二十四部分 基金合同的效力.............................................................................. 77
第二十五部分 其他事项.......................................................................................... 78
第二十六部分 基金合同内容摘要.......................................................................... 79
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资
基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)、《公开募集
证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)
和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照
《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做
出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚
于2020年9月1日起执行。
七、本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资
存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创
新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
八、本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目
标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书。
第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、 基金或本基金:指华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
2、 基金管理人:指华泰柏瑞基金管理有限公司
3、 基金托管人:指中国银行股份有限公司
4、 基金合同或本基金合同:指《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、 托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰柏瑞中证
500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订
和补充
6、 招募说明书:指《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金招
募说明书》及其更新
7、 基金份额发售公告:指《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资
基金基金份额发售公告》
8、 法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、 《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投
资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、 《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、 《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、 《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、 《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
14、 《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
15、 交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式
指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”,简称“ETF”
16、 联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目
标类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放
式运作方式的基金
17、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会
18、 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
19、 基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、 个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
21、 机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社
会团体或其他组织
22、 合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境
内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
23、 投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
24、 基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
25、 基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份
额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26、 销售机构:指华泰柏瑞基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
27、 发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
28、 申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条
件,由基金管理人指定的办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司
29、 登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和
结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
30、 登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰柏瑞基金
管理有限公司或接受华泰柏瑞基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
31、 基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
32、 基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构办理认购、申购、赎回、转换或转托管业务而引起的基金份额变动及结余情
况的账户
33、 基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确
认的日期
34、 基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金
财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
35、 基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最
长不得超过3个月
36、 存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
37、 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
38、 T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
的开放日
39、 T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
40、 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
41、 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、 《业务规则》:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型
开放式指数基金业务实施细则》,中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中
国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算
业务实施细则》及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则
43、 认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
44、 申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
45、 赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为对价资产的行为
46、 场外:指不通过上海证券交易所交易系统而通过销售机构自身的柜台
或者其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的场所
47、 场内:指通过上海证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎
回和上市交易业务的场所
48、 申购、赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告的申购对价、赎回
对价等信息的文件,适用场内份额的申购、赎回
49、 组合证券:指标的指数所包含的全部或部分证券
50、 申购对价:指在场内申购赎回方式下,投资者申购基金份额时,按基
金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
51、 赎回对价:指在场内申购赎回方式下,投资者赎回基金份额时,基金
管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现
金差额及其他对价
52、 标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证500指数及其未来
可能发生的变更
53、 完全复制法:指一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成
份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数
组合,达到复制指数的目的
54、 现金替代:指在场内申购赎回方式下,申购、赎回过程中,投资者按
基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
55、 现金差额:指在场内申购赎回方式下,最小申购、赎回单位的资产净
值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;
投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的
现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
56、 预估现金差额:指在场内申购赎回方式下,由基金管理人计算并在T
日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值,预估现金差额由申购赎回代理券
商预先冻结
57、 基金份额参考净值:指基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限
公司根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证
券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值,简称IOPV
58、 最小申购、赎回单位:指在场内申购赎回方式下,申购份额、赎回份
额的最低数量,投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
59、 基金份额折算:建仓结束后,基金管理人根据本基金合同规定将投资
者的基金份额进行变更登记的行为
60、 基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节
约
61、 收益评价日:指基金管理人计算累计报酬率与标的指数累计报酬率差
额之日
62、 基金累计报酬率:收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份
额净值之比减去100%
63、 标的指数同期累计报酬率:收益评价日标的指数收盘值与基金份额折
算日标的指数收盘值之比减去100%
64、 元:指人民币元
65、 基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收款项以及其他资产的价值总和
66、 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
67、 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
68、 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通
受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
69、 基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
70、 指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披
露网站)等媒介
71、 货币市场工具:指现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一年)
的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的金融工具
72、 转融通证券出借业务:指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务
平台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归
还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
73、 不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
74、 基金产品资料概要:指《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投
资基金基金产品资料概要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编制、
披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行)
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
二、基金的类别
股票型指数证券投资基金
三、基金的运作方式
交易型开放式
四、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争
将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
五、基金的最低募集份额总额及金额
本基金募集份额总数不低于2亿份,募集金额总额(含网下股票认购所募集
的股票市值)不低于2亿元。
六、基金份额面值和认购费用
本基金基金份额初始发售面值为人民币1.00元。
本基金认购费的具体费率按招募说明书的规定执行。
七、基金存续期限
不定期
八、标的指数
中证500指数。
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售
公告。
2、发售方式
本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券
交易所网上系统以现金进行的认购;网下现金认购是指投资者通过基金管理人及
其指定的发售代理机构以现金进行的认购;网下股票认购是指投资者通过基金管
理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。
投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业
场所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。
基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参
见基金份额发售公告。
基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构,并另行公告。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金的认购费率在遵守相关法律法规的情况下,由基金管理人决定,并在
招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。
2、募集期认购资金、股票及利息的处理方式
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不
得动用。通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利
息,将折算为基金份额归投资者所有,其中利息转份额以基金管理人的记录为准;
网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机
构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资
者基金份额。投资人以股票认购的,认购股票由发售代理机构予以冻结,该股票
自认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归认购投资人本
人所有。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、认购申请的确认
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于
认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
三、基金份额认购金额的限制
1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴纳认购款项或股票。
2、投资者在募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独
计算,但已受理的认购申请不允许撤销。
3、基金管理人可以对投资者的认购数额进行限制,具体限制和处理方法请
参见招募说明书或相关公告。
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,
基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于2亿元人民币且基金
认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及
招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收
到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人
在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应
将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得
动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期存款利息,同时将已冻结的股票解冻;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份
额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
第六部分 基金份额折算与变更登记
一、基金份额折算的时间
基金合同生效后,基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求,
此过程为基金建仓。基金建仓期不超过3个月。
基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并提前公告。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人办理,并由登记机构进行基金份额的变更登记。
折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的一定比例基本一致。具体比例
由基金管理人在招募说明书或相关公告中规定。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份
额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折
算。
三、基金份额折算的方法
对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额采取四舍五入的方法
保留到整数位,由此产生的误差归入基金资产。基金份额折算的具体方法由招募
说明书规定。
四、基金份额上市后的份额折算
基金份额上市交易后,基金管理人可以根据市场情况,调整基金份额折算比
例,并相应进行基金份额的折算。本事项对基金份额持有人的权益无实质性影响,
无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当在实施份额折算前按照《信息披
露办法》的的有关规定在指定媒介上公告。
第七部分 基金份额的交易
一、基金份额上市
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:
1、基金募集金额(含募集股票市值)不低于2亿元;
2、基金份额持有人不少于1,000人;
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在
上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金
上市交易公告书。
二、基金份额的上市交易
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易
规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放
式指数基金业务实施细则》等有关规定。
基金上市后,本基金场内份额可直接在上海证券交易所上市交易,场外份额
应由基金份额持有人通过申请办理跨系统转托管将基金份额转为场内份额后,方
可上市交易。
在不违反法律法规的规定及基金合同的约定、且对基金份额持有人无实质不
利影响的前提下,若上海证券交易所增加上市开放式基金分级业务模式,基金管
理人在与基金托管人协商一致后可以(无需召开基金份额持有人