-2.4906% 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2023年04月21日
添富中证长三角ETF2023年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 添富中证长三角ETF
场内简称 长三角
基金主代码 512650
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019年07月26日
报告期末基金份额总额(份) 458,941,627.00
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原
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因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、融资及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。
业绩比较基准 中证长三角一体化发展主题指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
注：扩位证券简称：长三角ETF。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
1.本期已实现收益 964,757.19
2.本期利润 35,720,090.91
3.加权平均基金份额本期利润 0.0775
4.期末基金资产净值 475,864,278.88
5.期末基金份额净值 1.0369
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④
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增长率① 增长率标准差② 基准收益率③ 基准收益率标准差④
过去三个月 7.98% 0.86% 7.75% 0.87% 0.23% -0.01%
过去六个月 11.11% 1.06% 10.67% 1.06% 0.44% 0.00%
过去一年 -2.67% 1.19% -5.08% 1.20% 2.41% -0.01%
过去三年 13.58% 1.22% 2.99% 1.23% 10.59% -0.01%
自基金合同生效日起至今 3.69% 1.24% 1.42% 1.27% 2.27% -0.03%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019年07月26日）起6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
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4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明
任职日期 离任日期
乐无穹 本基金的基金经理 2019年07月26日 9 国籍：中国。学历：复旦大学经济学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月
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29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证沪港深科技龙头
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指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2022年10月30日任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易
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型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年6月13日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年7月29日至今任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年10月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年12月7日至今任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投
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资基金（QDII）的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据
公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律
法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、
违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度
的执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公
司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采
用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过
T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进
行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场
成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行
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了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的
情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有13次，投资组合因投资策略
与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、
交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，资本市场在经济复苏背景下显现出修复行情。
一季度美联储累计加息两次，将联邦基金目标利率提升至4.75%-5.0%区间。3月议息
会议声明文件的措辞出现一定调整，对未来继续加息的表述有所弱化。经济指标方面，依
然关注通胀，小幅下调失业率和经济增速预期，同时体现了对金融稳定的关注。市场普遍
预期本轮加息周期将近尾声，但转向降息周期仍然需要一定时间。
国内来看，3月两会召开，仍然坚持以稳经济增长为中心，加强协同，共同促进高质
量发展。经济数据方面，1-2月主要经济数据多数高于预期，投资表现强劲，符合市场预
期的复苏态势。货币政策方面，月底央行降准25bp，以支持实体经济发展，市场流动性较
为充裕。
资本市场方面，新一轮科技创新话题引发热议，信息技术领域表现强势，智能化相关
子板块体现出较强的爆发力，并有向产业各领域扩散的态势。市场认知科技创新市场前景
广阔，首先打开估值空间，后续有待业绩确认，进一步确立市场信心。
“长江三角洲区域一体化发展”是国家级区域发展战略，是区域间融合互补的重要举
措之一。长三角ETF及其联接基金是投资于长三角区域龙头上市企业的指数产品，覆盖行
业主要包括金融、医药、电子等，能够帮助投资者把握长三角区域发展带来的主题投资机
遇。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为7.98%。同期业绩比较基准收益率为7.75%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 461,691,872.80 96.97
其中：股票 461,691,872.80 96.97
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 593,935.07 0.12
其中：债券 593,935.07 0.12
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 12,253,411.47 2.57
8 其他资产 1,559,564.85 0.33
9 合计 476,098,784.19 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,039,424.00 0.43
C 制造业 256,263,499.86 53.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 977,876.00 0.21
E 建筑业 6,454,486.28 1.36
F 批发和零售业 9,230,010.13 1.94
G 交通运输、仓储和邮政业 9,143,494.87 1.92
H 住宿和餐饮业 2,182,788.00 0.46
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I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,462,270.92 9.76
J 金融业 91,493,850.42 19.23
K 房地产业 2,884,270.00 0.61
L 租赁和商务服务业 860,115.00 0.18
M 科学研究和技术服务业 25,527,728.64 5.36
N 水利、环境和公共设施管理业 2,459,648.60 0.52
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,426,884.60 0.30
R 文化、体育和娱乐业 987,492.00 0.21
S 综合 - -
合计 458,393,839.32 96.33
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,176,903.88 0.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 361,603.20 0.08
E 建筑业 49,659.94 0.01
F 批发和零售业 168,261.64 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,403,066.44 0.29
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 14,091.96 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 103,469.59 0.02
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 20,976.83 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,298,033.48 0.69
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 603259 药明康德 277,662 22,074,129.00 4.64
2 002415 海康威视 411,171 17,540,554.86 3.69
3 300059 东方财富 767,675 15,376,530.25 3.23
4 002142 宁波银行 454,514 12,412,777.34 2.61
5 600276 恒瑞医药 286,403 12,263,776.46 2.58
6 002304 洋河股份 68,928 11,404,826.88 2.40
7 600406 国电南瑞 395,304 10,716,691. 2.25
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44
8 601328 交通银行 2,095,300 10,706,983.00 2.25
9 600919 江苏银行 1,378,547 9,677,399.94 2.03
10 601601 中国太保 331,503 8,592,557.76 1.81
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 688031 星环科技 10,275 1,186,351.50 0.25
2 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.08
3 688141 杰华特微电子 5,172 244,790.76 0.05
4 688152 麒麟信安 892 189,166.44 0.04
5 688484 南芯科技 3,662 146,443.38 0.03
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 593,935.07 0.12
8 同业存单 - -
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9 地方政府债 - -
10 其他 - -
11 合计 593,935.07 0.12
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 118031 天23转债 5,050 593,935.07 0.12
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明
IF2306 IF2306 10.00 12,163,800.00 170,760.00
公允价值变动总额合计（元） 170,760.00
股指期货投资本期收益（元） 31,071.12
股指期货投资本期公允价值变动（元） 393,720.00
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
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本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交
易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行股份有限公司、交通银行股份有限
公司、江苏银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的
情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的
要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,474,372.42
2 应收证券清算款 85,192.43
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,559,564.85
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
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序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明
1 688031 星环科技 1,186,351.50 0.25 新股流通受限
2 001286 陕西能源 361,603.20 0.08 新股流通受限
3 688141 杰华特微电子 244,790.76 0.05 新股流通受限
4 688152 麒麟信安 189,166.44 0.04 新股流通受限
5 688484 南芯科技 146,443.38 0.03 新股流通受限
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 466,941,627.00
本报告期基金总申购份额 2,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 10,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 458,941,627.00
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
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8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比（%）
机构 1 2023年1月1日至2023年3月31日 352,354,426.00 - - 352,354,426.00 76.78
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。2、基金规模较小导致的风险持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。3、提前终止基金合同的风险持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
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8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金募集的
文件；
2、《中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金在规定报刊上
披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2023年04月21日