中信建投基金管理有限公司
中信建投中证北京50交易型开放式
指数证券投资基金招募说明书(更新)
2020年1月
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)
重要提示
中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基
金”)申请募集的准予注册文件名称为:《关于准予中信建投中证北京50交易
型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2018〕398号),注册日
期为:2018年3月7日。本基金基金合同于2018年9月27日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资
价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的
各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资人连续大量赎回基金份额
产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等
等。同时由于本基金是跟踪中证北京50指数的交易型开放式指数基金,投资本
基金可能遇到的风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标
的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变
更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV
计算错误的风险、退市风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、
退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申赎清单差错风险、
二级市场流动性风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、
不可抗力等等。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数“中证北京50指数”,
具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,因此,本
基金的业绩表现与中证北京50指数的表现密切相关。同时,本基金为股票型基
金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于
高风险高收益的开放式基金。
在目前的业务规则下,投资人投资本基金时需具有上海证券交易所A股账
户或基金账户。其中,上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级
市场交易,如投资人需要使用中证北京50指数成份股中的上海证券交易所上市
中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)
股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账
户;如投资人需要使用中证北京50指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参
与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所A股账户。
在目前的业务规则下,投资人应特别注意其申购/买入本基金时资金不足、
赎回/卖出本基金时基金份额不足进而导致申购赎回代理券商等结算参与人资金
不足、本基金基金份额不足致使结算参与人资金交收违约、证券交收违约的风险,
投资人证券账户的转指定或转托管权限及其他权利或受到影响。极端情形下,登
记机构不对本基金或投资人所在的结算参与人提供多边净额结算服务,由此会致
使申购赎回交收时间、交收方式改变,可能会影响投资人的经济利益。投资人申
购、赎回、交易本基金即表示对此种证券变更登记及交收方式的安排已经认可。
投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合
同》等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况
等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自
主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低
收益。
投资有风险,投资人认购(或申购、买入)本基金时应认真阅读本招募说明
书。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资
决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。
本次更新的招募说明书所载内容截止日为2020年1月20日,有关财务数据
和净值截止日为2019年12月31日(财务数据未经审计)。本基金基金托管人
招商银行股份有限公司复核了本次更新的招募说明书。
中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)
目 录
重要提示........................................................................................................................................... 1
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 4
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 5
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................. 11
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 20
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 26
第六部分 基金的募集 ................................................................................................................. 29
第七部分 基金合同的生效 ......................................................................................................... 30
第八部分 基金份额折算与变更登记 ......................................................................................... 31
第九部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 32
第十部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 34
第十一部分 基金的投资 ............................................................................................................. 49
第十二部分 基金的业绩 ............................................................................................................. 59
第十三部分 基金的财产 ............................................................................................................. 61
第十四部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 62
第十五部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 68
第十六部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 69
第十七部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 72
第十八部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 73
第十九部分 风险揭示 ................................................................................................................. 79
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 85
第二十一部分 基金合同的内容摘要 ......................................................................................... 87
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 ............................................................................... 104
第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 121
第二十四部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 123
第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................... 125
第二十六部分 备查文件 ........................................................................................................... 126
中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)
第一部分 前言
《中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以
下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办
法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》等有关法律法规及《中信建投中证北京50交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书的内容涵盖中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资
基金(以下简称“本基金”)的投资目标、投资策略、风险以及费率等与投资本
基金有关的必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书,并注
意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托
或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任
何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为
本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有
关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人:指中信建投基金管理有限公司
3、基金托管人:指招商银行股份有限公司
4、基金合同:指《中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中信建投中证
北京50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《中信建投中证北京50交易型开放式指
数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投
资基金基金份额发售公告》
8、上市交易公告书:指《中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资
基金上市交易公告书》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不
时做出的修订
11、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
12、《信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关
对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关
对其不时做出的修订
14、《管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修订
中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)
15、ETF:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》(包
括其不时修订)定义的“交易型开放式指数基金”
16、ETF联接基金、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本
基金的投资目标类似,采用开放式运作方式的基金
17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资人:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资人:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
22、合格境外机构投资人:指符合《合格境外机构投资人境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资人
23、人民币合格境外机构投资人:指按照《人民币合格境外机构投资人境内
证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的
人民币资金进行境内证券投资的境外法人
24、投资人:指个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资人、人民币合
格境外机构投资人以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人的合称
25、特定机构投资人:指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资人参与
交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义的机构投资人
26、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
27、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回等业务
28、销售机构:指直销机构及代销机构
中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)
29、直销机构:指中信建投基金管理有限公司
30、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金销售业务资格并接受基金管理人委托代为办理基金销售业务的机构,包括发售
代理机构和申购赎回代理券商
31、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由
基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
32、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公
司
33、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
34、登记业务:指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放
式证券投资基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及
相关业务
35、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司(简称“中国结算”)
36、上海证券账户:指上海证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)
或上海证券交易所基金账户
37、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
38、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
39、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过三个月
40、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
41、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
42、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
43、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)
44、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
45、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
46、《业务规则》:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型
开放式指数基金业务实施细则》(包括其不时修订)、中国证券登记结算有限责
任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证
券投资基金登记结算业务实施细则》(包括其不时修订)及中国证券登记结算有
限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则和规定
47、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
48、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定,
以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为
49、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为
50、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件
51、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
52、赎回对价:指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说
明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
53、标的指数:指中证北京50指数
54、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
55、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人
申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
56、现金替代:指申购或赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规
定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
57、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小
申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购或赎回时应支付或
应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份
额数计算
中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)
58、转指定:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
59、基金份额参考净值:指上海证券交易所在交易时间内发布的由中证指数
有限公司根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算的基金
份额参考净值,简称IOPV
60、预估现金部分:指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预
先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算并在T日申购、
赎回清单中公布的当日现金差额预估值
61、基金份额折算:指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资人权益的
前提下将投资人的基金份额净值及数量进行相应调整的行为
62、元:指人民币元
63、收益评价日:指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期
增长率差额之日
64、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基
金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折
算日为初始日重新计算,如本基金实施份额拆分、合并,将按经拆分、合并调整
后的基金份额折算日各类别的基金份额净值来计算相应基金份额净值增长率)
65、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日
标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,
则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算)
66、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
67、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
68、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
69、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
70、流动性受限资产:是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回
购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通
中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)
受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
71、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒介
72、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:中信建投基金管理有限公司
住所:北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17、19层
邮政编码:100010
法定代表人:蒋月勤
成立日期:2013年9月9日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监许可〔2013〕1108号
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务。
组织形式:有限责任公司
注册资本:30000万元
联系人:杨露露
电话:010-59100288
存续期间:永久存续
股权结构:中信建投证券股份有限公司占55%、航天科技财务有限责任公司
占25%、江苏广传广播传媒有限公司占20%。
二、主要人员情况
1、董事会成员
蒋月勤,男,1966年12月生,中国国籍,汉族,中共党员,成都电子科技
大学硕士研究生学历,籍贯江苏。曾任中信证券股份有限公司交易部总经理、长
盛基金管理有限公司总经理,现任中信建投证券股份有限公司党委委员、执委会
委员、董事总经理,兼任中信建投基金管理有限公司董事长。
邱黎强,男,1970年10月生,中国国籍,汉族,中共党员,北京大学硕士
研究生学历,籍贯浙江。曾任中信建投证券股份有限公司资产管理部行政负责人
等,现任中信建投基金管理有限公司副董事长、总经理,兼任元达信资本管理(北
中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)
京)有限公司执行董事。
邹舢,男,1978年生,毕业于中国人民大学会计学专业,博士研究生学历,
曾任中国三峡总公司资产财务部主任科员、中电投云南国际电力投资有限公司财
务部预算处副处长(主持工作)、中电投集团财务部资金处主管(主持工作)、
中国康富国际租赁股份有限公司证券与投资部总经理兼董事长办公室主任等职。
2017年4月进入航天科技财务有限责任公司工作,任公司总经理助理、董事会
秘书兼战略发展部(董事会办公室)部长(主任)。
周艳丽,女,1972年3月生,中国国籍,汉族,民建会员,南京大学硕士
研究生学历,籍贯山东。曾任江苏省广播电视总台(集团)财务资产部副主任,
现任江苏省广播电视总台(集团)财务资产部主任。
袁野,男,1976年12月生,中国国籍,汉族,中共党员,德国特里尔大学
硕士研究生学历,籍贯黑龙江。曾任德国HVB银行卢森堡分行产品经理、中信
建投证券股份有限公司资产管理部总监、中信建投基金管理有限公司总经理等,
现任中信建投基金管理有限公司常务副总经理、职工董事。
胡家勇,男,1962年11月生,中国国籍,汉族,中共党员,中南财经大学
博士研究生学历。曾任中南财经大学助教、讲师、副教授、教授等,现任中国社
会科学院经济研究所研究员、中信建投基金管理有限公司独立董事,兼任国家社
会科学基金评审组专家、中国博士后科学基金评审组专家、全国科技名词审定委
员会委员、经济贸易名词审定委员会副主任。
王军,男,1980年1月生,中国国籍,汉族,中共党员,中国农业大学博
士研究生学历。现任中国农业大学经济管理学院金融系讲师、中国农业大学中国
期货与金融衍生品研究中心副主任兼秘书长、中国农业大学MBA教育中心副主
任及党支部书记、中信建投基金管理有限公司独立董事。
袁冬梅,女,1966年10月生,中国国籍,汉族,中共党员,北京大学分校
法律法学专业本科,获法学学士学位。曾任北京市对外经济律师事务所律师、北
京市共和律师事务所创始合伙人/律师、北京天达共和律师事务所合伙人/律师,
北京市人大常委会立法咨询专家。
佟岩,女,1977年生,北京理工大学管理与经济学院教授,博士生导师,
北京理工大学专业学位联合教育中心副主任,中国会计学会财务管理分会理事,
中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书(更新)
入选北京国资委外部董事人才库。佟岩女士是中国人民大学会计学博士,伦敦国
王学院(King’s College London)访问学者,中国注册会计师,财政部全国会
计领军人才(学术类),北京市优秀人才培养资助对象。在专业领域主持国家基
金课题3项、教育部基金课题1项,发表A类CSSCI期刊、SCI论文和EI论文
多篇。佟岩女士现为金牛化工(600722)和中公教育(002607)独立董事。
2、监事会成员
陆亚,女,1966年2月生,中国国籍,民主党派人士,中国人民大学硕士
学历。曾就职于中国人民大学教务秘书、中国证券市场研究设计中心分析员、京
都会计师事务所注册会计师、华夏证券业务主管等,现任中信建投证券股份有限
公司首席风控师、风险管理部行政负责人、董事总经理、中信建投基金管理有限
公司监事会主席。
李慧,女,1982年生,毕业于北京航空航天大学经济管理